Hola Gratil
Estáis tomando mucho interés a una respuesta a Rafa y me pregunto cómo puede tener tanto interés mis opiniones a una pregunta de otro forero, es que me hago cruces porque no veo que sobre la opinión de otros se ponga tanto interés en demostrar que esas opiniones sean más o menos acertadas.
De manujuan lo entiendo porque va en su carácter de cuestionar todo, pero de ti Gratil no lo entiendo.
Mis opiniones podrán ser más o menos acertadas, lo que no comprendo es ese interés en demostrar que una opinión sea más o menos acertada, si solo es mi opinión, como la de cualquiera, y si contesto a un determinado forero lo que pienso sobre un determinado tema, solo es mi opinión, una más, ni más especial ni menos que la de cualquiera. Si aquí se tratara de analizar cada opinión que se dé como lo estáis haciendo en este caso, os aseguro que no escribiría nadie porque nadie es perfecto y si se trata de buscarle fallos los tiene todo el mundo y con esto no me entendáis mal que no cedo ni un apice de mis opiniones, que haya que matizar algún detalle, eso nadie lo discute.
Desde un principio he dicho que los CFDs no son perfectos y buscáis el error en que el coste operativo es más alto que en forex, pero en ese coste operativo hay que tener en cuenta el riesgo sistémico que no es el mismo en un mercado regulado comparándolo al forex
Y podéis mostrar unos estudios donde el coste operativo sea más bajo en forex, lo que no muestra ese estudio es el sobrecoste por riesgo oculto
Para aclarar este punto de una vez:
El coste operativo de un activo depende de las variables que conmuten, porque hay muchas formas de estimar el coste operativo, si solo se tiene en cuenta el spread, no se están tomando en cuenta otros costes ocultos. Esos datos que mostráis son datos sesgados que no tienen ninguna validez
Y ya me da exactamente igual que el coste operativo sea mayor o menor en los CFDs porque en todo caso solo es una de las razones y habrá que tener en cuenta el riesgo sistémico y no vamos a llegar a consenso porque ahora parece que el forex es un nido de angelitos donde es más fácil ganar jejeje , solo hay que leer en este mismo foro las perrerías que se gastan por el forex cuando la gente se queja .
Confundes opiniones en una respuesta con afirmaciones alegres que calificas de FALSAS
Yo creo que esas calificaciones que haces si son alegres, porque yo podre tener más o menos argumentos, mejores o peores, estar acertado no, pero tú no puedes demostrar que esas opiniones sean falsas en el momento que lo haces desde tus sesgos y con parcialidad sin tener en cuenta toda la información, por lo tanto decir que la opinión de otro es falsa es aventurado cuando no se tiene toda la información, puedes decir que discrepas que no es lo mismo que decir que es falso.
En el anterior post decías que yo intentaba manipular tu respuesta, los hechos son que el que manipulo la información fuiste tú lo presentes ahora como quieras al incluir las materias primas con los índices para comparar la volatilidad de forex.
Para mi esto es mucho más grave que el que yo pueda estar errado o acertado en mis opiniones, sin embargo a ese desliz por llamarlo de alguna manera, tu a eso por tu respuesta no le das importancia y sigues con la campaña de las falsedades en mis opiniones, lo curioso es que hasta de ahora las falsedades están demostradas precisamente en quien acusa, pero ya estoy acostumbrado a estas historias, no les doy más importancia siempre que no se repitan en el tiempo con la misma persona, si algo valoro es la honestidad intelectual en un foro.
Sobre la volatilidad
Yo he puesto que entiendo por volatilidad, la volatilidad que aquí interesa como medida de riesgo con un enlace a Wikipedia, si tu concepto de volatilidad es otra y tomas otros indicadores para medirla deberías explicar que volatilidad estas midiendo y que usas para medirla porque me extraña mucho que defiendas que el forex es menos volátil que los índices
Yo la volatilidad la entiendo como una medida de riesgo, recorrido del precio x unidad de tiempo
El forex con las materias primas es de lejos más volátil que los índices, pero es que aunque no fuera así porque entendemos la volatilidad diferente, si lo que yo defiendo es la operativa sobre los índices menos volátiles, que tu me pongas una comparación del SP500 + NIMEX sobre forex es que no que no puedo entenderlo sin aplicarte intencionalidad. Podremos discrepar en como medir la volatilidad o en el concepto de volatilidad y no pasa nada, pero hombre, juguemos limpio y seamos coherentes que no se trata de ganar un millón donde todo vale, que estamos hablando en un foro público y sobre unas opiniones a terceros que os las estáis tomando con demasiado énfasis en demostrar que son FALSAS y no es el primer pollo en el que me veo envuelto con manujuan, que tu salgas en su apoyo no es mi problema, tu sabrás porque lo haces, cuando esos problemas me afectan la cosa cambia, puedo ser mucho más crítico de lo que lo estoy siendo, pero no va con mi forma de ser .
