LA KEDADA 11

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ranunculo
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Re: LA KEDADA 11

Mensaje por ranunculo »

Creo que incluso es un debate muy interesante y lanzo una pregunta al ruedo. ¿Como podemos hacer para que sea extremadamente difícil que todos los sistemas vayan mal a la vez, aún teniendo lógicas distintas,franjas horarias y time frames distintos?.
Yo creo que, como suele pasar, la solución es una cuestion de grado: Las lógicas deben ser más opuestas, los time frames más dispares..
Por ejemplo un sistema con time frame de 15 minutos no va a fallar a la vez que un sistema diario.
Otro de scalping con futuros es completamente distinto a un compra-y-olvida de fondos.
etc
Is my opinion..
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agmageton
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Re: LA KEDADA 11

Mensaje por agmageton »

Ante todo, agradecer tu esfuerzo por contestar, entendiendo que eres una persona que te debes a los mercados, y el factor tiempo para ti es muy importante, pero entenderas que para los foreros es un lujo tenerte.

Veo que tu metódica es de nivel altísimo al igual que tu preparación, incluso resulta difícil leer entre lineas, tus planteamientos, yo soy mucho más sencillo en la lógica dadas mis limitaciones...

Respecto a mi error conceptual a la hora de decir que el ratio de fiabilidad respecto al w/l esta intimamente ligado, y que el tiempo de exposición en el mercado es en el que incide este hecho, no quiere decir que tu sistema sea robusto y que las horquillas de fiabilidad y w/l tengan una dinámica que mediante tu estadística puedas adaptar estos factores, variandolos (por ejemplo un sistema de roturas de volatilidad break out en momento de alta volatilidad o un sistema contratendencia sobre unos pivots).

Lo que trataba de decir es que ineludiblemente, tendrás que hacer una separación entre sistemas de mayor desvio vs sistemas de menor desvio y a la vez cada uno de estos esten determinandos por factores de adaptación, para cubrir todas las necesidades que en un momento puntual pueda tener tu portafolios.

Esto no tiene nada que ver con la diversificación en los timings de entrada por franjas horarias, ya que esto sirve para diversificar tus entradas dentro de unos parametros establecidos(tanto de horquillas como time frames)

Hablo de cuando la máxima de tu portafolios esta fuera del alcance del mercado, o dicho de otra forma que la diversificación de tus sistemas no cubran ese momento de mercado, o lo cubrán de una manera deficitaria, imaginemos que la suma de tus sistemas tienen unas necesidades de mercado mínimas para actuar y que la división de time frame(dejando de lado las tecnicas de timing) esta limitada en el conjunto de tus sistemas a una exposición máxima ineficiente en ese momento?????

Se me ocurre que esto puede venir ante momentos de lateralidad inusual, momentos de excepcionalidad de muy baja volatilidad o de muy alta volatilidad....

Entonces toda mi lógica va encaminada hacia el planteamiento de la versatilidad adaptativa sobre la exposición del mercado también, sin limitar la exposición temporal hacia una máxima en los sistemas, haciendo una división entre sistemas más susceptibles a desvíos vs sistemas de menor susceptibilidad que puedan compensar estas ineficiencias.

Y por poner un ejemplo sencillo, imaginemos que de todos tus sistemas, tu maximo limite de time frame es de 2 horas y la exposición hacia tus objetivos tengan un tiempo medio de cumplirse de 2 días. y que el mercado en este momento este sometido a una bajisima volatilidad que haría necesario operar en diario y con una exposición de tiempo en cumplir los objetivos en 15 días....estarás muerto no?(es sólo un simil que quiero que vivas mucho).

Saludos
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Spirit
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Re: LA KEDADA 11

Mensaje por Spirit »

agma, creo entender que ROBOCO trabaja con múltiples sistemas pero que los usa cuando los necesita, no todos a la vez ni al mismo tiempo. Posíblemente no funcione con más de un par de sistemas por franja horaria.

La verdad que da "reparo" debatir con ROBOCO porque ni aun documentándote alcanzas un mínimo para poder plantear una defensa.

El otro día en la quedada hablaban de lógica difusa, pues en estas conversaciones los que parecemos difusos somos nosotros y ROBOCO es puro on-off en sus respuestas, contundentes y bien argumentadas, precisas y con profundidad. En vivo es aun peor la sensación ya que la velocidad de respuesta es inmediata, sin un titubeo.

Aquí en el foro hay gente que sabe mucho, algunos reciben la admiración de muchos foreros públicamente, pero en este caso hay una diferencia ya que normálmente en los casos que digo encuentras comentarios que denotan gran cultura financiera, gente que está leída y bien documentada y que incluso parece que alcanzan cierto dominio en algunos aspectos avanzados del trading, es decir gente "culta" financieramente hablando. Pero el caso de ROBOCO va más allá, tiene precisión y agudeza en los comentarios.

Hoy hablando con Alberto los dos teníamos la misma sensación. La anécdota de la fórmula en la servilleta del pasado sábado es un ejemplo.

