¿es que han cambiado el cuidador?

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Traderday
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¿es que han cambiado el cuidador?

Mensaje por Traderday »

lo tengo que observar mejor, pero podria ser un buen metodo para rompernos los sistemas..... que los creadores de mercado que tengan contratados para dar liquidez en los mercados (segun se dice, es obligatorio por ley) los roten por ejemplo cada semana de zona de trabajo.

me explico:
si tienes un creador (cuidador) dando contrapartida y manejando en pocas palabras el precio en por ejemplo el minisp y otro manejando el mininasdaq100, supongamos que la firma que los tiene contratados es Goldman, o Merryll, les iria muy bien ir rotandolos de mercado, por ejemplo semanalmente y que se alternaran, de esa manera nunca la gente podra acostumbrarse a sus movimientos porque cada semana varían, y por eso los sistemas tampoco podrian acabar de optimizarse adecuadamente, porque hay variaciones en la manera de mover el precio de un periodo a otro al cambiar la persona que esta "al frente"

es un pensamiento, una sospecha, nada mas, porque hay temporadas que ves que las cosas te salen y otras que ves que donde tiene que caer, por ejemplo, no cae.

saludos
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corcha
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Re: ¿es que han cambiado el cuidador?

Mensaje por corcha »

Hola,
yo personalmente no pienso que en los índices hay un "cuidador de mercado". En las acciones si suelen ser uno o dos, pero en un índice no lo creo.
En un índice tenemos varias manos fuertes: Market makers (creadores de mercado), fondos de inversión, sindicatos de traders...No se, alguna se me escapará ahora mismo. Lo que pasa que hay gente que piensa que el dinero inteligente, es una sola persona o cuidador. Y no es así.
Esta gente no se llama y dicen "mañana tiramos esto para abajo o para arriba". Ellos comienzan a comprar y vender hasta que vean dónde va la mayoría finalmente, hasta que ya no tienen duda, y se ponen todos en la misma dirección.
Esta es la teoría en la que creo. Además, si tu operas con market profile como indica tu logo, ¿nos da igual si es Goldman o Merryll quién maneje el cotarro?. Nosotros sólo tenemos que intentar ver a dónde llevan el mercado y subirnos lo mejor posible :D
Un saludo Traderday.
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Traderday
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Re: ¿es que han cambiado el cuidador?

Mensaje por Traderday »

no opero con market profile, he visto algun video que aqui en el foro han puesto y la verdad es que no tengo ni idea de como funciona.

yo uso indicadores de los de toda la vida, y me baso en la experiencia tradeando, por eso para mi es muy importante el movimiento que hacen en intradía, porque yo me baso en esas "costumbres" en el movimiento.

Respecto a lo del dinero inteligente esta claro que un gran volumen ha de ser de fondos y manos fuertes, pero creo que aun asi, hace falta "un director de orquesta" para que la cosa no se desmadre, porque sino, algunos quizas superfondos o manos muy fuertes se podrían quejar de que su inversion a largo plazo se va al traste, por eso creo que algun"policia" hay vigilando niveles claves que no se han de pasar o respetar.

saludos.
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Luisfer
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Re: ¿es que han cambiado el cuidador?

Mensaje por Luisfer »

Hola Traderday...

Te voy siguiendo de vez en cuando, veo tus vídeos.. así deprisita porque algunos son muy largos... Me gustaría ahondar un poco más en lo que dice Corcha sobre el tema de los cuidadores de mercado en indices y que sueles nombrar muy a menudo en tus vídeos y a los que, alguna que otra vez, echas las culpas cuando los trades no salen como tú esperas.
Al igual que Corcha dice, en los indices diría que NO existe la figura del cuidador, tal y como se entiende en otros ámbitos. Los futuros sobre índices, como en el que tú operas, el NQ, dependen de su subyacente que es el índice del Nasdaq que está formado por las 100 empresas más importantes del sector tecnológico del NYSE, aquí tienes más información: http://www.es.wikipedia.org/wiki/Nasdaq_100_Index
Es decir, que los movimientos del futuro del NQ (o del mini NQ) van a depender de los movimientos que realice el Indice NQ del contado y este a su vez va a depender de lo que hagan las cotizaciones de las 100 compañía que componen el índice. Con una premisa, el futuro del nq y el nq contado están arbitrados. O sea, que el futuro debe de moverse exactamente igual que el indice del contado, no puede ir uno subiendo y el otro bajando. Ahí entran los proveedores de liquidez de la CME, donde cotiza el futuro; estos proveedores tienen que garantizar que el contrato de futuro del NQ, o del activo de que se trate, vaya igual que el contado.
Por lo tanto la figura del "cuidador" en estos mercados de alguna forma sobra. Estas figuras si existen en las acciones, aunque a veces estan sobrevalorados, pero esto es otra cuestión.
Por lo tanto eso que comentas, tantas veces, de que los cuidadores no pueden engañar al mac'd entra dentro de tu imaginación o de como te lo hayas montado en la cabeza.
Saludos
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Traderday
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Re: ¿es que han cambiado el cuidador?

