Mi abuelo tenia una zapatería.............y todas las tardes se pasaba horas y horas sentado en su viejo escritorio.......”hacia números”..........................
Una tarde le pregunte sobre esos números............le pregunte sobre si eran números sobre los costes.............los beneficios..........o los márgenes................
No..........me contesto...........hago números sobre el tiempo.................
Apuntaba los minutos que pasaban entre que entraba una persona a comprar y la siguiente.............
También saco una estadística sobre que horas eran en las que se vendían mas pares de zapatos..................
En otra marcaba con diagramas los puntos calientes de las franjas horarias en lo que a “volatilidad” de personas era............cuando se juntaban mas en menos tiempo......................
Al final me dijo que su conclusión era que de 12 horas que tenia la zapatería abierta solo eran necesarias 3.................el resto eran de tramite.................
Si solo abriera 3 horas y se apalancara lo suficiente en esa franja horaria tendría suficiente para facturar lo mismo que con 12..................
Los errores se minimizarían........los costes se reducirían.............y el apalancamiento podría ser superior ya que el grueso del negocio podría reducirse a un 30% del producto actual........
Si solo abres una operación x dia en una franja horaria limitada a 3 horas de mercado reduces tu exposición al riesgo asimétrico..............
Las posibilidades se reducen.............el apalancamiento aumenta..........y la fiabilidad se mantiene estable en todos los estudios gracias a que mantienes estable la variable de tiempo en tus entradas...........................
Las salidas las gestiona el money managment..............el resto es todo automatico...................
El factor tiempo es sin duda el factor clave................el precio es solo secundario........
ya lo decía mi abuelo................y el #@#!%# estaba forrado..................con eso lo digo todo..................
El tiempo................el tiempo....................
El factor tiempo como base para la victoria....
-
Gordon Geko
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- Registrado: 08 Sep 2006 13:37
Re: El factor tiempo como base para la victoria....
el tiempo solo es el factor necesario para q las personas se den cuenta q EL DINERO NO ES LO MAS IMPORTANTE, el tiempo lo gestionas tu, y tienes q saber q valor tiene, no parece q tu conclusion sea acertada porq sigues teniendo el mismo objetivo, sigues atrapado en la misma trampa, sigues siendo esclavo del dinero al precio q sea, q en este caso igual tu precio es el tiempo, el tiempo es revelador cuando nos cuenta cosas nuevas, no para llegar a las conclusiones de siempre.Gordon Geko escribió:Mi abuelo tenia una zapatería.............y todas las tardes se pasaba horas y horas sentado en su viejo escritorio.......”hacia números”..........................
los numeros magicos, siempre fueron platonicos, pero nos ayudan tanto....
Una tarde le pregunte sobre esos números............le pregunte sobre si eran números sobre los costes.............los beneficios..........o los márgenes................
no se con q edad preguntarias esto, pero...tela con el nietecito!
No..........me contesto...........hago números sobre el tiempo.................
el tiempo. numeros sobre el tiempo? curioso
Apuntaba los minutos que pasaban entre que entraba una persona a comprar y la siguiente.............
También saco una estadística sobre que horas eran en las que se vendían mas pares de zapatos..................
En otra marcaba con diagramas los puntos calientes de las franjas horarias en lo que a “volatilidad” de personas era............cuando se juntaban mas en menos tiempo......................
Al final me dijo que su conclusión era que de 12 horas que tenia la zapatería abierta solo eran necesarias 3.................el resto eran de tramite.................
pura burocracia entiendo...
Si solo abriera 3 horas y se apalancara lo suficiente en esa franja horaria tendría suficiente para facturar lo mismo que con 12..................
el santo grial?
Los errores se minimizarían........los costes se reducirían.............y el apalancamiento podría ser superior ya que el grueso del negocio podría reducirse a un 30% del producto actual........
Si solo abres una operación x dia en una franja horaria limitada a 3 horas de mercado reduces tu exposición al riesgo asimétrico..............
Las posibilidades se reducen.............el apalancamiento aumenta..........y la fiabilidad se mantiene estable en todos los estudios gracias a que mantienes estable la variable de tiempo en tus entradas...........................
Las salidas las gestiona el money managment..............el resto es todo automatico...................
El factor tiempo es sin duda el factor clave................el precio es solo secundario........
el tiempo es clave para dar con la solucion acertada q creo dista mucho de la conclusion a la q te ha llevado
ya lo decía mi abuelo................y el #@#!%# estaba forrado..................con eso lo digo todo..................
El tiempo................el tiempo....................
el tiempo es importante como valor en si mismo,
hasta q esto no tengas claro no habras recorrido el camino,
pd. es importante tener cierta objetividad en nuestro pensamiento para no caer en falsas conclusiones logicas totalmente subjetivas.
EL TIEMPO mal_empleado solo es tu yugo, respeta al tiempo please, todos participamos de este bien preciado.
todos te lo agradeceremos por cierto bonito tema, se te ha ocurrido a ti solito o tuvistes ayudita? un besito 
y no te comas mucho el coco el acertijo es muy simple
Tu abuela partía con ciertas ventajas que no se pueden extrapolar al mercado financiero:
1- Todos los que entraban en la tienda en esas tres horas brujas lo hacían con el mismo propósito. Sólo entraban a comprar. Tu abuela sabía la dirección del mercado.
2- Tu abuelaconocía cuales eran esas tres horas. No tenía que estar esperando por si se daban de 8 a 11, o de 4 a 7.
1- Todos los que entraban en la tienda en esas tres horas brujas lo hacían con el mismo propósito. Sólo entraban a comprar. Tu abuela sabía la dirección del mercado.
2- Tu abuelaconocía cuales eran esas tres horas. No tenía que estar esperando por si se daban de 8 a 11, o de 4 a 7.