X-trader, ¿podrías sacar a un hilo a parte toda esta conversación? Me temo que este hilo puede dar lugar a un buen debate y no está bien que lo mezclemos con la quedada.
Creo que incluso es un debate muy interesante y lanzo una pregunta al ruedo. ¿Como podemos hacer para que sea extremadamente difícil que todos los sistemas vayan mal a la vez, aún teniendo lógicas distintas,franjas horarias y time frames distintos?.
Bueno, el otro día hablaron de lógica difusa. No se si tendría aplicación en la solución de ese problema, pero se me ocurre que si puede ser una vía de investigación.
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agmageton
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Re: LA KEDADA 11

Mensaje por agmageton »

Spirit...doy por sentado que utilizada varios sistemas y en determinados momentos...(sino sería un crack de la gestión del riesgo dinamico para dominar el tema todo a la vez...ademas de ser un tio de varios cientos de miles de euros...) justamente eso es lo que hace la lógica difusa...mirar las necesidades del momento y ajustarse a ella. Lo que pasa que por lógica difusa parace que sea algo nuevo y asi revolucionario...fijate que la mayoría de nosotros en los sistemas o estrategias ya lo utilizamos...y en tu coche tal vez también(ajustar la suspension o el frenado a las condciones de la calzada) o en tu fregaplatos(ajustar el consumo del agua y detergente a la carga del fregaplatos)...

Mis preguntas a Robocco van más a haya en este caso...están más en debatir, si la diversificación en varios sistemas que tengan una parte de riesgo(por lo que expuse antes) cuando todo deja de funcionar, quizás por la imposibilidad de cubrir todos los posibles escenarios de una manera eficiente no crea una paradoja donde la propia diversificación adquiera una dimensión de mayor riesgo implicito.

saludos.....y da igual el hilo donde este lo cuestion es que sea interesante.
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agmageton
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Re: LA KEDADA 11

Mensaje por agmageton »

ROBOCO escribió: Yo expuse en la quedada que creía que el propio hecho de seleccionar unas lógicas utilizando sus resultados en el histórico me generaban cierta adaptación a una forma de comportamiento concreta del mercado y que aunque estas lógicas fueran distintas (por ejemplo un sistema tendencial y otro antitendencial) esa adaptación funcionaba como sobreoptimización.
Esto me parece de mucha lógica...has pensado en testar estos sistemas tambien desde la correlación que tienen entre ellos mismos, para saber el grado de independencia que tienen?? digamos que si tienen muy poca correlación serán dependientes y si tienen mucha correlación también......

Vamos me refiero que si el testeo historico y la cantidad de sistemas lo que hacen en el fondo es crear un hibrido sobreoptimado en las circunstancias del mercado testadas.

Pensaré sobre ello...y eso que yo no soy del grupo de los sistemistas automáticos.

saludos.
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elcctrro
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Re: LA KEDADA 11

Mensaje por elcctrro »

ROBOCO escribió: Creo que incluso es un debate muy interesante y lanzo una pregunta al ruedo. ¿Como podemos hacer para que sea extremadamente difícil que todos los sistemas vayan mal a la vez, aún teniendo lógicas distintas,franjas horarias y time frames distintos?. Yo expuse en la quedada que creía que el propio hecho de seleccionar unas lógicas utilizando sus resultados en el histórico me generaban cierta adaptación a una forma de comportamiento concreta del mercado y que aunque estas lógicas fueran distintas (por ejemplo un sistema tendencial y otro antitendencial) esa adaptación funcionaba como sobreoptimización.
Es inevitable que cuando se tienen sistemas con TF diferentes antes o después terminen encontrándose funcionando a la par, de igual modo que cuando una persona hace 10 sistemas el sustrato ideológico es difícil que no tenga correlación. Pues sabido que la situación se dará lo que hay que pensar es como evitar que el toro te pille, lo vemos venir... cuando las correlaciones de resultados se aproximan, cuando las ordenes empiezan a coincidir...
si no encontramos la solución para que no se correlacionen, igual podemos conseguir que no hagan malas operaciones al mismo tiempo, dejándolos en standbye hasta que se vuelvan a desfasar lo suficiente.
Un saludo.
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Amosis
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Re: LA KEDADA 11

Mensaje por Amosis »

La mayoria de los sistemas, cuando tienen un histórico de 5 o 6 años
tienden a verse, con sus variables y parametros como un Universo Cerrado.
Nada mas lejos de la realidad:
nadie te asegura que el DD historico sea el maximo DD posible del sistema
y la probabilidad que se le asigna es una probabilidad relativa a ese historico.

Si se toma una secuencia de barras de 1 minuto se comprobara, si es suficientemente larga,
que la secuencia no se repite,
lo cual explica que los sistemas aunque sean de logicas diferentes
"convergan" en no prever el movimiento.

Es importante notar tambien que cuanto mas se adapten a un historico,
aunque sea muy largo,
menos ductibilidad tendran para adaptarse al futuro.

Es como un guante. Cuando mas se adapte a una mano,
menos se acoplara a otras manos.
La vida para algunos, es otra cosa. http://lacomunidad.elpais.com/jonas/posts
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Amosis
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Re: LA KEDADA 11

Mensaje por Amosis »

Quiero decir que no solo las variables pueden estar sobreoptimizadas,
sino que todo el sistema, la logica, esta optimizada al historico de referencia
La vida para algunos, es otra cosa. http://lacomunidad.elpais.com/jonas/posts
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Man Apart
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Re: LA KEDADA 11

Mensaje por Man Apart »

elcctrro escribió: ... el sustrato ideológico es difícil que no tenga correlación.
Cierto . Incluso en trading discrecional ocurre esto.
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