Datos cierre Mini S&P 500 en PRT

[longjohn]

Diariamente anoto los datos de apertura, máx, min y cierre del mini s&p 500 desde PRT, pero llevo como dos semanas, que el cierre que me da PRT no coincide con el real, se va uno o dos ticks por encima/debajo del cierre oficial que da la web del CME (y otras más). ¿A qué se puede deber esto?

Un saludo

[pirrico]

Hay que leer un poquito. Esto es lo que pone en la pagina de CME:

IMPORTANT NOTICE ON SETTLEMENT PRICESSettlement prices for the E-mini S&P 500 and the E-mini S&P MidCap 400 may differ slightly from the "true" settlement price displayed on CME's Daily Bulletin. These slight variances in settlements are the result of rounding due to differences in the minimum tick sizes between the E-mini contracts and the full-sized contracts. Additionally, the settlement price displayed on the Daily Bulletin matches that of the full-sized contracts for purposes of marking-to-market, as the contracts are offsettable, on a 5:1 basis. Example: E-mini S&P 500 futures contracts are traded in .25 increments and the full-sized S&P 500 contracts in .10 increments.

[longjohn]

Hay que leer un poquito. Esto es lo que pone en la pagina de CME:

IMPORTANT NOTICE ON SETTLEMENT PRICESSettlement prices for the E-mini S&P 500 and the E-mini S&P MidCap 400 may differ slightly from the "true" settlement price displayed on CME's Daily Bulletin. These slight variances in settlements are the result of rounding due to differences in the minimum tick sizes between the E-mini contracts and the full-sized contracts. Additionally, the settlement price displayed on the Daily Bulletin matches that of the full-sized contracts for purposes of marking-to-market, as the contracts are offsettable, on a 5:1 basis. Example: E-mini S&P 500 futures contracts are traded in .25 increments and the full-sized S&P 500 contracts in .10 increments.

Gracias por la información pirrico, pero entiendo que la cosa no debería ir por ahí. Supongo que una vez hecho ese ajuste que comentas, la vela diaria debería ser la misma en todos los sitios, y no es posible que el único sitio que durante las últimas semanas de un dato diferente a los demás sea PRT. De todas formas he estado comprobando el dato de cierre de PRT con los datos de otras webs (CME e IB), y por lo que veo, el dato de cierre que está dando PRT en estas ultimas semanas se corresponde con el dato de la apertura de la siguiente sesión en CME (o IB), ahora bien, ¿por qué?

Un saludo

[longjohn]

Y esto cada vez va a peor. En la barra diaria de ayer, lo que hoy no coincide es el máximo. Según PRT es de 1187, pero tanto en CME como en IB, el máximo de ayer es 1187,50...

[X-Trader]

Longjohn, y digo yo? Has probado a contactar con PRT para que te expliquen qué sucede? En todo caso ojo, porque el CME seguramente esté mostrando valores del settlement y no de cierre, quizás de ahí venga la diferencia. Otra cosa que se me ocurre es que estés mirando el contado y comparándolo con el futuro.

Saludos,
X-Trader

[longjohn]

Longjohn, y digo yo? Has probado a contactar con PRT para que te expliquen qué sucede? En todo caso ojo, porque el CME seguramente esté mostrando valores del settlement y no de cierre, quizás de ahí venga la diferencia. Otra cosa que se me ocurre es que estés mirando el contado y comparándolo con el futuro.

Saludos,
X-Trader

Si, voy a escribir a PRT a ver que me cuentan. Los datos no solo los comparo con CME, sino en un par de sitios más, y todos coinciden menos el de PRT (ya te digo que la barra de ayer falla el máximo del día).
Sobre la otra opción que comentas, tranquilo que sólo veo los datos del fuutro, nada de contado.

Un saludo

[longjohn]

PRT me ha enviado un mensaje preguntándome que si ya eran correctos los datos, y les he indicado que los de las dos últimas sesiones sí (cuadran perfectamente con los datos de CME y de otros proveedores). Eso si, los datos que estaban mal en las sesiones que indiqué en el post, siguen estando mal.

Es como si estuviese arreglado desde este lunes.

No me han dado explicación de lo que ha podido ocurrir.

Saludos