Entrevista de Zona Quant sobre Colinearidad, Carteras de sistemas, Bitcoins y Pumping

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Entrevista de Zona Quant sobre Colinearidad, Carteras de sistemas, Bitcoins y Pumping

Mensaje por Rupertacho » 09 Feb 2018 00:58

Hola a todos,
Vuelvo a la carga en el foro... que ando liado con un proyecto importante y me tiene abducido...

Nacho Villalonga me ha hecho una entrevista en ZonaQuant https://www.ivoox.com/zona-quant_aj_6123056_1.html

La podéis escuchar aquí: https://www.ivoox.com/ep17-intermarket- ... 948_1.html

Hablamos de sobre mi charla en Robotrader del próximo lunes 12 de Febrero 2018, la Cartera de sistemas que tengo y lo importante que es tener sistemas "especiales" para cazar grandes trades, lo importante de la Colinearidad al buscar poder predictivo y explico diversas formas de hacerlo en la familia de los sistemas mean reversión.

Hablamos de pumping en el Bitcoin, del impacto que provocan las grandes fortunas al entrar en el bitcoin (a hacer cortos) y del sorprendente caso del Fondo XIV, siempre explicado desde mi visión con mis argumentos en este caso un poco conspiranoicos pero bueno ya sabéis... solo hay que unir los puntos para ver la BigPicture.

Aquí os dejo el Flyer de Robotrader
FlyerRobotraderIM.jpg
Para resucitar viejos sistemas de #trading ... necesitaremos las Bolas del Dragón.
Bueno, realmente con que os vengáis a verme en VIVO a la charla de @ROBOTRADERworld es suficiente.
Por motivos Organizativos reserva tu plaza aquí : https://goo.gl/forms/c2cSOq0hfBG0Jebu2

Un abrazo a todos y gracias por el calor que me dais.
Última edición por Rupertacho el 09 Feb 2018 01:16, editado 1 vez en total.


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Re: Entrevista de Zona Quant sobre Colinearidad ,Carteras de sistemas , Bitcoins y Pumping

Mensaje por Rupertacho » 09 Feb 2018 01:03

Os dejo el texto de preparación de la entrevista... no es una transcripción literal pero es el guion que hemos seguido,

Por si a alguno le da pereza escuchar y quiere leer el asunto, pero os anticipo que nos hemos extendido mucho más en la entrevista:

