arrestado trader alta frecuencia....

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Ayuso Trading
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Re: arrestado trader alta frecuencia....

Mensaje por Ayuso Trading »

Delawer escribió: Eso sí, de lo que estoy seguro es de que les hice perder una grandíiisima suma.
Les hiciste perder? A quienes?
Vidmar
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Re: arrestado trader alta frecuencia....

Mensaje por Vidmar »

X-Trader escribió:Acabo de sacar en portada mi visión sobre el asunto:

https://www.x-trader.net/articulos/merc ... crash.html

Coincido plenamente, aquí huele raro, con los medios que hay actualmente los que tenían que estar sancionados son los investigadores por tardar 5 años en encontrar un supuesto culpable que al final será inocente.

Saludos,
X-Trader
Esta claro que Sarao se equivoco en una cosa. No ser empleado de Goldman o de alguna otra. Si fuera su trabajador en vez de tocar los huevos nada le hubiera pasado, es mas tendría un buen puesto.
Es que a quien se le ocurre... ser bueno e ir por libre, no podía acabar bien el pobre hombre. Y de paso es un aviso para todos los Saraos del mundo que andan por ahí ganando "el dinero" de Goldman y compañia.
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cls
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Re: arrestado trader alta frecuencia....

Mensaje por cls »

Delawer escribió:
cls escribió:
Delawer escribió:Cuando empecé en futuros, encontré la manera de hacer lo mismo que el market maker desde la plataforma XTRADER. Bien pues a la primera semana de no perder ni una sola posición ...
Hola Delawer, podrías explicar cómo conseguiste hacerlo ? :shock:
En realidad fue probando hasta que di con la tecla pero seguramente lo tengas delante y nunca te hayas dado cuenta. Y hay más de una forma de ganar, sólo que ni siquiera la plataforma que usarás te lo permite.
Hombre, Delawer, si pudieras explicarlo con más detalle ... ?
O por lo menos qué es lo que hacen los market maker en futuros y que tú también puedes hacer ?
Delawer escribió: Solo con decirte que se puede configurar el slippage y el spread manualmente...
Esto no lo entiendo. Si en el book del mini-sp las primeras limitadas de compra están en 2036,25 y las primeras limitadas de venta en 2036,50 el spread es de 0,25. Cómo puedes configurar esto si no depende de ti ?

Saludos
Delawer
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Re: arrestado trader alta frecuencia....

Mensaje por Delawer »

Sobre como puedes configurarlo, te lo configura el broker/exchange para ti en CFDS y Forex a su antojo. por eso es tan difícil ganar.
Qué es lo que se descubrí como se hacía? stackear unidades y mover el precio a tu antojo. Eso es lo que yo hacía.
En FUturos el 90% las quotes que te da el CME no son reales, las gestionan terceros y las quitan antes de que llegues. O las colocan en el lado contrario para generar demanda y que el precio vaya en tu contra, etc. No ves el libro de órdenes real. Una firma market maker internaliza tus órdenes (y en futuros digan lo que os digan si no son deliverables se puede), gestionando su inventario para tradearte en contra. =)
Añado, debido al apalancamiento (y desconocimiento) , poco tiene que ver lo que crees que ves con el efecto real (incluso en algunas órdenes que sí son reales) con lo que luego ocurra.
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cls
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Re: arrestado trader alta frecuencia....

Mensaje por cls »

Delawer escribió:Sobre como puedes configurarlo, te lo configura el broker/exchange para ti en CFDS y Forex a su antojo. por eso es tan difícil ganar.
Ok, pero entonces no hablamos de futuros regulados sino de market makers de CFDs y Forex. O sea, otro mundo donde te la pueden jugar de todas las formas posibles.
Delawer escribió: Qué es lo que se descubrí como se hacía? stackear unidades y mover el precio a tu antojo. Eso es lo que yo hacía.
Lo siento, pero no he entendido lo que quieres decir con stackear. Ni que con ello puedas mover el precio. Te refieres a spoofing ?
Delawer escribió: En FUturos el 90% las quotes que te da el CME no son reales, las gestionan terceros y las quitan antes de que llegues. O las colocan en el lado contrario para generar demanda y que el precio vaya en tu contra, etc. No ves el libro de órdenes real.
Supongo que te refieres a las órdenes limitadas que se colocan en los libros.
Eso es parte del juego. Cualquier puede poner una limitada en cualquier ladder del book y quitarla antes del filled.
Si quisieran esto se solucionaría penalizando las cancelaciones recurrentes. Pero sí, es un inconveniente más que
dificulta leer al mercado.

