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He leido en diversas partes que la MT5 permite optimizar backtetings de forma más eficiente y con mayor rapidez. ¿Es eso cierto? Como el tema informático no es lo mío, me gustaría tener algunas opiniones antes de dar el salto.

¿Alguien ha hecho esa comparativa?

Gracias de antemano

Creo que es mas rápido. Pero te advierto que MT no sabe que optimizar

Landmeister escribió: ↑03 Ene 2019 11:55 He leido en diversas partes que la MT5 permite optimizar backtetings de forma más eficiente y con mayor rapidez. ¿Es eso cierto? Como el tema informático no es lo mío, me gustaría tener algunas opiniones antes de dar el salto.

¿Alguien ha hecho esa comparativa?

Gracias de antemano

Hola Landmeister, MT5 es efectivamente mucho más rápido que MT4 por la sencilla razón de que MT5 es multihilo y MT4 utiliza un solo hilo. Dicho de otro modo: MT5 aprovecha todos los nucleos del procesador mientras que MT4 no.

Saludos,
X-Trader

Tiotino escribió: ↑03 Ene 2019 12:13 Creo que es mas rápido. Pero te advierto que MT no sabe que optimizar

Ok. Gracias. Tranqui, eso ya se lo diré yo

X-Trader escribió: ↑03 Ene 2019 12:35 Hola Landmeister, MT5 es efectivamente mucho más rápido que MT4 por la sencilla razón de que MT5 es multihilo y MT4 utiliza un solo hilo. Dicho de otro modo: MT5 aprovecha todos los nucleos del procesador mientras que MT4 no.

Saludos,
X-Trader

Genial. Gracias.

Aparte de la velocidad de optimización, MT5 tiene una cosa vital: Hace backtest multimercado.

Un saludo!

bolsa1 escribió: ↑03 Ene 2019 14:05 Aparte de la velocidad de optimización, MT5 tiene una cosa vital: Hace backtest multimercado.

Un saludo!

¿Y eso qué es?

Y optimizar por Max. Ganancia ?

Landmeister escribió: ↑03 Ene 2019 15:28

bolsa1 escribió: ↑03 Ene 2019 14:05 Aparte de la velocidad de optimización, MT5 tiene una cosa vital: Hace backtest multimercado.

Un saludo!

¿Y eso qué es?

Cuando haces un backtest en MT4 con un sistema que utiliza más de un par, solo simula las operaciones del par sobre el que ejecutas el sistema. En MT5 puedes hacer backtest de un sistema que trabaje con muchos pares, y todos salen en los resultados.

Tiotino escribió: ↑03 Ene 2019 15:32 Y optimizar por Max. Ganancia ?

Ya sabes que el optimizador del MT no es la panacea absoluta, siendo muy amables. Lo que sí te puedo dejar es un truquillo que quizá ya conozcas, para ver la equity real del sistema en la optimización visual. Descarga el indicador que te dejo adjunto, abre un gráfico limpio y mete el indicador, y guarda el gráfico como plantilla. De nombre de plantilla tienes que poner "tester.tpl".

Ahora haz un backtest y activa la visualización, y te saldrá la equity debajo del gráfico.

Un abrazo Tiotino!

bolsa1 escribió: ↑03 Ene 2019 14:05 Aparte de la velocidad de optimización, MT5 ...

bolsa1, no me digas que te pasaste al lado oscuro

Un abrazo

Nooooo!!!

Yo soy muy mayor para dejar el Ninja, pero bueno, sigo probando todo lo que cae en mis manos, esas cosas no cambian.

Un abrazo!

bolsa1 escribió: ↑03 Ene 2019 18:15 Cuando haces un backtest en MT4 con un sistema que utiliza más de un par, solo simula las operaciones del par sobre el que ejecutas el sistema. En MT5 puedes hacer backtest de un sistema que trabaje con muchos pares, y todos salen en los resultados.

Vaya, tampoco sabía eso. Impresionante. Gracias de nuevo.

Tambien
- te permite dejar un periodo fuera de muestra y de el bt y el resultado fuera de optimizacion.
-Guarda las optimizaciones pasadas.
- muestra un grafico en 3D donde puedes ver las zonas mas estables pintadas de verde.
- es un poco mas complicada la programacion (pondre mis dudas en otro post)

Ahora confirmen las siguientes observaciones:
1) no encuentro donde poner el spread, ¿acaso toma los que tiene el broker cambiando a cada tick? es esto adecuado? incluso no te dice con que spread se hizo el BT.
2) puedo usar los datos de cualquier broker? o solo el que me dio la plataforma, ya que no encuentro como optimizar cuando no esta conectado a la plataforma del broker, tal como lo hacia en mt4 en fuera de linea.
3) usa el gmt del broker? no se puede cambiar? esto produce el problema que tomaria el offset de a veces +1 y otras +2 cada año por horario de verano- invierno, ¿o hace un ajuste automatico?. en mt4 no pasaba eso porque se importaban datos con gmt+0.
4) no me sale el tiempo estimando de duracion de la optimizacion.

Gracias.

¿y que me pueden decir de los historicos?
¿cual sera la mejor manera (o broker) de tener historicos?
¿que datos historicos usan en sus EAs mt5?

Ejecute un EA tanto en mt4 (datos forextester) como en mt5 (datos de fxchoice e icmakets por separado) y los resultados mt4 y mt5 fueron muy diferentes, pero entre mt5 son muy similares.
Cuando importe los datos historicos para mt4 proporcionados por forextester, converti formato e importe hacia mt5 los resultados fueron similares.
Entonces surgen las dudas sobre cuales son los mejores historicos.

Aca muestro los dos resultados ambos en la plataforma mt5 de icmarkets.

en uno de ellos tome los datos directamente del mt5 proporcionado por icmarkets.
en el otro cree un activo "custom" e importe datos descargados de forextester.

surge pues la duda de como configurar mejor el historico para BTs en mt5

Gracias