A apretar el culo me refiero a que se sufre un tiempo cubriendo sin tener prima que ganar.
Haciendo coberturas del 100% en base a una media puedes encontrarte el problema de que se rice en la media el precio ,te haga entrar y salir y pierdas la prima muy pronto y luego te quede muchisimo vencimiento por delante para sufrir.Eso lo probe enpapel y psicologicamente yo no puedo afrontar ese riesgo.
saludos
SOFTWARE PARA ESTRATEGIAS CON OPCIONES
Re: SOFTWARE PARA ESTRATEGIAS CON OPCIONES
Buenas noches, jda y demás amigos.
Bueno, mejor que hablar genéricamente y sin muchos datos, lo que puedo hacer es, para intentar concretar y hablar sobre cosas tangibles es vender una cuna sobre el valor más parecido al Ibex, que yo creo que sería el BSCH, ya que los dos grandes bancos, y en especial éste, son los que más influyen en el Ibex.
Venderé una cuna porqueo creo que no tengo bastantes garantías para un cono. Tengo un margen libre de 400 euros, porque el resto lo tengo como garantías de unas puts vendidas de Adidas, que quiero conservar al menos de momento.
No te preocupes por mis posibles perdidas, te aseguro que me gasto al año en comer y salir por ahí 20 veces el saldo de mi cuenta, y no pasa nada si la vacío otra vez.
Si vendo la cuna podremos comparar tu cobertura con trading discrecional con una cobertura en base a un sistema automático, escogido en base a los criterios de valoración de sistemas y en base a n un backtesting adecuado a la operativa. Un sistema simple, por ejemplo una media optimizada con backtesting de Visual Chart o PRT, o de bandas de Bollinger, yo que sé, ya veremos.
Si quieres lo ponemos aquí o en privado, a mi me da igual cascar mis experiencias aquí.
De todas formas, si prefieres que le meta a un cono, enchufo más dinero en la cuenta, eso tardará un par de días en hacerse efectivo.
Mi intención es colaborar, aportar y que me aporten. Y no molestar. Si te parece que no te puedo aportar nada, me lo comentas y yo me quedo leyendo tu hilo y otras cosas de este buen foro, tan contento. Y agradecido por la atención que me has prestado tú y el resto de foreros.
Enga, un abrazo muy muy cordial
Bueno, mejor que hablar genéricamente y sin muchos datos, lo que puedo hacer es, para intentar concretar y hablar sobre cosas tangibles es vender una cuna sobre el valor más parecido al Ibex, que yo creo que sería el BSCH, ya que los dos grandes bancos, y en especial éste, son los que más influyen en el Ibex.
Venderé una cuna porqueo creo que no tengo bastantes garantías para un cono. Tengo un margen libre de 400 euros, porque el resto lo tengo como garantías de unas puts vendidas de Adidas, que quiero conservar al menos de momento.
No te preocupes por mis posibles perdidas, te aseguro que me gasto al año en comer y salir por ahí 20 veces el saldo de mi cuenta, y no pasa nada si la vacío otra vez.
Si vendo la cuna podremos comparar tu cobertura con trading discrecional con una cobertura en base a un sistema automático, escogido en base a los criterios de valoración de sistemas y en base a n un backtesting adecuado a la operativa. Un sistema simple, por ejemplo una media optimizada con backtesting de Visual Chart o PRT, o de bandas de Bollinger, yo que sé, ya veremos.
Si quieres lo ponemos aquí o en privado, a mi me da igual cascar mis experiencias aquí.
De todas formas, si prefieres que le meta a un cono, enchufo más dinero en la cuenta, eso tardará un par de días en hacerse efectivo.
Mi intención es colaborar, aportar y que me aporten. Y no molestar. Si te parece que no te puedo aportar nada, me lo comentas y yo me quedo leyendo tu hilo y otras cosas de este buen foro, tan contento. Y agradecido por la atención que me has prestado tú y el resto de foreros.
Enga, un abrazo muy muy cordial
Re: SOFTWARE PARA ESTRATEGIAS CON OPCIONES
Gordito:todo lo que sea exponer tu operativa y que los demas lo vean me parece positivo para la comunidad sea cual sea el resultado.
