Señores foristas,
Como es lógico, la SMA(20) de ProRealTime y la de Yahoo!Finance, coincide.
Pero me he encontrado con una desagradable sorpresa con el cálculo de la SMA en el día viernes 18 de junio de 2.021 (el viernes pasado).
Mirad TEF (Telefónica):
Según ProRealTime, SMA(20) =3,94792.
Según Yahoo: SMA(20) = 4,0083.
¡Alucinante!
O sea, o falla Yahoo, o falla ProRealTime.
Y para saber cual de los dos hace el cálculo correcto, he calculado, en una hoja de cálculo, con datos de https://www.bolsamadrid.es/esp/aspx/Emp ... Emis=78430, la SMA(20), y su resultado ha sido 4,0083
O sea, que es Yahoo que lo calcula bien y ProRealTime lo calcula mal.
¿Por qué ProRealTime calcula mal la SMA(20) de TEF del viernes 18 de junio de 2.021?
Se me ocurren una posibilidad: Tal vez ProRealTime no compiuta la cotización de la subasta de cierre, sino el cierre antes de la subasta de cierre. ¿Puede ser esta la explicación?
Gracias.
SMA(20) erróneo en ProRealTime
SMA(20) erróneo en ProRealTime
Última edición por Rafa7 el 21 Jun 2021 09:20, editado 1 vez en total.
Re: SMA(20) erróneo en ProRealTime
Interesante Rafa7, ¿puedes pasar por aquí los cierres de las últimas 20 sesiones de ProRealTime para comprobar una cosa?
Saludos,
X-Trader
Saludos,
X-Trader
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."
Re: SMA(20) erróneo en ProRealTime
Gracias, X-Trader.
Ojo, la columna de ProRealTime la he introducido manualmente (podría haber algún día que me haya equivocado transcribiendo). De todas maneras está claro que el cierre de ProRealTime no coincide siempre con el de BolsaMadrid.
¿Qué está pasando con ProRealTime?
¿Tendrá esto qué ver con un ajuste con los derechos de Telefónica?
Gracias.
Re: SMA(20) erróneo en ProRealTime
Encontré la causa: tal y como sospechaba... ¡¡¡dividendo!!! Mira esta noticia:
https://www.elespanol.com/invertia/merc ... 729_0.html
Justamente 0.1980 el 31 de mayo. Por tanto, lo que sucede es que ProRealTime ha ajustado el histórico descontando el dividendo a todos los datos anteriores a esa fecha, de ahí la diferencia.
Saludos,
X-Trader
https://www.elespanol.com/invertia/merc ... 729_0.html
Justamente 0.1980 el 31 de mayo. Por tanto, lo que sucede es que ProRealTime ha ajustado el histórico descontando el dividendo a todos los datos anteriores a esa fecha, de ahí la diferencia.
Saludos,
X-Trader
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."
Re: SMA(20) erróneo en ProRealTime
Gracias, X-Trader.
¿Qué es mejor para hacer BackTesting? ¿Los precios de cierre descontando dividendos o sin descontar dividendos?
Otra cosa, si se descuentan dividendos, ¿solo afecta al Close? ¿qué pasa con el High, el Low y el Open?
Hummm, me parecería un despropósito que los dividendos se descuenten solo en el Close...
No sé si ProRealTime tiene la opción de que no se descuenten dividendos.
Saludos.
Re: SMA(20) erróneo en ProRealTime
Sres, foristas,
Ya he encontrado como hacer que el gráfico no se descuenten dividendos (desmarcando el check que está en /Ajustes/Plataformas/Gráficos/Dividendos/Ajustar datos históricos).
He hecho que en el gráfico no se descuenten dividendos (o sea, he desmarcado el check), y la SMA(20) de ProRealTime ya coincide con el de BolsaMadrid.es.
Gracias.
Última edición por Rafa7 el 21 Jun 2021 18:17, editado 1 vez en total.
Re: SMA(20) erróneo en ProRealTime
Pero hay otro problema. Tengo un screener en el que una de las condiciones es que CLOSE > AVERAGE[20](CLOSE), y, en teoria, no debería aparecer TEF entre los valores que cumplen el screener. Pero si que aparece TEF. Supongo que es porque aunque he logrado que el ajuste por dividendos no aparezca en el gráfico, el cambio no ha afectado al screener. Creo que el screener está tomando el cierre con ajuste de dividendos grrrr.Rafa7 escribió: ↑21 Jun 2021 11:31Sres, foristas,
Ya he encontrado como hacer que el gráfico no se descuenten dividendos (desmarcando el check que está en /Ajustes/Gráficos/Dividendos/Ajustar datos históricos).
He hecho que en el gráfico no se descuenten dividendos (o sea, he desmarcado el check), y la SMA(20) de ProRealTime ya coincide con el de BolsaMadrid.es.
