Pasando el algodón a una estrategia de Darwinex

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Tiotino
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Re: Pasando el algodón a una estrategia de Darwinex

Mensaje por Tiotino »

clowner escribió:Buenas,

lo único que esta haciendo tiotino es enchufarle la serie de trades al algoritmo K-MEANS, que es un modelo de ML no supervisado. Básicamente lo que haces es decirle a KM, "oye, tengo un dataset y no tengo ni idea de lo que tengo entre manos, hazme el favor echarle un vistazo y agrupame las observaciones (trades)". Luego tiotino, con los grupos (clusters) que le tira KM, saca las métricas oportunas de cada grupo y comprueba si algún grupo es interesante.

Lo que hace KM es intentar agrupar los datos en función de las distancias entre los miembros (las observaciones) de los grupos (normalmente los agrupa utilizando la distancia euclidea).

@Gratphil, KM no sobreoptimiza por si solo, no esta maximizando o minimizando ninguna función objetivo, el que sobreoptimiza es el usuario cuando empiezas a pedirle a KM que le devuelva 2, 3, 40 o 400 clusters cuando ves que no te aísla lo que quieres, recuerda que a KM le puedes pedir que te devuelva el numero de clusters que te de la gana.

Mucho ojo con K-MEANS, porque puedes pensar que uno de grupos que te devuelve es el santo grial...hay que analizar ciertas métricas para ver si el cluster que te interesa es robusto o no (y aquí entran muchas cosas). Si le pasas a KM un grupo de trades que provienen de un sistema completamente aleatorio y me pides 5 clusters, te los va a devolver.

En resumen, KM, es muy útil pero hay que saber para que lo estamos utilizando. Si no tienes una idea de donde proviene ese grupo de observaciones, que variables independientes tienes, no le veo mucho sentido coger una serie PnL y enchufarsela a KM para que te los agrupe.

Saludos.

Se nota que tienes conocimientos de ML y lo has explicado mejor que yo
Un abrazo

Tiotino

https://tradingpython.blogspot.com.es

@tiotino
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tartarugap
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Re: Pasando el algodón a una estrategia de Darwinex

Mensaje por tartarugap »

El algoritmo de K-Means se basa en el test de correlacion de Kendal que en la pratica e como dice bien tiotino agrupa varios tipos de variables que concordam...

Exemplo pratico:

Azul
Verde
Amarilho
Rojo
Lilas
Purpura

Se puede agrupar en 2 grupos

Cores primarias:
Azul e rojo e amarilho

Cores secundarias:
Verde, lilas purpura


https://rpro.wikispaces.com/Correlaci%C3%B3n+de+Kendall

O sea el algoritmo categoriza por grupos : coloca los grupos en varias caxas..

Despues de tener essas caxas separadas es que tienes que analisar cada una e despues si quiseres utilizar esses datos los utilizas si no;

Lo que hico tiotino fue buscar la caxa que tenia mejor resultados e utilizar-la
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CRItrader
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Re: Pasando el algodón a una estrategia de Darwinex

Mensaje por CRItrader »

Muy interesante el hilo, cada quien agarra de donde tiene para hacer dinero :D
Nightmare
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Re: Pasando el algodón a una estrategia de Darwinex

Mensaje por Nightmare »

como que no le fue bien al darwin
https://www.darwinex.com/es/darwin/NSR.4.8/

¿que es lo que fallo en el estudio algoritmico y las estadisticas?
¿hay forma de preeverlo?
Rango Starr
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Re: Pasando el algodón a una estrategia de Darwinex

Mensaje por Rango Starr »

.
Última edición por Rango Starr el 18 May 2021 18:09, editado 1 vez en total.
un ciclo y otro ciclo, son un biciclo...
si añadimos otro ciclo, entonces tendremos "un triciclo"... famoso trio catalan de humor de los 90....

..y nada mas...

Nightmare
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Re: Pasando el algodón a una estrategia de Darwinex

Mensaje por Nightmare »

Pues la verdad no les entiendo.
Veo que muchos de ustedes son muy "Quantum" por decirlo de alguna manera.
Creo que algo falla en la aplicacion a la "realidad", pero como no entiendo no se lo que sera :lol:
me preguntaba, si les envio un archivo html producido por el mt4
¿podran analizarlo con eso del Maching Learning, k-means, o darme algun alcance?

gracias
Rango Starr
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Re: Pasando el algodón a una estrategia de Darwinex

Mensaje por Rango Starr »

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X-Trader
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Re: Pasando el algodón a una estrategia de Darwinex

Mensaje por X-Trader »

Nightmare escribió: 13 Jul 2018 20:42como que no le fue bien al darwin
https://www.darwinex.com/es/darwin/NSR.4.8/

¿que es lo que fallo en el estudio algoritmico y las estadisticas?
¿hay forma de preeverlo?
Lo normal en estos casos es usar un test Chi-Cuadrado (precisamente lo comenta Carlos Barredo en la entrevista que he publicado hoy: https://www.x-trader.net/articulos/trad ... rredo.html), básicamente se trata de comparar los resultados obtenidos en la ejecución de la estrategia con los esperados a partir del backtest.

De todos modos a la vuelta de las vacaciones le dedicaré un artículo al tema ;).

Saludos,
X-Trader

PD: Pero Rango... ¿qué te ha pasado? ¿Tan mal te sienta el calor? :-D :-D :-D
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."
Rango Starr
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Re: Pasando el algodón a una estrategia de Darwinex

Mensaje por Rango Starr »

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Feroz
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Re: Pasando el algodón a una estrategia de Darwinex

Mensaje por Feroz »

Esta claro que Spain is different..

En trading no se ha alcanzado la mayoría de edad....
Nightmare
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Re: Pasando el algodón a una estrategia de Darwinex

Mensaje por Nightmare »

...
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Rango Starr
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Re: Pasando el algodón a una estrategia de Darwinex

Mensaje por Rango Starr »

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Tiotino
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Re: Pasando el algodón a una estrategia de Darwinex

Mensaje por Tiotino »

pues si yo no entiendo nada, los demas ??? :roll: :roll: :idea:
Un abrazo

Tiotino

https://tradingpython.blogspot.com.es

@tiotino
Rango Starr
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Re: Pasando el algodón a una estrategia de Darwinex

Mensaje por Rango Starr »

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Nightmare
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Re: Pasando el algodón a una estrategia de Darwinex

Mensaje por Nightmare »

Ya voy entendiendo xD... recien los voy enterandome ...
De cualquier manera me interesa la parte aplicada, cada fallo que uno tenga y lo revisa, nos acerca mas al exito.
Por ejemplo, podrian mostrar como aplicar el chi cuadrado del que hablan e indicar como esta estadistica nos dijo en el momento oportuno que deberiamos llamar el darwin NSR a revision.
Tambien parece que no estimaron correctamente el DD, el leverage parece alto, el riesgo de varias operaciones supera el 7%, usa mucho el par eurnok supongo que al ser exotico tiene un comportamiento que desequilibra las estadisticas de toda la cuenta. Combina varias estrategias y no pudo estimar como trabajaban en conjunto o como combina el riesgo. Con 13 Euros de capital queda solo revisar todo para las mejoras, aprender y volver a intentarlo ;)
Suerte
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