Hola:
Me he animado a proponeros aqui mi sistema. Con una serie de medias móviles de demás es un sistema que opera a cierres del bund. (a las 17:15, no a las 22:00)
De momento ahora estoy vendido a cierre de ayer, 118.52 (o sea que voy mal...)
El sistema dice que si el bund cierra por debajo del 118.40 (inclusive) nos quedamos planos (cerramos posición). En caso contrario, seguimos vendidos.
Mañana pongo otro post.
Un saludo
Bizancio
Sistema sobre el Bund
Bienvenido Bizancio, has realizado alguna prueba del sistema sobre datos históricos? Tiene un drawdown alto?
Saludos,
X-Trader
Saludos,
X-Trader
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."
Si, he realizado pruebas con históricos con datos desde el 2000. El resultado es que con un contrato le saca 63,78 puntos. El DrawDown es de 5,76 puntos, el 29.Feb.2008
Muchas gracias por la bienvenida. Abrazos
Bizancio
Muchas gracias por la bienvenida. Abrazos
Bizancio
Última edición por Bizancio el 18 Jun 2009 12:43, editado 1 vez en total.
Mal principio, pero que se le va a hacer.
Resultado ayer: -960
Resultado acumulado: -960
Bunds negociados: 1
DrawDown: 960
Señales para hoy:
118.98 e inferirores Cerrar la venta
de 118.99 a 119.91: mantener posición
119.92 y superiores: cerrar la venta y abrir compra
Saludos
Bizancio
Resultado ayer: -960
Resultado acumulado: -960
Bunds negociados: 1
DrawDown: 960
Señales para hoy:
118.98 e inferirores Cerrar la venta
de 118.99 a 119.91: mantener posición
119.92 y superiores: cerrar la venta y abrir compra
Saludos
Bizancio
Última edición por Bizancio el 18 Jun 2009 12:43, editado 1 vez en total.
Mejoramos pero muy poco, y por como va el dia parece que vamos a peor 
. En fin:
Fecha inicio: 15.06.09
Resultado ayer: +100
Resultado acumulado: -860
Bunds negociados: 1
DrawDown: 960
Señales para hoy:
119.26 e inferirores Cerrar la venta
de 119.27 a 119.81: mantener posición
119.82 y superiores: cerrar la venta y abrir compra
Saludos
Bizancio
. En fin:Fecha inicio: 15.06.09
Resultado ayer: +100
Resultado acumulado: -860
Bunds negociados: 1
DrawDown: 960
Señales para hoy:
119.26 e inferirores Cerrar la venta
de 119.27 a 119.81: mantener posición
119.82 y superiores: cerrar la venta y abrir compra
Saludos
Bizancio
Última edición por Bizancio el 18 Jun 2009 12:43, editado 1 vez en total.
Pues vaya mierda de estreno . Y parece que hoy tambien se palma.
Tal y como se deduce de los puntos clave del mensaje de ayer, ayer se operó, comprando 2 (cierre de venta y apertura de compra)
Fecha inicio: 15.06.09
Cierre bund ayer: 119.86
Resultado ayer: -480
Resultado acumulado: -1.340
Bunds negociados: 3
DrawDown: -1.340
Señales para hoy:
119.61 e inferirores Cerrar la compra
de 119.62 a 119.83: Cerrar la compra y abrir venta
119.84 y superiores: Mantener la compra
Saludos
Bizancio
. Y parece que hoy tambien se palma.Tal y como se deduce de los puntos clave del mensaje de ayer, ayer se operó, comprando 2 (cierre de venta y apertura de compra)
Fecha inicio: 15.06.09
Cierre bund ayer: 119.86
Resultado ayer: -480
Resultado acumulado: -1.340
Bunds negociados: 3
DrawDown: -1.340
Señales para hoy:
119.61 e inferirores Cerrar la compra
de 119.62 a 119.83: Cerrar la compra y abrir venta
119.84 y superiores: Mantener la compra
Saludos
Bizancio
Sigamos:
Ayer nos cerramos. Por tanto:
Fecha inicio: 15.06.09
Cierre bund ayer: 119.28
Resultado ayer: -580
Resultado acumulado: -1.920
Bunds negociados: 4
DrawDown: -1.920
Señales para hoy:
118.64 e inferirores: Abrir una venta
de 118.65 a 119.41: Permanecer cerrados
de 119.42 a 119.77: Abrir una venta
119.78 y superiores: Abrir una compra
Saludos
Bizancio
Ayer nos cerramos. Por tanto:
Fecha inicio: 15.06.09
Cierre bund ayer: 119.28
Resultado ayer: -580
Resultado acumulado: -1.920
Bunds negociados: 4
DrawDown: -1.920
Señales para hoy:
118.64 e inferirores: Abrir una venta
de 118.65 a 119.41: Permanecer cerrados
de 119.42 a 119.77: Abrir una venta
119.78 y superiores: Abrir una compra
Saludos
Bizancio
Bizancio, has probado a analizar el comportamiento intra barra del sistema (me imagino que se basa en datos diarios)? Quizás te salten el stop antes de que se alcance el objetivo, incluso varias veces al día.