Si yo desde un principio defiendo la operativa de los índices menos volátiles, si me comparas los pares más líquidos con las materias primas y el SP500, no veo donde está la coherencia en esa comparación para asegurar que los índices son más volátiles que el forex. Claro que son más volátiles, el sp500 lleva un multiplicador de 50 y las materias primas son activos similares a los pares exóticos con volatilidades altísimas, por supuesto que te tiene que salir la volatilidad más alta pero sin una pizca de objetividad porque metes las materias primas con los índices.
Dices que no aporto pruebas
Vamos a ver si las he puesto o no quieres verlas
Uno de los puntos que defiendes y dices que no es cierto es el deslizamiento por la ampliación de la horquilla, defiendes que es similar en forex que en los CFDs.
He puesto que existe la opción DMA( acceso directo a mercado) donde la manipulación de las horquillas no es posible, si esto es así el deslizamiento en forex y CFDs no es similar como defiendes .
Sobre esto no dijiste nada como si no lo hubiera escrito
El riesgo sistémico en forex no se puede comparar con el riesgo en mercados regulados, todas esas trampas que se observan en forex, no se ven en mercados regulados
El coste operativo lleva implícito el coste de la operación media incluido errores de plataformas, deslizamientos, spread - comisiones , trampas de los bróker y el riesgo sistémico
Si tomamos un determinado bróker por el spread que ofrece, los hay que ofrecen spread muy reducidos, pero eso no significa que ese bróker sea más barato porque hay que tener en cuenta los deslizamientos, fiabilidad y servicios de ese bróker cuando la volatilidad intradia sube y las trampas que haga etc….
Con acceso directo a mercado y a un mercado regulado, las garantías de las ejecuciones en trasparencia no son comparables a operar un mercado no regulado donde los bróker cocinan las ordenes y estiran la horquilla a conveniencia
Esto son hechos contrastables
Que más pruebas quieres, que te muestre un bróker con spread sobre CFDs súper baratos, con eso no se demuestra nada si me meten el leñazo por otro lado porque eso también es un coste operativo.
Dices que el coste operativo es cuantificable, lo es pero para cada broker y para todos no es el mismo y dependerá de que criterio sigamos para evaluar ese coste operativo
Como valoramos el coste operativo, como te convenga a ti o como me interese a mi?
¿Quién tiene la facultad de marcar el criterio a seguir?.........¿ la tienes tú, manujan , yo o ninguno?
¿Cómo puedes decir que mis opiniones son falsas si no puedes demostrarlo ?
Sobre barridas de stop, hombre que tu minimices su importancia en forex es respetable, pero si se trata de evaluar el riesgo de la operativa, ese riesgo es alto y en mi opinión es un error minimizarlo. Si como das a entender en los índices el riesgo es el mismo, no entiendo para que están regulados los mercados si el riesgo es el mismo si no están regulados.
Hay que profundizar en que instrumentos regulan cada mercado y que pueden o no hacer los creadores de mercado porque las limitaciones en eurex no son las mismas que en forex en cuanto a los grados de libertad de los cradores de mercado. En eurex están identificados con reglas claras y supervisadas, en forex cada banco es un creador de mercado, cualquier institución financiera con capital suficiente actúa a su antojo comprando y vendiendo y los bróker sin perderlos de vista porque tienen acceso a información que nosotros no tenemos en cuanto a las órdenes que hay en un momento dado en el mercado
El riesgo sistémico de un determinado activo dices que hay que tenerlo en cuenta pero no lo valoras si equiparas el forex con mercados regulados, que sea difícil de cuantificar es evidente, pero que el riesgo no es el mismo es una obviedad
Y mis opiniones son falsas y las vuestras ciertas.
Sacabo la fiesta.
saludos
Opinion curso y estrategia de Francisca Serrano
Re: Opinion curso y estrategia de Francisca Serrano
El comercio diario es el juego del diablo. Te prometieron una olla de oro pero terminarás perdiendo tu alma. 
Re: Opinion curso y estrategia de Francisca Serrano
Hermess, parate un poquito hombre.
Asume los sinsentidos que vas comentando y no entafarres mas el hilo.
No te inventes cosas ni líes a la gente con esas parrafadas. No sabes de lo que hablas.
No existen los cfds sobre índices con acceso directo a mercado DMA.
Ese término aplica p. Ej. a cfds sobre acciones, pero no sobre índices porque no puede ser que tu operes 12.000 nominales con un cfd sobre el DAX y que te ofrezcan ningún acceso al mercado de futuros donde se negocian contratos de doscientos y pico mil de euros cada uno. Piensa un poco por favor.
Todos nos equivocamos, no pasa nada por reconocerlo. Llevas unos posts que son un despropósito que sigues engordando a cada uno que escribes.
Asume los sinsentidos que vas comentando y no entafarres mas el hilo.
