Tengo estrategia y quiero probar en tiempo real

[memonic]

Hola memonic,

en NT8 ve a Tools / Historical Data / y en Get Market Replay Data seleccionas el instrumento y el día que quieras bajarte. Hay que bajarse las sesiones de una en una. Creo que hay un add-on de pago para bajarse más días de una vez pero no estoy seguro. En NT7 sí lo había. La descarga de sesiones es gratis y no hay que tener suscripción a ningún datafeed.

Una vez que te hayas bajado las sesiones te conectas al reproductor desde Connections / Playback connection, estableces el intervalo de las sesiones que te has bajado, abres un chart con el dax, le cargas y activas la estrategia y le das al Play.
Cuando termine en unos minutos, tendrás un resultado muy aproximado a lo que te hubiera pasado en real en ese intervalo.
Esto no es un backtest, es más preciso, es una reproducción del tiempo real de las sesiones. Una vez terminada la reproducción puedes sacar los mismos informes que te da un backtest.

Saludos

Que Dios te lo pague.

Eso era lo q necesitaba

Muchas gracias

[memonic]

Montecarlo?.... para cierta tipologia de sistemas, si, sirve.

...pero tu, de momento tienes una programacion....no, un sistema.

S2.

Gracias Rango Starr.

He dejado un profit stop de 2:1

y he bajado a 250 trades en mes y medio. Unos 8 o 9 trades por día.

me ha subio el profit a 1.5 y se me ha equilibrado un poco el long/short.

creo que si trabajo un poco mas puedo mejorar algo.

Como lo ves

Hola again.....

No me has entendido... lo del 1:1 es inamovible al principio de todo...lo unico que has hecho, es parametrizar, ....y te sale mejor.... pero sigues sin saber si tienes edge o no... ni su calidad....
Voy a ponerte un ejemplo, no real....

el Dax, es un activo, que se muestra autoreversivo en diario.... asi que estadisticamente, hemos comprobado que de los ultimos 2000 dias, (unos 10 años de trading), el precio ha pasado por un cierto punto X, 1460 dias...... esto es, un 73% de los dias.....

bueno...hasta ahi la observacion.... pues esta claro, que si tu te estas moviendo con el Dax, alejado de ese punto X,(y el precio aun no ha pasado por ahi), sabras que el 73% de las veces, el precio tendera a buscar ese punto... asi que buscaras "el mecanismo", por el que el precio tiende a buscar ese punto X..... una vez encontrado, te creas el algoritmo, y es "entonces", cuando optimizas...... (le cambias parametros), o depuras.........

...... pero primero, encuentras tu "edge".....(que seria la pauta repetitiva que lleva al precio a ese punto X)

Saludos!

Buenas rango

Mi sistema se basa en miedo y codicia

Q hay miedo hay está el tío comprando

Q hay codicia hay está el tío vendiendo

Ni siquiera miro el precio

Pero estudiante lo q me comentas haber si mejoro. Gracias

[Rango Starr]

.

[memonic]

Buenas rango

Mi sistema se basa en miedo y codicia

Q hay miedo hay está el tío comprando

Q hay codicia hay está el tío vendiendo

Ni siquiera miro el precio

Pero estudiante lo q me comentas haber si mejoro. Gracias

......pues menuda panda de bipolares estos del mercado..... cambiando del miedo a la codicia 30 veces al dia....estan todos para encerrar en el frenopatico....

La verdad es que si, lo único que me costaba atinar con el punto de inflexión. pero lo he resuelto añadiendo un profit fijo y un stop fijo y arreando

[Guille]

Si,pero esso sire para saberes si tu sistema tiene um sistema de gestion dinamico y sirve para saberes si vas a sobrevivir o no.

Porque en vez de experimentares en un solo activo, experientas en varios con perfiles muy diferentes para veres como resulta en cada situacion...y assi sabes quales son las medidas correctivas que tienes que hacer y "quando" acer.