Nunca hice opciones sobre acciones,pero recuerda que una ampliacion de capital del bsch te funde de un minuto a otro...y eso en los indices no pasa.Por eso,las opciones sobre acciones se pagan mas caras que las de indices.Estas sujeto a mas variables.
saludos
Nunca hice opciones sobre acciones,pero recuerda que una ampliacion de capital del bsch te funde de un minuto a otro...y eso en los indices no pasa.Por eso,las opciones sobre acciones se pagan mas caras que las de indices.Estas sujeto a mas variables.
saludos
Re: SOFTWARE PARA ESTRATEGIAS CON OPCIONES
Gordito, por mi parte te puedo decir que no molestas en absoluto, estaría genial si te abrieras un hilo para contar tu día a día a modo de diario, sería un puntazo tener dos hilos sobre opciones en el Foro 
Saludos,
X-Trader
Saludos,
X-Trader
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."
Re: SOFTWARE PARA ESTRATEGIAS CON OPCIONES
Gracias, jda, por tu atención, y a ti también, x trader, por tu amabilidad.
En este mundo sucio de la bolsa, uno de los peores vicios que existen es mentir. Tengo montones de defectos, que intengo pulir, pero mentir y hacer el fantasma no es uno de ellos, en absoluto.
Pues allí vamos. Yo creo, x trader, que podemos seguir en este mismo hilo ¿no?. si quieres cambiar el nombre o de sitio, pues lo que tú digas, pero a mi me gusta charlar con jda, es una persona muy práctica y clara, y no se anda con rodeos, y eso me gusta.Prefiero seguir este hilo, con jda y cuanta más gente de su estilo haya, pues mejor.
Pues eso, hoy me he dicho: "gordito" deja de comer y vende un cono del BSCH. NO encontraba en el móvil el código de las opciones de BSCH (las cosas son así, para que mentir). YO trabajo en otras cosas, y me dedico a esto por la noche, como hobby, o un ratito, en el metro, en el desayuno... y a veces me suceden estas cosas, como no encontrar donde están las opciones de BSCH. Así que he buscado las opciones de BBVA. He ido a ver el precio de la col 6.00 de octubre de BBVA, estaba a 0.04, creo recordar, pero me pedían más garantías de las qué yo tenía (unos 400 euros). Así que no he podido vender el cono, ni siquiera una patita. Para ingresar 5 euros (o menos) por la venta de la prima, debía inmovilizar unas garantías de 400 euros o más.
Así es la vida
Saludos.
A raíz de esta experiencia, podríamos comentar, si os parece, una de las características de los conos vendidos, y es su enorme exigencia de capital para garantías, al menos a mi me lo ha parecido hoy. He vendido unas cuantas veces spreads del euroxtoxx y no tenía estas exigencias de capital. Claro que hubiera podido limitarlas vendiendo un spread de BSCH en lugar de una pata del cono, pero entonces no tendría un cono, claro. Y no podría compartir mi experiencia con jda y vosotros
Comentad lo que vosotros queráis, sobre esto o sobre lo que os apetezca, por favor, yo encantado.
Un saludo muy muy cordial a todos.
En este mundo sucio de la bolsa, uno de los peores vicios que existen es mentir. Tengo montones de defectos, que intengo pulir, pero mentir y hacer el fantasma no es uno de ellos, en absoluto.
Pues allí vamos. Yo creo, x trader, que podemos seguir en este mismo hilo ¿no?. si quieres cambiar el nombre o de sitio, pues lo que tú digas, pero a mi me gusta charlar con jda, es una persona muy práctica y clara, y no se anda con rodeos, y eso me gusta.Prefiero seguir este hilo, con jda y cuanta más gente de su estilo haya, pues mejor.
Pues eso, hoy me he dicho: "gordito" deja de comer y vende un cono del BSCH. NO encontraba en el móvil el código de las opciones de BSCH (las cosas son así, para que mentir). YO trabajo en otras cosas, y me dedico a esto por la noche, como hobby, o un ratito, en el metro, en el desayuno... y a veces me suceden estas cosas, como no encontrar donde están las opciones de BSCH. Así que he buscado las opciones de BBVA. He ido a ver el precio de la col 6.00 de octubre de BBVA, estaba a 0.04, creo recordar, pero me pedían más garantías de las qué yo tenía (unos 400 euros). Así que no he podido vender el cono, ni siquiera una patita. Para ingresar 5 euros (o menos) por la venta de la prima, debía inmovilizar unas garantías de 400 euros o más.
Así es la vida
Saludos.
