[b]daykoku[/b] escribió:
Es decir Wikmar, esta es la fauna comercial de la que te hablo, entre otras cosas (el tema de los cursilistos y demás lo vamos a dejar cómo obvio)
...
Si alguien tiene buenas respuestas para esto ya se puede hacer los mil y uno inventos para ver si de verdad existe un patrón para tradear. Pero me temo que esto es cuestión de que o mojas y lo averiguas o miras otras cosas.
En primer lugar, muy buen aporte lo de porqué los prints en la cinta varían según el proveedor. Esto hizo tambalear las expectativas que estoy poniendo en esta para mí, nueva información y perspectiva. Parece, y menos mal, que ha sido explicado y superado por los que saben.
A mí, de momento, me parece que sí puede ser una fuente con un plus importante de información. En otros hilos he participado en debates sobre el volumen, y hemos hecho aproximaciones a si ese dato vale o no vale. Con esta nueva dimensión, y a falta de mayor conocimiento y experiencia, creo que es un dato que puede valer solo si lo ves en plan radiografía de cada vela. Si lo ves como dato de la vela a secas, probablemente confunda más veces que indique algo.
Que a cada fuente de conocimiento se apunta la fauna comercial, vendecursos y demás, está claro. Sé que no lo dices por DTP y Luisfer, sino por otros, pero doy mi opinión de que no es el caso. De Luisfer, no sé si ofrece algo en algún sitio, pero DTP, he mirado por ahí, y tiene una web donde ofrece servicios, que MUY dignamente ni ha mencionado por aquí. Es más, entiendo que mucha de la información que ha brindado por aquí generosamente, es parte de su oferta comercial, y ni siquiera se ha/n apuntado a algo que voy a proponer yo mismo. A Luisfer le veo en la misma línea.
[b]Luisfer[/b] escribió:Wikmar escribió:
¿Sabéis si hay algún sitio donde se pueda ver el perfil de cada día, aunque sea a sesión cerrada, o por lo menos el delta de cada sesión (me interesarían al menos, los mercados FDAX y FSP500, quizá tb el NASDAQ)?.
Gracias
S2
No lo sé Wikmar... Si te puede valer para observar alguna cosa te puedo pasar alguna captura, escríbeme un privado.
Saludos
Muchas gracias (lo que decía antes...).
Se me ocurre una cosa. Yo, a cortísimo plazo, veo utilidad en los Footprint Charts por sesiones. No me hace falta histórico, con ir día a día pudiendo ver el Footprint Chart (FC) de sesión (a sesión ya cerrada) de unos cuantos mercados que sigo (alguno más de los que dije), vería si como parece, puedo tener un plus de información para las conclusiones que todos actualizamos todos los dias sobre los mercados, donde el volumen me viene siendo un dato "enigmático". No me extrañaría que hubiera más colegas en situación parecida.
Y propongo. ¿Porqué no os planteáis,
DTP /
Luisfer, ofrecer Footprint Charts de unos cuantos mercados, a final de sesión, a cambio de algún cobro?. Evidentemente, la elaboración os la hacen vuestras plataformas e indicadores. La compensación sería más bien por la esclavitud de tener que generarlas y ponerlas en algún sitio. Eso como opción base. Luego, sería un valor añadido vuestro análisis sobre el FC. Incluso, por mi parte, en caso de pago por suscripción, comprendería que algunos días, por los motivos que fuera, no se diera el servicio (para estar todo compensado, debería ser precio módico). Y si el pago fuera por gráfico, menos problema; no hay gráficos, no se paga.
Dejo ahí la idea.
De todas formas, antes de plantearse lo anterior; ¿Qué comentáis sobre los FCs de sesiones?. ¿Se puede ver un posicionamiento, no sé si casi siempre, solo a veces, o casi nunca, de la fuerza predominante?, ¿Los días con pico de volumen tienen salsa propia en los FCs, o necesitan o se refuerzan con la información de sesiones previas?.
Otra curiosidad; hace poco comentamos en un hilo sobre un pincho (spike), que se produjo en FDAX el pasado 6-2-14
viewtopic.php?f=4&t=17658&p=198809#p198809
comentaba el compañero cls: "Todo el spike ocurre en el mismo instante (de segundos nada, ves segundos porque es la granularidad temporal que maneja tu soft: TS, VC, Ninja, meta, etc). Rithmic por ejemplo envía quotes del CME con info del microsegundo (y aún así hay conflictos por colisión de threads en donde se mezclan eventos del Time&Sales y del OrderBook y te tienes que buscar la vida para reordenar el datafeed original, y digo bien ... reordenar el flujo de datos original que envía el CME porque tiene errores. Con eurex pasará lo mismo).
No te digo nada, si pretendes hacer un análisis de lo que ocurre en un spike con quotes cuyo timestamp viene en segundos. Simplemente no podrás deshacer el desorden de toda la información, estará toda mezclada...".
(sacado de
viewtopic.php?f=4&t=17658&start=45#p198842)
¿Obtenéis información fiable de la ejecución de órdenes en esas situaciones (tanto en el FC, como en el Time & Sales)?.
S2
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