No te inventes cosas ni líes a la gente con esas parrafadas. No sabes de lo que hablas.
No existen los cfds sobre índices con acceso directo a mercado DMA.
Ese término aplica p. Ej. a cfds sobre acciones, pero no sobre índices porque no puede ser que tu operes 12.000 nominales con un cfd sobre el DAX y que te ofrezcan ningún acceso al mercado de futuros donde se negocian contratos de doscientos y pico mil de euros cada uno. Piensa un poco por favor.
Todos nos equivocamos, no pasa nada por reconocerlo. Llevas unos posts que son un despropósito que sigues engordando a cada uno que escribes.
Re: Opinion curso y estrategia de Francisca Serrano
En eso hay que darle parte de razón a manu has desvirtuado el objetivo y hasta el propio concepto de volatilidad de manera que nos hemos ido por las ramas y cada uno parece que se ha inventado unas bases para definir cada concepto y en base a esas mismas bases cada uno poseer la razón...
No debería de ser así aquí cada uno se tiene que ceñir a las reglas del mercado y ser realista si piden consejo sobre iniciación y mercados seamos sensatos y objetivos no demos nuestra razón y admitamos cuando nos equivocamos. Lo que yo entiendo que quiere decir hermes es que en intradia los indices tienen menos ruido, entiendase este como el numero de cambios de dirección erraticos dentro de un mismo periodo, en lugar de decir que tienen menos volatilidad que al fin y al cabo es el rango comprendido entre el máximo y mínimo de un periodo de tiempo determinado, por ejemplo un dia. Hay que decir que existe cierta relación inversa entre ruido y volatilidad de manera que si tenes más cambios de dirección dentro de un mismo periodo es más dificil que se se de un movimiento en una sola dirección y por consiguiente la volatilidad en el periodo superior será menor, al menos de forma general es así. Es por ello, que el forex es caracterizado, no siempre, por tener más ruido y menos volatilidad mientras que los indices tienen menos ruido y más volatilidad.
Evidentemente si partimos de eso deberíamos plantearnos que preferimos tradear si el ruido intradia o la volatilidad general si buscamos volatilidad me voy al indice si busco ruido para entrar en extremos intradiarios buscaría forex. Si alguien tiene idea de que es más fácil para empezar que lo diga yo a voz de pronto no sabría decirlo.
Lo que si matizaría es que se tenga mucho cuidado en los indices sobre todo ya que según ví por ahí en un documental el trading de alta frecuencia está produciendo algo conocido como caídas súbitas que consiste en colapsar el mercado en una dirección sin encontrar contraparte no encontrando liquidez y desplomandose sin razón aparente. Un ejemplo de eso ocurrió el 6 de mayo de 2010 donde el dow jones cayó un 10% en cuestión de 5 minutos para recuperarse después. Ese mismo día la cotización de la multinacional P & G perdió la mitad de su cotización de golpe y nadie entendía por qué ya que fue por especulación pura. Lo cual nos dice que es sumamente peligroso cuando no hay una razón objetiva detrás.
No debería de ser así aquí cada uno se tiene que ceñir a las reglas del mercado y ser realista si piden consejo sobre iniciación y mercados seamos sensatos y objetivos no demos nuestra razón y admitamos cuando nos equivocamos. Lo que yo entiendo que quiere decir hermes es que en intradia los indices tienen menos ruido, entiendase este como el numero de cambios de dirección erraticos dentro de un mismo periodo, en lugar de decir que tienen menos volatilidad que al fin y al cabo es el rango comprendido entre el máximo y mínimo de un periodo de tiempo determinado, por ejemplo un dia. Hay que decir que existe cierta relación inversa entre ruido y volatilidad de manera que si tenes más cambios de dirección dentro de un mismo periodo es más dificil que se se de un movimiento en una sola dirección y por consiguiente la volatilidad en el periodo superior será menor, al menos de forma general es así. Es por ello, que el forex es caracterizado, no siempre, por tener más ruido y menos volatilidad mientras que los indices tienen menos ruido y más volatilidad.
Evidentemente si partimos de eso deberíamos plantearnos que preferimos tradear si el ruido intradia o la volatilidad general si buscamos volatilidad me voy al indice si busco ruido para entrar en extremos intradiarios buscaría forex. Si alguien tiene idea de que es más fácil para empezar que lo diga yo a voz de pronto no sabría decirlo.
Lo que si matizaría es que se tenga mucho cuidado en los indices sobre todo ya que según ví por ahí en un documental el trading de alta frecuencia está produciendo algo conocido como caídas súbitas que consiste en colapsar el mercado en una dirección sin encontrar contraparte no encontrando liquidez y desplomandose sin razón aparente. Un ejemplo de eso ocurrió el 6 de mayo de 2010 donde el dow jones cayó un 10% en cuestión de 5 minutos para recuperarse después. Ese mismo día la cotización de la multinacional P & G perdió la mitad de su cotización de golpe y nadie entendía por qué ya que fue por especulación pura. Lo cual nos dice que es sumamente peligroso cuando no hay una razón objetiva detrás.
