Futuro Dax

[X-Trader]

El cabeza cuadrada ( Dax ) ha dado los 120 puntos del Wolfe correctamente

Oni, eso se merece un pantallazo, ¿no?

¿Has pillado el trade?

Saludos,
X-Trader

[oni]

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[RamonGG]

Grrrrr, se me ha escapado, y este hilo lo he leido ya pasada la sesión, lastima

Supongo que el pantallazo seria este, ¿no? ¿en 15 min?

[Oliver Atom]

Buenas,

Menudo H-C-H invertido se está formando en el Dax-30, con la clavicular en los 9.600 puntos y con la cabeza en los 9.000 puntos. De romper los 9.800 puntos, la figura técnica nos llevaría teóricamente a los 10.600 puntos. De locos.

Saludos

[Oliver Atom]

Buenas,

Soy trader del futuro del Dax-30 sólo intraday, así que nunca he realizada un roll-over del mismo. Alguien con experiencia podría decirme algo al respecto? Funciona como un mercado aparte, rollo los rolos de MEFF? Trabajo a través de la plataforma VC5 pero no consigo abrir la profundidad de dicho mercado.

Muchas gracias!!

[oni]

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[Oliver Atom]

Gracias Oni,

No, si ya se lo que es un rolo y soy consciente de mi profundidad monetaria xd! Quizá me he liado en mi explicación de antes y he acabado mezclado manzanas con peras... Sorry!

El tema no es para mí sino para unos compañeros van a gestionar una cantidad importante de dinero y me lo han preguntado. No les he podido responder porqué nunca lo he realizado en el mercado Eurex (derivados Dax), aunque si lo había realizado hace años en MEFF (derivados nacionales - Ibex).

Lo que yo no sé y esta es mi cuestión, es si existe una forma de rular de vencimiento en Eurex (futuros Dax) sin pasar por este mercado secundario. Evidentemente, ellos pueden vender el 1r vencimiento o dejarlo expirar para luego comprar el 2o vencimiento en el hipotético caso de una posición compradora, pero difícilmente se mantendría el mismo precio, si?

Que plataforma utilizas Oni? Porqué Visual Chart V se ralentiza en momentos de alta volatilidad... A ver si lo solucionan para la siguiente versión.

Muchas gracias!

[Back9813]

Gracias Oni,

No, si ya se lo que es un rolo y soy consciente de mi profundidad monetaria xd! Quizá me he liado en mi explicación de antes y he acabado mezclado manzanas con peras... Sorry!

El tema no es para mí sino para unos compañeros van a gestionar una cantidad importante de dinero y me lo han preguntado. No les he podido responder porqué nunca lo he realizado en el mercado Eurex (derivados Dax), aunque si lo había realizado hace años en MEFF (derivados nacionales - Ibex).

Lo que yo no sé y esta es mi cuestión, es si existe una forma de rular de vencimiento en Eurex (futuros Dax) sin pasar por este mercado secundario. Evidentemente, ellos pueden vender el 1r vencimiento o dejarlo expirar para luego comprar el 2o vencimiento en el hipotético caso de una posición compradora, pero difícilmente se mantendría el mismo precio, si?

Que plataforma utilizas Oni? Porqué Visual Chart V se ralentiza en momentos de alta volatilidad... A ver si lo solucionan para la siguiente versión.

Muchas gracias!

Es que el rolo es lo que tiene. Difícilmente te van a coincidir los dos contratos. Te la tienes que jugar a arañar esos puntos de diferencia en el cambio o pagar el "coste del rolo", que en dax ahora mismo son 3 puntos. El rolo se hace cerrando uno o dejando que venza y entrando en el otro como bien dices, hay que pasar por el mercado, no hay otra.

[Wikmar]

Oliver Atom; te decía oni que si eres intradía no tienes que ocuparte de nada en los rollover. Una precisión: cuidado con la hora del vencimiento. Aunque seas intradía, como vencen en medio de la sesión, te puede coger dentro del mercado y probablemente prefieras gestionar tu la salida...

