eurodollar (GE)

Todo sobre las emisiones de Deuda Pública y corporativa.
iago
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Re: eurodollar (GE)

Mensaje por iago »

El TED spread en teoria es coger los 8 Eurodollares desde el front hasta dentro de dos años y enfrentarlos al Treasury de dos años, como coger 8ED en ejecucion es dificil, se suele hacer 4 ó 2, los mas representativos de cada año...en nuestro horario de noche conozco gente que lo hace con uno solo ED, es los mas liquido a esas horas... yo utilizo 15 ED contra 10 dos años. Tambien se puede hacer contra el contrato de 2 años cash...
Ten en cuenta que haces riesgo soberano contra riesgo interbancario, es decir en epocas de incertidumbre compraran treasuries y venderan ED, y viceversa
Tambien mira la tabla de SWAPS spreads (en bloomberg por ej.), el swap 2 años esta en 47, esto son puntos basicos que dan mas de rentabilidad los ED que el dos años...
Saludos y mucha suerte!
i
geoffbond007
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Re: eurodollar (GE)

Mensaje por geoffbond007 »

Cuotes escribió:gracias por la info.
Lo que sigo dandole vueltas es al dichoso TED. Sigo sin comprender como se puede hacer un spread con la tbills si estas parece que no tienen volumen. Es que sale un cero patatero.

Que me estoy perdiendo?
Lo que pasa es que el CME tiene contratos standard de spreads en diferentes productos y se negocian como si fuesen contratos individuales. En fixed income la mayoria de esos contratos de spreads no tienen volumen. El TED spreads y el NOB y el TUT etc son spreads muy liquidos si armas el spread de manera independiente.
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