Tratar de batir las entradas aleatorias

[sadacaal]

Hola estoy leyendo el libro de Van K. Tharp llamado TENER ÉXITO EN TRADING.
En la página 221 del libro esta un punto que dice Tratar de batir las entradas aleatorias y el personaje propone un sistema
que dice que le funcionó, pero que yo no longro entender asi que lo pongo aqui y si alguna alma caritativa lo entiende y me lo explica se lo agradeceré.

Vamos alla.
... Nuestro sistema era muy simple. Determinábamos la volatilidad del mercado con una media móvil exponencial de 10 días del averege true range. Nuestro stop incial se situaba a tres veces el grado de volatilidad. Una vez que se producía la entrada, como resultado de echar una mondea al aire, se iba arrastrando el mismo stop de tres veces la volatilidad a partir del cierre. No obstante, el stop sólo podía moverse a favor nuestro. Así que el stop se aproximaba a los precios cuando el mercado iba en nuestro sentido o cuando se reducía la volatilidad...

Este es el trozo de parrafo que describe el sistema, cualquier aportacion sera bien venida ya que no entiendo nada.
Gracias.

[cu6yu4]

Un trailing stop equivalente a la 3xvolatilidad(medida a su estilo).

Sólo decides el primer instante de entrada... luego entras después de cerrar la anterior(no lo dice, se intuye; sino es un tramposo)... en el sentido que te marque la moneda.

Había uno o varios hilos en los que se hablaba de entradas aleatorias...viewtopic.php?f=9&t=11976

[cls]

Lo que entiendo es que calcula la EMA del ATR. La EMA con período 10, pero del ATR no dice cuánto.
Ese valor calculado es lo que llama grado de volatilidad (Gv).
Luego, al entrar, coloca el stop-loss a una distancia 3*Gv. Y a partir de aquí va haciendo trailing-stop.
El trailing-stop lo recalcula con cada cierre de barra. Supongamos que a fin de día sin son barras diarias. Así que al terminar el día calcula dónde tendría que estar el stop-loss según el Close actual.
Si las barras se estrechan, el ATR baja y el Gv disminuye con lo que el stop-loss se acercaría al Close actual.

S2

[sadacaal]

Hola, primero daros las gracias por responder al post.

Como comente del párrafo no entiendo mucho por eso he puesto el post, ya que creo que puede ser muy interesante para aplicarlo a un método o sistema de trading, voy a desglosarlo a ver que sale.

Dice:

…Determinábamos la volatilidad del mercado con una media móvil exponencial de 10 días del average true range…

Aquí yo entiendo también que es una media móvil sobre el ATR (como no sabemos el valor del ATR dejare el valor estandar), en el gráfico que he puesto esta el ATR y una media móvil exponencial de 10 sobre el ATR.

Luego dice:
…Nuestro stop inicial se situaba a tres veces el grado de volatilidad…

¿Como se calcula esto? ¿alguien lo sabe? ¿Qué significa, tres veces la distancia entre la línea negra del ATR y la azul de la media móvil exponencial? ¿por ejemplo si la entrada fuera a la apertura de la barra donde esta la línea roja donde meteríamos el stop?

Gracias.

[zerocrash]

Yo entiendo que el stop estaría situado a 3 veces el valor de la media movil del ATR.
Ej. el valor de la MM del ATR en la última barra del gráfico es 2,5 puntos, por lo que el stop debería estar situado 7,5 puntos por debajo del cierre de la última barra. Y así sucesivamente para las barras siguientes y siempre hacia arriba en posiciones largas.

Corregidme si me equivoco.

Un saludo a todos.

[sadacaal]

Hola zerocrash.
Si yo tambien entiendo lo que tu dices que el stop estaría situado a 3 veces el valor de la media movil del ATR.
El problema es que no se como lo calcula él ni tampoco entiendo como lo calculas tú.

En este nuevo grafico he puesto dos flechas rojas que indican el precio de entrada a 7,34 y en valor de la media movil a 0,20 ¿como calculas el stop?

Pongo el enlace por si se quiere ver ampliado el grafico http://i56.tinypic.com/23rtoqu.jpg

[zerocrash]

Yo no se como lo calcula él, pero según las indicaciones que das tu...
0,20x3=0,60
Luego el stop debería estar situado 0,60 por debajo del precio de entrada, es decir en 7,34-0,60=6,74... si mis cálculos no me fallan.

[agmageton]

Permitirme intervenir en este asunto, sobre los stops y trailings, entradas o saídas respecto a la volatilidad ya sea con fórmulas clásicas de ATR o buscando la MAE, por mi experiencia os diría, que lo que primero se ha de hacer es encasillar la volatiliadd general, y teniendo ya encasillada dicha volatiliadd las ATR O MAE irán regladas sobre esa volatilidad.

