Conceptos básicos Backtesting

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dahon
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Conceptos básicos Backtesting

Mensaje por dahon » 23 Ene 2019 10:19

Buenos días, tengo un robot que hace entradas y salidas automáticas. Modifico la posición de salida de modo que se cierran las posiciones un poco antes. Con este cambio mejora algo el factor beneficio y el factor recuperación aunque el resultado final disminuye algo.
A la hora de elegir entre robots muy similares, suelo priorizar , el factor beneficio y el factor recuperación y en menor medida numero de entradas, reducción máxima balance y equidad, % de ganadoras y beneficio esperado. No tengo seguridad de que analizo correctamente los resultados. ¿Tenéis algún tutorial sobre esto?
Un saludo



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X-Trader
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Re: Conceptos básicos Backtesting

Mensaje por X-Trader » 23 Ene 2019 21:14

Hola Dahon, realmente no existe un criterio único a la hora de dar más importancia a un parámetro estadístico u otro para seleccionar un sistema. Unos usan el net profit a pelo, otros el ratio de rentabilidad vs drawdown (este es uno de mis favoritos) y otros trabajan con el SQN de Van Tharp.

Te recomiendo en todo caso que te leas el libro de Robert Pardo donde analiza las métricas y da algunos consejos bastante útiles, te paso la referencia:

Pardo, Robert - The Evaluation and Optimization of Trading Strategies
https://www.amazon.es/Evaluation-Optimi ... ley-ebook/

Saludos,
X-Trader


"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."

dahon
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Re: Conceptos básicos Backtesting

Mensaje por dahon » 23 Ene 2019 22:34

¡ Muchas gracias X-trader !



Nightmare
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Re: Conceptos básicos Backtesting

Mensaje por Nightmare » 24 Ene 2019 06:54

visualiza el canal youtube Robot de Forex de Pablo Ortiz, hay vairos videos que hablan de analizar BT.



dahon
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Re: Conceptos básicos Backtesting

Mensaje por dahon » 25 Ene 2019 19:57

Muchas gracias Nightmare, ya estoy viendo el primero. El año pasado dedique un monton de tiempo a operar (sobreoperar), desde este año, dedico mas a ver videos, leer foros, asi que me viene genial el consejo
Un saludo




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