Re: Opinion curso y estrategia de Francisca Serrano
Hombre manujuan, tengo que darte la razón en ese punto, mi bróker solo me ofrece DMAsobre dividas y acciones de la mayoría de mercados mundiales, lo cual no rebaja nada el riesgo del forex y si cometo un error me veras reconocerlo, alguno no puede decir lo mismo.
sk_c7
¿A qué objetivo te refieres y que he desvirtuado del concepto de volatilidad?
sk_c7
“has desvirtuado el objetivo y hasta el propio concepto de volatilidad”
¿A qué objetivo te refieres y que he desvirtuado del concepto de volatilidad?
El comercio diario es el juego del diablo. Te prometieron una olla de oro pero terminarás perdiendo tu alma.
Re: Opinion curso y estrategia de Francisca Serrano
Buenas tardes,
Midas como midas la volatilidad es más alta en indices que en forex. Cuando pasé mi medida expliqué como la había obtenido. Me dijiste algo así como que sea honesto e incorpore el EUROSTOXX50, lo incorporo y resulta que es más volátil que el SP500. Por cierto, no has hecho ningún comentario en tu extenso post a esta medición que tu reclamabas para comparar con los pares y sigues insistiendo en que metí el NYMEX para manipular, cuando desde el principio dije que eran los activos que yo opero y cómo se había obtenido la medición, que por cierto cuadra perfectamente con la definición de Wikipedia.
En cuanto al coste operativo, te puedo hablar de mis costes y te puedo decir que el SP500 en CFDS es más del triple que el EURUSD y aquí asumo todos los costes tanto los explícitos como los implicitos.
Que digas es más dificil operar forex que indices, vale lo tomo como una opinión. Pero cuando tus comentarios son medibles y cuantificables no son opiniones son o VERDADERO O FALSO.
Para mí este tema se ha acabado, que cada uno saque sus conclusiones.
Saludos
Midas como midas la volatilidad es más alta en indices que en forex. Cuando pasé mi medida expliqué como la había obtenido. Me dijiste algo así como que sea honesto e incorpore el EUROSTOXX50, lo incorporo y resulta que es más volátil que el SP500. Por cierto, no has hecho ningún comentario en tu extenso post a esta medición que tu reclamabas para comparar con los pares y sigues insistiendo en que metí el NYMEX para manipular, cuando desde el principio dije que eran los activos que yo opero y cómo se había obtenido la medición, que por cierto cuadra perfectamente con la definición de Wikipedia.
En cuanto al coste operativo, te puedo hablar de mis costes y te puedo decir que el SP500 en CFDS es más del triple que el EURUSD y aquí asumo todos los costes tanto los explícitos como los implicitos.
Que digas es más dificil operar forex que indices, vale lo tomo como una opinión. Pero cuando tus comentarios son medibles y cuantificables no son opiniones son o VERDADERO O FALSO.
Para mí este tema se ha acabado, que cada uno saque sus conclusiones.
Saludos
Re: Opinion curso y estrategia de Francisca Serrano
Esta claro que el concepto de volatilidad difiere entre Hermess y los demas.Nunca pense que un hilo sobre la inclita Francisca serrano podria derivar en esto.
Re: Opinion curso y estrategia de Francisca Serrano
No jda.jda escribió:Esta claro que el concepto de volatilidad difiere entre Hermess y los demas.Nunca pense que un hilo sobre la inclita Francisca serrano podria derivar en esto.
El concepto de volatilidad de Hermess es el que él mismo ha sugerido de la wikipedia
Y en relación a esta definición le he puesto un par de enlaces donde salen unas tablas donde no verás al SP como uno de los índices mas volátiles del mundo, porque resulta que es de los menos volátiles. Entre otras cosas porque lo componen 500 empresas de todo tipo y tamaño, de manera que será menos volatil que el Stoxx con 50 europeas, y este a su vez será menos volátil que el IBEX.Hermess escribió:"“En matemática financiera, la volatilidad es una medida de la frecuencia e intensidad de los cambios del precio de un activo o de un tipo definido como la desviación estándar de dicho cambio en un horizonte temporal específico. Se usa con frecuencia para cuantificar el riesgo del instrumento. La volatilidad se expresa típicamente en términos anualizados y puede reflejarse tanto en un número absoluto (50$ ± 5$) como en una fracción del valor inicial (50$ ± 10%).”
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Volatilidad_(finanzas)"
Es de sentido común.
No es cosa de meigas, es algo perfectamente medible.
He linkado dos tablas donde aparecen los distintos índices en términos anualizados.