A raíz de esta experiencia, podríamos comentar, si os parece, una de las características de los conos vendidos, y es su enorme exigencia de capital para garantías, al menos a mi me lo ha parecido hoy. He vendido unas cuantas veces spreads del euroxtoxx y no tenía estas exigencias de capital. Claro que hubiera podido limitarlas vendiendo un spread de BSCH en lugar de una pata del cono, pero entonces no tendría un cono, claro. Y no podría compartir mi experiencia con jda y vosotros
Comentad lo que vosotros queráis, sobre esto o sobre lo que os apetezca, por favor, yo encantado.
Un saludo muy muy cordial a todos.
Re: SOFTWARE PARA ESTRATEGIAS CON OPCIONES
A ver gordito:
No hagas conos ni de coña si solo le vas a dedicar un ratito por la noche.Los conos vendidos es para seguirlos todo el santo dia o por lo menos yo lo veo asi.Son muy esclavos.
Segundo,vender un cono en 6 de bbva me parece mal.Sera mejor vender en 5,50 que es donde mas o menos cotizaba ayer.Hablas como que te daban poca prima.Si haces un cono te dan prima en las dos patas.
Tercero:las garantias de un cono son casi iguales que las garantias de una sola pata vendida,ya que se contrarestan las garantias de una pata con la otra.Y son las mismas garantias casi que el equivalente en futuros.Ni mas ni menos.Pero,donde vas con 400 euros solo.Asi no se puede abrir nada.De capital debes ir sobrado para incidencias.Que las habra.
Las garantias en opciones vendidas y futuros son iguales,pero tu estaras acostumbrado a comprar opciones que te bajen el riesgo y por tanto las garantias en spreads montados.
saludos
No hagas conos ni de coña si solo le vas a dedicar un ratito por la noche.Los conos vendidos es para seguirlos todo el santo dia o por lo menos yo lo veo asi.Son muy esclavos.
Segundo,vender un cono en 6 de bbva me parece mal.Sera mejor vender en 5,50 que es donde mas o menos cotizaba ayer.Hablas como que te daban poca prima.Si haces un cono te dan prima en las dos patas.
Tercero:las garantias de un cono son casi iguales que las garantias de una sola pata vendida,ya que se contrarestan las garantias de una pata con la otra.Y son las mismas garantias casi que el equivalente en futuros.Ni mas ni menos.Pero,donde vas con 400 euros solo.Asi no se puede abrir nada.De capital debes ir sobrado para incidencias.Que las habra.
Las garantias en opciones vendidas y futuros son iguales,pero tu estaras acostumbrado a comprar opciones que te bajen el riesgo y por tanto las garantias en spreads montados.
saludos
Re: SOFTWARE PARA ESTRATEGIAS CON OPCIONES
Hola,
muy buenas a todos, soy nuevo por aquí pero al ver el hilo no me podido resistir a contestar.
en cuanto a software, échale un ojo a ONE (option net explorer) es de pago pero por 50$ tienes un mes para hacer backtesting hasta aburrir. Y probar todas estrategias que quieras antes de hacer nada en real (por muchos años que le hayas echado) hasta que encuentres algo con EV+ que puedas repetir vencimiento a vencimiento.
Estrategias con opciones hay demasiadas y muy diferentes. Puedes operar earnings, intentar gamma scalping, coberturas (en general caras), volatilidades (muy difíciles, tal vez lo más rentable aunque no lo parezca, sea vender vola -calendar vix- intentando aprovechar el contango de sus futuros) y delta neutral que es lo que parece que buscas por lo que leo de cunas y conos vendidos.
Yo opero delta neutral, pero personalmente huyo de vender nakeds y no lo recomendaría a nadie. Nunca me jugaré cunas/conos, no así Condors y sobre todo butterflies. Cuestión de riesgos.
Mercados SPX y RUT, incluso se puede empezar en el ES en lugar del SPX. Para el mercado americano puedes abrir una cuenta demo en thinkorswim pero si quieres hacer backtesting o mirar Europa necesitas ONE.
El dinero en las opciones está en los ajustes no en la estrategia ni en la configuración. Tener claro y testeado lo que se está haciendo y lo que se va a hacer antes de abrir la posición es básico.
Info en inglés tienes para aburrir. El libro de Mark Sebastian probablemente sea el mejor, (The Option Trader's Hedge Fund), habla de los ajustes aunque debería profundizar más. En cuanto a butterflies me gustan mucho las road trip de Dan Harvey (capital discussions). John Locke tb tiene cosas.
