¿Alguien me puede explicar porque este ETN relacionado con el vix puede tener valores bastante diferentes a iguales valores de Vix?
Por ejemplo en la imajen adjunta que en rojo aparece la evolución del vix en % y en azul la evolución del ETN en %, el ETN ha llegado a caer mucho mas que el vix teniendo el vix el mismo valor.
Estando el vix alrededor de los 15, su ETN puede tener en el 2010 un valor de 73 y en el 2011 un valor de 22 ¿a que se debe esas diferencias si es un ETF relacionado con el Vix?
IPath S&P 500 VIX S/T FUT ETN
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Re: IPath S&P 500 VIX S/T FUT ETN
sigo con la misma duda
Re: IPath S&P 500 VIX S/T FUT ETN
Hola Especulando, pásame el ticker de ese ETN e investigo.
Asimismo échale un vistazo a este pdf del emisor del ETN, por si pudieras encontrar algo que te aclare el asunto:
http://www.ipathetn.com/static/pdf/volatility_etns.pdf
Saludos,
X-Trader
Asimismo échale un vistazo a este pdf del emisor del ETN, por si pudieras encontrar algo que te aclare el asunto:
http://www.ipathetn.com/static/pdf/volatility_etns.pdf
Saludos,
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"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."
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Re: IPath S&P 500 VIX S/T FUT ETN
El ticker es el VXX, gracias
Re: IPath S&P 500 VIX S/T FUT ETN
Pues efectivamente tienes toda la razón, no replica bien al VIX. La explicación la he encontrado aquí:
http://etfdailynews.com/2012/03/23/vix- ... tvix-uvxy/
Básicamente se debe a que los ETNs no funcionan igual que los ETFs (estos últimos sí que replican adecuadamente) por lo que nunca replicarán bien el comportamiento del VIX.
Saludos,
X-Trader
http://etfdailynews.com/2012/03/23/vix- ... tvix-uvxy/
Básicamente se debe a que los ETNs no funcionan igual que los ETFs (estos últimos sí que replican adecuadamente) por lo que nunca replicarán bien el comportamiento del VIX.
Saludos,
X-Trader
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