La profundidad de mercado en VC, no la uso y ahora no tengo VC delante, pero creo que sale simplemente con un botón en las pestañas de arriba, supongo que en la de Gráfico, que es como un histograma horizontal con barras rojas. Alguna vez le dí y salió.

[Oliver Atom]

Gracias Oni,

No, si ya se lo que es un rolo y soy consciente de mi profundidad monetaria xd! Quizá me he liado en mi explicación de antes y he acabado mezclado manzanas con peras... Sorry!

El tema no es para mí sino para unos compañeros van a gestionar una cantidad importante de dinero y me lo han preguntado. No les he podido responder porqué nunca lo he realizado en el mercado Eurex (derivados Dax), aunque si lo había realizado hace años en MEFF (derivados nacionales - Ibex).

Lo que yo no sé y esta es mi cuestión, es si existe una forma de rular de vencimiento en Eurex (futuros Dax) sin pasar por este mercado secundario. Evidentemente, ellos pueden vender el 1r vencimiento o dejarlo expirar para luego comprar el 2o vencimiento en el hipotético caso de una posición compradora, pero difícilmente se mantendría el mismo precio, si?

Que plataforma utilizas Oni? Porqué Visual Chart V se ralentiza en momentos de alta volatilidad... A ver si lo solucionan para la siguiente versión.

Muchas gracias!

Es que el rolo es lo que tiene. Difícilmente te van a coincidir los dos contratos. Te la tienes que jugar a arañar esos puntos de diferencia en el cambio o pagar el "coste del rolo", que en dax ahora mismo son 3 puntos. El rolo se hace cerrando uno o dejando que venza y entrando en el otro como bien dices, hay que pasar por el mercado, no hay otra.

Vale, entiendo... No sé, pensaba que existiría otra opción que fuera tan "manual", porqué si lo debo realizar yo como particular no hay problema, pero, y si un institucional quiere rular, por poner un ejemplo, 1.000 contratos? Es de suponer que entonces lo realizarán por bloques y fuera de mercado, no? (esto ya es más pura curiosidad!)

He encontrado esto: http://www.eurexchange.com/exchange-en/ ... ck-trades/

Gracias!

[Oliver Atom]

Wikmar

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Gracias! Ya llevo tiempo con el Dax-30, sólo preguntaba por unos compañeros, yo por supuesto que no lo voy a hacer lo del tema de los rolos pero me ha entrado el gusanito de preguntar (tanto por ellos como por mí). El día de vencimiento yo opero siempre con el derivado de siguiente vencimiento, por motivos de profundidad y por volumen, así no me tengo que preocupar de lo que comentas. !

Muchas gracias a ambos por la ayuda!!

[X-Trader]

Sobre el tema de los rollovers, por si os sirve, hay una regla muy sencilla para decidir cuando cambiarse de vencimiento: en el momento que veáis que el volumen diario negociado en el siguiente vencimiento es mayor que el el de actual dentro de las dos semanas previas al vencimiento, pasaos al siguiente sin pensarlo mucho.

Saludos,
X-Trader

[oni]

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[ROBOCO]

Bueno, que no cunda el pánico, en los índices lo normal es que el Broker no te cierre la posición porque tiene Cash settlement, no hay entregable físico y por tanto te hacen la compensación económica en función de tu posicion, vamos como si hubieras cerrado el trade a precio de ejercicio y ya está. Si el futuro fuese una commodity con entregable físico, pues ya dependería del FCM con el que trabajes, pero vamos, para los retails que se hayan designado como especuladores en el formulario de apertura de cuenta lo normal es que te cierre la posición la mesa o que te llamen por teléfono para decirte que estás "empanado" y que o cierras tu o te lo cierran ellos.

Sobre los rollos, si eres intradía...no conozco a nadie que trabaje el futuro próximo el día del vencimiento, normalmente cambias de vencimiento un dia antes de la fecha en los europeos y una semana antes en los americanos.

Para un swing, no hay tu tía, hay que pasar por caja y hacer el rollo al mismo tiempo.

[oni]

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