Mensaje por Traderday »

Hombre, Luisfer, pues me alegro que haya alguien con conocimiento del tema.

Bueno, yo le hecho la culpa al cuidador porque no se me ocurre otro a quien echarsela...porque el precio gira y yo me quedo a dos velas, fuera de mercado o colocado al reves.

Esta claro que el indice debería ser el resultado de la ponderacion de las compañias que lo componen,

En el caso de los futuros siempre he pensado que no es asi ya que el futuro del ibex cuando tradeaba un poco en el (tambien en real pero perdiendo), pues bueno, siempre variaba un poco respecto al indice contado, y en el caso de miniibex mi sensacion era que simplemente replicaban al grande de una manera bastante sosa, suavizada vamos.

Bueno, gracias por el comentario y si de vez en cuando ves algun video, pues agradecido de que te puedan al menos interesar como curiosidad.

A mi la verdad es que me va muy bien grabarlos para luego corregir errores y mirar bien los fallos y asi lo tengo todo archivado en youtube para consultar.En fin como no hay muchos videos en castellano tradeando sobre futuros del miniNasdaq (casi todo esta en ingles), pues ahi mi pequeña aportacion, espero que a alguien que empieza le sirvan de algo, siempre se cogen ideas

nada mas, saludos
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Luisfer
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Re: ¿es que han cambiado el cuidador?

Mensaje por Luisfer »

Traderday escribió:Hombre, Luisfer, pues me alegro que haya alguien con conocimiento del tema.
Hombre, aquí hay mucha gente con conocimientos del tema y muchos más de los que pueda tener yo. Otra cosa es que quieran tomarse la molestia de escribir unos minutos para sacarte del error.
Traderday escribió: Bueno, yo le hecho la culpa al cuidador porque no se me ocurre otro a quien echarsela...porque el precio gira y yo me quedo a dos velas, fuera de mercado o colocado al reves.
Es muy importante esto que comentas. ¿Y si no es el famoso "cuidador", quién crees que tú que puede tener la culpa de que el precio siempre se gire y te pille colocado al revés y te saque del mercado?

Saludos
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Wikmar
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Re: ¿es que han cambiado el cuidador?

Mensaje por Wikmar »

Bernanke reconoció que en algunos momentos, y esto sabido publicamente, imaginad lo que queda en la sombra, pidió a los gestores de grandes fondos, que movieran los mercados al alza porque habiendo fundamentos, era a su vez fundamental en ese momento para los planes de la FED.

Yo personalmente, hace bastantes años en el IBEX, y más recientemente en el DOW, sí he creido en algún momento que el movimiento que estaba haciendo se debía a alguna acción intencionada por parte de manos fuertes, más alla de noticias, charts, etc, etc., y en sintonía con lo que las manos fuertes de la política americana necesitaban.

Con uno, dos o tres BlackRocks, Pimcos, etc. que en el breafing de la mañana diga el lider a sus gestores que está convencido de que la cosa debería ir para arriba o abajo, ya tienes una fuerza importante ejerciéndose, quizá en contra de todo pronóstico fundamental, chartista, etc.
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Luisfer
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Re: ¿es que han cambiado el cuidador?

Mensaje por Luisfer »

Wikmar escribió:Bernanke reconoció que en algunos momentos, y esto sabido publicamente, imaginad lo que queda en la sombra, pidió a los gestores de grandes fondos, que movieran los mercados al alza porque habiendo fundamentos, era a su vez fundamental en ese momento para los planes de la FED.

Yo personalmente, hace bastantes años en el IBEX, y más recientemente en el DOW, sí he creido en algún momento que el movimiento que estaba haciendo se debía a alguna acción intencionada por parte de manos fuertes, más alla de noticias, charts, etc, etc., y en sintonía con lo que las manos fuertes de la política americana necesitaban.