Hola colegas
En tu exposicion hay varios puntos oscuros desde mi punto de vista y uno de ellos lo marca muy bien H.Seldon cuando se refiere a la direccion.
Supongamos:
1º Aunque logres identificar una franja horaria de mayor volatilidad con mas o menos fiabilidad de que se produzca ese aumento de volatilidad por ejemplo: 14 -17 horas, normalmente en esa franja horaria salen la mayoria de los datos y la apertura del mercado americano, estadisticamente probablemente sean las 3 horas de mas alta volatilidad en divisas y futuros sobre indices y bonos.
Tenemos identificada la franja horaria, sin embargo aunque sabemos que el mercado se movera en esas 3 horas todavia no sabemos que direccion tomara , puede subir , puede bajar y puede subir y posteriormente bajar o a la inversa.
La fiabilidad de la entrada , ¿ que factores incluyes para decidir la direccion?
2º El ratio riesgo-recompensa esta sin definir.
El nº de contratos en la posicion al entrar, si usas el apalancamiento como unica operacion y metes todos los contratos de golpe dependiendo de la fiabilidad, del stop y del objetivo de recompensa puedes palmar mucha tela.
Falta definir como tomar la direccion al entrar.
Falta definir el maximo riesgo y la recompensa, esto es relativamente sencillo por money, pero tienes el factor fiabilidad en las entradas que es el que realmente decidira si la estrategia es viable o no lo es.
Fiabilidad-riesgo-recompensa
Esos tres factores van muy unidos, cuanto mas baja es la fiabilidad , mas alto necesitas el ratio: riesgo-recompensa y en intradia este ultimo ratio es muy malo, precisamente en esa franja horaria de mas volatilidad, salen la mayoria de datos , llevan los precios a puntos de maxima duda, el equilibrio direccional es muy alto , sino analizas varias dimensiones de tiempo es jugarsela a cara o cruz.
Las barridas y movimientos contrarios a la direccion final que toma el precio, en esa franja horaria estan presentes practicamente a diario, el stop que necesitas es amplio si quieres conseguir una buena fiabilidad y esto supone empeorar los ratios.
La volatilidad no indica direccion, se amplia el rango y los movimientos del precio pueden ser en ambas direcciones, falta definir direccion y aun asi limitando la operacion en esas tres horas de alta volatilidad es muy dificil trabajar con buenos ratios por la cantidad de contratos en el stop de perdidas inicial.
Si esa misma estrategia , limitando las entradas a esa franja horaria con la minima posicion inicial( nºde contratos), las operaciones ganadoras las traduces en operaciones swing de varios dias con diferentes entradas escalonadas, te permite una fiabilidad muy baja en las entradas iniciales porque pierdes lo minimo en las malas, a cambio de una gran recompensa en las buenas acumulando posiciones ganadoras.
El apalancamiento es un factor de alto riesgo si pones todos los contratos en la entrada inicial.
El factor tiempo en este caso de operaciones swing juega a tu favor, los primeros contratos te van cubriendo las posteriores entradas en las consolidaciones y retrocesos.
Creo que el factor Direccion y Riesgo en la posicion inicial pesan mucho sobre la viabilidad de la estrategia.
En mi opinion el tiempo debe trabajar a nuestro favor, exprimiendo las operaciones ganadores sin limitaciones de tiempo y limitando al maximo el riesgo inicial. en las entradas.
Esta estrategia que posteo en el grafico , la gestion del riesgo es la base + la tendencia de fondo, usando un unico contrato o lote por entrada en los inicios y posteriormente incrementar el apalancamiento porcentualmente al montante de la cuenta al completar la 1ª semana, desde el dia 18 de abril la direccion es a cortos por analisis tecnico, simplemente con mantener esa tendencia como eje direccional de las ordenes y con una estricta gestion del capital y riesgo, teoricamente lleva cerradas 239 ordenes con una media de 22 pipos x operacion, digo teoricamente porque por circunstancias del broker, decidi cerrar la cuenta por auditoria del gobierno al broker en la 2ª semana de mayo..........sin mas comentarios sobre este tema.
En la actualidad esa estrategia las unicas perdidas son los intereses que son negativos, en ordenes vivas hay 300 pips de perdidas en las ultimas posiciones, en ordenes cerradas 239 x 22=5258 pips en 38 dias de operativa.
Incrementa el apalancamiento de los lotes desde la 1ª semana y calcula los ratios, cerrando de media 6,29 ordenes diarias en beneficios.Esta misma estrategia aplicada sobre un grid de 25 pips y al mismo tiempo la aplicas sobre un grid de 50 pipas sobre el mismo activo con el fin de gestionar todavia mas el riesgo y aumentar los beneficios y posiblemente este muy cerca de ser el " santo grial" que citas,.................. ahora aplicala sobre varios pares y haces numeros.
El tiempo en esta estrategia esta de tu parte, cuanto mas tiempo pasa, mas ordenes cierra en beneficios, en perdidas........... las que tu quieras o seas capaz de gestionar.
Crece el beneficio al mismo tiempo que el riesgo proporcionalmente y porcentualmente.
En mi opinion la gestion del riesgo pesa mucho en cualquier estrategia, pero no olvidemos la tendencia y la direccion de las entradas.
Saludos
Supongamos:
1º Aunque logres identificar una franja horaria de mayor volatilidad con mas o menos fiabilidad de que se produzca ese aumento de volatilidad por ejemplo: 14 -17 horas, normalmente en esa franja horaria salen la mayoria de los datos y la apertura del mercado americano, estadisticamente probablemente sean las 3 horas de mas alta volatilidad en divisas y futuros sobre indices y bonos.
