Método para comparar estrategias y elegir la mejor

Aquí puedes compartir artículos sobre trading que te hayan parecido interesantes con el resto de usuarios.
Avatar de Usuario
Rafa7
Mensajes: 4919
Registrado: 17 Dic 2009 21:36
Contactar:

Re: Método para comparar estrategias y elegir la mejor

Mensaje por Rafa7 »

Gracias, Rango Starr.



Hay que tener cuidado en poner demasiados filtros (no lo digo por tí). Porque pueden ser un autoengaño. Si se ponen muchos filtros la frecuencia operatoria baja mucho y pone en peligro que el SQN > 1.
Digamos que poner muchos filtros es una sobreoptimización encubierta y el SQN (o tu indicador preferido de robustez) descubre la falta de robustez del sistema.

Lo que quiero decir es podríamos observar que los días que llueve nuestras operación tiene un mayor porcentaje de acierto, por ejemplo, y podemos pensar que sería bueno poner ese filtro. Pero en realidad es puro azar y que no hay ninguna relación causa/efecto entre la lluvia y nuestro porcentaje de aciertos.

Un gran problema es si mejoran las estadísticas añadiendo un filtro si es pura casualidad o si realmente hay una causa/efecto. Para discernirlo puede sernos útil un indicador de robustez como el SQN u otro indicador que prefieras. Un SQN < 1 nos indica que no está demostrado que haya una relación de causa/efecto.

T-Student, el estadístico en que está inspirado el SQN, está pensado para descartar, o no, una hipotética relación causa/efecto.



Saludos.
¡Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores!
https://loquepermanece.blogspot.com
Rango Starr
Mensajes: 3842
Registrado: 22 Dic 2014 10:49

Re: Método para comparar estrategias y elegir la mejor

Mensaje por Rango Starr »

.
Última edición por Rango Starr el 18 May 2021 16:11, editado 1 vez en total.
un ciclo y otro ciclo, son un biciclo...
si añadimos otro ciclo, entonces tendremos "un triciclo"... famoso trio catalan de humor de los 90....

..y nada mas...
Avatar de Usuario
Tiotino
Mensajes: 990
Registrado: 20 Sep 2004 18:22

Re: Método para comparar estrategias y elegir la mejor

Mensaje por Tiotino »

Buenas !!

En relación a lo que estais tratando, un paseo por el sharpe, tambien os adjunto un notebook en python que podeis modificar en

https://colab.research.google.com/drive ... MwUsSCLpZ1



edito:
Una pregunta invertiriais en la serie A despues de 4 años de pérdidas o la dareis por rota y por tanto no invetible.
Un abrazo

Tiotino

https://tradingpython.blogspot.com.es

@tiotino
Rango Starr
Mensajes: 3842
Registrado: 22 Dic 2014 10:49

Re: Método para comparar estrategias y elegir la mejor

Mensaje por Rango Starr »

.
un ciclo y otro ciclo, son un biciclo...
si añadimos otro ciclo, entonces tendremos "un triciclo"... famoso trio catalan de humor de los 90....

..y nada mas...
Si te ha gustado este hilo del Foro, ¡compártelo en redes!


Responder

Volver a “Artículos Interesantes”