Con uno, dos o tres BlackRocks, Pimcos, etc. que en el breafing de la mañana diga el lider a sus gestores que está convencido de que la cosa debería ir para arriba o abajo, ya tienes una fuerza importante ejerciéndose, quizá en contra de todo pronóstico fundamental, chartista, etc.
Independientemente de que algún momento puntual Bernanke o el que sea de turno pueda pedir publicamente lo que sea no creo que sea lo más habitual. Porque estamos hablando de contrato de futuros, futuros. Es sabido que la mayoría de las operaciones con contratos de futuros son de cobertura de carteras y otra parte, la más pequeña, a la pura especulación. Pero un mercado NO se mueve, moviendo el indice del futuro, se mueve en todo caso moviendo el contado y el indice del contado se mueve si se mueven los subyacentes, las acciones que componen ese índice; el futuro hará lo que haga el contado, no puede ser de otra manera. Para eso está el arbitraje. Hacer muchos años cuando la tecnología e internet no estaban tan desarrollados como ahora, existían sistemas para especular en el arbitraje ya que cuando se abría la horquilla entre el contado y el futuro esta se tenía que cerrar sí o sí, los expertos en esto aprovechaban esa ineficiencia para especular.

No digo que que algún momento se haya querido manipular el mercado haciendo que este suba o baje pero si lo hacen tendrá que ser a base de comprar y/o vender las acciones del indice. Al menos esto es lo que siempre he creido.
Saludos
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Traderday
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Re: ¿es que han cambiado el cuidador?

Mensaje por Traderday »

Bueno, hace años, un trader, creo recordar que en un articulo de este mismo foro (de la pagina de X-Trader)que decía que justo antes antes de que entraran fuerte en telefonica se disparaba el futuro del ibex unos segundos antes, el seguia ese truco y por eso siempre tenia un grafico del futuro del ibex para vigilar cuando le metían el tirón.

saludos

P:D: en esto de la bolsa sabes que sube o que baja, pero casi nadie sabe quien manda, quien maneja a quien, me refiero a los propios indices.
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Luisfer
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Re: ¿es que han cambiado el cuidador?

Mensaje por Luisfer »

Traderday escribió: P:D: en esto de la bolsa sabes que sube o que baja, pero casi nadie sabe quien manda, quien maneja a quien, me refiero a los propios indices.
Esto sí que es cierto. Para grabarlo en marmol, vaya. Por eso, creo que la única forma de poder ganar especulando ya sea en futuros o en el conatado es tratar de seguir las huellas que esos que manejan el cotarro van dejando a su paso.
Saludos
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Wikmar
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Re: ¿es que han cambiado el cuidador?

Mensaje por Wikmar »

Luisfer escribió:Independientemente de que algún momento puntual Bernanke o el que sea de turno pueda pedir publicamente lo que sea no creo que sea lo más habitual.
Nada habitual, compleamente excepcional... ¡el reconocerlo!. Bernanke no lo pidió publicamente, lo reconoció excepcional y publicamente, un tiempo después.
Luisfer escribió:Porque estamos hablando de contrato de futuros, futuros.
No. Bernanke pidió a los grandes gestores de fondos que empujaran para arriba a los mercados (reconocido), en general. Si les era más fácil hacerlo empezando por el futuro o por el contado, no creo que entrara en esas cuestiones técnicas.
Luisfer escribió:Es sabido que la mayoría de las operaciones con contratos de futuros son de cobertura de carteras y otra parte, la más pequeña, a la pura especulación.
¿Sabido porqué?. Lo pregunto con interés. ¿Se sabe de alguna forma fehacientemente esa proporción?. Yo, subjetivamente, diría que es más bien al contrario.
Luisfer escribió:Pero un mercado NO se mueve, moviendo el indice del futuro, se mueve en todo caso moviendo el contado y el indice del contado se mueve si se mueven los subyacentes, las acciones que componen ese índice; el futuro hará lo que haga el contado, no puede ser de otra manera.
Me sorprende esa seguridad. Me da, de verdad, que sabes más que yo, pero yo no tengo esa visión. La visión que das, es la versión ideal de los mercados, es decir; los índices evolucionan fruto solamente de la independiente compra-venta de acciones que, sin que ello esté contemplado por los compradores-vendedores, al ponderar cada activo en el índice, pues el índice se mueve más o menos, y vista la cotización del índice y de unas expectativas, cotiza su futuro. Esa es la visión directa, ideal, y creo que podriamos decir; superficial.

