Problema para resolver... (En teoría fácil).

[amfm]

Hola a todos.

Opero en el futuro del MICRO-EURUSD (E-MICRO EURO FX) a través de un broker extranjero. La cuenta es en EUR y la comisión que cobra por apertura/cierre de posición es de 1 EUR por contrato.

Como sabemos, ese futuro cotiza en USD, y lo que no soy capaz de entender es qué cuentas son las que hace el broker en cuestión, pues nunca acierto con lo que al final me ingesa en la cuenta.

A ver si alguien "acierta" lo que ma va a ingresar el lunes o el martes en la cuenta después de esta operación, y estos datos que me da:

- Compro 1 contrato a 1,1991.

El broker me devuelve estos datos:

CONTRATOS=1
PRECIO= 1,1991
CAMBIO= 1,1996

-Vendo ese mismo contrato minutos después a 1,1997

El broker me devuelve estos datos:

CONTRATOS=1
PRECIO= 1,1997
CAMBIO= 1,1994

Está claro que de comisiones me va a cobrar 2 EUR (apertura y cierre de la posición). Pero el resto es un misterio para qué usa esos cambios, pues nunca cuadra con lo que al final me ingresa.

Son alrededor de 6 EUR, pero soy incapaz de que me cuadren las cifras del broker. El lunes o el martes lo sabré. Hasta entonces, se admiten apuestas a ver si alguien da con el algoritmo de cálculo correcto.

Por si sirve de algo, el nominal del contrato son 12.500 USD, por lo que el tick mínimo es de 1,25 USD

[diariodeuntrader]

Hola Amfm,

respondiendo a tu pregunta yo diría que son 6.21 euros:
(6 pips * 1.25) / 1.2060 = 6.21
Aplico el ratio de cambio 1.2060 según parece que te vayan a aplicar a partir de lo
que el BCE (Banco Central Europeo) publica para cada día:
http://www.ecb.int/stats/exchange/eurof ... ex.en.html

Palabras textuales:
'The reference rates are usually updated by 3 p.m. C.E.T. They are based on a regular daily concertation procedure between central banks across Europe and worldwide, which normally takes place at 2.15 p.m. CET.'
Lo traduzco y explico brevemente a mi manera:
Tras un acuerdo entre bancos europeos y del resto del mundo se establece un cambio oficial diario hacia las
14.15 (hora española, CET=Central European Time), y luego se publica/actualiza hacia las 15h (hora española tambien).

Referente al Forex, ya se que cada cual hace lo que quiere con su dinero, pero yo de tí me olvidaría a no ser que
seas un swing trader pues para hacer scalping a la larga todos pierden.

un saludo,
dejalascorrer.wordpress.com

[amfm]

Ya tengo el dato final. Pero en este caso no es significativo porque al estar tan cerca los cambios, el redondeo es despreciable.

Me han ingresado 6,25 EUR - 2 EUR de comisión. Cambio aplicado 1,2000.

En este caso, además no hubo cargo de garantías, pero cuando lo hay, lo que te cargan por garantías en EUR no corresponde con lo que te devuelven por garantías en EUR.

[Ciclo]

Hola a todos.

Opero en el futuro del MICRO-EURUSD (E-MICRO EURO FX) a través de un broker extranjero. La cuenta es en EUR y la comisión que cobra por apertura/cierre de posición es de 1 EUR por contrato.

Como sabemos, ese futuro cotiza en USD, y lo que no soy capaz de entender es qué cuentas son las que hace el broker en cuestión, pues nunca acierto con lo que al final me ingesa en la cuenta.

A ver si alguien "acierta" lo que ma va a ingresar el lunes o el martes en la cuenta después de esta operación, y estos datos que me da:

- Compro 1 contrato a 1,1991.

El broker me devuelve estos datos:

CONTRATOS=1
PRECIO= 1,1991
CAMBIO= 1,1996

-Vendo ese mismo contrato minutos después a 1,1997

El broker me devuelve estos datos:

CONTRATOS=1
PRECIO= 1,1997
CAMBIO= 1,1994

Está claro que de comisiones me va a cobrar 2 EUR (apertura y cierre de la posición). Pero el resto es un misterio para qué usa esos cambios, pues nunca cuadra con lo que al final me ingresa.

Son alrededor de 6 EUR, pero soy incapaz de que me cuadren las cifras del broker. El lunes o el martes lo sabré. Hasta entonces, se admiten apuestas a ver si alguien da con el algoritmo de cálculo correcto.

Por si sirve de algo, el nominal del contrato son 12.500 USD, por lo que el tick mínimo es de 1,25 USD

Me da la sensacion de que como tu cuenta es en euros y el futuro cotiza en dolares el broker ademas te cobra el futuro al cambio de la divisa + un spread que unas veces puede ser de 5 pipos y otra de 3 pipos.