Mi solucion fue la gestion del capital (abrir o cerrar el grifo) porque es lo unico que controlas...el resto no!

tartarugap, al considerar un histórico como el que digo,sobre todo observas si el sistema es robusto.
Sobre lo que comentas de la gestión de capital, totalmente de acuerdo. Yo lo tengo claro, un buen money management es esencial... y además creo que es la única regla que siempre siempre se cumple en el trading

Esto solo ocurre si usas solo una misma tactica independiente de la variante de la tactica , para "eliminares " o atenuares el efecto de doble sobrepossicion de las curvas de DD lo que deves usar es tacticas diferentes

Nota: scalping, comprar en rangos, compra direcional...pertence todo a una familia - familia direcional

Tienes que jugar con correlaciones, arbitrages, Long-short, renta fixa, direcional, panico y estatistica

Queramos o no, todos los sectores alguna vez el la curva iran ser correlacionados (o en el panico alcista o en el panico bajista)

Ahora si quieres montar un sistema con indices y forex, lo que deves aprender primero es: como se negocea y porque se movimienta esses activos...qual es la verdad de los incides y Forex...

Si tartarugap, en activos correlacionados mejor diversificar con sistemas con lógica diferente.
Recuerdo un hilo muy interesante sobre este tema
viewtopic.php?f=9&t=19339

la tercer imagen...la verdadera correlacion de monedas...

Pero no tienes en cuenta una cosa... que la correlación entre activos, y concretamente entre los pares de monedas, es cambiante...no solo cambia con el TF sino también con el histórico que consideres ... el indice de correlación no es fijo

Saludos

[tartarugap]

Pero no tienes en cuenta una cosa... que la correlación entre activos, y concretamente entre los pares de monedas, es cambiante...no solo cambia con el TF sino también con el histórico que consideres ... el indice de correlación no es fijo

Si guille y se ve entrela tabla uno de correlacion (desde 1 de enero de 1999) e la segunda tabla (desde 1 enero de 2016 - quando comiença la nuevo ciclo expansivo)

O sea como bien dices la correlacion de activos es dinamica e no estatica y es muy correlacionado al perfil economico de cada Pais...

Por exemplo a mi me gusta colocar este exemplo:

La correlacion entre el Nikkei 225 e el JPY USD (inverso del USDJPY)

a verde esta en correlacion directa o sea el JPY sube y el Nikkey sube...Correlacion inversa JPY sube e el NIkkei baja

Lo que ha passado en essas datas? para la correlacion girar 180º ???

La primera opinion es que las zonas verdes son de expancion economicas industriales...las zonas rojas son de expansiones economicas crediticias...

O sea la economia esta rodando entre expansion de credito y despues hay una expansion industrial...

Quando hay expansion de credito lo mejor es el JPY caer para el Nikkey subir

Quando hay expansion industrial (real expancion) el nikey sube y la moneda sube tambien devido a la entrada de capitales en Japon

Pero hay algo interessante: en que epoca economica nosotros estamos? aun en la epoca crediticia? en la epoca industrial? O estaremos en una nuevo tipo de ciclo economico: la expansion de derejos de autor o sea el capital "de inteligencia" patentes, informacion, etc...

[Guille]

Pero no tienes en cuenta una cosa... que la correlación entre activos, y concretamente entre los pares de monedas, es cambiante...no solo cambia con el TF sino también con el histórico que consideres ... el indice de correlación no es fijo

Si guille y se ve entrela tabla uno de correlacion (desde 1 de enero de 1999) e la segunda tabla (desde 1 enero de 2016 - quando comiença la nuevo ciclo expansivo)

O sea como bien dices la correlacion de activos es dinamica e no estatica y es muy correlacionado al perfil economico de cada Pais...

Por exemplo a mi me gusta colocar este exemplo:

La correlacion entre el Nikkei 225 e el JPY USD (inverso del USDJPY)

a verde esta en correlacion directa o sea el JPY sube y el Nikkey sube...Correlacion inversa JPY sube e el NIkkei baja

correl.jpg

Lo que ha passado en essas datas? para la correlacion girar 180º ???

La primera opinion es que las zonas verdes son de expancion economicas industriales...las zonas rojas son de expansiones economicas crediticias...

O sea la economia esta rodando entre expansion de credito y despues hay una expansion industrial...

Quando hay expansion de credito lo mejor es el JPY caer para el Nikkey subir

Quando hay expansion industrial (real expancion) el nikey sube y la moneda sube tambien devido a la entrada de capitales en Japon

Pero hay algo interessante: en que epoca economica nosotros estamos? aun en la epoca crediticia? en la epoca industrial? O estaremos en una nuevo tipo de ciclo economico: la expansion de derejos de autor o sea el capital "de inteligencia" patentes, informacion, etc...