Tenemos identificada la franja horaria, sin embargo aunque sabemos que el mercado se movera en esas 3 horas todavia no sabemos que direccion tomara , puede subir , puede bajar y puede subir y posteriormente bajar o a la inversa.
La fiabilidad de la entrada , ¿ que factores incluyes para decidir la direccion?
2º El ratio riesgo-recompensa esta sin definir.
El nº de contratos en la posicion al entrar, si usas el apalancamiento como unica operacion y metes todos los contratos de golpe dependiendo de la fiabilidad, del stop y del objetivo de recompensa puedes palmar mucha tela.
Falta definir como tomar la direccion al entrar.
Falta definir el maximo riesgo y la recompensa, esto es relativamente sencillo por money, pero tienes el factor fiabilidad en las entradas que es el que realmente decidira si la estrategia es viable o no lo es.
Fiabilidad-riesgo-recompensa
Esos tres factores van muy unidos, cuanto mas baja es la fiabilidad , mas alto necesitas el ratio: riesgo-recompensa y en intradia este ultimo ratio es muy malo, precisamente en esa franja horaria de mas volatilidad, salen la mayoria de datos , llevan los precios a puntos de maxima duda, el equilibrio direccional es muy alto , sino analizas varias dimensiones de tiempo es jugarsela a cara o cruz.
Las barridas y movimientos contrarios a la direccion final que toma el precio, en esa franja horaria estan presentes practicamente a diario, el stop que necesitas es amplio si quieres conseguir una buena fiabilidad y esto supone empeorar los ratios.
La volatilidad no indica direccion, se amplia el rango y los movimientos del precio pueden ser en ambas direcciones, falta definir direccion y aun asi limitando la operacion en esas tres horas de alta volatilidad es muy dificil trabajar con buenos ratios por la cantidad de contratos en el stop de perdidas inicial.
Si esa misma estrategia , limitando las entradas a esa franja horaria con la minima posicion inicial( nºde contratos), las operaciones ganadoras las traduces en operaciones swing de varios dias con diferentes entradas escalonadas, te permite una fiabilidad muy baja en las entradas iniciales porque pierdes lo minimo en las malas, a cambio de una gran recompensa en las buenas acumulando posiciones ganadoras.
El apalancamiento es un factor de alto riesgo si pones todos los contratos en la entrada inicial.
El factor tiempo en este caso de operaciones swing juega a tu favor, los primeros contratos te van cubriendo las posteriores entradas en las consolidaciones y retrocesos.
Creo que el factor Direccion y Riesgo en la posicion inicial pesan mucho sobre la viabilidad de la estrategia.
En mi opinion el tiempo debe trabajar a nuestro favor, exprimiendo las operaciones ganadores sin limitaciones de tiempo y limitando al maximo el riesgo inicial. en las entradas.
Esta estrategia que posteo en el grafico , la gestion del riesgo es la base + la tendencia de fondo, usando un unico contrato o lote por entrada en los inicios y posteriormente incrementar el apalancamiento porcentualmente al montante de la cuenta al completar la 1ª semana, desde el dia 18 de abril la direccion es a cortos por analisis tecnico, simplemente con mantener esa tendencia como eje direccional de las ordenes y con una estricta gestion del capital y riesgo, teoricamente lleva cerradas 239 ordenes con una media de 22 pipos x operacion, digo teoricamente porque por circunstancias del broker, decidi cerrar la cuenta por auditoria del gobierno al broker en la 2ª semana de mayo..........sin mas comentarios sobre este tema.
En la actualidad esa estrategia las unicas perdidas son los intereses que son negativos, en ordenes vivas hay 300 pips de perdidas en las ultimas posiciones, en ordenes cerradas 239 x 22=5258 pips en 38 dias de operativa.
Incrementa el apalancamiento de los lotes desde la 1ª semana y calcula los ratios, cerrando de media 6,29 ordenes diarias en beneficios.Esta misma estrategia aplicada sobre un grid de 25 pips y al mismo tiempo la aplicas sobre un grid de 50 pipas sobre el mismo activo con el fin de gestionar todavia mas el riesgo y aumentar los beneficios y posiblemente este muy cerca de ser el " santo grial" que citas,.................. ahora aplicala sobre varios pares y haces numeros.
El tiempo en esta estrategia esta de tu parte, cuanto mas tiempo pasa, mas ordenes cierra en beneficios, en perdidas........... las que tu quieras o seas capaz de gestionar.
Crece el beneficio al mismo tiempo que el riesgo proporcionalmente y porcentualmente.
En mi opinion la gestion del riesgo pesa mucho en cualquier estrategia, pero no olvidemos la tendencia y la direccion de las entradas.
Saludos
- Adjuntos
-
-
Scalp.
Antes de que puedas hacer algo que nunca has hecho, tienes que ser capaz de imaginar que es posible.
Antes de que puedas hacer algo que nunca has hecho, tienes que ser capaz de imaginar que es posible.
-
Gordon Geko
- Mensajes: 1134
- Registrado: 08 Sep 2006 13:37
Jugadores de tiempo y seductores profesionales
Bien Scalp te tengo en la nuca a cada nuevo paso que doy…….asi que por esta vez voy a poner toda la carne en el asador…………..solo por ti………….y que conste que no hay seducción en mi…………solo ganas de probarte……..para seducir me quedare con dvina………….
Operativa basada en tiempo:
-Portfolio de 5 Indices mundiales………..
*Europa
*EE.UU
*Japon
*Singapur o Hong Kong
*Oceanía (Australia ONew Zealand)
Con eso consigues una diversificación basada en el tiempo…………EL TIEMPO!!!!
La diversificación basada en distintos activos es ya un fosil y solo te lleva a que te desplumen en cuanto todos los activos del portfolio se comporten al unísono…………..
