Tape Reading

Análisis de los valores cotizados en NYSE, Nasdaq, Xetra, Euronext, etc.
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Rafa7
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Re: Tape Reading

Mensaje por Rafa7 »

Delawer escribió:Te respondo a lo que me preguntabas o como yo lo veo.
El volumen creciente o decreciente para mi aun no sería determinante. Para mi lo importante es la intención en relación a los participantes. Imaginate que testean un suelo, y bajan el precio sin volumen. Quizas dicen no hay más oferta debajo, nos vamos arriba.

O llega un banco que quiere mover el precio a lo bestia, da igual quien este debajo, lo va a bajar (de hecho se suelen retirar los market makers porq les pasa por encima). Entonces que nos da el volumen?

En mi opinión sin ver la reaccion solo nos dice que algo ocurre. Por ejemplo despues de una bajada y se ponen en lateral, si hay picos de volumen y velas comidas por encima, seguramente son los stops (o TP, segun como se mire) de los que estbaban antes cortos, liquidando sus posiciones. Si estabas corto, es hora de salirse.
Gracias, Delawer.



Tu comentario me desanima a añadir el volumen a mi arsenal.
Yo pensaba que era más fácil.

Aunque que el volumen sea creciente o decreciente no sea determinante, ¿no nos da más probabilidad de acertar el operar teniendo en cuenta este hecho?
Porque si después de analizar el precio y volumen uno tiene que adivinar si va a venir un banco que va a mover el precio en dirección en contra a la que espero, ¿cómo adivinarlo?
¿Acaso reconoces patrones que te hacen oler que un banco va a hacer que el precio se va a mover al revés?

No me compliquemos tanto el asunto. Yo me conformo con saber que el hecho que el volumen sea creciente o no en un lateral me da probabilidades de saber por donde va a romper el canal. ¿Determinante? Claro que nada hay determinante en trading y no por ello dejamos de tradear. Como mucho podría esperar otra señal de confirmación, que sería esperar que la vela del break realmente tenga mayor volumen que las anterior, lo que implica entrar una vela después sacrificando RatioW/L a cambio de obtener mayor porcentaje de acierto. Pero si hay mucho más que analizar, me rindo por ahora. ¿Hay mucho más que analizar para conseguir que las probabilidades estén a mi favor?



Saludos.
Última edición por Rafa7 el 28 Feb 2015 22:36, editado 1 vez en total.
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Delawer
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Re: Tape Reading

Mensaje por Delawer »

Hola rafa, pues probablemente si que aumenten las probabilidades de acertar, auque no soy muy bueno en probabilidades. =)
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Cluster
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Re: Tape Reading

Mensaje por Cluster »

¿Que patrón es?
Ninguno, no es un doble suelo ni patrón de reversión alguno hay ahí, ¿ lo ves? Por eso fue que entramos tarde, precisamente porque no había patrón. Pero sí hay capitulación y es, por Tape Reading el final del movimiento, y su giro inminente. Es de muy altas probabilidades, pero puntualizando que las capitulaciones deben forman un patrón, y en éste caso no lo había.
¿ entonces porqué entré, sin patrón ? bueno... las capitulaciones las crean las instituciones, la euforia la crea la masa, esa es la gran diferencia, ahí, por el mero hecho de ser capitulación,, ya se sabía quien andaba detrás del cotarro, le di mas importancia a eso que a que formara patrón de doble suelo.
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Rafa7
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Re: Tape Reading

Mensaje por Rafa7 »

Delawer escribió:Hola rafa, pues probablemente si que aumenten las probabilidades de acertar, auque no soy muy bueno en probabilidades. =)
Gracias Delawer,



En el trading sistemático hay algo que muchos expertos afirman: los sistemas con muchas reglas suelen ser muy pocos robustos.
Pero yo creo que esto también es cierto en el trading discrecional.
Uno debe tradear con reglas sencillas, basadas en sus creencias.
Es muy difícil encontrar esas reglas con las que te sientes cómodo tradeando, pero una vez las consigues, tradear es muy fácil si aplicas un buen algoritmo de Money Management.