Quizás en lo que hay que fijarse es sólo en los ladders[0] del book, en la horquilla. El que coloca una orden ahí no es
con intención de engañar más que nada porque corre el riesgo de un filled no deseado. Hay menos probablidad de
encontrar spoofing.
Delawer escribió: Una firma market maker internaliza tus órdenes (y en futuros digan lo que os digan si no son deliverables se puede), gestionando su inventario para tradearte en contra. =)
Añado, debido al apalancamiento (y desconocimiento) , poco tiene que ver lo que crees que ves con el efecto real (incluso en algunas órdenes que sí son reales) con lo que luego ocurra.
Hasta donde sé, esto no es posible en futuros regulados. El matching te lo hace el exchange, nunca el bróker. Y en un
producto como el mini-sp sería muy fácil detectarlo.

Saludos

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sk_c7
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Re: arrestado trader alta frecuencia....

Mensaje por sk_c7 »

todo esto se refiere a los scalpers donde el spread es vital para ganar mas o menos, en los de mas largo plazo y recorridos todos estos problemas se hacen inapreciables.
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dtp
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Re: arrestado trader alta frecuencia....

Mensaje por dtp »

Buenas,
Cualquier trader que opere con el libro de ordenes conoce perfectamente todas las practicas legales e ilegales que se usan. Nunca son un impedimento para operar y de hecho existen estrategias para sacar provecho de ellas.
Te sorprenderia la cantidad de informacion que revela el uso del orderbook que hacen los participantes. Y con eso no me refiero a indicadores y demas. Hablo del libro de ordenes puramente.
Delawer
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Re: arrestado trader alta frecuencia....

Mensaje por Delawer »

cls escribió:
Delawer escribió:Sobre como puedes configurarlo, te lo configura el broker/exchange para ti en CFDS y Forex a su antojo. por eso es tan difícil ganar.
Ok, pero entonces no hablamos de futuros regulados sino de market makers de CFDs y Forex. O sea, otro mundo donde te la pueden jugar de todas las formas posibles.
Hablabamos de que al que pillaron encontro la forma de manipular el mercado y lo meten en la trena. Otros tambien lo manpulan para el cliente y no pasa nada.
Delawer escribió: Qué es lo que se descubrí como se hacía? stackear unidades y mover el precio a tu antojo. Eso es lo que yo hacía.
Lo siento, pero no he entendido lo que quieres decir con stackear. Ni que con ello puedas mover el precio. Te refieres a spoofing ?
[/quote]
No, no van por ahí los tiros.
Delawer escribió: En FUturos el 90% las quotes que te da el CME no son reales, las gestionan terceros y las quitan antes de que llegues. O las colocan en el lado contrario para generar demanda y que el precio vaya en tu contra, etc. No ves el libro de órdenes real.
Supongo que te refieres a las órdenes limitadas que se colocan en los libros.
Eso es parte del juego. Cualquier puede poner una limitada en cualquier ladder del book y quitarla antes del filled.
Si quisieran esto se solucionaría penalizando las cancelaciones recurrentes. Pero sí, es un inconveniente más que
dificulta leer al mercado.
[/quote]
Repito el CME te envia datos falsos. Juega sucio, si tu haces lo mismo te meten en la carcel.
Delawer escribió: Una firma market maker internaliza tus órdenes (y en futuros digan lo que os digan si no son deliverables se puede), gestionando su inventario para tradearte en contra. =)
Añado, debido al apalancamiento (y desconocimiento) , poco tiene que ver lo que crees que ves con el efecto real (incluso en algunas órdenes que sí son reales) con lo que luego ocurra.
Hasta donde sé, esto no es posible en futuros regulados. El matching te lo hace el exchange, nunca el bróker. Y en un
producto como el mini-sp sería muy fácil detectarlo.

Saludos[/quote]
Si claro, decide el algoritmo de matchmakin si la envía. Preguntale por el log del CME a tu broker y te dirá que nanai. Porque no la envia. Xd Seguramente la internalice. Es decir te jode a proposito. TE juega sucio. Si tu haces lo mismo al mercado a la carcel. XD
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cls
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Re: arrestado trader alta frecuencia....

