Eurex, hijos de pu_ta¡¡¡

[polxx]

Wikmar, uso algo visual chart, y mucho excel directamente, se que es raro, pero hago sistemas y optimizo solo con excel.

Adjunto resultados analizados, como ya he dicho lo malo es que las operaciones y el beneficio se concentra únicamente en 1 año, donde la volatilidad era muy alta. Por eso habría que hacerlo desde un punto de vista que se amolde a la volatilidad, bollinger por ejemplo.

[cls]

Explicación juiciosa y razonada de la causa de las barridas de stop-loss:

http://www.mypivots.com/article/details/6/spikes

S2

[sersansistemas]

Wikmar, uso algo visual chart, y mucho excel directamente, se que es raro, pero hago sistemas y optimizo solo con excel.

Adjunto resultados analizados, como ya he dicho lo malo es que las operaciones y el beneficio se concentra únicamente en 1 año, donde la volatilidad era muy alta. Por eso habría que hacerlo desde un punto de vista que se amolde a la volatilidad, bollinger por ejemplo.

Polxx, Visual computa el DD solo con trades cerrados, algo en mi opinión erróneo. No tiene en cuenta el DD intra-trade, que es el real, y que además en este sistema será especialmente grave por no tener stop. Es decir, el DD real del BackTest es mucho más alto y por lo tanto el Ratio, mucho peor en realidad.

Saludos

[Wikmar]

Pero cuántos trades sacáis? Dudo que la muestra sea significativa con un evento tan esporádico y difícil de medir. Cómo computais el hecho que Eurex anule o no lo haga? Alguien sabe si en su reglamento está fijada cuándo anula precios?

Por otro lado, aún siendo significativa, jamás operaría esa idea sin stop. Su DD intratrade, el de verdad, será brutal. Estáis intentando aprovechar un cuasi cisne negro. Sin stop? Me parece jugar con fuego. Para mí la idea sin stop no es válida diga lo que diga el BakTest. Vamos, ni que WFO dijera que es Robusto, operaría esa idea sinstop
Saludos

Yo de momento digo analizarlo e intentar algo. No estoy tan lanzado como para decir cuántos trades se sacan. Ahora bien; por uno que saque cada seis meses y me dé 150 puntos de futuro DAX, con poco riesgo, ¿qué problema hay en tener un sistema atento a esas oportunidades (además creo que sencillo, con pocos recursos a invertir)?.

"difícil de medir". No sé si te refieres a esto; pero efectivamente va a haber un problema porque hay que trabajar a nivel de ticks, y las plataformas en backtesting creo que no los dan (Visual Chart, que es la que uso, no lo da), con lo cual va a ser difícil hacer backtesting. La parte buena es que creo que no saldría un algoritmo muy complejo con necesidad de muchas pruebas, y funcionalmente sería a grandes rasgos, algo así como "si de repente hay una gran variación de cotización, entra en sentido contrario, y si se recupera la cotización, cierra".

Stop. Sí, un stop por si la cosa se mueve con fundamento y/o un aviso inmediato al operador para que vea la situación. Pero, sin datos, subjetivamente, si bien estas cosas no creo que se vengan produciendo del orden de una vez al mes como ha dicho alguien, una cada seis, ya me puede ir sonando más, y, mi recuerdo me dice que la cosa es un estornudo y recupera la cotización de antes. No obstante, si a alguien con acceso al libro de órdenes o a sus "socios", les ha ido bien con la del día seis y alguna anterior, me da que vamos a ver esto más a menudo...

Yo no sé todavía si merece la pena. Sí me parece como para verlo un poco. Y muy importante en este caso; órdenes y stops, más que nunca; en tu máquina. Sea esto operado a mano o con SA, nada de rellenar el formulario de intenciones para que pueda ser visto (a qué nivel tienes pensado entrar, salir, stop, etc).

[sersansistemas]

Trades. Me refiero a que cuantos trades sacaba el Back-Testing. Si no hay suficientes no será representativa y menos aún optimizable. Este es el problema. El concepto es lógico, pero tengo la impresión que no hay suficientes eventos para hacer un sistema y que encima los eventos no son suficientemente homogéneos.
Me da la impresión que si pones stop no será tan fácil que sea rentable, pero me parece perfecto que lo probéis.
No creo que haga falta ticks, casi nadie da más de 6 meses de ticks, con intradía creo que sería suficiente, 1 minuto sería lo suyo.
Yo no me lo plantearía para operarlo a "mano", pero cada uno...
Saludos

[Wikmar]