La diversificación basada en Indices que tienen una franja horaria que cubre las 24 horas te da una Hedge inigualable…………mientras en Europa estan bajistas debido a la bajada en la sesión anterior en Japón y Oceanía......... en USA Abren ya alcistas en la siguiente sesión debido a que el dia anterior estuvieron bajistas……….correlacion asimetrica............
La baja correlación basada en el tiempo es tan perfecta que tiene una probabilidad de acierto altísima en las aperturas basándote en el comportamiento del activo en un tiempo anterior…………….
Si mantienes un ratio de 5 a 1 en todas las entradas en un portfolio de 5 indices y te basa en el tiempo y su comportamiento........ mantienes una estrategia en Hedge que hace bastante improbable que pierdas dinero en no mas de 3 semanas de las 48 que tiene el año……………….
Time tio……………….es el tiempo……el tiempo te llevara a la gloria…………
Y a ti nena (dvina) solo decirte que……………los hombres son como los activos de un mercado…………..hay muchos………unos te ofreceran unas cosas y otros otras………pero la final…………….todos son iguales…………no hay ninguna diferencia en ellos sino en como tu operas sobre ellos………………
Inner nit under solen colegas……………………
Operativa basada en tiempo:
-Portfolio de 5 Indices mundiales………..
*Europa
*EE.UU
*Japon
*Singapur o Hong Kong
*Oceanía (Australia ONew Zealand)
Con eso consigues una diversificación basada en el tiempo…………EL TIEMPO!!!!
La diversificación basada en distintos activos es ya un fosil y solo te lleva a que te desplumen en cuanto todos los activos del portfolio se comporten al unísono…………..
La diversificación basada en Indices que tienen una franja horaria que cubre las 24 horas te da una Hedge inigualable…………mientras en Europa estan bajistas debido a la bajada en la sesión anterior en Japón y Oceanía......... en USA Abren ya alcistas en la siguiente sesión debido a que el dia anterior estuvieron bajistas……….correlacion asimetrica............
La baja correlación basada en el tiempo es tan perfecta que tiene una probabilidad de acierto altísima en las aperturas basándote en el comportamiento del activo en un tiempo anterior…………….
Si mantienes un ratio de 5 a 1 en todas las entradas en un portfolio de 5 indices y te basa en el tiempo y su comportamiento........ mantienes una estrategia en Hedge que hace bastante improbable que pierdas dinero en no mas de 3 semanas de las 48 que tiene el año……………….
Time tio……………….es el tiempo……el tiempo te llevara a la gloria…………
Y a ti nena (dvina) solo decirte que……………los hombres son como los activos de un mercado…………..hay muchos………unos te ofreceran unas cosas y otros otras………pero la final…………….todos son iguales…………no hay ninguna diferencia en ellos sino en como tu operas sobre ellos………………
Inner nit under solen colegas……………………
Jejejeje
Si tienes la sensacion de que me tienes siempre en la nuca, para que desaparezca a cada post que escribas te aplaudire aunque no comparta tus argumentos 
jejeje
Las ambiguedades no son de mi estilo, intento razonar las ideas aplicando la logica.
El mercado en la actualidad esta tan sincronizado que no hay forma de encontrar un fallo , la diversificacion por indices a diferentes horarios no es nada nuevo, lo vemos todos los dias con el ibex que cierra mucho antes que el resto de indices europeos y americanos, en definitiva todos estan muy correlacionados y sincronizados en sus movimientos, salvo excepciones de causas nacionales muy puntuales.
El que cierre el dow alcista no significa que poniendote largo en apertura en el ibex aciertes la direccion ni ganes la operacion, el ibex ya descuenta al cierre parte del cierre de los mercados americanos y europeos, si se quedan algo cortos en esa aproximacion lo arreglan con gap de apertura y todos contentos, por ahi no hay forma de meterles mano son eficientes al 100%, la sincronizacion es global.
Por este motivo no veo como puedes conseguir fiabilidades altas basandote en :
La baja correlación basada en el tiempo es tan perfecta que tiene una probabilidad de acierto altísima en las aperturas basándote en el comportamiento del activo en un tiempo anterior…………….
Esto es muy ambiguo, todas las prediciones estan basadas sobre hechos historicos, sin historico la unica predicion es jugarsela a cara o cruz, hacen falta datos historicos y aplicar el analisis y las herramientas para tener suficientes probabilidades de acierto, sea por patrones, por tecnico o por fundamental o una mezcla de todos.
Acertar el movimiento de un activo en base al cierre de otro por la diferencia horaria, hoy en dia me parece sumamente dificil, sin embargo posicionarse al cierre de un activo con suficiente informacion y capital es una practica muy comun de los yankis, algo que se ha corregido solo en parte al igualar los cierres europeos de los principales indices en su mismo horario por que era sumamente descarado, algo que el ibex no ha hecho y de ahi su gran manipulacion por parte de grandes capitales, quiza no sea perceptible para todos y dificil de demostrar como ocurre en todo lo que concierne al mercado de capitales.
Para los traders individuales eso es " tabu", son estrategias que apuestan sobre seguro y no estan a nuestro alcance, el dia que lo esten dejaran de funcionar y eso ocurrira cuando el contado y futuro de todos los indices este abierto las 24 horas como ocurre en forex.
Dices:
Si mantienes un ratio de 5 a 1 en todas las entradas en un portfolio de 5 indices y te basa en el tiempo y su comportamiento........ mantienes una estrategia en Hedge que hace bastante improbable que pierdas dinero en no mas de 3 semanas de las 48 que tiene el año……………….
y anteriormente esto:
Si solo abres una operación x dia en una franja horaria limitada a 3 horas de mercado reduces tu exposición al riesgo asimétrico..............
En operaciones de tres horas, conseguir ratios de 5 a 1 es muy dificil, mantener ese ratio ...........................
