Leyendo depth of market

[dsalas]

HOla amigos, he estado buscando informacion acerca del DOM y no encuentro nada, no suelo utilizarlo para el trading pero quisiera saber si alguien sabe donde puedo obtener algo de info. sobre este o explicar por aca mas o menos los "truquillos" para identificar buenas entradas y salidas en el bid, offer, etc etc


muchas gracias

[IceMan]

Hola desalas.
Quizá esto te sirva de algo.
http://www.openecry.com/traderstoolbox/ ... romDOM.pdf

Saludos

[DarkTemplar]

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[cls]

vaya, el DOM, qué raro oir a alguien hablar de eso

http://www.hotstockmarket.com/forums/sh ... hp?t=35169
http://www.stockmarketlevel2.com/introd ... vel-2.html


No encontrarás ni rastro de herramienta comercial alguna para analizar el dom o Level2. Para el Level1 o Time&Sales tienes el soft que te comenta Suarinver que posiblemente sea lo mejor, por lo menos ves lo que hace la demanda. Pero para ver lo que hace la oferta (el dom) no hay nada salvo la típica rejilla con los niveles de profundidad, que no es precisamente lo que se entiende por una herramienta de análisis. Y pocos proveedores te facilitarán datos fiables del level2 en tiempo real. Por supuesto nada de históricos.

Así que hablar de estrategias basadas en el Level2 es pura demagogia, puesto que ni tan siquiera existen herramientas para poder montarlas, testearlas, etc. (Algún trader discrecional te puede decir que usa el book para colocar las órdenes según la fortaleza que muestre el bid o el ask, y eso en sí es estrategia, aunque no sea testeable).

La única salida es buscarte un buen datafeed y programarte tus propias herramientas para trabajar con el Level2.

S2

[cls]

se me olvidaba, también se pueden añadir aquí estrategias de arbitraje, anillos de divisas, ... Se basan en leer el primer escalón del dom para el bid y el ask y actuar en consecuencia. Todas van en automático.

S2

[TapeFighter]

viewtopic.php?f=9&t=12854

[DarkTemplar]

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[cls]

hace un par de meses que no toco el ninja, que es donde inicialmente programé el marketdelta. Así que hazte un idea de mi nivel de ventas y de las comisiones que puedo ofrecerte

Ahora voy a pelo, "from scratch" que dicen los del mundillo. Programando en .NET, cogiendo datos a partir de la api de Rithmic, etc. Y con vistas a hacer algo parecido al marketdelta pero para el Level2. Y por cierto no vendría mal algo de ayuda. ¿Algún experto en Level2?

S2

[DarkTemplar]

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[cls]

cls,
Chacho, ¿¿¿y no decías nada??? eso empieza a tener buena pinta!!!!
API de Rithmic??? ... ummm... cuando tengamos algo de tiempo, tenemos que hablar...
Salu2.

Cuando quieras majete, ya sabes por donde ando.

S2

[oni]

Eso de -chacho- se dice mucho en una zona de españa.. también -pijo- y -el cali-.

[mascara]

cls,

Aunque no es el tema de este hilo...Voy a ver eso de rithmic que dices... ¿Qué tal es comparada con otras como interactivebrokers, o oanda?. Yo oanda la descarté, creo que porque se me hacía caro pagar lo que pedían cada mes... voy a leer sobre la de rithmic a ver qué es eso...


saludos,

[DarkTemplar]

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[cls]

cls,
Aunque no es el tema de este hilo...Voy a ver eso de rithmic que dices... ¿Qué tal es comparada con otras como interactivebrokers, o oanda?. Yo oanda la descarté, creo que porque se me hacía caro pagar lo que pedían cada mes... voy a leer sobre la de rithmic a ver qué es eso...
saludos,

Rithmic es un proveedor de datos. Hace un par de meses abrí un hilo comentando un poco sobre su api.
Tiene varios brokers con los que puedes trabajar, p.ej. MirusFutures. Pero lo mejor que vayas a su web y le eches un vistazo.
Te ofrecen un período de pruebas de 1mes que tienes que ir renovando, y te proporcionan dos cuentas, una sim y otra real (datos reales de CME, NYMEX, ...). La velocidad del level2 en el mini-sp, CL o 6E por decirte algunos con mucho movimiento, es brutal (mucho más que ninja+zenfire).
También te puedes instalar una aplicación suya para recibir datos (tipo dom) y enviar órdenes. Y no tendrías que programarte tú nada. Pero no trae charts, es todo tipo hojas excel.
(Yo ahora estoy en la insana fase de programármelo todo, veremos cómo acaba).

S2

[DarkTemplar]

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