Trades. Me refiero a que cuantos trades sacaba el Back-Testing. Si no hay suficientes no será representativa y menos aún optimizable. Este es el problema. El concepto es lógico, pero tengo la impresión que no hay suficientes eventos para hacer un sistema y que encima los eventos no son suficientemente homogéneos.
Me da la impresión que si pones stop no será tan fácil que sea rentable, pero me parece perfecto que lo probéis.
No creo que haga falta ticks, casi nadie da más de 6 meses de ticks, con intradía creo que sería suficiente, 1 minuto sería lo suyo.
Yo no me lo plantearía para operarlo a "mano", pero cada uno...
Saludos

Si la foto que haces me parece buena. Esto se trata de: si confías que cuando hay un deslizamiento brutal e instantaneo, va a volver a la cotización de origen (más o menos), pones un cazarratones que salte. Punto. No es un sistema al uso, con su buen espacio de prueba, etc, etc.

Y si es sencillo de hacer y necesita poco mantenimiento, pues ahí lo pones a ver si pilla. Con un aviso rápido al operador para que evalúe la situación, si ha entrado ya con un buen rango de deslizamiento, aunque la cosa fuera en serio (una guerra, un gran atentado, etc), el operador lo corta y no creo que se pierda mucho. Mientras en los casos que vaya de mosqueo te saque unas buenas decenas de puntos, pues ahí lo tienes.

(Tengo que ver lo de polxx y lo de cls, que durante la mañana, no he podido).

S2

[polxx]

He hecho otra prueba pero con bandas de bollinger y tampoco sale bien. Recuerdo que hace tiempo vi esta pauta, pero en otro producto que sinceramente no recuerdo cual era. Me daba un promedio de 200 euros por operacion y 1 operacion al mes. Lo descarte por beneficio bajo, pero la verdad que tener el pc a la caza del minuto de oro que te de 200 euretes en un mes tampoco esta mal, y logicamente si hay dinero para 2 contratos, ya empieza a sonar a 400 euros un poco mas interesante. Y luego lo de siempre, muchos sistemas que te de cada uno un poco. A mi modo actual de hacer las cosas, lo primero seria una batida rapida a 10 futuros diferentes para ver cual tiene mejor pinta y luego tratar de mejorar, pero hasta aqui voy a llegar, ya que tengo otros proyectos a medio curso y no es momento de esto ahora.

[Wikmar]

He hecho otra prueba pero con bandas de bollinger y tampoco sale bien...

Como véis en la imagen, ATR y VIX, ambos con periodo = 1, que tb se pueden utilizar en su versión %, se excitan tan rápido como el "pincho", y se pueden considerar equivalentes en lo que es detección. En principio, yo me quedaría con el ATR, que tiene un algoritmo más sencillo, por si hay que modificarlo. De hecho, si no existieran los indicadores de volatilidad, y tuviera que afrontar este asunto, creo que el campanario que llevo entre los hombros, me llevaría a inventar algo parecido (intentarlo, que tampoco somos nadie).

Ahora bien; tenemos un problemita técnico. Como decía, hay que trabajar a nivel de ticks. Como vayas a nivel de barras, aunque sean de 1 min., detectas al cierre de la barra en la que TODO ha sucedido, y aunque, que en VC es posible destripando un poco, consiguieras una indicación an algún punto dentro de la barra, las instrucciones de poner órdenes a mercado, van a saltar a barra cerrada. O sea, tarde. Daros cuenta que los "pinchos" ocurren en unos cuantos segundos, es evidente que en un gráfico con resol de 1 min., los ves en una sola barra y habrá sobrado tiempo de barra para el TODO.

Entonces, "dentro" de VC, no se puede abordar. La primera alternativa que se me ocurre, ya que el data feed, al menos en mi caso, lo recibo por VC, es a través de la API de VC (las Trading Tools). Y por ahí intentaré el desarrollo, sabiendo que si me atasco, tenemos a un colega que es experto (y amigo ): SpeakerTrading.

polxx; hay cosas en tu hoja de cálculo que no entiendo. Si veo que quiero profundizar, ya te preguntaré

El artículo al que ha derivado cls; interesante. Como dice, un poco de análisis forense de lo que son las barridas de stops, y véis que también se plantea cómo sacar partido de las situaciones "pincho". Además, distingue técnicamente las barridas, de los Fat Finger. Interesante.

Yo voy a seguir con el tema, con prioridad relativa, y todavía sigo pensando que merece la pena intentar hacer un PescaPinchos (SpikeCatcher) sencillito e ir viendo si funciona.

Saludos a todos.

