Problema serio con Ordenes en NT

[CJS]

Hola estoy programando con el UNMANAGED APPROACH. Son programas para Back Test (no para operar en live)

Resumiéndolo mucho.

El criterio de cierre de órdenes vía Stop Loss que usa la plataforma es el FIFO, y a mí me interesa, como sea, poder cerrar vía SL con el método LIFO.

Por ejemplo, tengo dos órdenes cortas abiertas a 100 pips de distancia. Cada una tiene un SL de 100 pips. Cada SL se activa cuando una orden corta se ejecuta. Resulta, que cuando debiera saltar el SL de la segunda orden (el otro al estar lejos aún no ha saltado) el programa me cierra la primera orden, y me deja la que debería cerrarse abierta. Esto desconfigura plenamente el BT.

Estoy un poco arto de las limitaciones que tiene el NT con el tema de la gestión de órdenes. Ya me pasé al UNMANAGED porqué la gestión interna de órdenes del NT por defecto me limitaba a saco la programación del tipo de estrategias que estoy probando y que se basa en abrir y cerrar órdenes Stop y limitadas por el gráfico.

¿Alguien sabe una solución para esto?

Otra pregunta: ¿hay las mismos limitaciones con el METATRADER?