SISTEMA ERIKA - Compartiendo opiniones, ¿Alguien se anima?
Publicado: 14 Jun 2005 13:00
Hola compinches,
He visto las indicaciones del sistema Erika en la página de X-trader. Después en la página de Visual Chart comprobé que daban indicaciones de los parámetros aunque sin demasiada profusión. Me parece una idea simple y que tiene todos los fundamentos para funcionar bien, que es lo que busco en un sistema. Mis primeros estudios del sistema han sido muy prometedores. De todas formas no optimice la media del ROC y pese a tener condiciones muy restrictivas funcionó bien.
Ahora mismo estoy mirando el sistema con más atención. Mirando sobre gráficos del Dax lo estoy intentando optimizar en gráficos de 15', 30',60' y diario. Mi idea es trabajar con él en el futuro del Dax y en el mini SP. Me gustaría combinar nuestro conocimiento conjunto para mejorar la operativa que tengamos en el real. Si alguien lo usa en este momento y está interesado en el intercambio de experiencias, me gustaría consultar en que horizonte temporal y con que parametrización suele ser más fiable. En X-trader (sistemas) se comenta que la creadora del sistema lo usa en gráficos de 15 minutos en el Eurostoxx. ¿Habéis estudiado su comportamiento en gráficos diarios? ¿Lo has usado en gráficos del SP?
El fin de semana estuve probando optimizaciones sobre un ROC bastante específico para ver como se comportaba. Ahora estoy comenzando a ampliar los estudios, deteniéndome en gráficos de espacio temporal corto. Creo que donde funciona mejor para el Dax es en gráficos de 30 minutos.
Os estoy enviando una hoja Excel adjunta con los resultados de las optimizaciones que he realizado hasta ahora. En la primera tabla correspondiente a un gráfico de 30 minutos. He resaltado dos combinaciones en negrita porque son las dos con mejor pinta. Me inclino por aquella con un mayor beneficio sobre la que tiene un menos drawdonw. Las razones, además de la intrínseca del beneficio, porque las diferencias en drawdonw no son excesivas y porque es una combinación de medias con números pares bastante utilizados en el análisis técnico. Sin embargo la combinación con menor drawdown implica usar una media para el ROC de 11 sesiones, en otras palabras, un número poco usado y que me temo me podría llevar a un sistema no tan fiable en el futuro por ser el resultado de un exceso de optimización.
Voy a comenzar a mirar si el sistema también funciona con combinaciones similares a las conseguidas por la optimización en el ordenador. Así intento estar un poco más seguro de no estar ante una casualidad matemática que pueda no repetirse en el futuro. Os pido que si tenéis unos minutos para ojear la Excel adjunta me comentes vuestra opinión sobre los parámetros más adecuados. Seguro que si alguien lo usa en el real su experiencia con el sistema Erika es abrumadoramente mayor que la mía.
A seguir dando caña!
He visto las indicaciones del sistema Erika en la página de X-trader. Después en la página de Visual Chart comprobé que daban indicaciones de los parámetros aunque sin demasiada profusión. Me parece una idea simple y que tiene todos los fundamentos para funcionar bien, que es lo que busco en un sistema. Mis primeros estudios del sistema han sido muy prometedores. De todas formas no optimice la media del ROC y pese a tener condiciones muy restrictivas funcionó bien.
Ahora mismo estoy mirando el sistema con más atención. Mirando sobre gráficos del Dax lo estoy intentando optimizar en gráficos de 15', 30',60' y diario. Mi idea es trabajar con él en el futuro del Dax y en el mini SP. Me gustaría combinar nuestro conocimiento conjunto para mejorar la operativa que tengamos en el real. Si alguien lo usa en este momento y está interesado en el intercambio de experiencias, me gustaría consultar en que horizonte temporal y con que parametrización suele ser más fiable. En X-trader (sistemas) se comenta que la creadora del sistema lo usa en gráficos de 15 minutos en el Eurostoxx. ¿Habéis estudiado su comportamiento en gráficos diarios? ¿Lo has usado en gráficos del SP?
El fin de semana estuve probando optimizaciones sobre un ROC bastante específico para ver como se comportaba. Ahora estoy comenzando a ampliar los estudios, deteniéndome en gráficos de espacio temporal corto. Creo que donde funciona mejor para el Dax es en gráficos de 30 minutos.
Os estoy enviando una hoja Excel adjunta con los resultados de las optimizaciones que he realizado hasta ahora. En la primera tabla correspondiente a un gráfico de 30 minutos. He resaltado dos combinaciones en negrita porque son las dos con mejor pinta. Me inclino por aquella con un mayor beneficio sobre la que tiene un menos drawdonw. Las razones, además de la intrínseca del beneficio, porque las diferencias en drawdonw no son excesivas y porque es una combinación de medias con números pares bastante utilizados en el análisis técnico. Sin embargo la combinación con menor drawdown implica usar una media para el ROC de 11 sesiones, en otras palabras, un número poco usado y que me temo me podría llevar a un sistema no tan fiable en el futuro por ser el resultado de un exceso de optimización.
Voy a comenzar a mirar si el sistema también funciona con combinaciones similares a las conseguidas por la optimización en el ordenador. Así intento estar un poco más seguro de no estar ante una casualidad matemática que pueda no repetirse en el futuro. Os pido que si tenéis unos minutos para ojear la Excel adjunta me comentes vuestra opinión sobre los parámetros más adecuados. Seguro que si alguien lo usa en el real su experiencia con el sistema Erika es abrumadoramente mayor que la mía.
A seguir dando caña!