Mis intervenciones solo son opiniones muy particulares que no pretenden estar en la verdad absoluta, solo son eso .......... opiniones.
Discrepamos en los planteamientos y eso no significa nada , los dos podemos estar equivocados o en el lado correcto, simplemente son razonamientos diferentes.
Bueno colega espero que se te vaya esa mala sensacion de tenerme en la nuca, por mi parte lo soluciono muy rapido dejando de intervenir en tus post si eso te molesta.
Saludos
jejejeLas ambiguedades no son de mi estilo, intento razonar las ideas aplicando la logica.
El mercado en la actualidad esta tan sincronizado que no hay forma de encontrar un fallo , la diversificacion por indices a diferentes horarios no es nada nuevo, lo vemos todos los dias con el ibex que cierra mucho antes que el resto de indices europeos y americanos, en definitiva todos estan muy correlacionados y sincronizados en sus movimientos, salvo excepciones de causas nacionales muy puntuales.
El que cierre el dow alcista no significa que poniendote largo en apertura en el ibex aciertes la direccion ni ganes la operacion, el ibex ya descuenta al cierre parte del cierre de los mercados americanos y europeos, si se quedan algo cortos en esa aproximacion lo arreglan con gap de apertura y todos contentos, por ahi no hay forma de meterles mano son eficientes al 100%, la sincronizacion es global.
Por este motivo no veo como puedes conseguir fiabilidades altas basandote en :
La baja correlación basada en el tiempo es tan perfecta que tiene una probabilidad de acierto altísima en las aperturas basándote en el comportamiento del activo en un tiempo anterior…………….
Esto es muy ambiguo, todas las prediciones estan basadas sobre hechos historicos, sin historico la unica predicion es jugarsela a cara o cruz, hacen falta datos historicos y aplicar el analisis y las herramientas para tener suficientes probabilidades de acierto, sea por patrones, por tecnico o por fundamental o una mezcla de todos.
Acertar el movimiento de un activo en base al cierre de otro por la diferencia horaria, hoy en dia me parece sumamente dificil, sin embargo posicionarse al cierre de un activo con suficiente informacion y capital es una practica muy comun de los yankis, algo que se ha corregido solo en parte al igualar los cierres europeos de los principales indices en su mismo horario por que era sumamente descarado, algo que el ibex no ha hecho y de ahi su gran manipulacion por parte de grandes capitales, quiza no sea perceptible para todos y dificil de demostrar como ocurre en todo lo que concierne al mercado de capitales.
Para los traders individuales eso es " tabu", son estrategias que apuestan sobre seguro y no estan a nuestro alcance, el dia que lo esten dejaran de funcionar y eso ocurrira cuando el contado y futuro de todos los indices este abierto las 24 horas como ocurre en forex.
Dices:
Si mantienes un ratio de 5 a 1 en todas las entradas en un portfolio de 5 indices y te basa en el tiempo y su comportamiento........ mantienes una estrategia en Hedge que hace bastante improbable que pierdas dinero en no mas de 3 semanas de las 48 que tiene el año……………….
y anteriormente esto:
Si solo abres una operación x dia en una franja horaria limitada a 3 horas de mercado reduces tu exposición al riesgo asimétrico..............
En operaciones de tres horas, conseguir ratios de 5 a 1 es muy dificil, mantener ese ratio ...........................
Mis intervenciones solo son opiniones muy particulares que no pretenden estar en la verdad absoluta, solo son eso .......... opiniones.
Discrepamos en los planteamientos y eso no significa nada , los dos podemos estar equivocados o en el lado correcto, simplemente son razonamientos diferentes.
Bueno colega espero que se te vaya esa mala sensacion de tenerme en la nuca, por mi parte lo soluciono muy rapido dejando de intervenir en tus post si eso te molesta.
Saludos
Scalp.
Antes de que puedas hacer algo que nunca has hecho, tienes que ser capaz de imaginar que es posible.
Antes de que puedas hacer algo que nunca has hecho, tienes que ser capaz de imaginar que es posible.
-
Gordon Geko
- Mensajes: 1134
- Registrado: 08 Sep 2006 13:37
24 horas al dia 7 dias a la semana.....
Tranqui............quédate a mi lado..........me recuerdas a esos tipos duros de Esade que aparecían por el Pso de Gracia con sus matriculas de honor debajo del brazo...............................
Ya no queda ninguno de aquellos outsiders o kamikazes intradia...........y sabes porque??..............pues justamente por eso...............el intradia o la información graficada en tiempos de 1 minuto es solo una herramienta mas para conseguir una hedge mas amplia.................no para entrar en una guerra de guerrillas contra el mercado...........................
Yo utilizo el 1 minute bar solo para las entradas...........si en 4 horas de mercado no me da beneficios cierro la operación...............el resto se mantienen abiertas el tiempo que sea necesario hasta conseguir el ratio de 5 a 1...................
Me importa un bledo que sea 1 dia o 1 año.....................................
Incluso te diré mas..............los objetivos de precio se basan en rangos diarios llegando a conseguir una media en algunos meses de un ratio de 9 a 1.......................
Solo asi se gana dinero.............el resto es filososfia barata.................
Para operar en gráficos de 1 minuto necesitas reducir el tiempo de operativa y sistematizar las entradas a un horario determinado..............si esperas estar los 480 minutos de una sesión delante de una pantalla morirás.....................
Los ratios de los que te hablo son necesarios..............sino te pasa como a la mayoria de los pardillos que leen un libro que pone 3 a 1 y 40% de acierto y ya se creen que es pan comido..............................
Yo me muevo en fiabilidades inferiores al 25% y eso es real trading...............
No conozco ningún sistema que marque fiabilidades de mas del 40% con ratios del 3 a 1 que pululan por ahí...................