[polxx]

Hola Wikmar, este tema se podría abordar también con barras de 1 minuto si la orden la pones antes de que suceda, osea poner una orden de compra muy por debajo del precio actual. Es solo una idea, no digo que tenga que ser así. Y otra cosa muy importante, no des por echo que cuando se produce esto después retrocede, no diseñes un sistema que te de euros cada vez que esto aparezca. Lo que hay que hacer es analizar este fenómeno anormal que a veces sucede.
Análisis estadístico. Que sucede después de una barrida de stop? cuantas se producen? de que medida? Una cosa es diseñar un sistema y otra es analizar los comportamientos. Se parece mucho pero no es lo mismo. Si diseñas sistemas pensando en una lógica te toparas con resultados que no te gusten. Si analizas estadísticas y comportamientos muchas veces encontraras cosas que no te esperabas. Igual es posible sacar dinero a estas barridas de stops, pero de otra manera diferente a la que pensamos, no se sabe.

[sersansistemas]

He hecho otra prueba pero con bandas de bollinger y tampoco sale bien...

FDAX_140206_1m_conIndics.JPG

Como véis en la imagen, ATR y VIX, ambos con periodo = 1, que tb se pueden utilizar en su versión %, se excitan tan rápido como el "pincho", y se pueden considerar equivalentes en lo que es detección. En principio, yo me quedaría con el ATR, que tiene un algoritmo más sencillo, por si hay que modificarlo. De hecho, si no existieran los indicadores de volatilidad, y tuviera que afrontar este asunto, creo que el campanario que llevo entre los hombros, me llevaría a inventar algo parecido (intentarlo, que tampoco somos nadie).

Ahora bien; tenemos un problemita técnico. Como decía, hay que trabajar a nivel de ticks. Como vayas a nivel de barras, aunque sean de 1 min., detectas al cierre de la barra en la que TODO ha sucedido, y aunque, que en VC es posible destripando un poco, consiguieras una indicación an algún punto dentro de la barra, las instrucciones de poner órdenes a mercado, van a saltar a barra cerrada. O sea, tarde. Daros cuenta que los "pinchos" ocurren en unos cuantos segundos, es evidente que en un gráfico con resol de 1 min., los ves en una sola barra y habrá sobrado tiempo de barra para el TODO.

Entonces, "dentro" de VC, no se puede abordar. La primera alternativa que se me ocurre, ya que el data feed, al menos en mi caso, lo recibo por VC, es a través de la API de VC (las Trading Tools). Y por ahí intentaré el desarrollo, sabiendo que si me atasco, tenemos a un colega que es experto (y amigo ): SpeakerTrading.

polxx; hay cosas en tu hoja de cálculo que no entiendo. Si veo que quiero profundizar, ya te preguntaré

El artículo al que ha derivado cls; interesante. Como dice, un poco de análisis forense de lo que son las barridas de stops, y véis que también se plantea cómo sacar partido de las situaciones "pincho". Además, distingue técnicamente las barridas, de los Fat Finger. Interesante.

Yo voy a seguir con el tema, con prioridad relativa, y todavía sigo pensando que merece la pena intentar hacer un PescaPinchos (SpikeCatcher) sencillito e ir viendo si funciona.

Saludos a todos.

2 breves:
1. El Volatlity Index no es el VIX, el VIX es un índice del CBOE que mide la volatildiad con el spread de las opciones del SP500. El Volatliy Index es un smoth del ATR. Estoy de acuerdo en usar ATR
2. En TradeStation puede usar una opción llamada IntraBar que lee el´código del sistema tick a tick en vez de barra barra. Así, podrías usar la barra de 1 minute.

Ya he detallado en este post algun "problema" de VC. No tengo nada en contra de ella. Empecé con ella, le tengo bastante cariño de hecho y aún la uso. Pero, las cosas como son. En cuanto al Back-Testing de sistemas está a años luz de las punteras, y la lista de cosas que le faltan es ya muy muy larga y algunas graves para mi. Hace demasiado que no la evolucionan.
Fiajte que nosotros tenemos a ARTEMISA Ibex, que lo corremos en Visual porque TS no tiene IBEX, pero el Bsack-Testing lo hemos hecho en TS (TS permite importar datos) y luego hemos convertido el código de EasyLanguage a Visual para operarlo

Saludos

[SpeakerTrading]

Hola

Si alguien se anima con el desarrollo de esto en Visual Chart usando Trading Tools, os dejo algunos pasos de como lo implementaría yo:

En backtesting:

- Cargar gráfico de 1 minuto y recorrer todas las barras buscando una anormalmente grande. Si se quiere optimizar, probar con compresiones más grandes (5, 10 minutos o incluso 1 día) y al encontrar una barra grande, cargar la compresión de 1 minuto para confirmar que el cambio de precio se ha hecho en poco tiempo. Como la mayoría de los días no se da, cargando compresiones más grandes descarta muchos días con menos tiempo de CPU. Si el rango de precios de 1 día es de pocos puntos, cargando una barra de un día se podría descartar en lugar de recorrer todos los minutos.
- Cuando tenemos un minuto en el que se ha producido este cambio de precios tan grande, cargar ese día en compresión de ticks y buscar las posiciones de los ticks de ese minuto. Comprobar si el cambio se ha producido en pocos segundos. Si es así, ya está localizado.

