Sistemas de trading en PRT

[andriuking]

Hola

Recientemente he empeado a diseñar sistemas de trading en la plataforma Pro Real Time.

Son sistemas que funcionan en diario sobre indices o sistemas que funcionan en semanal sobre acciones con Weinstein, por lo que seria semiautomáticos y darían orden de entrada y salida al comienzo de la siguiente sesión y nonecesito que funcionen en tiempo real.

Mi problema es que a la hora de medir los resultados del sistema, encuentro las estadísticas de PRT algo "pobres" (no viene el ratio de Sharpe, y creo que tampoco los datos necesarios para calcularloy por otro lado lo encuentro poco funcional a la hora de exportarresultados (no puedes sacarlos a un Excel, ni probar un sistema funcionando en varios mercados de forma simultánea).

Alguien trabaja con esta plataforma?

Gracias

[Rafa7]

Hola andriuking.

conozco PRT, pero no lo domino.
Hubiera sido mejor que hubieras puesto este hilo en
Índice general ‹ Las Herramientas ‹ Software ‹ ProRealTime

Y si vas allí verás quienes tienen interés en PRT, o al menos lo conocen.

Efectivamente, la parte débil del PRT es el backtesting (ProBackTest). (Espero que lo mejoren).

Bueno, en los parámetros que optimizan la mayor ganancia neta te ofrece como datos el promedio por operación y la desviación típica.- Si quieres saber el ratio de Sharpe simplificado, no tienes otra que dividir ambos datos.

Saludos.

[X-Trader]

Lo muevo aquí, más apropiado.

Saludos,
X-Trader

[andriuking]

Gracias por mover el hilo, no conocía esta parte del foro.

Rafa, lo que comentas es cierto, lo estuve mirando, aunque no sé por qué directamente no dan el valor del indicador.