Ayuda: aislar operaciones intradía en backtest PRT

[redar t]

Hola a todos,

Estoy tratando de probar una estrategia y de paso mejorando mis conocimientos de programación. Trabajo con PRT, mi duda es la siguiente:

Quiero estudiar una estrategia que opera en un determinado momento del día si se dan unas condiciones. Hasta ahora he conseguido programar esto y funciona bien (con mucho trabajo, he de admitirlo). El problema con que me encuentro ahora es que quiero aislar la operativa y que se active UNA SOLA VEZ en el día si se dan las condiciones, porque hasta ahora si el precio baila lo suficiente durante unas velas la operativa se abre y se cierra con él varias veces. Esto le quita toda fiabilidad a las estadísticas del test, porque lo que quiero saber es qué tal se comporta esa operación puntual y aislada.

Llevo unos días dándole vueltas y no consigo hallar la forma de programar el backtest para que sólo realice una operativa al día. Como me consta que por este foro hay mucho crack y muy buenos programadores, agradecería que alguien me diera una pista. Llevo un tiempo atascado y comienzo a desanimarme

Gracias por adelantado!

[Rafa7]

redar t,

podrias crear una variable llamada sw.
y otra variable que se llame diaanterior.
Supongamos que dia es la fecha de hoy.

Te lo escribo en pseudocódigo (no en código PRT):

Código: Seleccionar todo

IF dia not = diaanterior
   diaanterior = dia
   sw = 0
ENDIF
IF sw = 0 AND condicionparaoperar
   sw = 1
   operar
ENDIF

Dicho de otra manera, como sw quedará 1 hasta el día siguiente solamente operaras una vez.

Espero que mi idea te ayude a inventarte el código adecuado.

Saludos.

[redar t]

Muchas gracias por tu respuesta Rafa7! Hace unos minutos que la he leído y reconozco que me he tenido que estrujar el coco para entender el funcionamiento, todavía me queda mucho rodaje por hacer con esto de la programación. Voy a probarlo y te cuento qué tal me ha ido Gracias de nuevo!!