Tengo estrategia y quiero probar en tiempo real

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Feroz
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Re: Tengo estrategia y quiero probar en tiempo real

Mensaje por Feroz »

tartarugap.. vaya por delante que me gustan tus post, porque pones conetido operativo.....

Pero tienes la habilidad de salir por los cerros de ubeda ante un comentario....

Cuando en el otro hilo te expuse que porque eras capaz de aguantar un 25% por ciento de perdidas de capital asignado a un activo .. una auténtica savlajada, que ningún gestor haría..... me saliste por esos cerros...

Ahora pasa lo mismo... ciñete a la frase

(en la pratica son activos arbitrados...la direcion solo consigues ver en el largo plazo en el corto plazo todo puede acontecer)


Te sigo diciendo que eso es mentira.....verás tropecientos activos en diaro o semanal que no verás tendencia, o dicho de otra manera también verás activos en gráfica de 5 minutos con tendencis acusadas, teniendo en cuenta la proyección tiempo / N velas...

no me hagas poner capturas, porque es algo tan obvio....
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tartarugap
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Re: Tengo estrategia y quiero probar en tiempo real

Mensaje por tartarugap »

Como voy a explicar la otra razon mas valida aun para explicar la arbitrariedad en el forex de corto plazo :

Razon OTC

Piensa que tienes na panaderia y vendes pan en madrid pero puedes tambien vender el pan en nova york o en tokio

Pero tu pan a costado 1€ e tienes que vender a 1.1€....si el transporte es gratuito y ves la siguiente situacion:

El pan de tokio esta a 0.6€ pero en nova york el pan se vende a 1.2..que haces

te quedas con tu pan en madrid...compras pan en tokio y lo vendes en NY...Este es el negocio de la ahorkilla que es el gran negocio del forex...
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tartarugap
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Re: Tengo estrategia y quiero probar en tiempo real

Mensaje por tartarugap »

El negocio de la direcionalidad es de fluxo de capital:

Quando mostre el primer grafico con los indices de fuerça...lo que se ve es el sentido del dinero...

O sea que se hace aqui...compras el activo que esta a entar dinero y vendel aquel que esta saliendo dinero...o sea la triagen lo haces por fuga de capital...por esso ver los pares por si solo es un engano...

A ver si encuentro materia para colocar aqui :)

Feroz tranquilo :) estamos aqui para passar lo bien por esso tranqui :)
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Feroz
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Re: Tengo estrategia y quiero probar en tiempo real

Mensaje por Feroz »

Además, creo que estamos pecando de intrusionismo, ensuciando el hilo con temas que no tienen nada que ver con lo que plantea el forero memonic...


P.D Tranquilo que no me enfado.... pero no veo oportuno poner cosas que no son ciertas, porque alguien puede creerselas....
Lo dicho, podemos debatirlo en otro hilo y dejar de ensuciar el hilo de memonic
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tartarugap
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Re: Tengo estrategia y quiero probar en tiempo real

Mensaje por tartarugap »

Feroz escribió:Además, creo que estamos pecando de intrusionismo, ensuciando el hilo con temas que no tienen nada que ver con lo que plantea el forero memonic...
Si tienes razon Feroz :)

Rango Starr
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Re: Tengo estrategia y quiero probar en tiempo real

Mensaje por Rango Starr »

Suerte!
Última edición por Rango Starr el 18 May 2021 21:47, editado 1 vez en total.
un ciclo y otro ciclo, son un biciclo...
si añadimos otro ciclo, entonces tendremos "un triciclo"... famoso trio catalan de humor de los 90....

..y nada mas...
memonic
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Re: Tengo estrategia y quiero probar en tiempo real

Mensaje por memonic »

Rango Starr escribió: mas de 800 trades en mes y medio!!!!... (no seras un cuidata, no ?

me sabe mal ser un aguafiestas pero no. Pule, mejora sus ratios, y aplica a un "periodo amplio"..... de momento, lo que tienes es un montón de trabajo realizado que no es viable.

Suerte!
Rango Starr escribió:
memonic escribió:Buenas a todos y gracias por los comentarios

Adjunto el resumen del backtesting.

Futuro del dax.
con series de 5 minutos
se incluye comisiones y 2 ticks de slipage
el proceso de llenado de compra/venta: High. 1 tick

son 814 operaciones que tiene que parecerse a la realidad, ¿o no?, jejejejej

Bueno de todas maneras gracias

Hola... :D

..... señor..."market maker" ....
mas de 800 trades en mes y medio!!!!... (no seras un cuidata, no :D ?

me sabe mal ser un aguafiestas pero no. Pule, mejora sus ratios, y aplica a un "periodo amplio"..... de momento, lo que tienes es un montón de trabajo realizado que no es viable.

Suerte!

gracias de todas maneras. Pero dame algo mas de información, no seas agarrao, jejeje.

De todas maneras te adjunto lo mismo pero en 15 minutos. salen menos entradas y salidas

gracias
Adjuntos
resultados.JPG
acumulado.JPG
memonic
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Re: Tengo estrategia y quiero probar en tiempo real

Mensaje por memonic »

Y como consigo hacer un back test en NT8, teniendo en cuenta el futuro del dax desde 2015, por ejemplo?.

