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Estoy investigando varios sistemas, pero me gustaría aplicar "money management" para ver como se comportaría a lo largo del tiempo, si lo hubiése aplicado, y no con 1 contrato fijo tal y como acostumbran a ser las pruebas de una estrategia standar.

Alguien me podría indicar como podría ser en PDV o VisualBasic, aproximadamente?

He intentado con el NetProfit( por puntos)*(Valor futuro), acumulando o restando con cada operación cerrada y cuando supere una cantidad determinada que incremente un contrato, (o al revés)

No encuentro un catálogo de funciones de VisualChart V para meter mano (y cabeza)....De VC4 ya lo tengo en Pdf y HTML, pero del 5 no encuentro más que videos tutoriales que son muy bonitos para principiantes, pero ya está.

Yo creo que implantar Money Management en VC para hacer pruebas es complicarse demasiado la vida. Yo exporto las operaciones a Excel y luego aplico diferentes técnicas de Money Management a estas operaciones para ver más facilmente cual es la que mejor se comporta con la equity del sistema en cuestión.

Si es necesario ya implementas la técnica que mejor se adapte después.

Adjunto ejemplo de gráfico obtenido en Excel aplicando diferentes técnicas de MM.

Hola , INTRADER, gracias por aportar ...

En el EXCEL ya tengo el programa hecho y madurado, allí coloco la operación y él me dice cuanto he de arriesgar en la siguiente operación, es lo mínimo que hay que hacer para dedicarse a ello. Seguro que compartes conmigo la opinión. Aparte de tener una estrategia rentable, claro.

Pero la pregunta era para poder modificar los contratos, en VC5, de forma que cuando se incremente el capital, por ejemplo, permita aumentar el número de contratos.

Es eso....

Saludos, y suerte.

Si alguien me ouede ayudar, le estaría muy agradecido, si al menos pudierais indicarme algún sitio que se vieran las funciones, con ejemplos.....

Gracias

Entiendo que las funciones son las mismas para VC4 que para VC5. De hecho creo que el entorno de programación no cambia en absoluto, por lo que la documentación que tienes debería de servir.

Por otro lado, debe ser complicado implementar un sistema de Position Sizing en un sistema en VC teniendo en cuenta varios factores:

1º que yo sepa, no puedes "leer" el saldo de tu cuenta en el broker desde VC.
2º aunque así fuera, tu sistema comenzaría a calcular tu equity desde la primera fecha que apareciese en tu gráfico, y aunque tratases de "sincronizarlo" sería muy dificil que se ajustase a la realidad.

Se me ocurre que quizas puedas crear un parámetro en tu sistema que indicase el saldo al inicio del día y otro parámetro que indicase la fecha en la que dispones de ese saldo, de esta manera lograrías una "pseudo-sincronización". Puedes ir sumando resultados al saldo utilizando .getPositionProfit(1) (la última operación terminada).

Un saludo

Probaré lo que dices, acumulando desde la funcion que expones, gracias por ayudar.

Informaré si lo consigo


Suerte.

buenas, yo trabajo con vc y en la última versión han creado unas nuevas herramientas con las que se puede programar prácticamente de todo. he creado un ejemplo sencillo de como sacar los datos de la cuenta del broker.

ya lo tengo

saludos,

Gracias, voy a ver que tal

Saludos