La estrategia que comente sobre 5 indices funciona....................y funciona justamente por eso...............porque utiliza el tiempo como base para descorrelacionar al portfolio...............
En 24 horas operaras en 5 Indices....................los 5 mantienen un lastre de los demás cierto............. y eso se reflejara en los gaps pero lo que si esta claro como el agua es que es justamente ese gap lo que te evitara la correlación con el anterior operado en otra franja horaria..............
Pero quien opera las 24 horas del dia..........................????..............
Todo el mundo se basa en un mercado o como máximo conbiinan Europa con USA Y se acavo.........................eso no es un portfolio con baja correlación.............eso es un mierda......................
Para hacer eso necesitas de un equipo.................y ese es justamente el problema de la sociedad Española.......................la individualidad debido a la envidia.............
Se cre que este es un negocio distinto a lso demás y que con tu portátil y tu conexión ADSL tienes ya todo lo necesario parta batir al mercado.................
No se puede hacer solo.....................necesitas como en todo gran negocio de un equipo.................es el equipo y no el individuo quien ejerce de catalizador en los resultados operativos........................
El trading se considera un negocio solitario y si es cierto que lo es en la fase de experimentación y de estudio..................pero en lo refernte a la gestión es imposible llevar el plan a la practica sin un equipo........................
Y hasta aquí esto es todo amigos..................
Ya no queda ninguno de aquellos outsiders o kamikazes intradia...........y sabes porque??..............pues justamente por eso...............el intradia o la información graficada en tiempos de 1 minuto es solo una herramienta mas para conseguir una hedge mas amplia.................no para entrar en una guerra de guerrillas contra el mercado...........................
Yo utilizo el 1 minute bar solo para las entradas...........si en 4 horas de mercado no me da beneficios cierro la operación...............el resto se mantienen abiertas el tiempo que sea necesario hasta conseguir el ratio de 5 a 1...................
Me importa un bledo que sea 1 dia o 1 año.....................................
Incluso te diré mas..............los objetivos de precio se basan en rangos diarios llegando a conseguir una media en algunos meses de un ratio de 9 a 1.......................
Solo asi se gana dinero.............el resto es filososfia barata.................
Para operar en gráficos de 1 minuto necesitas reducir el tiempo de operativa y sistematizar las entradas a un horario determinado..............si esperas estar los 480 minutos de una sesión delante de una pantalla morirás.....................
Los ratios de los que te hablo son necesarios..............sino te pasa como a la mayoria de los pardillos que leen un libro que pone 3 a 1 y 40% de acierto y ya se creen que es pan comido..............................
Yo me muevo en fiabilidades inferiores al 25% y eso es real trading...............
No conozco ningún sistema que marque fiabilidades de mas del 40% con ratios del 3 a 1 que pululan por ahí...................
La estrategia que comente sobre 5 indices funciona....................y funciona justamente por eso...............porque utiliza el tiempo como base para descorrelacionar al portfolio...............
En 24 horas operaras en 5 Indices....................los 5 mantienen un lastre de los demás cierto............. y eso se reflejara en los gaps pero lo que si esta claro como el agua es que es justamente ese gap lo que te evitara la correlación con el anterior operado en otra franja horaria..............
Pero quien opera las 24 horas del dia..........................????..............
Todo el mundo se basa en un mercado o como máximo conbiinan Europa con USA Y se acavo.........................eso no es un portfolio con baja correlación.............eso es un mierda......................
Para hacer eso necesitas de un equipo.................y ese es justamente el problema de la sociedad Española.......................la individualidad debido a la envidia.............
Se cre que este es un negocio distinto a lso demás y que con tu portátil y tu conexión ADSL tienes ya todo lo necesario parta batir al mercado.................
No se puede hacer solo.....................necesitas como en todo gran negocio de un equipo.................es el equipo y no el individuo quien ejerce de catalizador en los resultados operativos........................
El trading se considera un negocio solitario y si es cierto que lo es en la fase de experimentación y de estudio..................pero en lo refernte a la gestión es imposible llevar el plan a la practica sin un equipo........................
Y hasta aquí esto es todo amigos..................
GRACIAS
me cuesta mucho entenderte, entender los posts, tienen variadas lecturas y no estan presentados para facilitar las cosas. despues de haber leido este ultimo varias veces, en distintos momentos, y desde diferentes angulos, creo entendi algo mas su significado, gracias, veo q por lo q dices mis conclusiones silenciosas eran acertadas, no lo dude, pero como bien sabes es duro tener que mantenrse firme frente a la atmosfera reinante q sin llamarla viene a buscarte, ademas de la intranquilidad resultante de mantener la "incertidumbre" en situaciones un poco estresantes y el cansancio o mareo mental q produce todo , es muy denso para mi pobre cabeza.
un abrazo y muchas gracias,
un abrazo y muchas gracias,
A mi también me marea la forma de escribir y de expresarse de Gordon, creo que escribe de una manera peregrina y poco clara, por posts que he leído anteriores se contradice con algunas afirmaciones que hace, al menos eso me ha parecido ver. No es una crítica personal pero sinceramente no veo ninguna claridad en tus comentarios, quieres dar una idea de complejidad y de conocimiento profundo del trading pero creo que lo haces demasiado complejo y subjetivo.
Sin embargo Scalp como siempre conciso, claro y para mi con la mejor visión del mercado de todos los que escriben en el foro, y eso sin ánimo de ser lisonjero, sólo objetivo.
Sin embargo Scalp como siempre conciso, claro y para mi con la mejor visión del mercado de todos los que escriben en el foro, y eso sin ánimo de ser lisonjero, sólo objetivo.
Re: El factor tiempo como base para la victoria....