En tiempo real:

- Cargar el gráfico en compresión de ticks.
- En el evento de nuevos ticks, recorrer las últimas barras para ver si en los últimos segundos hay un cambio de precio enorme. Esto se puede optimizar haciendo una búsqueda binaria desde la última posición usada (la de "hace unos segundos" anterior) hasta la actual.
- Si se quiere operar, se puede hacer directamente desde las Trading Tools. También se puede tener un par de órdenes a bastante distancia para que salten cuando ocurra el cambio de precio enorme e ir actualizándolas conforme varíe el precio, no necesariamente cada tick, se puede hacer cada 5 puntos, por ejemplo.

[Wikmar]

Bueno, bueno, ¡cuántas y buenas cosas!.

polxx, esa foto es parecida a la que dió sersan. Es muy correcta, quizá demasiado para lo que son los pinchos, aunque está fe-no-me-nal que la hagáis, por nuestro bien, no sea que por simplificar palmemos unos miles de € . Habrá que tenerlo todo en cuenta.

sersan.

Volatlity Index no es el VIX. Toda la razón. Como en VC lo asocian, lo he llamado VIX. Me refiero al Volatlity Index.

'algun "problema" de VC'. ¿problemas?, ¿cosas graves?: Buuuuufffff. Puedo escribir un libro sobre los demonios de VC. SpeakerTrading sabe bastante de mis guerras, trabajosísimos workarounds y customizaciones varias para vacunar y de paso darle potencia (hasta nivel API de Windows). ¿Soporte, identificación de la Casa con el usuario?: Buuuuufffff (tómese como una opinión personal).

Sobre plataformas, que es todo un clásico, podríamos hablar mucho. De hecho no sé si recuerdas que me interesé y te pregunté por TradeStation. Hay diversas cosas importantes, pero hay una que yo busco especialmente: poder programar tus cosas NO en lenguajes propietarios, sino en lenguajes y entornos estándar (Visual Basic, Excel, etc).

SpeakerTrading. Muchísimas gracias. Miraré con detenimiento lo que dices y estamos en contacto.


Otra cosita

¿Saben cuánto dinero valió el pincho del día 6?. Así, sin calculadora y sin mirar datos de volumen de esa vela porque me suena haber visto por algún sitio que tuvo 1.094 contratos. 1.094 contratos, 180 puntos, 25 € / punto, estamos hablando de 5 millones de €, generados en menos de un minuto. ¿Cada cuánto se puede colar un "fallo de mercado" sin que se monte la mundial?, ¿Será esa la cadencia de pinchos?.

Saludos a todos, estamos en contacto.

[sersansistemas]

Wikmar, nosotros trabajamos con varias plataformas, pero el Backtesting acaba siempre con TS, pq es mejor. Hace cosas que no hace ninguna como el WFO. Cuando lo descubres no puedes vivir sin él.
Tengo siempre abierto VC, y las trading tools son un gran avance, pero hay cosas estructurales, por no hablar de precios claro.
No es cuestión.de.bugs, TS también.tiene lo ssuyos, algunos incomprensibles, pero es que el.Backtesting.de VC sencillamente es mentira en algunas.ocasiones.
Sobre EL. Es un argumento de algunos programadores eso.de.querer un lenguaje.puro. Discrepo. Yo lo que quiero es ganar.dinero. EL tiene muchas cosas ya implementadas. Por ejemplo, poner stop en la barra de entrada. No sabes los problemas que noa.dio.eso en.visual.con.ARTEMISA. Lo.resolvimos pero costó. En EL, solo hay que usar una función, setstoploss, y lo.pone en la barra de entrada. Ya he comentado.otras cosas como el intrabar, el.inside bar backtesting, etc. Si alguien considera estascosas desventajas, que me lo explique por favor.
Dicho esto, EL tiene también objetos para comunicar con terceros, excel, C, es abierta también si quieres hacer cosas que.EL.propiamente no haga... Hay.desarrollos en Excel por ejemplo espectaculares.
Saludos

[SpeakerTrading]

Yo estoy en la línea de Wikmar, prefiero un lenguaje tipo C# antes que cualquier otro incrustado en una plataforma. Si Tradestation tiene una API abierta que permita el uso de C entonces, en ese sentido, da igual una plataforma que otra. Tradestation es un "programazo", con todas sus letras.