Gracias tartarugap.
Buena comparativa de gráficos para ver su correlación. Utilizas un TF demasiado grande y mucho histórico. Eso para hacerse una idea general de el comportamiento de ambos activos está bien ... y también para una operativa a largo plazo.
Veo que utilizas el gráfico JPYUSD en vez del USDJPY, por eso los gráficos salen bastante descorrelacionados.
Si hubieras usado el USDJPY , entonces se observaría que el par está muy correlacionado con el NIKKEY225 ... y claro es que cuando la bolsa de un país sube, la moneda suele bajar y cuando baja la bolsa, el flujo de capital se refugia en la moneda.
Yo la verdad, de economía ni idea... muy poco. De todas formas creo que la influencia de fundamentales macro influye más a largo plazo . Yo cuando opero discrecionalmente el máximo TF que miro es el semanal y diario para observar el panorama y luego me centro en TFs intradiarios.
Gracias y saludos

[tartarugap]

eo que utilizas el gráfico JPYUSD en vez del USDJPY, por eso los gráficos salen bastante descorrelacionados.
Si hubieras usado el USDJPY , entonces se observaría que el par está muy correlacionado con el NIKKEY225

No guille el JPYUSD es la misma cosa que el USDJPY porque el JPYUSD es el espejo del USDJPY o sea solo coloque la imagen invertida del par dollar yen porque assi se veia mejor la correlacion

Yo cuando opero discrecionalmente el máximo TF que miro es el semanal y diario para observar el panorama y luego me centro en TFs intradiarios.

Yo tambien miro el semanal e el diario pero no miro el intradiario...solo miro el intradiario quando ay cosas muy estranas a acontecer dentro de un titulo y quiero compreender como me van a jod....hahahah

Solo coloque este time frame de largo plazo solo para explicar que las correlaciones cambian y esso puede ser un problema quando tenemos sistemas basados en correlacion...Como indique antes la correlacion tiene que tener logica

[Guille]

No guille el JPYUSD es la misma cosa que el USDJPY porque el JPYUSD es el espejo del USDJPY o sea solo coloque la imagen invertida del par dollar yen porque assi se veia mejor la correlacion

estamos diciendo lo mismo. Al colocar el par como tu lo has puesto , la correlación es mayoritariamente negativa pero si colocas el par USDJPY la correlación sale mayoritariamente positiva

[Feroz]

memonic

No te compliques con nada, antes de pasarle pruebas de walk forward y depuración..... formula un Edge, y lo pruebas en un histórico de 10 años y al menos 5.000 operaciones....

Porque probar 3 meses o un año no es significativo... sería lo mismo que el que opera en diario y mete un histórico de 10 años con 200/300 operaciones.......... no tendrá referencias válidas.

a partir de ahi, si pasa la prueba, todo lo demás...

[memonic]

Gracias Feroz.

Ahora tengo dos problemas.

1- No hay manera de que consiga hacer el historico sobre futuros ya vencidos. Me carga nada mas que el actual. Sabeis como hacerlo?

2- El market replay que hago me sale muy raro. Las velas se me muestran (muchas de ellas) como ticks no se parecen en nada al chart que abro con la conexion kinetic.

3.- El back testing lo hago con High fill resolution y le pido 1tick. Se aproxima esto a la realidad segun vuestra experiencia???

Un saludo y gracias

[Feroz]

Tienes la opción de poner en Not Merge un #.#, y acotar fechas, o hacerlo sobre ese continuo entero.....

Respecto a kinetick es un datafeed muy decentillo, por 90 o 100 al mes, te da buena precisión y lo que grabo, luego aparece perfecto en el market replay, aunque esto último solo te valdrá para controlar más los slippges que otra cosa..

[memonic]

Resp

Tienes la opción de poner en Not Merge un #.#, y acotar fechas, o hacerlo sobre ese continuo entero.....

Respecto a kinetick es un datafeed muy decentillo, por 90 o 100 al mes, te da buena precisión y lo que grabo, luego aparece perfecto en el market replay, aunque esto último solo te valdrá para controlar más los slippges que otra cosa..

Entonces Feroz, crees que con backtesting/walkforward se va a parecer la cosa al real???.

En el market replay que tengo el volumen es pirrico y mi estrategia no funciona bien

[Feroz]

Ni idea Memonic, solo sé que los números que te aparezcan en un un backtest, serán diferentes a la realidad.....yo le quitaría un 0.3/0,4 al PF que tengas en las simulaciones, porque esa e la realidad de las estrategias intradia.

El volumen debe ser igual al real, porque has grabado el mercado real....

[predator75]

Mi opinion es que la mejor forma es dejar de lado las conjeturas y probarlo a tiempo real.