"EL DINERO SI ES IMPORTANTE" como en cualquier trabajo que se realice, la compensación económica es lo que toda persona busca cuando realiza una actividad por cuenta propia o ajena. No somos esclavos del dinero por elección, somos esclavos del dinero porque resulta que se necesita para vivir ( dejando a un lado la avaricia y otros extremos). Digamos pues, que tenemos el objetivo económico pero invirtiendo el tiempo en un trabajo que además nos gusta. Es mucho más de lo que podría decir alguien que trabaja por cuenta ajena invirtiendo su tiempo en una actividad que odia y desprecia, que no le da ninguna satisfacción personal, salvo la económica.d_vin@ escribió:el tiempo solo es el factor necesario para q las personas se den cuenta q EL DINERO NO ES LO MAS IMPORTANTE, el tiempo lo gestionas tu, y tienes q saber q valor tiene, no parece q tu conclusion sea acertada porq sigues teniendo el mismo objetivo, sigues atrapado en la misma trampa, sigues siendo esclavo del dinero al precio q sea, q en este caso igual tu precio es el tiempo, el tiempo es revelador cuando nos cuenta cosas nuevas, no para llegar a las conclusiones de siempre.
Me parece absurdo infravalorar la importancia del dinero en un trabajo como éste, cuando precisamente trabajamos con él, cuando no puedes operar sin él, ¡¡claro que somos esclavos de él!! Y el tiempo que pasamos frente al precio, tengamos o no la compensación esperada, por supuesto que aporta cosas nuevas, aprendes algo nuevo observando, fracasando, acertando, algo nuevo sobre él o algo nuevo sobre ti. El TIEMPO que se requiere para llegar a un objetivo es subjetivo. Es elección de cada uno si espera 1 día o 1 año con tal de llegar a ésa meta (DINERO) o si sale con la mitad, si le compensan los sustos, el stress, las fases de inseguridad sobre su análisis cuando el objetivo tarda en cumplirse....hasta ahora no he conocido a nadie, que me diga en que momento exacto se cumplirá un objetivo o se girará el precio. Operar en base al TIEMPO me parece del todo fuera de lo racional y negar la importancia del DINERO es solo para quienes creen que nunca lo conseguirán y psicológicamente les hace sentir mejor verse como personas mas espirituales que los demás sin un ápice de materialismo, simplemente es una autodefensa ante la creencia de fondo de su incapacidad ( seguramente imaginaria ). No creo en que el 90% de los traders , que de verdad se lo toman en serio, pierda consistentemente más allá de una temporada más o menos larga de aprendizaje. Creo que la mayoría somos capaces si tenemos un ambiente adecuado, el tiempo y el dinero necesarios y los más importante, ganas de trabajar dentro y fuera del horario de mercado. Tenemos que ser POSITIVOS como alguien argumentaba en un post. Se lo que quiero, y voy a por ello, puedo hacerlo porque el hombre no fué diseñado para fracasar en sus propósitos si de verdad pone en ellos su voluntad, su trabajo y su alma.
Mi opinión.
Saludos.
Me quedare un poco mas a tu lado jejeje
Pero luego no te quejes 
Perdona pero hay cosas que no entiendo ya que son contradictorias.
Arriba dices:
La baja correlación basada en el tiempo es tan perfecta que tiene una probabilidad de acierto altísima en las aperturas basándote en el comportamiento del activo en un tiempo anterior…………….
Si entiendo bien dices que la fiabilidad es muy alta.
En el siguiente mensaje dices:
Yo me muevo en fiabilidades inferiores al 25% y eso es real trading...............
Y aqui si entiendo bien la fiabilidad es muy baja, quiza hay algo que se me escapa.....................
Con una fiabilidad inferior al 25% y un ratio de 5:1, .........y es un buen ratio para mantenerlo,........ si cuentas splipages y comisiones.................... no me salen las cuentas, hay algo que se me escapa..........
En otro post tambien muy reciente dices:
ELTIEMPO ES LA PARTE MAS IMPORTANTE...........si una operacion no produce beneficio en un determinado tiempo en graficos de 1 minuto se cierra sin tener en cuenta ninguna consideracion mas...............
-La media de una operacion negativa en esa sensibilidad de graficos en los ultimos 5 años ha sido de 33puntos de media
-La media de las operaciones positivas en los ultimos 5 años ha sido de 97 puntos...................se mantiene estricto el 3 a 1 pero gracias al sistema tendencia de 6 a 1 sino estaria en el vertedero ya...............
Bueno ya lo voy entendiendo jejeje, ahora si joer jejeje
El ratio se mantiene en los ultimos 5 años en 3:1 muy estricto y la fiabilidad dices que te mueves por debajo del 25%............... ya esta claro colega ahora si que lo pillo.
Revisa los numeros ,........ o hay otro que escribe con tu nick o no deberias leer tantos tebeos del capitan trueno, eso te hacer perder la memoria y no recuerdas lo que escribes de un dia para el otro.
Cuidate colega, ¡¡ ahora si que me aparto de ti!!
Trinitity
Perdona pero hay cosas que no entiendo ya que son contradictorias.
Arriba dices:
La baja correlación basada en el tiempo es tan perfecta que tiene una probabilidad de acierto altísima en las aperturas basándote en el comportamiento del activo en un tiempo anterior…………….
Si entiendo bien dices que la fiabilidad es muy alta.
En el siguiente mensaje dices:
Yo me muevo en fiabilidades inferiores al 25% y eso es real trading...............
Y aqui si entiendo bien la fiabilidad es muy baja, quiza hay algo que se me escapa.....................
Con una fiabilidad inferior al 25% y un ratio de 5:1, .........y es un buen ratio para mantenerlo,........ si cuentas splipages y comisiones.................... no me salen las cuentas, hay algo que se me escapa..........