Mensaje por cls »

Delawer esto parece una persecución con tanta cita de texto. Lo siento. Mi ánimo no es para nada polemizar. Sólo aprender si es posible.
Delawer escribió:
cls escribió:
Delawer escribió: Sobre como puedes configurarlo, te lo configura el broker/exchange para ti en CFDS y Forex a su antojo. por eso es tan difícil ganar.
Ok, pero entonces no hablamos de futuros regulados sino de market makers de CFDs y Forex. O sea, otro mundo donde te la pueden jugar de todas las formas posibles.
Hablabamos de que al que pillaron encontro la forma de manipular el mercado y lo meten en la trena. Otros tambien lo manpulan para el cliente y no pasa nada.
En realidad tú hablabas de futuros y decías que encontraste una manera de hacerlo en futuros. Por eso te preguntaba cómo lo hiciste. Porque no daba crédito. Pero si es con CFD's y Forex es otra historia que no tiene nada que ver con futuros.
Delawer escribió:Cuando empecé en futuros, encontré la manera de hacer lo mismo que el market maker desde la plataforma XTRADER. Bien pues a la primera semana de no perder ni una sola posición ...
En cuanto al trader que han trincado la justificación no es de recibo. Un particular que puede enviar varias órdenes simultáneas de 200, 400 y hasta 900 contratos, varias a la vez, o sea unos cuantos miles de contratos del mini-sp. Qué garantías te pueden pedir ? ... a mil y pico por contrato ... unos millones de dólares .

Y luego aparte que si tienes ese dinero va a ser que es tan fácil como vender unas docenas de contratos antes de la apertura americana y hacer el spoofing poniendo muchas limitadas mucho más abajo para atraer al precio (y eso contando con que otro no haga lo mismo pero para arriba y te j*d* el truco, suba el precio y te expongas a un riesgo excesivo porque no vas a hacer esto para luego vender un contrato, tendrás un cierto volumen de órdenes filled). Y si algo tan simple funcionara no lo van a estar haciendo todos, cuando están invirtiendo miles de millones por tener líneas de acceso unos nanosegundos más rápidas que las del vecino ?.

Un flash crash ocurre porque la liquidez se ausenta de los books y con muy poco volumen se puede mover el precio. El causante real en última instancia serían los dealers del CME que no acudieron a cumplir su compromiso de aporte de liquidez.

Delawer escribió:
cls escribió:
Delawer escribió: Qué es lo que se descubrí como se hacía? stackear unidades y mover el precio a tu antojo. Eso es lo que yo hacía.
Lo siento, pero no he entendido lo que quieres decir con stackear. Ni que con ello puedas mover el precio. Te refieres a spoofing ?

No, no van por ahí los tiros.
Y por dónde van ?

Delawer escribió:
cls escribió:
Delawer escribió: En FUturos el 90% las quotes que te da el CME no son reales, las gestionan terceros y las quitan antes de que llegues. O las colocan en el lado contrario para generar demanda y que el precio vaya en tu contra, etc. No ves el libro de órdenes real.
Supongo que te refieres a las órdenes limitadas que se colocan en los libros.
Eso es parte del juego. Cualquier puede poner una limitada en cualquier ladder del book y quitarla antes del filled.
Si quisieran esto se solucionaría penalizando las cancelaciones recurrentes. Pero sí, es un inconveniente más que
dificulta leer al mercado.
Repito el CME te envia datos falsos. Juega sucio, si tu haces lo mismo te meten en la carcel.
Cualquiera puede hacer spoofing enviando órdenes limitadas para después cancelarlas antes del filled. Cuando el CME recibe la orden distribuye la quote a todos los datafeed. Pero el dato no es falso. El falso es el trader que hace spoofing.

Al menos en lo que respecta al mini-sp, los flujos de datos de Level1 y Level2 que distribuye CME no son falsos ni juega sucio. Sí es cierto que en contadas ocasiones el Level2 necesita un poco de bricolage para cuadrar pero es por un problema de otra índole y no por mala praxis. Si se tercia hablaré de ello en otro hilo.