Es decir. Tu compras un futuro a 12.500 dolares, esto es fijo, lo que cambia es el cambio (valga la redundancia).
12500 $ x 1.1996 =14995 €. Luego vendes ese contrato de 12500$ x 1.1994=14.992,5 € Y tenemos que

14.995€- 14992,5€=2,5€ "pa" la saca del broker. Asi 2€ comision compra+2€ comision de venta+2,5€ en este caso del spread en el cambio el precio del futuro=6,5€.

Y cuando hay garantías, como tu cuenta es en euros y te cobran la garntia en dolares, el mecanica es la misma.

Es decir cuando compras un futuro estas comprando tambien la divisa EUR/USD, mejor dicho te esta poniendo corto en ese par ya que estás comprando dolares y vendiendo euros y cuando vendes el futuro te estas poniendo largo en ese par con un monto de 12.500 $ ya que estás vendiendo dolares y comprando euros. Así que supongo que cuando puerdes en el futuro la comision es menor e incluso si pieres mucho puede que no pagues comisión.


No se si esto cuadra pero es lo que creo que es.

Saludos.

[amfm]

Hola a todos.

Opero en el futuro del MICRO-EURUSD (E-MICRO EURO FX) a través de un broker extranjero. La cuenta es en EUR y la comisión que cobra por apertura/cierre de posición es de 1 EUR por contrato.

Como sabemos, ese futuro cotiza en USD, y lo que no soy capaz de entender es qué cuentas son las que hace el broker en cuestión, pues nunca acierto con lo que al final me ingesa en la cuenta.

A ver si alguien "acierta" lo que ma va a ingresar el lunes o el martes en la cuenta después de esta operación, y estos datos que me da:

- Compro 1 contrato a 1,1991.

El broker me devuelve estos datos:

CONTRATOS=1
PRECIO= 1,1991
CAMBIO= 1,1996

-Vendo ese mismo contrato minutos después a 1,1997

El broker me devuelve estos datos:

CONTRATOS=1
PRECIO= 1,1997
CAMBIO= 1,1994

Está claro que de comisiones me va a cobrar 2 EUR (apertura y cierre de la posición). Pero el resto es un misterio para qué usa esos cambios, pues nunca cuadra con lo que al final me ingresa.

Son alrededor de 6 EUR, pero soy incapaz de que me cuadren las cifras del broker. El lunes o el martes lo sabré. Hasta entonces, se admiten apuestas a ver si alguien da con el algoritmo de cálculo correcto.

Por si sirve de algo, el nominal del contrato son 12.500 USD, por lo que el tick mínimo es de 1,25 USD

Me da la sensacion de que como tu cuenta es en euros y el futuro cotiza en dolares el broker ademas te cobra el futuro al cambio de la divisa + un spread que unas veces puede ser de 5 pipos y otra de 3 pipos.

Es decir. Tu compras un futuro a 12.500 dolares, esto es fijo, lo que cambia es el cambio (valga la redundancia).
12500 $ x 1.1996 =14995 €. Luego vendes ese contrato de 12500$ x 1.1994=14.992,5 € Y tenemos que

14.995€- 14992,5€=2,5€ "pa" la saca del broker. Asi 2€ comision compra+2€ comision de venta+2,5€ en este caso del spread en el cambio el precio del futuro=6,5€.

Y cuando hay garantías, como tu cuenta es en euros y te cobran la garntia en dolares, el mecanica es la misma.

Es decir cuando compras un futuro estas comprando tambien la divisa EUR/USD, mejor dicho te esta poniendo corto en ese par ya que estás comprando dolares y vendiendo euros y cuando vendes el futuro te estas poniendo largo en ese par con un monto de 12.500 $ ya que estás vendiendo dolares y comprando euros. Así que supongo que cuando puerdes en el futuro la comision es menor e incluso si pieres mucho puede que no pagues comisión.


No se si esto cuadra pero es lo que creo que es.

Saludos.

Efectivamente, Ciclo, así pienso yo que debe de ser. Lo que pasa es que ya hice esas cuentas con esos cambios que me da, y a veces no cuadra tampoco. Ahora no tengo los datos exactos de la última vez que hice una operación overnight con retención de garantías.

Lo que está calro es que "a primera vista" este broker parece más baratos qu IB para este rango actual del EUR/USD ya que te cobra 1 EUR por contrato, frente a IB que te cobra 1,35 USD por contrato. En consecuencia, "parece" que por debajo del nivel 1,3500 del EUR/USD sale más barato el que te cobra 1 EUR, mientras que por arriba sería al revés. Pero con la observación que acabas de hacer habría que estudirlo bien. Por eso yo quería saber cómo lo calcula exactamente.

Saludos.