Por eso te decía, que no lo compliquemos tanto. Porque añadir muchas reglas puede hacer que seamos traders menos consistentes.



Saludos.
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Cluster
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Re: Tape Reading

Mensaje por Cluster »

Rafa tiene mucha razón, creo que si se intoxica se contamina el sistema que uno use. Otra cosa es que su sistema funcione, pero eso sus números son los que deben decirle si funciona o no. Porque también conozco el caso contrario, aquel que se niega bajo ningún concepto a regenerarse o se niega a admitir que su sistema no le está haciendo un trader consistente, pero somos libres de elegir, hay gente que prefiere seguir desangrándose antes de reconocer muchas cosas de su sistema porque les pueden sus egos y su orgullo, vamos la muerte del trader.
Pero si funciona, no lo cambies!!

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Wikmar
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Re: Tape Reading

Mensaje por Wikmar »

Chuyito escribió:
Wikmar escribió:
Creo que muchos estamos, un poco más acá o un poco más allá, intentando descifrar el volumen en la medida que se pueda.

En mis disquisiciones, ahora estoy elucubrando sobre el Volumen de Acción y el del Posición (el volumen que lo que intenta es mover la cotización, y el que toma posiciones).

Tema complicado porque es difuso, difícil de concretar.
Oye wikmar, creo que no deberias dudar en leer el libro de tom williams master the markets. Y esta pagina http://www.informedtrades.com/f302/ es unos de los buenos que esta explicado muy didactico sobre el volumen, xq detras son las fuerzas de oferta y demanda... en tiempo atras lo he leido y releido, y me ayudo completar mejor el tema de volumen. Y leerte tambien el extenso hilo de VSA aqui http://www.forex.es/vsa-volume-spread-a ... t1736.html 8) 8) 8)
Chuyito, muchas gracias. Aquí hay tela pa leer. A ver cómo me lo voy comiendo...
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            Si quieres algo de privacidad, cuidado con las Nubes, que nadie ha conseguido todavía ponerles una puerta.
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Rafa7
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Re: Tape Reading

Mensaje por Rafa7 »

Cluster escribió:¿Que patrón es?
Hola Cluster,



El posible patrón que ví es el siguiente:
1.- Vela (da igual su color) que envuelve a velas posteriores.
2.- Estas velas (el grupo de la envolvente y sus envueltas) tienen volumen decreciente.
3.- Velas precedentes a la vela envolvente con tendencia alcista.

Entiendo que si se cumple 1, 2 y 3, lo más probable es que la rotura buena sucederá cuando el precio supere el máximo de la vela envolvente y presuponemos que, probablemente, el precio contiue en la tendencia alcista (la de las velas precedentes a la envolvente).

Si se cumple 1 y 2, pero las velas precedents a la vela envolvente tuvieran tendencia bajista, la rotura buena sucederá cuando el precio cruce el mínimo de la vela envolvente y presuponemos que, probablemente, el precio continue en la tendencia bajista (la de las velas precedentes a la envolvente).

Me refería a este patrón.
Tal vez este patrón es falso (una birria de patrón) y me ha engañado ver el lado derecho.
Pero a este patrón me refiero.



Saludos.
Última edición por Rafa7 el 02 Mar 2015 14:39, editado 1 vez en total.
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Cluster
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Re: Tape Reading

Mensaje por Cluster »

Por Tape Reading no es un patrón. Podía haber sido doble suelo pero como la vela envolvente de la que hablas genera un nuevo mínimo, eso invalida el doble suelo, ya que para que lo fuera, ese mínimo debió ser superior al anterior mínimo generado.