Delawer escribió:
cls escribió:
Delawer escribió: Una firma market maker internaliza tus órdenes (y en futuros digan lo que os digan si no son deliverables se puede), gestionando su inventario para tradearte en contra. =)
Añado, debido al apalancamiento (y desconocimiento) , poco tiene que ver lo que crees que ves con el efecto real (incluso en algunas órdenes que sí son reales) con lo que luego ocurra.
Hasta donde sé, esto no es posible en futuros regulados. El matching te lo hace el exchange, nunca el bróker. Y en un producto como el mini-sp sería muy fácil detectarlo.
Saludos
Si claro, decide el algoritmo de matchmakin si la envía. Preguntale por el log del CME a tu broker y te dirá que nanai. Porque no la envia. Xd Seguramente la internalice. Es decir te jode a proposito. TE juega sucio. Si tu haces lo mismo al mercado a la carcel. XD
Si la horquilla que me da el datafeed está en A x B y ordeno compra a mercado y en mi bróker se me hace a B, sinceramente me da igual que el bróker la haya cruzado internamente. Me mosquearé si se hace a B+1 o superior. Si me ocurre de nuevo pediré al bróker los timestamp de los filled de mis órdenes y si no me cuadran denunciaré al bróker y me buscaré otro.

Saludos
Delawer
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Re: arrestado trader alta frecuencia....

Mensaje por Delawer »

En realidad tú hablabas de futuros y decías que encontraste una manera de hacerlo en futuros. Por eso te preguntaba cómo lo hiciste. Porque no daba crédito. Pero si es con CFD's y Forex es otra historia que no tiene nada que ver con futuros.
Delawer escribió:Cuando empecé en futuros, encontré la manera de hacer lo mismo que el market maker desde la plataforma XTRADER. Bien pues a la primera semana de no perder ni una sola posición ...
En cuanto al trader que han trincado la justificación no es de recibo. Un particular que puede enviar varias órdenes simultáneas de 200, 400 y hasta 900 contratos, varias a la vez, o sea unos cuantos miles de contratos del mini-sp. Qué garantías te pueden pedir ? ... a mil y pico por contrato ... unos millones de dólares .

Y luego aparte que si tienes ese dinero va a ser que es tan fácil como vender unas docenas de contratos antes de la apertura americana y hacer el spoofing poniendo muchas limitadas mucho más abajo para atraer al precio (y eso contando con que otro no haga lo mismo pero para arriba y te j*d* el truco, suba el precio y te expongas a un riesgo excesivo porque no vas a hacer esto para luego vender un contrato, tendrás un cierto volumen de órdenes filled). Y si algo tan simple funcionara no lo van a estar haciendo todos, cuando están invirtiendo miles de millones por tener líneas de acceso unos nanosegundos más rápidas que las del vecino ?.

Un flash crash ocurre porque la liquidez se ausenta de los books y con muy poco volumen se puede mover el precio. El causante real en última instancia serían los dealers del CME que no acudieron a cumplir su compromiso de aporte de liquidez.

Delawer escribió:
cls escribió:
Delawer escribió: Qué es lo que se descubrí como se hacía? stackear unidades y mover el precio a tu antojo. Eso es lo que yo hacía.
Lo siento, pero no he entendido lo que quieres decir con stackear. Ni que con ello puedas mover el precio. Te refieres a spoofing ?

No, no van por ahí los tiros.
Y por dónde van ?

Delawer escribió:
cls escribió:
Delawer escribió: En FUturos el 90% las quotes que te da el CME no son reales, las gestionan terceros y las quitan antes de que llegues. O las colocan en el lado contrario para generar demanda y que el precio vaya en tu contra, etc. No ves el libro de órdenes real.
Supongo que te refieres a las órdenes limitadas que se colocan en los libros.
Eso es parte del juego. Cualquier puede poner una limitada en cualquier ladder del book y quitarla antes del filled.
Si quisieran esto se solucionaría penalizando las cancelaciones recurrentes. Pero sí, es un inconveniente más que
dificulta leer al mercado.
Repito el CME te envia datos falsos. Juega sucio, si tu haces lo mismo te meten en la carcel.
Cualquiera puede hacer spoofing enviando órdenes limitadas para después cancelarlas antes del filled. Cuando el CME recibe la orden distribuye la quote a todos los datafeed. Pero el dato no es falso. El falso es el trader que hace spoofing.

Al menos en lo que respecta al mini-sp, los flujos de datos de Level1 y Level2 que distribuye CME no son falsos ni juega sucio. Sí es cierto que en contadas ocasiones el Level2 necesita un poco de bricolage para cuadrar pero es por un problema de otra índole y no por mala praxis. Si se tercia hablaré de ello en otro hilo.

