Time Decay en opciones OTM

[nebe]

He hecho un pequeño estudio de como varía el time Decay con el tiempo en opciones OTM (Delta = 20). El estudio está hecho con la Herramienta de Back testing de TOS sobre 3 valores: GLD, SPY y USO. Comence a estudiarlo el 8-12-2009 y he ido apuntando en una hoja de Excel los valores sumados de PUT y CALL cada 15 días (se que esto no es muy cientifico pues el precio del subyacente cambia, pero no tenía nada mejor). En los tres valores he seleccionado precios que siempre están OTM y el precio de inicio del Testing y final son iguales.

Los resultados son estos:

Tambien os dejo un link donde se habla de ello.

http://sigmaoptions.blogspot.com/2008/0 ... decay.html

Nota: Los picos en USO y SPY en los días finales son debidos a un cambio brusco del subyacente.

Saludos

Nebe