No pasa nada, yo también tuve una época ( y larga por cierto ) en mi formación como trader en la que me inventaba patrones. O quería verlos así, veía cosas donde no las había. Me costó un montón de tiempo llegar a analizar sólo lo que veía y No lo que creía que veía. Con el tiempo lo desarrollas y llegas a ver lo que es, osea, información, soportes, resistencias y patrones, lo demás, son malas jugadas de nuestra mente :)
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Rafa7
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Re: Tape Reading

Mensaje por Rafa7 »

Cluster escribió:Por Tape Reading no es un patrón. Podía haber sido doble suelo pero como la vela envolvente de la que hablas genera un nuevo mínimo, eso invalida el doble suelo, ya que para que lo fuera, ese mínimo debió ser superior al anterior mínimo generado.
Hola Cluster,



Supongo que te refieres a que debería considerar más velas y ver que, en el ejemplo, venimos de una clara tendencia bajista, que ha sido frenada (en una minitendencia alcista) y hace falta ver patrones de más tamaño (más velas) que el que se me ha ocurrido. Yo me estoy enfocando en la minitendencia alcista, cuando tal vez debería considerar, también, la tendencia bajista. Y tu, si que la estás considerando. Supongo que te refieres a que mirar solo la minitendencia puede ser muy peligroso.

MI hipótesis en el ejemplo es que la envolvente sus envueltas posteriores constituyen un canal lateral (mini). Y aplico tape reading. Por lo que me dices tal vez no he entendido el tape reading.
Una cosa Cluster, imagina que tu y yo solo vemos las velas precedentes a la envolvente más próxima (la que estan en mini tendencia alcista). ¿Estoy haciendo una buena lectura?
Claro que si miro más velas, entonces mi lectura tal vez es errada.


Cluster escribió: No pasa nada, yo también tuve una época ( y larga por cierto ) en mi formación como trader en la que me inventaba patrones.
Yo creo que inventarse patrones no es malo, a veces los inventos son buenos. Es un acto creativo.
Lo malo sería que me lanzara a operar según este presunto patrón sin antes hacer backtesting riguroso.
Es posible que si hago backtesting me diera cuenta de que no es realmente un patrón.

Yo creo que para diseñar un buen sistema de trading el diseñador necesita aplicar, por lo menos, dos facultades:
1.- Creatividad.
2.- Rigor lógico.

Sin aplicar creatividad no lograremos ser ganadores porque los profesionales conocen nuestras estrategias mas obvias.
Sin aplicar rigor lógico nos engañamos a nosotros mismos y, por lo tanto, tampoco lograremos ser ganadores.



Saludos.
Última edición por Rafa7 el 02 Mar 2015 15:21, editado 1 vez en total.
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Re: Tape Reading

Mensaje por Cluster »

Sí, mas velas para que diera tiempo a que se formara un patrón. Eso es.

Bueno... lo demás, es que has dado en el clavo totalmente. Es imposible, pero imposible hacerse trader con lo que viene en los libros. Mil cosas no se explican en los libros, uno debe darle su toque personal dentro de su sistema.
Es decir, un libro o un curso va a explicarte que es un doble techo o doble suelo ( que son mi especialidad ) pero nunca te dirá si hoy día 02/03/205 van a funcionar los ds o van a ser trampas, Es un arte, estoy muy de acuerdo.
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Rafa7
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Re: Tape Reading

Mensaje por Rafa7 »

Cluster,



Lo curioso del ejemplo, es que tenemos una tendencia bajista que entra en un lateral. Este lateral es ligeramente alcista y a su vez esta minitendencia alcista entra en otro lateral (vela que envuelve a dos posteriores). ¡Muy divertido!
Entonces un lateral dentro de otro lateral debería ser explosivo.
Y aqui surge la pregunta, ¿qué rotura buscar para entrar a largos?
La más agresiva será la rotura del lateral mas interno (nivel del máximo de la vela envolvente).
La más prudente será la rotura del lateral mas externo (donde señala la marca "in" que es dode se ve que en la vela anterior hubo ruptura con aumento de volumen).

