Método para comparar estrategias y elegir la mejor

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Rafa7
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Re: Método para comparar estrategias y elegir la mejor

Mensaje por Rafa7 » 06 Nov 2018 11:42

Gracias, Rango Starr.



Hay que tener cuidado en poner demasiados filtros (no lo digo por tí). Porque pueden ser un autoengaño. Si se ponen muchos filtros la frecuencia operatoria baja mucho y pone en peligro que el SQN > 1.
Digamos que poner muchos filtros es una sobreoptimización encubierta y el SQN (o tu indicador preferido de robustez) descubre la falta de robustez del sistema.

Lo que quiero decir es podríamos observar que los días que llueve nuestras operación tiene un mayor porcentaje de acierto, por ejemplo, y podemos pensar que sería bueno poner ese filtro. Pero en realidad es puro azar y que no hay ninguna relación causa/efecto entre la lluvia y nuestro porcentaje de aciertos.

Un gran problema es si mejoran las estadísticas añadiendo un filtro si es pura casualidad o si realmente hay una causa/efecto. Para discernirlo puede sernos útil un indicador de robustez como el SQN u otro indicador que prefieras. Un SQN < 1 nos indica que no está demostrado que haya una relación de causa/efecto.

T-Student, el estadístico en que está inspirado el SQN, está pensado para descartar, o no, una hipotética relación causa/efecto.



Saludos.


¡Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores!


Rango Starr
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Re: Método para comparar estrategias y elegir la mejor

Mensaje por Rango Starr » 06 Nov 2018 13:13

Rafa,

eso es evidente. Poner filtros sin mas no tiene sentido. Para poner filtros debe tener sentido ponerlos. Continuando con los ejemplos. El otro dia dije sobre un sistema que tenia buena pinta de ruptura de maximos del dia antrerior...

en el, es conveniente establecer horarios de entrada....
horas filtro.png
evidentemente el horario optimo es a partir de las 16 horas.... ¿que sucede para que esto sea asi?... pues que realmente los mercados americanos, a esas horas ya han establecido tendencia, aun le quedan 6 horas al Fdax para moverse con alegria.....(considerar, porque los otros horarios no son optimos o elegibles). eso, lo hace a costa de quedar reducidos el numero de trades, pero no es un filtro "inconveniente"... es logico... y acoplado a la realidad del mercado....(luego habria que ver si una vez producido seria conveniente esperar a la apertura del dia siguiente.... pero ya no seria un sistema "intradiario de ruptura", sino de gaps.....

Sdos!

EDITO.- Es obvio, que no solo a las 16:00 horas es el horario bueno... realmente comienza a las 14:00 horas que es la antesala de las noticias norteamericanas (desde las 14:30 a las 16:00 horas por lo general). Si hay noticias importants en el mercado el personal se espera a que salga para mover ficha... si son buenas, el mercado entra en tendencia alcista, siendo seguido por los copiamonas europeos....Igualmente el dia de la fed, mejor no estar dentro... eso es loteria de volatilidad, asi que incluso llegando a buen puerto, con probabilidad podria en un bandazo tocarnos el stop antes de tirar arriba. Es otro ejemplo de filtro conveniente, y no curvefitted.

Como he visto que no quedaba claro lo que decia de los ratios, añado otro pantallazo con distintas metricas de lo anterior, para dar una idea de las distintas metricas, y lo oscuro del panorama...¿cual es mejor?...pues depende...
ratios.png
ahi estan el SQN, y el SQN score, el calmar el sharpe, el recovery..y lo que queramos inventarnos...



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Tiotino
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Re: Método para comparar estrategias y elegir la mejor

Mensaje por Tiotino » 08 Nov 2018 11:56

Buenas !!

En relación a lo que estais tratando, un paseo por el sharpe, tambien os adjunto un notebook en python que podeis modificar en

https://colab.research.google.com/drive ... MwUsSCLpZ1



edito:
Una pregunta invertiriais en la serie A despues de 4 años de pérdidas o la dareis por rota y por tanto no invetible.


Un abrazo

Tiotino

https://tradingpython.blogspot.com.es

@tiotino

Rango Starr
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Re: Método para comparar estrategias y elegir la mejor

Mensaje por Rango Starr » 08 Nov 2018 12:23

Tiotino escribió:
08 Nov 2018 11:56
Buenas !!

En relación a lo que estais tratando, un paseo por el sharpe, tambien os adjunto un notebook en python que podeis modificar en

https://colab.research.google.com/drive ... MwUsSCLpZ1



edito:
Una pregunta invertiriais en la serie A despues de 4 años de pérdidas o la dareis por rota y por tanto no invetible.
Se ve interesante... gracias.! :D
Edito.-
4 años de perdidas?.....nunca. Ni siquiera 1 año... incluso el C, sabemos que puede volver a la andadas. (Tambien el B podria romper a partir de este año...quien lo sabe?)... De los 3 el unico que se puede tradear es el B... y si rompe a perder, pues a conserva, o a descarte. (Dependera de los motivos por los que no funcione...)




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