En otro post tambien muy reciente dices:
ELTIEMPO ES LA PARTE MAS IMPORTANTE...........si una operacion no produce beneficio en un determinado tiempo en graficos de 1 minuto se cierra sin tener en cuenta ninguna consideracion mas...............
-La media de una operacion negativa en esa sensibilidad de graficos en los ultimos 5 años ha sido de 33puntos de media
-La media de las operaciones positivas en los ultimos 5 años ha sido de 97 puntos...................se mantiene estricto el 3 a 1 pero gracias al sistema tendencia de 6 a 1 sino estaria en el vertedero ya...............
Bueno ya lo voy entendiendo jejeje, ahora si joer jejeje
El ratio se mantiene en los ultimos 5 años en 3:1 muy estricto y la fiabilidad dices que te mueves por debajo del 25%............... ya esta claro colega ahora si que lo pillo.
Revisa los numeros ,........
o hay otro que escribe con tu nick o no deberias leer tantos tebeos del capitan trueno, eso te hacer perder la memoria y no recuerdas lo que escribes de un dia para el otro.Cuidate colega, ¡¡ ahora si que me aparto de ti!!
Trinitity
Scalp.
Antes de que puedas hacer algo que nunca has hecho, tienes que ser capaz de imaginar que es posible.
Antes de que puedas hacer algo que nunca has hecho, tienes que ser capaz de imaginar que es posible.
-
Gordon Geko
- Mensajes: 1134
- Registrado: 08 Sep 2006 13:37
Toma geroma pastillas de goma:
Toma geroma pastillas de goma:
Ratio 5 a 1……………….
Numero de operaciones x semana 25
Numero de operaciones al mes 100
Las operaciones negativas mantienen una media de –33 en todas las que se cierran en negativo………….
Las operaciones positivas se cierran en una media de 90/100 puntos……..
Las operaciones negativas en breakeven se cierran en 0 puntos……….
No hay comisiones ya que operamos en activos con spread de precio………
Si un 50% de las operaciones negativas terminan en la cesta del breakeven stop (algo bastante probable)…….
Y Si la fiabilidad es del 18% por ponerte un ejemlo de real trading tenemos los siguientes numeros:
100 OPERACIONES X MES
18% DE FIABILIDAD = 18 OPERACIONES POSITIVAS
82 OP NEGATIVAS DIVIDIDAS EN 2 GRUPOS:
NEGATIVAS 47% = 39 OP X –33 = -1.287 PUNTOS
BREAKEVEN 53% = 43 OP X 0 = 0 PUNTOS
POSITIVAS 18% = 18 OP X +98 PNTOS = +1.764 PUNTOS
Resultado neto = +477 puntos
Los ratios en los que habia confusión sobre el 3 a 1 o el 5 a 1 es debido al profit factor……………..
Si añades las operaciones negativas en breakeven al total de las op negativas obtienes un profit factor de 15.6 en las negativas que dividido a las positivas y su media te da un ratio de 6.1…………
Yo lo dejo en 5 a 1…………pero la realidad es que las op negativas reales tiene un ratio de 3 a 1………………sobre las positivas………….
El problema que tiene la mayoria de sistemas es justamente ese………omiten el total de op realizadas y solo tienen en cuenta las que terminan en negativo………….
Esta estrategia solo requiere de un 18% de op positivas y un plan basado en en el tiempo como base operativa para cerrar una op que no genera beneficios……………..
Por eso en un post mio anterior a ti que te gusta tanto releer veras que dije que tan solo necesitabas de una moneda tirada al aire como sistema………………….
Un 18% de acierto………………..eso es real trading………….
Muy bien baron rojo…………..si quieres mas tengo mas……………
Ratio 5 a 1……………….
Numero de operaciones x semana 25
Numero de operaciones al mes 100
Las operaciones negativas mantienen una media de –33 en todas las que se cierran en negativo………….
Las operaciones positivas se cierran en una media de 90/100 puntos……..
Las operaciones negativas en breakeven se cierran en 0 puntos……….
No hay comisiones ya que operamos en activos con spread de precio………
Si un 50% de las operaciones negativas terminan en la cesta del breakeven stop (algo bastante probable)…….
Y Si la fiabilidad es del 18% por ponerte un ejemlo de real trading tenemos los siguientes numeros:
100 OPERACIONES X MES
18% DE FIABILIDAD = 18 OPERACIONES POSITIVAS
82 OP NEGATIVAS DIVIDIDAS EN 2 GRUPOS:
NEGATIVAS 47% = 39 OP X –33 = -1.287 PUNTOS
BREAKEVEN 53% = 43 OP X 0 = 0 PUNTOS
POSITIVAS 18% = 18 OP X +98 PNTOS = +1.764 PUNTOS
Resultado neto = +477 puntos
Los ratios en los que habia confusión sobre el 3 a 1 o el 5 a 1 es debido al profit factor……………..
Si añades las operaciones negativas en breakeven al total de las op negativas obtienes un profit factor de 15.6 en las negativas que dividido a las positivas y su media te da un ratio de 6.1…………
Yo lo dejo en 5 a 1…………pero la realidad es que las op negativas reales tiene un ratio de 3 a 1………………sobre las positivas………….
El problema que tiene la mayoria de sistemas es justamente ese………omiten el total de op realizadas y solo tienen en cuenta las que terminan en negativo………….
Esta estrategia solo requiere de un 18% de op positivas y un plan basado en en el tiempo como base operativa para cerrar una op que no genera beneficios……………..
Por eso en un post mio anterior a ti que te gusta tanto releer veras que dije que tan solo necesitabas de una moneda tirada al aire como sistema………………….
Un 18% de acierto………………..eso es real trading………….
Muy bien baron rojo…………..si quieres mas tengo mas……………
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