Yo uso Visual Chart y con las Trading Tools no echo en falta nada de lo que comentáis. De hecho, para estudiar sistemas ni siquiera es necesario ejecutar la plataforma. Se descargan los históricos a disco y el resto lo hago con mi librería.

Tengo incluso un simulador de tiempo real alimentado con los históricos de ticks que permite reproducir la sesión tick a tick. Aparte de poder hacer WFO, te asegura que no se accede a información futura por error pues los históricos, indicadores... no disponen de información que todavía no se ha simulado. Puedo ver mis gráficos en un control Chart o un gráfico de Excel, pintar indicadores, resaltar franjas de precios u horas, pintar soportes, resaltar zonas con mucho volumen, generar informes con variables del sistema en Excel, usar lógica difusa dentro del sistema, combinar sistemas en una cartera, aplicar MM, etc.

Y la parte de operativa igual que si estuvieses frente a Visual Chart ejecutando las órdenes a mano: sin restricciones de ningún tipo. Puedes lanzar órdenes a una hora fija, programar tus tipos de órdenes (OCO, OSO, trailing stop, stop dinámico...), cualquier cosa.

Un lenguaje independiente de la plataforma abre un abanico de posibilidades enorme. La única pega que es montar la infraestructura supone un esfuerzo inicial considerable pero una vez tienes una librería aceptable, el esfuerzo merece la pena.

Aunque hace tiempo que no escribo (mi librería ha avanzado mucho) en mi blog se pueden ver algunas de las cosas que se pueden hacer y la complejidad que tiene su desarrollo.

[sersansistemas]

Conozco tu trabajo muy por encima SpeakerTrading, he visto tu blog. Y he hablado con muchos programadores "puros" que piensan eso. A algunos los he acabado por convencer cuando han visto in situ de lo que es capaz TS y EL. Al final la mayoría de cosas que ves como un problema son ventajas. Repito, donde está la desventaja en tener soluciones ya hechas? EL está basado en C, sencillamente han adaptado soluciones para trading, cosas que se necesitan y en otros sitios cuestan mucho de hacer. Hay cosas que no se pueden hacer directamente en EL? Claro que sí, pero puedes usar librerías también. Si quieres darle una vuelta, echa un vistazo hasta pdf, es del 2006!:
https://developer.tradestation.com/docu ... on_SDK.pdf

Y ojo, repito este ejemplo real en ARTEMISA que se diseño originariamente en barras diarias. Poner stop en la barra de entrada en Visual Chart es una cosa que trae problemas. Ya sé que se implementa poniendo el stop de salida antes de que se genere la señal de entrada, pero provocaba a veces diversas entradas en la misma barra, de manera incomprensible. Problema que me consta han sufrido varios desarrolladores, no solo nosotros. Lo hemos solucionado, claro que sí, pero en El fue cosa de 10 segundos!. Repito. Donde está la desventaja?

Todas esas cosas que comentas y otras muchas ya las hace TS por defecto y otras muchas, te lo aseguro. TS no permite usar datos futuros tampoco, es imposible. Seguro que puedes conseguir lo que hace WFO, por ejemplo, pero te resultará muy complicado. No es un WF normal, eso lo hacen muchas y TS hace ya no sé ni cuantos años. WFO es algo más.
Hice un artículo en xtrader, aunque es difícil de ver así:
http://x-trader.net/articulos/sistemas- ... stema.html

Te recomiendo que veas el webinar 7, a partir del minuto 30 más o menos empiezo a hablar de llo y mostré bastante como iba, creo que con eso te puedes hace runa idea de que es WFO:
http://www.sersansistemas.com/webinar-t ... rading-ii/

También al final por encima mostré a Portfolio Maestro, otra joya, pero por encima porque se me hecho el tiempo encima.

De todas formas, cada uno que use lo que quiera, faltaría más. Para mi la única razón para usar VC son los mercados que no tiene TS. Y ojo, que TS y EL tiene sus desventajas, no digo que no, como todo, no existe el producto perfecto. Pero nada que lo que dices no se puede hacer en EL. La verdad, me parece que ponerle de competidor a Visual, incluso con las Trading Tools, es darle mucha ventaja a TradeStation. Me parecen incomparables. Es mi opinión, claro
Saludos