Hemos usado un indicador de volatilidad como el ATR al que le puedes cambiar los parametros para ponerlo en diario, horario, a minutos. O en lugar de los últimos 14 periodos que trae por defecto poner los 100 que pone Gratphil... ¡Vamos! que lo puedes poner a tu antojo y resulta que se confirma lo que decimos. Y es que el SP es más volátil de largo que el eurusd o que el usdjpy, y el Stoxx pues todavía más.
Y es que resulta que Hermess dice que el Stoxx es menos volátil que SP cuando se puede comprobar de varias manera que ha sido al revés en estos últimos años.
Ahora mismo el VIX marca 15 y el Vstoxx marca 22, y se puede ver la gráfica de ambos y compararla a lo largo del tiempo.
No hay lugar a ambigüedad en este tema. Ni cabe el buenismo de "todos tenemos razón".
No es un asunto que se preste de ningún modo a diferentes interpretaciones porque nos estamos ajustando precisamente a la definición que él mismo ha colgado sobre "volatilidad".
Su razonamiento es que para él, las divisas son más volátiles que los índices (y dice que comparemos con el Stoxx y no con el SP saliendo todavía más perjudicado) porque esto es así y resulta obvio en si mismo según su creencia y punto pelota ¿?
O que no precisa demostrar nada porque hasta su hijo no nacido lo tiene claro.
Menos mal que Gratphil dio un paso adelante, porque sino a mi me hubieran linchado y quien fuera que se leyera el hilo se habría ido con una empanada de tres pares de narices.
Última edición por manujuan el 29 Nov 2015 22:58, editado 1 vez en total.
Re: Opinion curso y estrategia de Francisca Serrano
¡CORRECTO!Gratphil escribió: Que digas es más dificil operar forex que indices, vale lo tomo como una opinión. Pero cuando tus comentarios son medibles y cuantificables no son opiniones son o VERDADERO O FALSO.
Es así de simple, y no hay que tener ningún miedo a decir las cosas ni a que la gente se enfade por decirlas. Ni mucho menos se está insultando a nadie.
Ya salía jda con el buenismo y amiguismo fácil del "todos tenemos razón y son distintas interpretaciones".
Mire usted ¡NO!
- "Aquí hay una persona que tiene un lio tremendo y que mezcla conceptos." "Unos argumentan, razonan y demuestran, y otro tira de falacias"
Vaya manía por quedar bien con todo el mundo a expensas del bien común que debería de ser el aclarar las cosas.
Se dicen de la mejor manera posible, y a nadie le tiene porqué parecer mal.
No pasa nada por equivocarse, eso es humano. El problema viene por el empecinamiento, la falta de raciocinio y la necedad, y eso no se puede defender.
Re: Opinion curso y estrategia de Francisca Serrano
que grande la francisca.
No tienen las opciones un indicador de volatilidad? jj XDD
No tienen las opciones un indicador de volatilidad? jj XDD
"En cada movimiento de un tick, el mundo se divide en ganadores y perdedores"
Re: Opinion curso y estrategia de Francisca Serrano
Hola Gratphil
No creo que tus costes sean extrapolables a todos, y claro que los puedes asumir y todos podemos hacerlo o no operamos, que se lo digan a la pillada del franco suizo a ver cómo les salió a esos los costes de operativa en forex.
Los cfd del SP 500 suelen ser de los más caros y no veo porque ese interés en el SP500 cuando es de los índices más difíciles de operar.
Los hay bastantes más baratos en otros índices, yo opero el dax con similar spread que el euro, 1 punto en sesión diurna, asi que no veo que en este caso sea el triple y los hay todavía más baratos con 0,6 de spread,………………. ¿esto es falso y lo tuyo verdadero?
¿Tengo que tomar tu coste como válido y el mío no sirve y es falso?
Mi coste es falso y el tuyo verdadero jejeje, que vara de medir tenemos Gratphil
Ya reconocerás si quieres que al calificar de falsas mis opiniones estabas en error a la vista de estos datos. Discrepar podemos, pero falsedades ni una conscientemente.
Venga ya Hombre, quí cuando queréis todo es blanco o negro
Los costes operativos vuelvo a repetir que solo por el spread, es estimar el falso el coste operativo porque hay otros elementos de riesgo que hay que incluirlos en ese coste y tú no lo haces y ahora compara mis costes con los tuyos y elige cual es verdadero o falso.
Sobre la volatilidad no da igual cómo se mida, yo he dicho claramente como la entiendo y no me sale para nada más alta en índices que el forex, pero claro habrá que ver que activos tomas de muestra y los que tomo yo y si la medimos igual porque no creo que sea así y lo vamos a ver rápido porque manujuan desojo la margarita aclarando mucho el tema
Manujuan
Vamos a ver si dejamos de liarlo todo y aclaramos con tranquilidad porque estas mezclando volatilidades jejeje, la que has liado manujan jejeje,
El vix, ese indicador mide la volatilidad implícita del mercado de opciones del sp500
Estas mezclando volatilidad implícita con volatilidad histórica , el ATR no mide la misma volatilidad que mide el Vix, no puedes tomar lecturas de uno u otro como te convenga porque no miden lo mismo
POR ATR ES IMPOSIBLE QUE TE SALGA MAS ALTO EL STXX50 QUE EL EURO
¿ Sabes porque?