La lógica es la siguiente

1º tipo de tendencia dominante
.-alcista o bajista (la lateralidad se identifica por la volatilidad dentro de las dos tendencias)

2º tipo de volatilidad
.- baja, media, alta
.- momento volatilidad

3º Reglas de tendencia y volatilidad, se ponen las reglas para dependiendo del tipo de volatilidad y tendencia, aplicar el parametro 3 ó 4 ó x

4º formulas clásicas de ATR ó MAE ó MPE

.- Donde el parametro de ATR vendrá dado por la clasificación de tendencia/volatilidad aplicado a la MAE

Porque ahora os pregunto, que significado tiene ponerle un parametro standar a la fórmula clásica si el mercado esta es despropoción con esa fórmula? Sino todo sería muy sencillo, bastaría con 4 formulitas clásicas y esto ya sabemos que no es así.

saludos.

[zerocrash]

bufffff gracias agmageton pero todo eso es demasiado complicado para mi simple mente... me perdi a la mitad... jajaja

Gracias de todos modos y felices fiestas.

[agmageton]

Zero lo intenteré explicar muy sencillo

Si tenemos una tendencia alcista donde la volatilidad baja mucho, la ATR 10 con parametro 3 por ejemplo no tendrá en cuenta posibles desvíos lógicos del precio sobre esa volatilidad , por lo que el éxito de la posición estará en baja probabilidad, y lo que es peor nos dejará en un timing de entrada más complicado respecto a nuestro stop.

De alguna manera lo que yo propongo es dado la tendencia alcista y dado la volatilidad baja, el parametro adecuado para el algoritmo será 6 en vez 3, basado en la probabilidad estadística de sucesos anteriores de similutud estadística.


saludos.

[sadacaal]

Zerocrash, ahora si que lo entiendo, vamos entiendo la forma de calculo que tu dices en 0,20 del valor de la media móvil exponencial del ATR por 3.Luego a cada precio de cierre se le vuelve a calcular dicho valor y sólo se mueve este stop a favor de nuestra posición.
¿Alguien podría indicarnos si esto lo estamos entendiendo bien?
Gracias.

[sadacaal]

Gracias agmageton por tus comentarios, parece ser que tienes controlado esto de la volatilidad, el hilo empieza por poder comprender al señor Van k. thap una parrafo de su libro

... Nuestro sistema era muy simple. Determinábamos la volatilidad del mercado con una media móvil exponencial de 10 días del averege true range. Nuestro stop incial se situaba a tres veces el grado de volatilidad. Una vez que se producía la entrada, como resultado de echar una mondea al aire, se iba arrastrando el mismo stop de tres veces la volatilidad a partir del cierre. No obstante, el stop sólo podía moverse a favor nuestro. Así que el stop se aproximaba a los precios cuando el mercado iba en nuestro sentido o cuando se reducía la volatilidad...

Y zerocrash ha explicado lo que el entiende al respecto y si lo que comenta es así pues yo también entiendo ya el párrafo.

Partiendo de esto, en tu comentario dices de encasillar la volatilidad general, ¿esto también dependería del espacio temporal al que se va a operar al igual que el tipo de trading que se haga no?, por ejemplo no será lo mismo un swing trading que uno a un mes por ejemplo.

Después comentas que 1º averiguar el tipo de tendencia, en este caso por ejemplo si la operativa fuera swing supongo que viendo los últimos 2 meses de grafico se podría saber dicha tendencia, por ejemplo con una media movil adaptativa. Pongo el grafico abajo.

Pero en el punto 2, me pierdo, ¿ya que como se ve o se calcula el tipo de volatilidad baja, media o alta?
gracias.

[agmageton]

Partiendo de esto, en tu comentario dices de encasillar la volatilidad general, ¿esto también dependería del espacio temporal al que se va a operar al igual que el tipo de trading que se haga no?, por ejemplo no será lo mismo un swing trading que uno a un mes por ejemplo.

Código: Seleccionar todo

Pues sí no es lo mismo calcular la volatilidad intradía, que diaria, semanal o mensual, cuando mayor sea el espacio temporal mejor será la aproximación aunque se incrementa de la misma forma el riesgo operativo, ya que no es lo mismo una ATR intradía de 0,15% que una diaria de 2%. PERO PODEMOS HACER RAZONAMIENTOS LÓGICOS COMO POR EJEMPLO ENCASILLAR LA VOLATILIDAD INTRADÍA EN DÍAS PARA TENER UNA MEJOR VISIÓN O LA DE DIAS EN SEMANAS o SIMPLEMENTE AUMENTAR EL PARAMETRO MOVIL PARA APLANAR LA MEDIA Y NO SEA UN SINSENTIDO IR DINAMIZANDO LA VOLATILIDAD A SALTOS DE RANA COMO SI FUERA PARAMETRO 10 EN INTRADÍA DE 1 MINUTO

Después comentas que 1º averiguar el tipo de tendencia, en este caso por ejemplo si la operativa fuera swing supongo que viendo los últimos 2 meses de grafico se podría saber dicha tendencia, por ejemplo con una media movil adaptativa. Pongo el grafico abajo.

