Venta de opciones - Oro

[nebe]

Muy buenas a todos.
Soy nuevo. Os he visto por Rankia y me ha traido aquí.
Pido disculpas si no es el sitio (especialmnt a Nebe x emborronar el post) pero me ofreceis confianza por vuestra experiencia y amabilidad.
He buscado por el foro pero no he encontrado lo q busco.
Llevo un par de años en los mercados... con pérdidas importantes.
Empecé con acciones y el último año me he pasado a Opciones mejorando muxo los resultados, voy recuperándome muy poco a poco.
Trabajo con Opciones Meff sobre el Ibex, con todos sus inconvenientes. Manejo sólo 10000€ y el problema (como siempre con opciones) son las garantías. Aún así mal q bien me voy defendiendo.
Quisiera pediros por favor q me indicáseis algún programa en el q pueda visionar y proyectar la posición y tb operar gammascalping. Me he bajado alguno en inglés pero o no lo entiendo o sólo opera USA. He buscado el cojomilk y no lo encuentro. Me hago mis propias Excel pero son muy rudimentarias y farragosas.
Por supuesto cualquier consejo o sugerencia serán bienvenidas.Ya sea por privado o a mi correo [[email protected]] por respeto al post de Nebe. Por cierto felicidades por tu operativa, ojalá siga siendo fructífera.
SaLu2 y Muchas gracias anticipadas.

Hola Mac

Te he enviado a tu correo privado el programa "Cojo-milk".

Te digo lo que te dice Jogomax, olvidate del MEFF, cuanto antes te vayas más contento estarás. Respecto a lo del gamma-scalping lo he leido alguna vez, pero se que es una operativa para estar encimma de ella y realizar muchos ajustes. Debes preguntarte que es lo que te compensa, estar mucho tiempo pegado a la pantalla para obtener más ingresos (o menos) o vivir más tranquilo con estrategias más sencillas y por lo general menos rentables.

Saludos

[Ananda]

Por si tienes alguna duda Mac, suscribo lo que dice Cojomax y Nebe, sal pitando del Ibex, este mundo de los mercados no esta para ir regalando nada, ni perdiendo ventajas que pueden ser tuyas.

saludos y bienvenido

[MAC]

Muxísimas gracias a todos. De verdad.
Me he bajado el Oracle y ya estoy con él, gracias por el Cojomilk, Nebe. Me da algún error porq debe ser antiguo para mi Excel pero ya es una base con la q trabajar rutinas.
Acepto de buen grado todos los consejos y cualquier idea q querais transmitirme.
Sé q teneis razón y me lo he planteado no sé cuántas veces viendo con envidia la liquidez y posiciones q hay en otros comparado con la ratonera de Meff. Pero es lo de siempre: tienes posiciones abiertas a meses vista y te dices q las irás cerrando y tal pero claro! no es fácil. Luego q si cambia de broker, q si esta plataforma me la conozco al dedillo, q además opero con ayuda (muxa) de un amigo q me orienta muxísimo y sólo trabaja Ibex.
Por otro lado me digo (igual es una glpollez) q si consigo manejarme con Meff muxo más fácil me será en otros mercados más líquidos.
Sí Nebe, el gammascalping lo tengo en pto de mira pero sólo para testear en paper e ir viendo cómo me defiendo y si, efectivamnt, merece la pena. De hecho yo (y creo q muxos) nos hemos pasado a Opciones para evitar operar día sí y día tb. Cuando más tiempo llevo en esto más valoro estas cosas y la importancia de la psicología, de cómo te enfrentas al mercado y lo q quema el condenao!!
En fin... q agradezco la ayuda y la valoro... q en este mundillo de trileros no es nada fácil dar con gente honesta y clara, con lo q hace, con cómo lo hace y dónde te mete.
Un saludo Ananda q ya me has orientado alguna q otra vez creo q por Rankia.
Un saludazo a todos y espero seguir x aquí aprendiendo y haciendo compañeros de viaje... q está la cosa complicada... bueno, y cuándo no lo está??

[nebe]

De momento todo sigue bastante bien, aunque la Delta se nos ha puesto un poco positiva debido a la bajada (129), no hay modificaciones previstas. Esperemos que baje un poco más y ya veremos si suelto las 300 acciones.

Resultado actual: +9.950,57$

El gráfico queda así:

[nebe]

Otra semana con resultado positivo, esta semana hemos recomprado 200 acciones de GLD a 130,90; las habíamos vendido a 134,2. Me quedo con 100 ya que tengo la Delta muy positiva (332), aunque ayer bajo un 2% y hoy sube casi lo mismo, la volatilidad apenas ha cambiado.

Resultado actual: +10.326,09

El gráfico queda así:

[nebe]

Esta semana me he quitado las 100 acciones que tenía, de momento tenemos una Delta bastante positiva, (247), y la volatilidad ha bajado bastante, esa es una de las razones de la ganancia de esta semana.