Saludos,
X-Trader
Saludos,
X-Trader
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."
Muy buenas:
El viernes abrimos la venta.Por tanto:
Fecha inicio: 15.06.09
Cierre bund ayer: 119.69
Resultado ayer: 0
Resultado acumulado: -1.920
Bunds negociados: 5
DrawDown: -1.920
Señales para hoy:
119.60 e inferirores: Cerrar la venta
de 119.61 a 119.73: Permanecer vendidos
119.74 y superiores: Cerrar la venta y abrir una compra
Saludos
Bizancio
El viernes abrimos la venta.Por tanto:
Fecha inicio: 15.06.09
Cierre bund ayer: 119.69
Resultado ayer: 0
Resultado acumulado: -1.920
Bunds negociados: 5
DrawDown: -1.920
Señales para hoy:
119.60 e inferirores: Cerrar la venta
de 119.61 a 119.73: Permanecer vendidos
119.74 y superiores: Cerrar la venta y abrir una compra
Saludos
Bizancio
Je je, así somos por aquí. Con lo de antes me refería a lo siguiente: tu sistema tienes unos puntos de entrada que imagino calculas sobre datos diarios al igual que los puntos de giro de la estrategia. El problema es que dentro de una barra diaria se pueden tocar varios niveles durante la sesión y provocar varias operaciones, aparte de que el backtest que hayas realizado no sea 100% fiable.Bizancio escribió:Jo, esto me mola de este foro. Sin necesidad de pedir ayuda viene un buen samaritano y te la presta
Lo cierto es que no entiendo muy bien tu propuesta. Puedes explicarla?
Un saludo
Bizancio
Saludos,
X-Trader
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."
Bueno, en realidad mi sistema entiende que el mercado solo existe en un momento, al cierre del bund.
El resto del tiempo el mercado no existe. No hay stops ni seguimiento.
Sé que algunos tildarán esto de excesivamente arriesgado, pero ahí está el DrawDown que tiene, 5760 euros. Ese es MAXIMO riesgo que se tiene con este sistema sin stops en el Bund tras 9 años.
A vuestra disposición.
Bizancio (desde su basto y amplio imperio de pérdidas)
El resto del tiempo el mercado no existe. No hay stops ni seguimiento.
Sé que algunos tildarán esto de excesivamente arriesgado, pero ahí está el DrawDown que tiene, 5760 euros. Ese es MAXIMO riesgo que se tiene con este sistema sin stops en el Bund tras 9 años.
A vuestra disposición.
Bizancio (desde su basto y amplio imperio de pérdidas)
Muy buenas:
Ayer Lunes tocó cerrar la venta y abrir una compra. La verdad es que estoy yendo a la contra todo el tiempo
.
Fecha inicio: 15.06.09
Cierre bund ayer: 120.18
Resultado ayer: -490
Resultado acumulado: -2.410
Bunds negociados: 7
DrawDown: -2.410
Señales para hoy:
119.94 e inferiores: Cerrar la compra
119.95 y superiores: Continuar con la compra
Saludos
Bizancio
Ayer Lunes tocó cerrar la venta y abrir una compra. La verdad es que estoy yendo a la contra todo el tiempo
.Fecha inicio: 15.06.09
Cierre bund ayer: 120.18
Resultado ayer: -490
Resultado acumulado: -2.410
Bunds negociados: 7
DrawDown: -2.410
Señales para hoy:
119.94 e inferiores: Cerrar la compra
119.95 y superiores: Continuar con la compra
Saludos
Bizancio
Bizancio
Busca la media de esa serie... ahora ya sabes cual es el punto en el que nunca estarás.
Busca la media de esa serie... ahora ya sabes cual es el punto en el que nunca estarás.
Muy buenas:
Ayer nos tocó seguir con el bund comprado. Veamos hoy:
Fecha inicio: 15.06.09
Cierre bund ayer: 120.23
Resultado ayer: +50
Resultado acumulado: -2.360
Bunds negociados: 7
DrawDown: -2.410
Señales para hoy:
120.13 e inferiores: Cerrar la compra
120.14 y superiores: Continuar con la compra
Saludos
Bizancio
Ayer nos tocó seguir con el bund comprado. Veamos hoy:
Fecha inicio: 15.06.09
Cierre bund ayer: 120.23
Resultado ayer: +50
Resultado acumulado: -2.360
Bunds negociados: 7
DrawDown: -2.410
Señales para hoy:
120.13 e inferiores: Cerrar la compra
120.14 y superiores: Continuar con la compra
Saludos
Bizancio
Si te ha gustado este hilo del Foro, ¡compártelo en redes!