Nacho: --Introducción propia--
Roberto: Buenas tardes Nacho, un placer hablar contigo de nuevo.
Nacho: Rober , llevo analizando desde tiempo atrás los Trades que cuelgas en Twitter, me sorprenden algunas de tus operaciones, normalmente vas a por +300 euros de ganancia o de pérdida con alto porcentaje de acierto pero últimamente has tenido operaciones de mucho más. Conociéndote esto lo haces por algo.
Roberto: Bueno, claro… todo tiene una explicación.
Nacho: Me tienes en ascuas, porque haces esto? Como es tu cartera de sistemas?
Roberto: Nacho, nacho vas al grano, se nota que me tienes calado.
Nacho: Puedes contar algo?
Roberto: Venga vamos a contar algunos secretos aunque ya sabéis que esto son secretos a voces, pero está bien hablar de ellos por si alguno no los conoce.
Toda cartera tiene su parte de química, es como mezclar ingredientes, al final buscas reducir la volatilidad pero claro… la volatilidad NEGATIVA, esa es la que quieres matar.
Mi cartera es como un pastel de trabajos, y resultado de ir echando un poco de estabilizadores, un poco de levadura, un poco de paciencia y bueno ya sabes también cariño, hay sistemas que son como mis mascotas, llevan mucho tiempo conmigo y creo que me acompañaran toda la vida.
Por entrar al detalle perdón por los tecnicismos, vamos a centrar el tiro en la colinearidad y en la volatilidad positiva.
Todos sabemos que el ratio de sharpe que es poco menos que el estándar de la industria, es también un problema y precisamente el talón de Aquiles de la gestión.
El ratio de sharpe busca baja volatilidad siempre y la premia, esto es un error, bueno vamos a matizarlo la volatilidad buena, que es positiva y si me permites la licencia… es explosiva, generalmente te encuentras mareando la cuenta y de repente pegas un salto de capital que te pone por las nubes, en ocasiones es por acumulación de ganadoras, en plan poco a poco +300 + 50 + 150 +400 +100 o tan pronto entra uno de los sistemas que está ahí, agazapado sin hacer nada , de esos que generalmente ni fu ni fá que aciertan poco… y ZAS! Mete el zarpazo te puedes encontrar con 1000, 2000 incluso 4000 y con una sonrisa que no te la borra nadie.
En ese momento, acaricias a la mascota, en este caso el sistema en cuestión, le das besitos y dices … pensaba que estabas ahí en plan decorativo pero veo que sales a cazar , y salen a cazar las grandes presas.
A modo resumen y no es nada nuevo… desde tiempos inmemoriales y dicho por todos los grandes maestros, las ganancias hay que dejarlas correr. Esto implica operar tendencias con el timing correcto.
Nacho: Ya , Rober a eso es a lo que me refiero que he visto en tu operativa.
Roberto: Ya , nacho ya nos conocemos … sabes bien donde me aprieta el zapato.
Volviendo al tema, estos sistemas tienen una característica concreta, lo que hacen es buscar Outliers positivos , es decir tener 200 o 300 operaciones Extremas con grandes ganancias y otras 300 o 400 incluso 600 con pequeñas ganancias o pequeñas perdidas, son lo que podríamos denominar Tendenciales o microtendenciales Intradia.
Es más nacho, te digo que tengo sistemas con un 15 o un 25 por ciento de acierto, porque tienen el stop muy ceñido, esos sistemas son los que si les aplicas gestión de capital te permiten cargarte hasta los ojos de contratos y tener pequeñas perdidas sobre todo ecualizadas con el resto de la operativa, pero te traen las mejores y las más sabrosas operaciones.
Nacho: Entiendo, es un poco raro porque los tendenciales suelen tener en torno a un 40% de acierto. Bueno y que más cosas puedes decirme? Que otros sistemas tienes?
Roberto: Pues tengo los estabilizadores, esos ya los conoces, son casi todo patrones que están englobados en la familia de los sistemas de Reversion a la media, son digamos que el 40% de la cartera y quizás el 50% no lo sabría decir con exactitud.
Son sistemas que ganan poco, pierden poco y aciertan en torno al 60% o 70%, estos son los que te dan de comer día a día y te llamen las heridas cuando viene un palo gordo, son el consuelo y los que te reducen y estabilizan la curva, al final reducen el Drawdown una barbaridad.
Nacho: has dicho algo de colinearidad, puedes explicarlo para los oyentes del podcast.
Roberto:
A ver como lo explico no quiero dar una definición de wikipedia… lo que buscamos es que el poder predictivo venga de diferentes fuentes, es decir que si tengo sistemas que usan Price action y son buenos, aunque son patrones y por tanto mean Reversion, pues estoy explotando Price action.
Ahora lo que busco es poder predictivo bebiendo de otra fuente… por ejemplo indicadores clásicos.. y los meto a todos en el mismo saco si son derivados del precio, también son patrones … en los indicadores esta vez.
Otra fuente de la que beber es el volumen, y por cierto tiene mucho poder predictivo, especialmente si lo mezclamos con el precio, en el grupo público de WhatsApp que tenemos hay algún que otro fan del precio/volumen, que te voy a decir que no hayas visto.
No podemos dejarnos los sistemas que utilizan el open interest, especialmente como filtro, por otro lado tenemos el secreto mejor guardado que no son otros que los market internals o indicadores de profundidad de mercado son algo de uso casi obligatorio en muchos sistemas, así evitamos tener poder predictivo repetido digamos que viene por la distintas fuentes. Es otra forma de diversificación.
Nacho: Entiendo, no has dado una definición, pero con estos ejemplos creo que ha quedado claro como el agua, me encanta, me consta que en tus clases y tus talleres usas las mismas técnicas pedagógicas para que la gente aprenda. El taller de estacionalidad que hicimos fue muy intenso, no me esperaba algo así. Rober, creo que te has dejado algo en el tintero. Los intermarket que pasa con ellos?
Roberto: Buen apunte Nacho, la clase que hicimos juntos fue buenísima. Y efectivamente me he dejado los intermarket.
Los sistemas Intermercado o intermarket, son sistemas que tienen el setup basado en otro activo que no es el que estamos operando, en ocasiones se mezclan diversos temas para pedir confirmaciones, esto suele tener una explicación y si haces bien el análisis encuentras cosas con un poder predictivo asombroso. Es otra fuente de poder precitivo y es si me lo permites ..Obligatorio beber de ella.
Al mezclar todos estos tipos de MeanReversion o sistemas de patrones, hemos hecho una diversificación extra, que evita en gran medida que los sistemas se correlacionen tanto en Trades, como en correlación de drawdowns como en correlación del capital en semanal. Esto implica directamente haber hecho una receta estupenda para hacer el bizcocho… ya podemos ponerlo en el horno, en mi caso a operar en el mercado, solo hay que esperar que suba la masa.
Nacho: Que rico el bizcocho, me encanta la receta. Rober aparcando este tema que creo que ha quedado cristalino, ¿qué opinas de lo que ha pasado en el bitcoin y en las criptodivisas?
Roberto:
[Hablar de la salida del futuro del bitcoin]
En Diciembre del pasado 2017, salió el futuro de los bitcoins y teníamos a los grandes especuladores con opiniones contrarias.
El tema es que se metió el dinero de verdad, cuando digo de verdad es las grandes fortunas.
De hecho nadie
Nacho: Me puedes explicar que es eso del pumping en criptodivisas? Funciona en los mercados?
Roberto: [Hablar del pumping en bitcoins]
Nacho: Efectivamente Es algo parecido al Front Running, algo totalmente prohibido en los mercados. Sabes de casos que se hayan hecho en los mercados?
Roberto: [Hablar del caso XIV]
Es tan sencillo como que el XIV es un fondo de futuros y los futuros se dispararon en contra en el overnight.
Ha saltado el stoploss del futuro que replicaba... en el fondo, Y punto
Si miramos el prospecto del fondo vemos claro si el precio se dispara un 80% deshacen la posición.
el tema es a mi parecer... bien sencillo, pero hay que mirarlo con los ojos de un gran millonario, en plan a lo grande.
Usas un fondo que opera con futuros para no usar los futuros
Los futuros replican el vix
El vix usa la volatilidad implícita de las opciones, el precio cae pero el futuro no sube, se produce un missprice que se ha calculado a parte , se calcula el VIX y los más "listos" y con capacidad de mover el precio ven el pase al hueco.
sube el futuro y el ETN no cotiza, dado que las sesiones no son iguales
han visto el hueco y......pumping
Saltan los stops del fondo y alguien ha hecho el mejor trade de su vida, porque han visto el fallo.
Ese alguien son los profesionales, no los robots como han dicho, me imagino el grupo de whatsapp entre dirigentes del cotarro, diciendo la fecha y la hora para empujar el precio y fundirle los plomos a los fondos de volatilidad inversa, creo incluso que no cantaron victoria completa dado que podía haber sido peor.
y quiero hacer hincapié que el mercado de opciones OPRA estaba cerrado, esto estaba planificado con total seguridad.
Como he dicho.... tu puedes seguir haciendo tu "pricing" con el modelo de Black-Scholes
Detectan el missprice y disparan
Pero con un buen misil y a traición con el mercado en aftermarket y poca contraparte
pumping pero a lo bestia.
Y sabiendo que hay millones en el fondo que "pueden" soltar el lastre y por prospecto lo tienen que hacer.... vamos una operación de altos vuelos.
Nacho: Me dejas helado. Conozco a amigos que han sido víctimas de este caso concreto. Bueno Rober, me has pedido que hiciéramos algo corto pero creo que ha sido intenso y de actualidad, creo que no te puedo pedir más.