Ahora mismo hago desde el último vencimiento

Estoy buscando pero nada (llevo poco con la plataforma).
Rango Starr
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Re: Tengo estrategia y quiero probar en tiempo real

Mensaje por Rango Starr »

.
Última edición por Rango Starr el 18 May 2021 21:47, editado 1 vez en total.
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memonic
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Re: Tengo estrategia y quiero probar en tiempo real

Mensaje por memonic »

Rango Starr escribió:.........claro!.... y en diario saldrian menos.... :D

pero 15 = 5*3

asi que en relativo, en timeframe de 15m "tienes mas entradas" que en 5m.....

¿que no sea agarrao?.... no entiendo.... creo que he sido conciso y claro, y muy "suave en la respuesta".....

veras, para saber si tengo edge (ventaja), me pongo siempre un ratio stop, profit de 1:1.... ahi sabes si tienes ventaja, y a partir de ahi, comienzas la verdadera depuracion.... si con ese ratio fiabilidad >50% tengo edge si menor, basura....

lo contrario, te deja un interrogante que se despeja siempre a futuro...¿ tengo, o no tengo edge?....

ejemplo tienes un sistema con 800 trades, pero fiabilidad <50 con un W/L > de 1... hasta ahi correcto ( no lo es, pero ya lo veras). Eso puede venir de dos casos, o bien es stop y profit variables, con lo que nunca tendras la seguridad en el que no reviente, o es un % relativo a algun parametro intrinseco del activo, lo cual te mejora la seguridad del sistema..., sin asegurarte aun que no petara ...

La idea es que "aisles" el edge..... y eso solo lo consigues con stop-profit fijos, y unitarios, o sea stop=profit.... de manera que cuando se produce un evento, la consecuencia se "predecible"....¿lo captas?.... esto es....
conseguir saber con que probabilidad nuestra ineficiencia se produce.... establecer la relacion causa-efecto, de la ineficiencia... o sea cuando se producen una serie de eventos (recogidos por nuestro algoritmo), se da con una probabilidad > del 50% un resultado, con independencia de cualquier otro criterio......

Si tu edge es >del 55%, ya tienes algo.... a partir de ahi, ya puedes aplicarle filtros y parametrizacion.... pero, dejando el "edge".....

asi, supongamos que tienes 1000 trades con fiabilidad 55%......con Stop:Profit=1 y le aplicas un filtro por ejemplo de tiempo, que te quita 200 trades buenos, y 200 malos ( no parece mucho).....:

primero teniamos 1000 al 55%= 550 bueno, 450 malos......
ahora tendremos 600, pero seran buenos 350, y malos 250.....

pero la fibilidad, nos habra aumentado: al 58%.... y posiblemente, tambien otros como DD, rachas, etc.....


espero haber sido menos agarrao ahora ... :D

Saludos!

Ahora Si.
;) . Lo tengo que rumiar un poco pero creo que te he entendido.

Ahora mismo estoy casi cerca del 1:1. y tengo margen de mejora.

voy a ver como me las apaño y veo lo que puedo hacer.

Lo de montecarlo sirve para algo????

gracias
Rango Starr
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Re: Tengo estrategia y quiero probar en tiempo real

Mensaje por Rango Starr »

.
Última edición por Rango Starr el 18 May 2021 21:47, editado 1 vez en total.
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memonic
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Re: Tengo estrategia y quiero probar en tiempo real

Mensaje por memonic »

Rango Starr escribió:Montecarlo?.... para cierta tipologia de sistemas, si, sirve.

...pero tu, de momento tienes una programacion....no, un sistema.

S2.

Gracias Rango Starr.

He dejado un profit stop de 2:1

y he bajado a 250 trades en mes y medio. Unos 8 o 9 trades por día.

me ha subio el profit a 1.5 y se me ha equilibrado un poco el long/short.

creo que si trabajo un poco mas puedo mejorar algo.

Como lo ves :(
memonic
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Re: Tengo estrategia y quiero probar en tiempo real

Mensaje por memonic »

yo creo que puedo dejarlo en 6 o 7 trades al día.

Pero como pruebo el tiempo real??????

gracias
Rango Starr
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Re: Tengo estrategia y quiero probar en tiempo real

Mensaje por Rango Starr »

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Última edición por Rango Starr el 18 May 2021 21:46, editado 1 vez en total.
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cls
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Re: Tengo estrategia y quiero probar en tiempo real

Mensaje por cls »

Hola memonic,

en NT8 ve a Tools / Historical Data / y en Get Market Replay Data seleccionas el instrumento y el día que quieras bajarte. Hay que bajarse las sesiones de una en una. Creo que hay un add-on de pago para bajarse más días de una vez pero no estoy seguro. En NT7 sí lo había. La descarga de sesiones es gratis y no hay que tener suscripción a ningún datafeed.

Una vez que te hayas bajado las sesiones te conectas al reproductor desde Connections / Playback connection, estableces el intervalo de las sesiones que te has bajado, abres un chart con el dax, le cargas y activas la estrategia y le das al Play.
Cuando termine en unos minutos, tendrás un resultado muy aproximado a lo que te hubiera pasado en real en ese intervalo.
Esto no es un backtest, es más preciso, es una reproducción del tiempo real de las sesiones. Una vez terminada la reproducción puedes sacar los mismos informes que te da un backtest.

Saludos
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