Porque lleva prácticamente mitad de rango y precisamente ese indicador mide el rango por unidad de tiempo
El ATR del euro de las ultimas 250 sesiones esta en: 96,4
El ATR del stxx50 de las ultimas 250 sesiones esta en: 56,65
A ver qué explicación dais aquí porque lleváis todo el hilo con este lio que os habéis montado y ya casi me hacíais dudar jejeje y ahora ya has destapado el pastel amigo manujuan
No me digáis que me invento esos graficos con esos valores porque ya seria el colmo.
Jejeje, me gustaría ver tu cara cuando leas este post
No creo que tus costes sean extrapolables a todos, y claro que los puedes asumir y todos podemos hacerlo o no operamos, que se lo digan a la pillada del franco suizo a ver cómo les salió a esos los costes de operativa en forex.
Los cfd del SP 500 suelen ser de los más caros y no veo porque ese interés en el SP500 cuando es de los índices más difíciles de operar.
Los hay bastantes más baratos en otros índices, yo opero el dax con similar spread que el euro, 1 punto en sesión diurna, asi que no veo que en este caso sea el triple y los hay todavía más baratos con 0,6 de spread,………………. ¿esto es falso y lo tuyo verdadero?
¿Tengo que tomar tu coste como válido y el mío no sirve y es falso?
Mi coste es falso y el tuyo verdadero jejeje, que vara de medir tenemos Gratphil
Ya reconocerás si quieres que al calificar de falsas mis opiniones estabas en error a la vista de estos datos. Discrepar podemos, pero falsedades ni una conscientemente.
Venga ya Hombre, quí cuando queréis todo es blanco o negro
Los costes operativos vuelvo a repetir que solo por el spread, es estimar el falso el coste operativo porque hay otros elementos de riesgo que hay que incluirlos en ese coste y tú no lo haces y ahora compara mis costes con los tuyos y elige cual es verdadero o falso.
Sobre la volatilidad no da igual cómo se mida, yo he dicho claramente como la entiendo y no me sale para nada más alta en índices que el forex, pero claro habrá que ver que activos tomas de muestra y los que tomo yo y si la medimos igual porque no creo que sea así y lo vamos a ver rápido porque manujuan desojo la margarita aclarando mucho el tema
Manujuan
“Hemos usado un indicador de volatilidad como el ATR al que le puedes cambiar los parametros para ponerlo en diario, horario, a minutos. O en lugar de los últimos 14 periodos que trae por defecto poner los 100 que pone Gratphil... ¡Vamos! que lo puedes poner a tu antojo y resulta que se confirma lo que decimos. Y es que el SP es más volátil de largo que el eurusd o que el usdjpy, y el Stoxx pues todavía más.
Y es que resulta que Hermess dice que el Stoxx es menos volátil que SP cuando se puede comprobar de varias manera que ha sido al revés en estos últimos años.
Ahora mismo el VIX marca 22 y el Vstoxx marca 15, y se puede ver la gráfica de ambos y compararla a lo largo del tiempo.
No hay lugar a ambigüedad en este tema. Ni cabe el buenismo de "todos tenemos razón".
No es un asunto que se preste de ningún modo a diferentes interpretaciones porque nos estamos ajustando precisamente a la definición que él mismo ha colgado sobre "volatilidad".”
Vamos a ver si dejamos de liarlo todo y aclaramos con tranquilidad porque estas mezclando volatilidades jejeje, la que has liado manujan jejeje,
El vix, ese indicador mide la volatilidad implícita del mercado de opciones del sp500
Estas mezclando volatilidad implícita con volatilidad histórica , el ATR no mide la misma volatilidad que mide el Vix, no puedes tomar lecturas de uno u otro como te convenga porque no miden lo mismo
POR ATR ES IMPOSIBLE QUE TE SALGA MAS ALTO EL STXX50 QUE EL EURO
¿ Sabes porque?
Porque lleva prácticamente mitad de rango y precisamente ese indicador mide el rango por unidad de tiempo
El ATR del euro de las ultimas 250 sesiones esta en: 96,4
El ATR del stxx50 de las ultimas 250 sesiones esta en: 56,65
A ver qué explicación dais aquí porque lleváis todo el hilo con este lio que os habéis montado y ya casi me hacíais dudar jejeje y ahora ya has destapado el pastel amigo manujuan
No me digáis que me invento esos graficos con esos valores porque ya seria el colmo.
“Se dicen de la mejor manera posible, y a nadie le tiene porqué parecer mal.