Despedida


Un fuerte abrazo.


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Re: Entrevista de Zona Quant sobre Colinearidad ,Carteras de sistemas , Bitcoins y Pumping

Mensaje por Rupertacho » 11 Feb 2018 10:50

Mañana es mi charla, cuento con vosotros.

Podréis conectaros a mi PC directamente usando este link:
https://www.gotomeet.me/RupertachoRobotrader2018

Llevo un micrófono de condensación así que tendréis un audio alternativo espero que de calidad aceptable y acceso a mi pantalla .


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Re: Entrevista de Zona Quant sobre Colinearidad ,Carteras de sistemas , Bitcoins y Pumping

Mensaje por Rupertacho » 11 Feb 2018 16:05

En la charla de mañana en @ROBOTRADERworld veremos en exclusiva el motivo de las caídas de estos últimos días en los mercados.
Se han filtrado los mensajes .... os tengo preparados todos los detalles.
Chat1.JPG


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Re: Entrevista de Zona Quant sobre Colinearidad, Carteras de sistemas, Bitcoins y Pumping

Mensaje por X-Trader » 12 Feb 2018 09:55

:lol: :lol: :lol: Muy buena esa, Roberto!!! A ver qué nos cuentas esta tarde (te veré en streaming).

Saludos,
X-Trader


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Re: Entrevista de Zona Quant sobre Colinearidad, Carteras de sistemas, Bitcoins y Pumping

Mensaje por Rupertacho » 14 Feb 2018 02:18

Gracias X,

Ya me dirás si te gusto la charla y discúlpame he tomando XTrader como base de operaciones para colgar el material ya sabes que "no tengo" web, a parte que no se me ocurre mejor sitio que este para difundir.

Por cierto!!!! Tengo monedas Ripple como me pediste y un Bitcoin guardado para ti a ver si puedo dártelo en tu charla, aunque llegue tarde , que lo tengo difícil pero intentaré estar.

Un abrazo.


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