Método para comparar estrategias y elegir la mejor

[Fxnando]

Hola a todos,

Aquí os dejo un enlace con un interesante artículo sobre la manera de analizar los resultados de las estrategias y elegir la mejor.

https://expertsadvisors.com/metodo-para ... -1a-parte/


Saludos

[Rafa7]

Fxnando,



Lo que dice el artículo en cuanto a que es más importante la esperanza matemática que el porcentaje de acierto, es cierto. Aunque también hay que tener en cuenta el riesgo, ya que un sistema puede tener una alta esperanza matemática pero también un máximo Draw Down inasumible. En lugar de buscar mayor esperanza matemática es mejor buscar mejor ratio de Sharpe simplificado, o sea, esperanza matemática de los rendimientos dividido por su desviación típica.

Por otro lado el artículo no tiene en cuenta la frecuencia. Un sistema con menos esperanza puede ser más interesante porque se pueda ganar más gracias a que realiza más operaciones al año.

Pero si lo que se quiere es aplicar un algoritmo de Money Management, lo que nos interesa es el rendimiento geométrico. Y el rendimiento geométrico depende de la f-óptima y de la frecuencia operativa.

Un ratio interesante es el SQN, que tiene en cuenta, rentabilidad, riesgo y frecuencia operativa. Es muy completo.
"System Quality Number (SQN) y optimización de parámetros." por Andrés García

No necesariamente el sistema con mayor esperanza matemática sea el mejor. Ver solo la esperanza matemática es un grave error.

Más intersante es este artículo: "Fiabilidad y Ratio W /L", por Andrés García



Saludos.

[Rango Starr]

.)

[Fxnando]

Lo que dice el artículo en cuanto a que es más importante la esperanza matemática que el porcentaje de acierto, es cierto. Aunque también hay que tener en cuenta el riesgo, ya que un sistema puede tener una alta esperanza matemática pero también un máximo Draw Down inasumible. En lugar de buscar mayor esperanza matemática es mejor buscar mejor ratio de Sharpe simplificado, o sea, esperanza matemática de los rendimientos dividido por su desviación típica.

Ya veo que en este foro hay bastante nivel

Como dice el título del artículo "1ª Parte", hay una segunda parte en la que explicaré cuál es la fórmula que realmente utilizo, que no es otra que el Recovery Factor o Factor de Recuperación, consiste en dividir el beneficio neto, descontando deslizamientos, en un mismo período de tiempo, entre la máxima pérdida de toda su historia, la estrategia con mayor factor de recuperación es la que más me gusta. Durante bastante tiempo estuve usando SQN y al final la abandoné. Doy muchísima importancia a una máxima pérdida reducida, y por eso utilizo varias estrategias simultáneamente, se reducen los beneficios pero también las pérdidas. Además las estrategias no dan beneficios para siempre, si usas varias al mismo tiempo obtienes beneficios más estables (dentro de la enorme dificultad que es ganar).

[Fxnando]

Por otro lado el artículo no tiene en cuenta la frecuencia. Un sistema con menos esperanza puede ser más interesante porque se pueda ganar más gracias a que realiza más operaciones al año.

Creo que aumentar la frecuencia es lo mismo que aumentar el número de contratos por operación. Para mí, el volumen por operación depende de la relación entre mi capital y la máxima pérdida.

[Fxnando]

1) la "alquilais"..... con estrategias muy ceñidas de timeframe 1m , caben pocos contratos , asi, que cuando comenzamos varios a entrar en el mercado en el mismo punto, comenzamos a efectuar deslizamientos.... con lo que la estrategia, se deteriora rapidamente. (en un instante dado en un punto dado, el DAX puede tener un grosor de 1 a 10 contratos)... ya se que son CFD, pero si el broker es medio serio, se cubre en el mercado de futuros... (sobre todo si la estrategia es ganadora...), si no es serio, os abre la horquilla, y se acabo el "edge"....(o simplemente os indica la puerta de salida del broker)... si se cubre en el mercado de futuros, evidentemente habra un deslizamiento que os repercutira en el trade.

2) Al ser cfds, e ir en un timeframe tan pequeño (1m), es necesario casi obligatorio correr el EA, en el mismo broker en el que se creo la estrategia. (veo que Dukascopy).... en el resto y con ese timeframe, y con una esperanza matematica de solo 4 puntos, es critico, ya que una desviacion entre brokers siempre existe, y puede ser de un par de puntos con lo que la esperanza se te reduciria con toda probabilidad... solo que te descienda 1 punto hablamos de un 25% de los rendimientos.... eso es mucho...

3) no entendere nunca, porque si alguien tiene una estrategia ganadora y en vista de lo expuesto con anterioridad, la "alquila".... porque?... solo aumentando gradualmente los contratos ya sacabais mucho mas a la estrategia, y si no la forzais, os aguantaria mas tiempo antres de detectaros....