Si eso fuera así y nada más, no existiría el concepto de cesta, que ahora no lo oigo/veo, pero en los años 90 era corrientísimo en el IBEX, entre los operadores de mercado: "comprar (o vender) cestas de IBEX", esto es: operar el índice directamente, pasando de pensar en las acciones, las manejas porque SON el índice, pero esa forma de funcionar no busca operar el Santander o Inditex, busca el índice, y yo he visto en los años 90, que tenía contacto con alguna sala de operación, unas veces operar el índice como medida estratégica en espera de que el futuro reaccione, y lo contrario; operar futuros directamente y a resultas de la horquilla que se formaba, ponerse a operar el índice de contado (a base de cestas).

(Me he referido al IBEX porque es donde tengo testimonio directo, propio).

Es decir; unas veces, según condiciones de mercado y por necesidades de agillidad (es más rápido operar futuros que cestas de contado, que el índice), al menos antes, se empezaba por el índice y el futuro le seguía, o al revés.
Luisfer escribió:No digo que que algún momento se haya querido manipular el mercado haciendo que este suba o baje pero si lo hacen tendrá que ser a base de comprar y/o vender las acciones del indice. Al menos esto es lo que siempre he creido.
Saludos
Al final, aunque solo sea por arbitrajes, llega una traslación de los movimientos hasta el nivel de acciones, que puede empezar por éste, o por el futuro y en cadena llegar a las acciones.

Eso en cuanto a mecanismos. En cuanto a manipulación de los mercados, que es un tema diferente, por no extender más el mensaje, si interesa ya disertaríamos, creo que los mercados se pueden manipular y de hecho se manipulan todo lo que se puede por dos vías:

* Por las manos fuertes (los grandes movedores de dinero), dentro de un margen que se estrecha o agranda en función de varias condiciones de entorno. Esta vía es legal y justa, dentro de que el más fuerte puede mover un pedrusco que otros no podemos, y con ello hacer jugaditas como p. ej. las barridas de stops sin información privilegiada. El margen de maniobra en este caso nunca llega a poder "echar abajo (o arriba) algo" porque a alguien le da la gana, sin fundamentos, como intentaba hacer creer Zapatero, que decía que se atacaba a la prima de riesgo española por "los inmorales especuladores" como un "ataque". Nada de eso.

* Por manos fuertes y no tan fuertes, por operaciones de información privilegiada. P. ej.: (y se dijo que el siguiente ejemplo pudo ser verdad): "amigos y socios, me llamo Yorgos Papandréu, soy presidente de Grecia y voy a convocar un referendum para ver si nos quedamos en la UE o nos vamos sin pagar lo que se debe. Todavía no lo sabe nadie, pero cuando lo anuncie, ya sabéis cómo van a reaccionar los mercados. Sres., tomen posiciones (no olviden el nº de mi cuenta en Suiza :-D )". Otro ejemplo de este grupo: las barridas de stops con información privilegiada.

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corcha
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Re: ¿es que han cambiado el cuidador?

Mensaje por corcha »

Tarderday,
a parte de la buena info aportada por Luisfer y compañía, y que nos vale para enriquecernos a todos, yo quisiera volver a recordar algo que dije al final de mi contestación. "¿Realmente me importa a mi como home-trader quién mueva el mercado".
A mi personalmente no. Sólo me importa saber cuándo están ellos interviniendo. Me da igual sean fondos, broker, creadores de mercado...Y eso amigo se ve muy bien con el volumen. Les veo, e intento subirme en su dirección.
Mi operativa se vasa en el precio y el volumen. Valores del Chicago Mercantile Exchange (CME) que están regulados y el volumen ofrecido es el que es. No creo que mucha gente que invierta en futuros lo haga en el Ibex. El ibex es una castaña en ese aspecto. Si volumen, prohíben la apertura de cortos cuándo les da la gana...¿esto qué es?.
Mira, te adjunto un gráfico de la sesión de ayer tarde en el mini sp futuro. ¿Ves como empieza la sesión?. ¿Manos fuertes no?. Esas barras de volumen no las meto yo con 1 contrato, ¿no crees?. Pues ahí se hizo un larguillo bien majo. Ahora mira el MACD. Ni se entera, o lo hace tarde.
Observa los rectángulos. Ese es el volumen del rebaño, de la manada. Si eres profesional, y quieres subir el precio, ¿lo haces con ese volumen?. Cuándo llegan al 1864 le vuelve a gustar el nivel. El profesional vuelve a comprar.
¿Quiero con esto decir que se vaya a girar el mercado?. No necesariamente. Unas veces lo hará, otra necesitarán más puntos como ese de acumulación, para poder girarlo.
No critico los indicadores. Hay gente que se forra con ellos. Yo les utilicé durante 15 años. Quizá por eso ahora ya no les uso.
Si quieres ver cuándo entran las manos fuertes (sean las que sean) , volumen.
Ah, los mercados claro que están manipulados. Para que ellos ganen, muchos tenemos que perder, y eso lo hacen a través de la manipulación: Noticias, sacudidas...etc.
Un saludo
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Traderday
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Re: ¿es que han cambiado el cuidador?

