Abro este hilo para contar algunas cosas sobre programación con Visual Chart que conviene tener muy en cuenta para no llevarse sorpresas en el momento de pasar de las estadísticas al mercado real.
El Problema de los Deslizamientos Inesperados
La creencia de que las ordenes limitadas van a producir menos deslizamientos que las ordenes a mercado es errónea. Es al revés. ¿Sorprendente?
Como ya sabemos, cuando emplazamos una orden limitada en el mercado, se anota en el libro de ordenes al final de las que ya haya al mismo precio. Cuando se toca el precio, VC asume que la orden se ha ejecutado a ese mismo precio.
Pero puede que no ocurra así. Esto es debido a que, aunque se haya tocado el precio, puede que no haya habido suficiente contrapartida y nuestra orden se haya quedado pendiente.
VC, para solucionar esta falta de concordancia entre el sistema y la posición real en el mercado, lo que hace es que en la siguiente barra ejecuta la orden a mercado.
Por lo tanto, los resultados que dé la estadística (o el broker de pruebas) no tienen por qué coincidir con el mercado real.
Si estamos en pruebas, todas la ordenes entran a su precio. Pero si estamos en real, lo mejor que puede pasar es que una orden limitada se ejecute al precio indicado. Si no es así, se ejecutará a un precio inferior (en caso de una venta) o superior (en caso de una compra). Por lo tanto, una orden limitada puede ejecutarse a su precio o a uno peor, nunca mejor, es decir, jamás va a beneficiarnos con respecto a lo que diga la estadística.
Sin embargo, cuando ejecutamos una orden a mercado, VC considera que el último precio es el de ejecución. Unas veces será así y otras será un precio distinto. Si el precio es distinto puede que la diferencia sea a nuestro favor o en contra. Aunque Murphy suele meter mano en estos asuntos, lo lógico es esperar que en este caso sea un 50% de las veces a favor y otro tanto en contra.
Por lo tanto, cuando ejecutamos ordenes a mercado, tanto real como estadística coinciden en sus resultado (el promedio de la ordenes será el promedio de los precios esperados).
Sin embargo, cuando ejecutamos ordenes limitadas en real, el promedio siempre será inferior al promedio de los precios esperados, siendo mayor la diferencia cuanto menor sea la liquidez. Las ordenes limitadas darán resultados peores de lo reflejado en las estadísticas cuando trabajemos en real.
Otro rato hablaremos de más asuntos. Se esperan aportaciones
.Saludos
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