Entonces, si nuestro capital es tan pequeño que tenemos que operar con entrada/salida simple, lo mejor es entrar en la 2ª rotura, y realizar trailing stop (cuando preveemos posible explosión sin resistencia próxima a la vista mejor salida por trailing stop que por stop profit). En cuanto al stop loss lo ideal sería ponerlo debajo de la envolvente, pero si consideramos que está demasiado lejos (porque nuestro Money Management nos prohibiría la operación por ser nuestra cuenta demasiado pequeña), la alternativa sería poner el stop loss por debajo de la última vela que cruza la media móvil (que por cierto, es de color verde), asi el stop estaría debajo de un mínimo de vela y debajo de la media móvil de referencia (doble protección).

Pero si nuestro capital nos permite entradas/salidas múltiples, lo mejor es abrir largos con la mitad de la posición en la 1ª rotura, colocando el stop loss por debajo de la vela envolvente y añadir la segunda mitad de la posición en la 2ª rotura (scaling in) subiendo el stop loss por debajo de la última vela que cruza la media móvil.

La alternativa de abrir largos en la 1ª rotura con toda la posición, para deshacer una mitad cuando se produzca la 2ª rotura (scalig out), y mover el stop a precio de compra, no es factible porque la distancia entre ambas roturas es demasiado pequeña.

¿Qué te parece?



Saludos.
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Re: Tape Reading

Mensaje por Cluster »

10 centavos de stop. Ese stop sí encaja con mi sistema, pero porque soy scalper. Para otros traders sí encajará poner el stop bajo 35.20. Pero el scalping se caracteriza por movimientos pequeños, mismo beneficio que stop ( aunque las dejamos correr siempre que sea posible )
Aunque el stop que dices, también es válido.
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Re: Tape Reading

Mensaje por Cluster »

Así que, la entrada a la rotura del break de la gran vela roja para mí, aunque es válido en cuanto a la forma no lo era por su stop. Por eso se descartó entrar ahí, además que no mostró patrón.
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Re: Tape Reading

Mensaje por Rafa7 »

Cluster escribió:10 centavos de stop. Ese stop sí encaja con mi sistema, pero porque soy scalper. Para otros traders sí encajará poner el stop bajo 35.20. Pero el scalping se caracteriza por movimientos pequeños, mismo beneficio que stop ( aunque las dejamos correr siempre que sea posible )
Aunque el stop que dices, también es válido.
Muy interesante, Cluster, esto del scalping es un mundo que no conozco.



En el caso de que, lamentablemente, se ejecute tu stop loss inicial, por cada euro que pierdas entre la compra y la venta, ¿cuantos céntimos de euro se te van en comisiones, aproximadamente, entra la compra y la venta? ¿30 céntimos de euro?



Gracias.
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Re: Tape Reading

Mensaje por Cluster »

30 céntimos?

Eso es muchísimo. A ver si es que te estoy entendiendo mal.

Quieres decir que: entro largo en 50, mi salida en beneficios 60, mi stop 40
LLega a mi stop, pulso. Fin de la operación.

Comisiones por la operación: 0.0055c X acción
Las comisiones no van en función a la cantidad de dolar perdido, sino en relación, siempre al número de acciones con las que hayas entrado en la operación.
Es tan simple como 0.0055 centavos ( céntimos sería en euros pero son dolares ) por acción.
Entras con 100 acciones = 100 x 0.0055 = comisiones totales 0.55 centavos de dolar.

Pero nosotros le damos una vuelta mas de tuerca al asunto. A nosotros, al salir de la operación en beneficios nos pagan, nos premian. Así que esos 0.55c de nuestras 100 acciones iniciales se deben restar de las comisiones que nos pagan, con lo cual la operación es muy económica. Pero es que USA es otro mundo, y muy desconocido.
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