Delawer escribió:
cls escribió:
Delawer escribió: Una firma market maker internaliza tus órdenes (y en futuros digan lo que os digan si no son deliverables se puede), gestionando su inventario para tradearte en contra. =)
Añado, debido al apalancamiento (y desconocimiento) , poco tiene que ver lo que crees que ves con el efecto real (incluso en algunas órdenes que sí son reales) con lo que luego ocurra.
Hasta donde sé, esto no es posible en futuros regulados. El matching te lo hace el exchange, nunca el bróker. Y en un producto como el mini-sp sería muy fácil detectarlo.
Saludos
Si claro, decide el algoritmo de matchmakin si la envía. Preguntale por el log del CME a tu broker y te dirá que nanai. Porque no la envia. Xd Seguramente la internalice. Es decir te jode a proposito. TE juega sucio. Si tu haces lo mismo al mercado a la carcel. XD
Si la horquilla que me da el datafeed está en A x B y ordeno compra a mercado y en mi bróker se me hace a B, sinceramente me da igual que el bróker la haya cruzado internamente. Me mosquearé si se hace a B+1 o superior. Si me ocurre de nuevo pediré al bróker los timestamp de los filled de mis órdenes y si no me cuadran denunciaré al bróker y me buscaré otro.

Saludos[/quote]


Para nada polemizar al contrario,me alegro que se pueda hablar de todo esto.Aunque creo que no se habla por desconocimiento. Cuando pueda contesto que estoy en un ordenador algo precario. Un saludo-
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Ayuso Trading
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Re: arrestado trader alta frecuencia....

Mensaje por Ayuso Trading »

El magufismo llegó al trading señores.


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Vidmar
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Re: arrestado trader alta frecuencia....

Mensaje por Vidmar »

Interesante tema, aunque se salga un poco del hilo. Yo coincido mas con cls, futuros son futuros y los MM son una cosa aparte, te pueden putear lo que quieran que si esta en el contrato no te queda otra. Yo cuento unos casos que me ocurrieron a mi....

En la antigua y extinta Interdin, una vez me sacaron con un stop en una barrida de máximos. Resulta que mi precio de ejecución estaba por encima del máximo de la sesión, creo que eran futuros sobre el €, 6e. Hablé con ellos y me mandaron el la relación de ejecuciones exactas.. y ahí estaba mi orden ejecutada al precio correcto. ¿El fallo cual fue?, pues el tiempo real y los datos de interdin, que no eran reales 100% sino que eran una "aproximación" de la realidad. Por eso mi ejecución fue por encima del máximo, porque era el máximo que segun el TR de interdin, pero no el real.

Otro caso. En CMC. Hace muchos años, detecte una divergencia en el precio entre el ibex y el cfd del ibex. El ibex empezó a subir mas fuerte en el indice mientras que el cfd se quedaba rezagado. Empece a entrar fuerte al spread hasta que ambos se equipararon. Gane un buen dinero... que pasó después?. Pues los de CMC cogieron y me cancelaron todas las compras que había hecho sobre el cfd. Y eso no fue lo peor, lo gracioso es que me cerraron las ordenes de compra, las de apertura, pero no las ventas, las de cierre. Así que de repente me encontré con una posición corta gorda porque esta gente no me canceló toda la operación. Hable con ellos y resulta que en el contrato pone que practicamente ellos pueden cerrar las ordenes que les de la gana, practicamente ponía que si les daba la gana y creían que yo estaba haciendo algo no correcto se podrían quedar con mi dinero, alucinante. Les reclame que me cerraran toda la operación, pero nada, tuve que cerrar con ligeras perdidas los contratos vendidos. Esto fue como hace 7 o 8 años, cuando los MM no estaban tan extendidos, supongo que ya no tendrán clausulas de este tipo, porque vamos, es de chiste.

Y ya la última. En interactive brokers me dio por probar sus cfds cuando los pusieron. Pues resulta que tenía un corto del Ibex y me saltaron el stop en una apertura... Un stop que estaba a 150 puntos del máximo de la sesión, pero ellos cogieron y me lo saltaron con un par. Bueno, puse un ticker y al rato me llamaron desde suiza, resulta que había sido fallo del creador de los cfds, que era JPMorgan si no recuerdo mal. Pues me vuelven hacer lo mismo que CMC, a los 2 o 3 dias me encuentro que me habían repuesto la posición corta y como el precio había subido me encuentro con una perdida de 100 o 200p sobre la marcha. Vuelvo a reclamar y al final me lo arreglan.