Mensaje por Traderday »

bueno, a mi me da igual quien maneje, pero no me da igual si un dia es uno y otro dia es otro, porque varían sutilmente en la forma de mover el precio, y yo lo que hago es aprenderme sus "malas costumbres"

en cuanto al volumen, en mi caso no es tan importante porque uso barras de 10 segundos, y busco como mucho segunda onda, y la mayoria de veces primera onda solamente, por eso en mi caso el volumen queda muy repartido en varias barras, ya he probado a usarlo pero me hace perder tiempo, prefiero verlo directamente en la oscilacion de la barra, ahi ya se nota sin tener que tener el grafico del volumen puesto.

Por ejemplo quien opera con barras de 1 minuto ha de dejar pasar muchas "micro" ondas hasta que llega a alcanzar su objetivo que es mas grande que el que yo me marco, en estos casos si que el volumen sería mas efectivo mirarlo, pues las manos fuertes van a por ondas mas grandes (normalmente se mantienen en la posicion durante 3 microondas de media) y entonces si se les puede"ver", cuando cargan en las bajadas y cuando venden durante la parte final de las subidas

saludos

se me olvidaba, en tu caso el macd no se entera porque en 5 minutos es normal que no se vea nada con tiempo suficiente para pillarle la posicion, si lo configuras con parametros mas rapidos y reduces la diferencia entre macd y signal (la separacion entre lineas) veras que te avisa antes, pero vamos, deberías usar barras de 1 minuto como mucho(y aun asi sera un poco retrasado), otra cosa importante es que el macd este configurado con medias (weighted) ponderadas, porque no va bien con simples o exponenciales, da mas falsas señales.

Una puntualizacion general, no va por ti Corcha:
si yo voy a buscar 1 punto de ganancia, para que me interesa ver el grafico de dos dias enteros, si mi onda que me interesa va a durar 2 o 3 minutos como mucho, lo unico que consigo viendo mas grafico del necesario es obsesionarme con soportes y resistencias que estan muy lejos de la parte que me afecta a mi, por eso me centro en como mucho 1 o 2 horas anteriores y ya esta, a mi me va bien asi.

Logicamente si vas a buscar tramos largos, tienes que ver el grafico entero
Última edición por Traderday el 12 Mar 2014 11:15, editado 1 vez en total.
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corcha
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Re: ¿es que han cambiado el cuidador?

Mensaje por corcha »

Para cuándo quiero bajar a esos espacios temporales también utilizo el volumen, pero no pongo las velas en segundos, si no a 500 o 144 ticks.
Y si te das una vuelta por ahí, poner el gráfico en ticks parece ser que "es el gran secreto" de los profesionales.
A mi personalmente no me va.
Pero yo tengo muy claro una cosa. Si a ti (o a cualquiera) te va bien de esa manera, pues bravo por ti. Si es que es lo suyo. Como si aprieto el botón cada vez me lo diga un mono. El fin de esto es sacarle dinero al mercado. ¡Qué más da el sistema!.
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Traderday
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Re: ¿es que han cambiado el cuidador?

Mensaje por Traderday »

bueno, Saenz del Castillo siempre habla que el Tick es la minima expresion del movimiento y es el unico real, (pues el tick marca cada intercambio que se ha realizado, cada operacion entre la persona que vende y compra) lo demas claro, son agrupaciuones de ticks, y ya no es el movimiento original.

Los ticks directamente solo se pueden usar en acciones, por ejemplo en iberdrola, porque en el minisp por ejemplo se puede colgar el programa pues hay cientos de ticks por minuto a veces y no puede representarlos a tiempo, lo que suele pasar es que el mismo programa se los autoajusta y va mostrando 2 o 5 ticks por ejemplo en cuanto alargas un poco el tiempo visible del grafico, asi se reduce la carga de dibujar tanta minilinea.

Y no todos los programas de no ser que sean profesionales pueden mostrar los ticks, y los profesionales en las versiones sin tiempo real o delay (ejemplo visualchart), solo te permite barras de minutos si te bajas el fin de dia por la tarde, pues claro, habrian de pasarte muchisimos mas datos y todo eso es carga de memoria en un grafico de 1 dia entero por ejemplo.

saludos
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