No pasa nada por equivocarse, eso es humano. El problema viene por el empecinamiento, la falta de raciocinio y la necedad, y eso no se puede defender.”
Jejeje,
me gustaría ver tu cara cuando leas este post- Adjuntos
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El comercio diario es el juego del diablo. Te prometieron una olla de oro pero terminarás perdiendo tu alma.
Re: Opinion curso y estrategia de Francisca Serrano
Hermess,
Lo siento pero tengo que volver a intervenir.
Francamente me ha dado mucha pena tu post.
Cuando comparas el ATR de un activo con otro, lo que te deberías haber dado cuenta es que hay que normalizarlo. ¿Como se normaliza? pues dividiendo el ATR por el valor absoluto del precio del activo y multiplicarlo por 100 para dejarlo en términos porcentuales. Lo lógico es divdir el ATR de 250 por el precio del activo medio de 250 días. Para simplificar vamos a coger el precio de cierre.
EURUSD (0.00964/1.05888)*100= 0.91%
STXX50 (56.165/3489.5)*100=1.61%
En definitiva que con los gráficos que has puesto y con la medida que has utilizado el STXX50 es casi un 77% más volatil que el EURUSD.
Te digo lo mismo con la horquilla 1 pip de euro no es lo mismo que 1 punto del STXX50.
Saludos
Lo siento pero tengo que volver a intervenir.
Francamente me ha dado mucha pena tu post.
Cuando comparas el ATR de un activo con otro, lo que te deberías haber dado cuenta es que hay que normalizarlo. ¿Como se normaliza? pues dividiendo el ATR por el valor absoluto del precio del activo y multiplicarlo por 100 para dejarlo en términos porcentuales. Lo lógico es divdir el ATR de 250 por el precio del activo medio de 250 días. Para simplificar vamos a coger el precio de cierre.
EURUSD (0.00964/1.05888)*100= 0.91%
STXX50 (56.165/3489.5)*100=1.61%
En definitiva que con los gráficos que has puesto y con la medida que has utilizado el STXX50 es casi un 77% más volatil que el EURUSD.
Te digo lo mismo con la horquilla 1 pip de euro no es lo mismo que 1 punto del STXX50.
Saludos
Última edición por Gratphil el 30 Nov 2015 01:42, editado 1 vez en total.
Re: Opinion curso y estrategia de Francisca Serrano
Hola
Te contesto rápido Gratphil, hoy ando liado y no tengo tiempo, en otro momento te contesto con más tiempo en detalle si no ves esto claro
Yo he sido claro al definir la volatilidad varias veces : recorrido del precio x unidad de tiempo y para mi eso es una medida de riesgo dicho repetidas veces.
He dicho que podía ser que no midiéramos igual la volatilidad y contestaste que daba igual como la midiéramos. Ok, ahora llegamos al problema
Si cocinamos el valor absoluto del ATR vamos a tener lecturas contradictorias porque no se corresponden con el riesgo real
Si comparamos el riesgo del stxx 50 frente al euro, en valores absolutos de ATR sale el riesgo real por la diferencia en pip y la volatilidad real de ese activo frente a otro expresado en recorrido del precio x unidad de tiempo, esa lectura no miente, si el euro tiene un ATR diario de 95 pip ese es el riesgo de ese activo porque si abro una operación al inicio de sesion y se va en direccion contraria y recorre ese rango medio de ATR, perderé los pip de ese rango por el multiplicador que lleve el contrato
Si tomamos valores relativos no nos dara el riesgo teorico estimado real por ATR en pip
Y si comparamos el riesgo de un activo frente a otro en base a la volatilidad por ATR
si no lo haces en términos absolutos, esa lectura miente porque no refleja el riesgo real que es la diferencia del recorrido del precio en la misma unidad de tiempo.
En esos mismos enlaces que colgó manijuan, hay una calculadora de la volatilidad de forex expresada en valores absolutos en pip y en valores relativos
Si tomamos el valor relativo puedo llegar a conclusiones erróneas como que la libra/ dólar sea menos volátil que el euro/ dólar por ejemplo, cuando la volatilidad de la libra es sobradamente mayor y lo mismo puede ocurrir con las materias primas, el valor relativo puede ser bajo y el recorrido en pip alto, lo cual es contradictorio para estimar el rieso comparando dos activos como esta ocurriendo en este ejemplo del euro frente al stxx50, porque el riesgo del euro es más alto por mucho que cocinemos el ATR
Saludos
Te contesto rápido Gratphil, hoy ando liado y no tengo tiempo, en otro momento te contesto con más tiempo en detalle si no ves esto claro
Yo he sido claro al definir la volatilidad varias veces : recorrido del precio x unidad de tiempo y para mi eso es una medida de riesgo dicho repetidas veces.