Resumen de esto... los MM son unos piratas que pueden hacer lo que les de la gana si quieren. Los mercados regulados, regulados son, y todo queda registrado.
Josephine
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Re: arrestado trader alta frecuencia....

Mensaje por Josephine »

´
Última edición por Josephine el 07 Ene 2018 23:44, editado 2 veces en total.
Delawer
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Re: arrestado trader alta frecuencia....

Mensaje por Delawer »

Bueno pues como ya estoy en casa os cuento, y voy contestando a la vez a cls.

"En realidad tú hablabas de futuros y decías que encontraste una manera de hacerlo en futuros. Por eso te preguntaba cómo lo hiciste. Porque no daba crédito. Pero si es con CFD's y Forex es otra historia que no tiene nada que ver con futuros."
No, yo lo hice en futuros, con el inventario de mi broker. En futuros "no deliverables" existe internalización (me lo confirmo un tio que estuvo 22 años de market maker así que algo sabrá) por lo que encontré la manera de hacerles lo mismo que ellos me hacían a mi. Poco después (2 días después) cambiaron primero la data, y luego los de TT cambiaron algunas utilidades de la plataforma de tal manera que ya no se podía hacer (al menos de esa manera).

"Les hiciste perder? A quienes?" Yo diría que a mi broker. Pues ellos utilizaban en inventario para empujar el precio en contra mientras "apostaban" en el el ICE-IPE en contra. Cual es la gracia, que yo con su propio inventaro lo empujaba a mi favor.

"Hasta donde sé, esto no es posible en futuros regulados. El matching te lo hace el exchange, nunca el bróker. Y en un
producto como el mini-sp sería muy fácil detectarlo."
Si el broker no te envía las ordenes al mercado real, da lo mismo el algo de matching. Además se puede manipular el algo con el inventario.

"Cualquiera puede hacer spoofing enviando órdenes limitadas para después cancelarlas antes del filled. Cuando el CME recibe la orden distribuye la quote a todos los datafeed. Pero el dato no es falso. El falso es el trader que hace spoofing."
Si claro, si permite que el 80% se cancelen, o que se puedan cancelar en un microsegundo, el CME participa de la gracia. Por que no lo pone como el IEX que tiene limite de velocidad?

"Un flash crash ocurre porque la liquidez se ausenta de los books y con muy poco volumen se puede mover el precio. El causante real en última instancia serían los dealers del CME que no acudieron a cumplir su compromiso de aporte de liquidez."
Tienes razón, pero fue porque este tipo secó gran parte de la liquidez, entonces si alguien stackea mucho y no lo quieren aguantar, se retiran, pues no estan obligados en ciertas condiciones. Si en ciertas condiciones se pueden retirar (menuda gracia), además ellos ven la orden antes de que llegue. Es decir que tienen todo el control sobre lo que ocurre = manipulación.
Si eres muy potente y les mueven eligen, si eres un petardo y no les puedes mover igual te lo empujan en contra.. o no...

"Si la horquilla que me da el datafeed está en A x B y ordeno compra a mercado y en mi bróker se me hace a B, sinceramente me da igual que el bróker la haya cruzado internamente. Me mosquearé si se hace a B+1 o superior. Si me ocurre de nuevo pediré al bróker los timestamp de los filled de mis órdenes y si no me cuadran denunciaré al bróker y me buscaré otro."
Imagina que soy tu broker te doy precio B. Perfecto compras, y con mi inventario empujo tu precio en contra y vas entrando en pérdidas. Eso te parece de recibo? No quita que otro entre y le empuje a tu broker porque quieren hacer perder a otro paisano que entro con una orden mas tocha. Pero hasta ahí puedo leer. =)
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Re: arrestado trader alta frecuencia....

Mensaje por sk_c7 »

Delawer escribió: Imagina que soy tu broker te doy precio B. Perfecto compras, y con mi inventario empujo tu precio en contra y vas entrando en pérdidas. Eso te parece de recibo? No quita que otro entre y le empuje a tu broker porque quieren hacer perder a otro paisano que entro con una orden mas tocha. Pero hasta ahí puedo leer. =)
Entonces lo que hay que hacer es entrar en sentido contrario con algo menos de volumen que al que van a putear para tan solo esperar que el market maker lo mueva y te de mucho dinerito :)
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