Código: Seleccionar todo

SI PUEDE SER UN BUEN PARAMETRO UNA MEDIA ADAPTATIVA O EXPONENCIAL CON ALGÚNA RESTRICCIÓN ALGORITMICA, PERO YA LO PODEMOS DAR POR BUENO

Pero en el punto 2, me pierdo, ¿ya que como se ve o se calcula el tipo de volatilidad baja, media o alta?
gracias.

Código: Seleccionar todo

PUES AQUI SE TIENE QUE HACER UN ESTUDIO BASTANTE PROFUNDO PARA DETERMINAR LA VOLATILIDAD HISTORICA DEL ACTIVO Y LUEGO DETERMINAR CUANDO ES ALTA, SUPERA A LA MEDIA HISTORICA EN X O BAJA  CUANDO BAJA DE LA MEDIA HISTORICA EN X,(Y ESTO SI PUEDE SER VIENDOLO DESDE EL PUNTO DE VISTA DE TENDENCIA ALCISTA O TENDENCIA BAJISTA POR SEPARADO YA QUE COMPORTA DIFERENCIACIONES)  TAMBIEN SE DEBERÍA SABER EL GRADO DE VELOCIDAD-MOMENTO, YA QUE PODEMOS ESTAR EN UNA GRAN TENDENCIA BAJISTA QUE NOS HA LLEVADO LA VOLATILIDAD A 6% CUANDO LA MEDIA LA TENEMOS EN EL 3%  Y EN ESE MOMENTO EMPEZAR UNA CORRECIÓN QUE NOS LLEVE A UN CAMBIO DE TENDENCIA, CON LO QUE EL TIEMPO TRANSCURRIDO DE 6% A 3% PUEDE DESPROPORCIONAR NUESTROS PARAMETROS CAUSANDO GRAVES PERJUDICIOS PARA NUESTRA OPERATIVA, CON LA NECESIDAD DE EVALUAR EL MOMENTO PARA ADAPTAR LOS PARAMETROS DINAMICAMENTE, PUEDE PARECER COMPLEJO PERO UNA VEZ FAMILIARIZADO CON LA LÓGICA SE HACE SENCILLO DE PARAMETRALIZAR

[Rafa7]

Hola estoy leyendo el libro de Van K. Tharp llamado TENER ÉXITO EN TRADING.
En la página 221 del libro esta un punto que dice Tratar de batir las entradas aleatorias y el personaje propone un sistema
que dice que le funcionó, pero que yo no longro entender asi que lo pongo aqui y si alguna alma caritativa lo entiende y me lo explica se lo agradeceré.

Vamos alla.
... Nuestro sistema era muy simple. Determinábamos la volatilidad del mercado con una media móvil exponencial de 10 días del averege true range. Nuestro stop incial se situaba a tres veces el grado de volatilidad. Una vez que se producía la entrada, como resultado de echar una mondea al aire, se iba arrastrando el mismo stop de tres veces la volatilidad a partir del cierre. No obstante, el stop sólo podía moverse a favor nuestro. Así que el stop se aproximaba a los precios cuando el mercado iba en nuestro sentido o cuando se reducía la volatilidad...

Este es el trozo de parrafo que describe el sistema, cualquier aportacion sera bien venida ya que no entiendo nada.
Gracias.

Hola sadacaal,

el párrafo que has escrito no describe como superar una entrada aleatoria, lo que en realidad describe es un sistema con entrada aleatoria. Y lo que se pretende es demostrar que con entrada aleatoria se puede ganar al mercado. Y para ello lo que propone es un stop trailing, concretamente el sistema stop chandelier (parada de la araña), que consiste en lo siguiente:
eliges como distancia 3 veces el ATR (si no sabes que es el ATR puedes preguntar). Entonces cada día pones el stop loss a la distancia de 3 ATR's desde el máximo desde que se abrió la operación (si hablamos del lado largo). Si alguna vez el nuevo stop loss no es superior al anterior, el stop loss no se mueve (es decir, el stop loss nunca se retrocede).

Van Tharp probó que con entrada aleatoria y salida por chandelier stop, se puede ganar al mercado arriesgando en cada posición un 1 por ciento del capital.

La conclusión es que es mas importante la salida que la entrada.

De hecho Van Tharp conoció un trader consistente que elegía entradas al azar pero el sabía cuando era el momento adecuado de salir y así ganaba al mercado.


Salidos.

[Rafa7]

Si tenemos una tendencia alcista donde la volatilidad baja mucho, la ATR 10 con parametro 3 por ejemplo no tendrá en cuenta posibles desvíos lógicos del precio sobre esa volatilidad , por lo que el éxito de la posición estará en baja probabilidad, y lo que es peor nos dejará en un timing de entrada más complicado respecto a nuestro stop.

Hola agmageton.

Una alternativa es tener como stop la distancia un múltiplo de máx(ATR(20), ATR(4)), en lugar de múltiplo de ATR(10). De esta manera las bajadas del ATR(20) cuando se inicia enseguida una brusco aumento de la volatilidad no nos haran salir prematuramente.

Saludos.