Gracias.
¿Cómo conseguir que el ajuste por dividendos no se aplique al screener?
Gracias.
Re: SMA(20) erróneo en ProRealTime
Sobre el tema de backtests con o sin dividendos, personalmente no me parece correcto descontarlos, por cuanto alteras todo el histórico y estás suponiendo que has mantenido las acciones en todo el período y que, por tanto, has recibido el dividendo. Es más razonable no descontarlo, usar la serie en bruto, y luego tener otro histórico con las fechas de dividendos (que tampoco suelen ser muchas) y sumarlo, aunque no creo que suponga una gran diferencia.Rafa7 escribió: ↑21 Jun 2021 10:31 Gracias, X-Trader.
¿Qué es mejor para hacer BackTesting? ¿Los precios de cierre descontando dividendos o sin descontar dividendos?
Otra cosa, si se descuentan dividendos, ¿solo afecta al Close? ¿qué pasa con el High, el Low y el Open?
Hummm, me parecería un despropósito que los dividendos se descuenten solo en el Close...
No sé si ProRealTime tiene la opción de que no se descuenten dividendos.
Saludos.
Sobre el High-Low-Open, ProRealTime en teoría debería realizar el prorrateo correspondiente.
Saludos,
X-Trader
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."
Re: SMA(20) erróneo en ProRealTime
Genial, me alegro de que hayas dado con la opción, bueno saberloRafa7 escribió: ↑21 Jun 2021 11:31 Sres, foristas,
Ya he encontrado como hacer que el gráfico no se descuenten dividendos (desmarcando el check que está en /Ajustes/Gráficos/Dividendos/Ajustar datos históricos).
He hecho que en el gráfico no se descuenten dividendos (o sea, he desmarcado el check), y la SMA(20) de ProRealTime ya coincide con el de BolsaMadrid.es.
Gracias.
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Saludos,
X-Trader
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."
Re: SMA(20) erróneo en ProRealTime
Por añadir algo más de info: según señala Howard Bandy en su libro Quantitative Trading Systems, todo split o dividendo significativo debe ser reflejado en el histórico de datos. Sin embargo, si los splits o dividendos son pequeños (inferiores al 10%) no es necesario hacer el ajuste.
Saludos,
X-Trader
Saludos,
X-Trader
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."
Re: SMA(20) erróneo en ProRealTime
Sres foristas,
He descubierto otra cosa. En la vela en que se paga el dividendo, aparece un icono que si pones el cursor del raton en él, te indica si está haciendo ajuste por dividendo o no lo está haciendo. Entones si clicas el icono con el botón izquierdo pasa a ajustar dividendo o a no ajustarlo.
Fijaos en la 2ª vela desde la izquierda. Por debajo de la misma hay un pequeño icono, que he rodeado con un círculo negro. Si pones el cursor del ratón encima de dicho icono te indica, con un comentario emergente, si está ajustando precios por dividendo o no lo está haciendo. Ese comentario emergente desaparece si pones el cursor fuera del icono.
Y con el cursor del ratón sobre ese icono si se clica el botón izquierdo del ratón haces que los precios se ajusten a dividendos o haces que los precios no se ajusten a dividendo.
Así que es muy cómodo pasar a precios con ajuste por dividendos o pasar a precios con ajuste sin dividendos.
Un problema es que cuando programas un ProBackTest o un ProScreener, los precios que usan estos dos funcionalidades son con ajuste por dividendos, y no sé si se hay un comando, en estas dos funcionalidades, que pase a ajustar por dividendos o a no ajustar por dividendos.
Saludos.
He descubierto otra cosa. En la vela en que se paga el dividendo, aparece un icono que si pones el cursor del raton en él, te indica si está haciendo ajuste por dividendo o no lo está haciendo. Entones si clicas el icono con el botón izquierdo pasa a ajustar dividendo o a no ajustarlo.
Fijaos en la 2ª vela desde la izquierda. Por debajo de la misma hay un pequeño icono, que he rodeado con un círculo negro. Si pones el cursor del ratón encima de dicho icono te indica, con un comentario emergente, si está ajustando precios por dividendo o no lo está haciendo. Ese comentario emergente desaparece si pones el cursor fuera del icono.
Y con el cursor del ratón sobre ese icono si se clica el botón izquierdo del ratón haces que los precios se ajusten a dividendos o haces que los precios no se ajusten a dividendo.
Así que es muy cómodo pasar a precios con ajuste por dividendos o pasar a precios con ajuste sin dividendos.
Un problema es que cuando programas un ProBackTest o un ProScreener, los precios que usan estos dos funcionalidades son con ajuste por dividendos, y no sé si se hay un comando, en estas dos funcionalidades, que pase a ajustar por dividendos o a no ajustar por dividendos.
Saludos.
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