He dicho que podía ser que no midiéramos igual la volatilidad y contestaste que daba igual como la midiéramos. Ok, ahora llegamos al problema
Si cocinamos el valor absoluto del ATR vamos a tener lecturas contradictorias porque no se corresponden con el riesgo real
Si comparamos el riesgo del stxx 50 frente al euro, en valores absolutos de ATR sale el riesgo real por la diferencia en pip y la volatilidad real de ese activo frente a otro expresado en recorrido del precio x unidad de tiempo, esa lectura no miente, si el euro tiene un ATR diario de 95 pip ese es el riesgo de ese activo porque si abro una operación al inicio de sesion y se va en direccion contraria y recorre ese rango medio de ATR, perderé los pip de ese rango por el multiplicador que lleve el contrato
Si tomamos valores relativos no nos dara el riesgo teorico estimado real por ATR en pip
Y si comparamos el riesgo de un activo frente a otro en base a la volatilidad por ATR
si no lo haces en términos absolutos, esa lectura miente porque no refleja el riesgo real que es la diferencia del recorrido del precio en la misma unidad de tiempo.
En esos mismos enlaces que colgó manijuan, hay una calculadora de la volatilidad de forex expresada en valores absolutos en pip y en valores relativos
Si tomamos el valor relativo puedo llegar a conclusiones erróneas como que la libra/ dólar sea menos volátil que el euro/ dólar por ejemplo, cuando la volatilidad de la libra es sobradamente mayor y lo mismo puede ocurrir con las materias primas, el valor relativo puede ser bajo y el recorrido en pip alto, lo cual es contradictorio para estimar el rieso comparando dos activos como esta ocurriendo en este ejemplo del euro frente al stxx50, porque el riesgo del euro es más alto por mucho que cocinemos el ATR
Saludos
El comercio diario es el juego del diablo. Te prometieron una olla de oro pero terminarás perdiendo tu alma.
Re: Opinion curso y estrategia de Francisca Serrano
Hermess,Hermess escribió: Se supone que la pregunta de Josebat va orientada a la operativa intradia ya que el curso por el que pregunta va sobre el ES y en intradia
El trading en forex es más difícil que en índices, si de novato comienzas por lo más difícil pienso que es un error.
Y ¿qué tal el Forex extradiario? ¿Es difícil que un trader de bolsa extradiario se adapte a Forex extradiario?
Saludos.
Re: Opinion curso y estrategia de Francisca Serrano
Hola Gratphil,Gratphil escribió: Cuando comparas el ATR de un activo con otro, lo que te deberías haber dado cuenta es que hay que normalizarlo. ¿Como se normaliza? pues dividiendo el ATR por el valor absoluto del precio del activo y multiplicarlo por 100 para dejarlo en términos porcentuales. Lo lógico es divdir el ATR de 250 por el precio del activo medio de 250 días. Para simplificar vamos a coger el precio de cierre.
[quote="RAE, sobre "volátil","]
En los mercados financieros, inestable u oscilante.
[/quote]
Estoy de acuerdo con lo que dices sobre la necesidad de normalizar el ATR para comparar volatilidades de diversos activos.
En bolsa, no puede ser que un valor que cotiza a 100 euros la acción, lo consideremos más volátil que un valor que cotiza a 30 céntimos de euro la acción, por el mero hecho de que el ATR del primero sea más alto que el del segundo. La comparación de ATR's puede darnos una falsa impresión si no tenemos en cuenta la cotización del valor.
Está de moda el ATR% (= ATR / close * 100), o sea normalizar el ATR dividiéndolo por el precio de cierre, para simplificar, tal como dices.
En cuanto a que sería mejor dividir el ATR(n) por la media del cierre de n días, solo matizar que si el ATR se calcula con el alisado que usaba Wilder (RMA = running moving average, o, lo que es lo mismo, SMMA = smoothed moving average), la media de los cierre de n días debería también calcularse con el mismo alisado con que calculamos el ATR, con el fin de centralizar la medida (que es lo que se hace en el Bollinger Bands Width).
Así que creo que sería mejor definir el ATR% así:
ATR%(n) = ATR(n) / RMA(close)
Donde
ATR(n) = RMA(TR, n).
TR = Rango Verdadero según Wilder.
Saludos.
Última edición por Rafa7 el 01 Dic 2015 10:55, editado 3 veces en total.
Re: Opinion curso y estrategia de Francisca Serrano
Chicos, acabo de intervenir eliminando las últimas intervenciones y baneando a manujuan (lo siento pero solo viene a meter cizaña entre nosotros, no aporta buen ambiente al Foro). Para los que queráis seguir debatiendo sobre volatilidad os recomiento que sigáis en el hilo que ha abierto Rafa7 al que podéis acceder desde este enlace:
viewtopic.php?f=3&t=18700
Cierro este hilo, no tiene sentido seguir con él visto el rumbo que ha tomado.
Saludos,
X-Trader
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Cierro este hilo, no tiene sentido seguir con él visto el rumbo que ha tomado.
Saludos,
X-Trader
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."
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