1) ¿De verdad crees que caben pocos contratos?, he hecho muchos cientos de operaciones y el deslizamiento medio es de -0,8 puntos por operación (entrada+salida), hay que operar con un bróker que lleve las operaciones al mercado, no market maker. Es cierto que algún día el bróker se columpia y puedo tener varios puntos de deslizamiento, pero la media es la que he dicho antes.

2) Hay que trabajar con brókeres serios y aunque te harán alguna vez una faena (como todos), en general el comportamiento es aceptable. Monitorizo el EA en varios brókeres para saber si el resultado es el mismo, no lo es, pero hay pocas diferencias.

3) No se puede aumentar el número de contratos, porque tarde o temprano llegarás a la máxima pérdida y se pasa muy mal cuando esto ocurre. Hay que hacer una correcta gestión monetaria y ganar lo que se puede en proporción a tu capital y a tu máxima pérdida. Se necesita muuuuuuucho dinero para sacarse un sueldo para vivir. Cuando no lo tienes una opción de aumentar tus ingresos es vender tu estrategia.

Saludos

[Rango Starr]

hola,

[Fxnando]

Hola,

El volumen a las 9 de la mañana es muy superior. A la hora que muestras ya está cerrada la bolsa de Frankfurt, que como sabes cierra a las 17:30 hora de Madrid. Además cada contrato de futuro son 25 euros el punto. lo normal es que un contrato CFD sea un euro el punto (en GKFX es un euro el punto, en Darwinex son 10 euros el punto y en XTB son 25 euros el punto). Yo no opero con futuros sino con CFD's, y me parece que detrás de los brókeres hay un proveedor de liquidez que se hace cargo del intercambio de compras con ventas y luego lleva el saldo resultante a futuros.

Saludos

[Rango Starr]

.

[Rafa7]

Por otro lado el artículo no tiene en cuenta la frecuencia. Un sistema con menos esperanza puede ser más interesante porque se pueda ganar más gracias a que realiza más operaciones al año.

Creo que aumentar la frecuencia es lo mismo que aumentar el número de contratos por operación. Para mí, el volumen por operación depende de la relación entre mi capital y la máxima pérdida.

Gracias, Fxnando.



No es lo mismo porque si bien, operando con número fijo de contratos, la esperanza matemática anual es proporcional al número de operaciones por año, el Máximo Draw Down anual es, aproximadamente, proporcional a la raíz cuadrada del número de operaciones por año.

Si igualas la esperanza matemática anual de dos estrategias, compensando la diferencia de frecuencia operatoria con el tamaño de la posición, te conviene elegir la que te dé un máximo Draw Down anual inferior.

Es mejor, para un money magnagement más sencillo, jugar con la frecuencia operatoria para igualar el máximo Draw Down anual en ambas estrategias, y entonces elegir la estrategia que te proporciona mayor esperanza matemática anual.

Un buen ratio de comparación podría ser esperanza matemática anual dividido por el máximo draw down anual. O sea, el CALMAR (aunque el CALMAR suele calcularse en periodos de 3 años). O, alternativamente, el SQN anual (SQN calculado con el número de operaciones anuales).

Por otro lado si aplacamos un algoritmo de money management, la frecuencia operatoria tendrá aún más importancia que si operamos con un número fijo de contratos.



Saludos.

[Wikmar]

O sea, el CALMAR ... O, alternativamente, el SQN

Los dos han caído.

Cayó el Sharpe y sus derivados (SQN, Sortino, etc). Y desde hace poco ha caído CALMAR e incluso el K-Ratio.

Las razones son, por un lado, exceso de estadística, cuando hay que buscar una evaluación en función de una huella "personal" de cada operativa, y por otro, como el CALMAR; debilidad de concepto (quiere meter el DD pero mete solo la tarjeta de visita de éste, no su verdadera repercusión).

Todos los detalles en este paper con, además, una propuesta alternativa, una nueva métrica: https://ssrn.com/abstract=3243130

[Rango Starr]

.

[Wikmar]

Negativo; solo existe en inglés.

No lo he hecho, pero tanto cualquier interesado, o yo mismo si a partir del PDF tenéis problemas, se le puede meter al Google translator u otro, que siendo vosotros, sabréis salvar errores de traducción (no sé cómo traducirá p. ej. "drawdown", y esas cosas).

Sobre todo espero que sirva y avancemos.

A vuestra salud.

[Rango Starr]

sdos!

[Wikmar]

Creo que mi inglés se entiende muy bien (porque me sale de las ingles ). No, en serio, creo que se me entiende bien para los que sepan un mínimo.