SISTEMAS AUTOMATICOS METATRADER , AYUDA DE LOS QUE SEPAN!!

[edefreitor]

Hola os escribo para deciros que un amigo a diseñado un sistema automatico para metatrader y me lo a pasado, pues de hecho se va a encargar de automatizarme mi sistema.

El caso es que al hacer el backtesting en el metatrader hay dos 3 opciones, bueno pues las dos que he utilizado por ejemplo en graficas 4H para el euro si lo hago en modo "cada tick" (qe en el mismo programa dicen que es mucho mjor) pues me va a quiebra la cuenta pero si el sistema lo aplico en eurusd 4h modo "puntos de contro" me va perfecto sin casi drawdaown.

Luego he estado buscando y he visto que en usdcad en 4H en modo "cada tick" (osea el emjor) me va perfecto
He de decir que en todos aplico 0.1 lots para hacer el back testing

Tengo dos dudas... de cual me fio? a los que sepais mucho sobre el tema y los utiliceis, al modo" cada tick" o al modo " puntos de control" para hacer el backtesting?? luego otra cosa...como lo pongo a funcionar? arrastro el sistema asta el grafico y le doy a play? o como hago, lo quiero probar en demo.

Gracias por la alluda, estoy muy negro en este tema de sistemas automaticos y creo que voy a empzar a aprender un poco sobre ellos.

Os dejo las imagenes:

[edefreitor]

Este es el informe, perdon pero se me olvidaba, pues eso como ponerlo en marcha en una cuenta demo y como se a cual me tengo que fiar cuando haga los back testing, porq en el mismo horaria y mismo par de un modo a otro cambia, como veis en el par eur/usd ; aunque en el aud/usd sale igual en los dos modos, osea curva de beneficios alcista en ambos casos.

Gracias por vuestra alluda, espero las respuestas de los expertos en este tema

Saludos

[ledzep]

Un buen backtest ha de tener en cuenta diversos factores. Como regla general nunca te fies de curvas perfectas como las que cuelgas, a simple vista se ve que hay algo mal. La primera alarma esta en la calidad del modelado que la tienes en 34%, esta nunca deberá ser inferior al 90%. La calidad el modelado emplea la siguiente fórmula:

CM=0.25(SG-SB)+0.5(SGM1-SG)+0.9(HT-SGM1)/ (HT-SB))*100 %

HT=cantidad de barras en el histórico
SB=numero de la barra en la cual el modelado comienza
SG=numero de la barra de inicio del marco tempral mas cercano
SGM1=numero de barra de modelado de inicio en M1

en resumen esto te mide que tanto histórico tienes en marcos temporales inferiores. Obtener caliad de modelado superior al 90% siempre implicará tener histórico en M1.

Activa siempre el modo gráfico en el tester, siempre que veas multíples entradas sobre la misma barra es señal de que algo anda mal. En cuanto a los sistemas de modelado, únicamente te pudes confiar por el modo tick, los demás únicamete para crear falasas ilusiones.

Si puedes dar mas detalles con mucho gusto de ayudo para que logres un backtest confiable.

Suerte!

[edefreitor]

Hola, pues ya me extrañaba a mi tambien, una recta tan recta, pues haciendo un ajuste de los lotes a arriesgar, en vez de 0.1 fijos como tenia puestos, arriesgar un 10% o 5% por operacion...saldria una progresion aritmetica espectacular.Bueno me bajado el historial de 4h de la base de datos de metatrader, que solo llegan hasta el 99, he ajustado unos parametros y he hecho el backtesting en modo grafico, se a tirado como unas 3 horas ahi y yo mismo he comprobado como daba la entrada en directo ...parecia muy real

Me ha seguido dando un resultado estupendo auqnue con un dradown, que no me importa porque se a recuperado, aun asi sigue siendo muy recta, pero alomjor esque es un sistema muy bueno quien sabe, ahora la fiabilidad de las velas es del casi 90%

nose lo voy a poner en marcha en demo, pero una pregunta.Me dado cuenta que tengo que tener encendido el ordenador todo el dia no?? el problema de este sistema esque aveces se tira 2 meses sin dar una señal...como he comprobado en algunas ocasines.

Bueno aver si esto puede estar bien te dejo las graficas
gracias.

[ledzep]

En esto hay que andar con mucho cuidado. No se cuanto has trabajado ni que experiencia tengas. A mi me costo 2 años de trabajo levantar la curva. Un sistema que funciona en un solo par puede ser sospechoso, pude ser caracteristicas muy especiales que ocurren en un intervalo de tiempo y que por supuesto pueden cambiar en cualquier momento. Trabajar en marcos temporales altos igual puede no ser confiable, puesto que el volumen de operaciones puede no ser estadísticamente válido. En cuanto a lo de mantener encendido el ordenador en algunos borkers (fxdd, por ejemplo, si no me falla la memoria) puedes subir el sistema.

s2.

[ledzep]

Revisando mis sistemas encontré lo siguiente que puede ilustrar un poco el tema:



periodo de prueba de 2003-2007 en GBPCHF M15, Aunque el test se hace en modo "puntos de control" es confiable puesto que solo tiene entradas en aperturas de una nueva barra, no se trata de un mal backtest, es totalmente cierto, parecería ser el grial.


Esto es lo que sucede con el sistema operando a la fecha de hoy.


Esto sucede con el sistema operando desde el 2000-2001

s2.

[edefreitor]

Ok ledzep, pues nada lo que esta claro que lo que hoy funciona quizas mañana deje de funcionar, y que operar de manera discrecional o sistematico los dos lleban mucho trabajo, pues en automatico lo que te ahorras en operativa son horas y horas de trabajos actualizando el sistema y creandolo, haciendo backtesting etc etc... jaja bueno abra que seguir. Muchas gracias por las respuestas tio.