Las garantías nos han bajado mucho pero ahora con la volatilidad no es momento de vender más, más bien al contario, podría ser el momento de comprar. La volatilidad esta en 18 y 20%, hace unas semanas estaba sobre 24%. Es posible que esta semana re-compre algunos contratos por si le diera por subir a la volatilidad

Resultado actual: +13.010,16

El gráfico queda así:

[nebe]

Esta semana y debido a la bajada de la volatilidad, vamos a vender bastante de las opciones que tenemos y esperar a que suba la volatilidad.No hemos quitado 12 PUT 120 @ 0,85 y 10 CALL 160 @ 0,45. Las garantias nos han bajado hasta 18.600€.

Resultado actual: +13.680,12

El gráfico queda así:

[nebe]

Esta semana la volatilidad ha subido un poco y el precio ha subido bastante (desde 135 hasta 139), la volatilidad va en nuestra contra y el precio ha ido a nuestro favor, a pesar de ello hemos conseguido unas pequeñas ganancias. Ayer estuve con un compañero, y me comentaba que no entendía muy bien todo lo de las griegas y la volatilidad, con lo que aquí va una pequeña explicación:

Si nos dedicamos a vender opciones, nos interesa que cuando vendamos la volatilidad esté alta, para recomprarlas con volatilidad más baja. La volatilidad se mide con la letra “Vega”, en este caso nuestra Vega de todos los spreads de abajo es de “-200,41”, esto significa que por cada “1%” que la volatilidad baja, yo gano $200,41, por eso nos interesa que la volatilidad baje.

También comentar que el máximo dinero que puedo ganar con esta estrategia es $14.845 a fecha de expiración del 18/06/2011, actualmente he ganado más de un 90% del máximo con lo que puedo plantearme cerrar la operación si las volatilidades bajan, o esperar a que la volatilidad suba para vender más opciones a más largo plazo.

Resultado anterior: +13.680,12
Resultado actual: +13.875,29

El gráfico queda así:

[kerviel]

hola nebe, una pregunta que plataforma estás utilizando para las opciones?

[nebe]

hola nebe, una pregunta que plataforma estás utilizando para las opciones?

Hola Kerviel,

Yo opero con IB y TOS, IB es mejor en comisiones y TOS con los gráficos de opciones.

Saludos

[nebe]

Otra semana sin mucho movimiento, esperamos que el oro se mantenga en el rango 1.300-1.500. La volatilidad ha aumentado un poco que hemos aprovechado para vender opciones de Diciembre:
Sell 10 PUT´s 120 DEC @ 2,83
Sell 10 CALL´s 165 DEC @ 2,91

Así las garantías nos han aumento a 38.237, si la volatilidad sube más venderemos más opciones.

Resultado anterior: +13.875,29
Resultado actual: +14.002,50

El gráfico queda así:

[nebe]

Venta de opciones – Oro.
Resumen de 6 meses de operaciones de venta de opciones en el Oro (GLD), como podéis ver las máximas garantías han sido $58.000 llegando en algún momento a ser $18.000.

Los beneficos actuales son $14.000, que nos da un 24% en 6 meses (48% anual). Esto es calculando unas garantías de $58.000, si tomamos las garantías medias de 40.000, el resultadosería de un 70% anual.

Que bien sienta postear estas operaciones, las malas no son tan faciles de admitir...


Saludos

Nebe

[Ananda]

Enhorabuena nebe, ademas las malas son de las que mas se aprende, pero como dices cuesta admitirlas y mas postearlas, asi somos.

saludos

[nebe]

El oro ha roto por arriba, con lo que he decidió quitarme las 10 CALL de Diciembre con muy pocas gnacias (0,15), pero así hacemos que la Delta sea ligeramente positiva. Mantenemos las CALL vendidas de Junio ya que no creo que el precio llegue a 160, pero si sigue subiendo me quitaré las de Diciembre.

La volatilidad ha bajado a mínimos (14%), lo que nos ha supuesto un fuerte incremento e las ganancias, las garantías nos han bajado, pero no venderemos más opciones en estas circunstancias hasta que la volatilidad no suba.

Resultado anterior: +13.875,29
Resultado actual: +16.483,82

El gráfico queda así:

[nebe]

Seguimos esperando a que pase el tiempo, nos hemos quitado las PUT 112 y 120 ya que casi no tenían valor. Aprovechando un poco la volatilidad de ayer y viendo que la Delta se nos ponía demasiado negativa, hemos vendido 10 PUT 140 de Dec @ 4,95, no me gusta vender tan dentro del dinero pero el precio del oro se iba para arriba y la volatilidad es demasiado alta para quitarme las CALL.

Resultado anterior: +16.483,82
Resultado actual: +14.508,08

El gráfico queda así:





Saludos


Nebe