En castellano hay un par de webs (no las pongo por no hacer publicidad). Sinceramente si te gusta el tema, te animaría a hacer alguno de los cursos (no son baratos) pero te van a explicar cómo funcionan las opciones, cómo interpretar las griegas, y te van a dar setups de entradas fiables y enseñar a ajustar.
Yo he operado IC, sobre todo high probability pero me siento más cómodo con las flys. Brokenwings a 45-50 DTE en SPX es lo que estoy metiendo últimamente. Suelo abrir en dos tramos y voy ajustando intentando reducir riesgo hasta llegar al objetivo de beneficio donde cierro del todo.
muy buenas a todos, soy nuevo por aquí pero al ver el hilo no me podido resistir a contestar.
en cuanto a software, échale un ojo a ONE (option net explorer) es de pago pero por 50$ tienes un mes para hacer backtesting hasta aburrir. Y probar todas estrategias que quieras antes de hacer nada en real (por muchos años que le hayas echado) hasta que encuentres algo con EV+ que puedas repetir vencimiento a vencimiento.
Estrategias con opciones hay demasiadas y muy diferentes. Puedes operar earnings, intentar gamma scalping, coberturas (en general caras), volatilidades (muy difíciles, tal vez lo más rentable aunque no lo parezca, sea vender vola -calendar vix- intentando aprovechar el contango de sus futuros) y delta neutral que es lo que parece que buscas por lo que leo de cunas y conos vendidos.
Yo opero delta neutral, pero personalmente huyo de vender nakeds y no lo recomendaría a nadie. Nunca me jugaré cunas/conos, no así Condors y sobre todo butterflies. Cuestión de riesgos.
Mercados SPX y RUT, incluso se puede empezar en el ES en lugar del SPX. Para el mercado americano puedes abrir una cuenta demo en thinkorswim pero si quieres hacer backtesting o mirar Europa necesitas ONE.
El dinero en las opciones está en los ajustes no en la estrategia ni en la configuración. Tener claro y testeado lo que se está haciendo y lo que se va a hacer antes de abrir la posición es básico.
Info en inglés tienes para aburrir. El libro de Mark Sebastian probablemente sea el mejor, (The Option Trader's Hedge Fund), habla de los ajustes aunque debería profundizar más. En cuanto a butterflies me gustan mucho las road trip de Dan Harvey (capital discussions). John Locke tb tiene cosas.
En castellano hay un par de webs (no las pongo por no hacer publicidad). Sinceramente si te gusta el tema, te animaría a hacer alguno de los cursos (no son baratos) pero te van a explicar cómo funcionan las opciones, cómo interpretar las griegas, y te van a dar setups de entradas fiables y enseñar a ajustar.
Yo he operado IC, sobre todo high probability pero me siento más cómodo con las flys. Brokenwings a 45-50 DTE en SPX es lo que estoy metiendo últimamente. Suelo abrir en dos tramos y voy ajustando intentando reducir riesgo hasta llegar al objetivo de beneficio donde cierro del todo.
Yo pensaba que sabía algo de opciones porque había leído una docena de libros sobre el tema, pero veo que sé muy poco. Flys?, Brokenwings? earnings? gamma scalping?.
Bueno, es un placer charlar con gente que sabe mucho más que yo.
Yo no hago cunas ni conos, eso lo comentamos porque es la operativa de jda. Me gusta más vender spreads alcistas o bajistas, según veo el mercado en base a mi análisis subjetivo. O vender ambos a la vez si veo lateralidad. Lo ideal sería dejar la subjetividad y operar con opciones un sistema automático, pero no consigo, demasiado impersonal. Quizá más adelante.
Gracias por tu atención y si quieres charlar cualquier cosa, yo encantao. Si me dices ese para de foros en castellano, para echarles un ojo, agradecido.
Échale un ojo a Adidas, del Dax, viene con una tendencia de largo plazo hiperalcista. Pronto deberá ir fuertemente para arriba o para abajo. Igual compro un spread alcista y otro bajista, a la vez, OTM, claro. NO me gusta comprar opciones, prefiero venderlas pero es que este caso lo veo clarito.
Bueno, es un placer charlar con gente que sabe mucho más que yo.
Yo no hago cunas ni conos, eso lo comentamos porque es la operativa de jda. Me gusta más vender spreads alcistas o bajistas, según veo el mercado en base a mi análisis subjetivo. O vender ambos a la vez si veo lateralidad. Lo ideal sería dejar la subjetividad y operar con opciones un sistema automático, pero no consigo, demasiado impersonal. Quizá más adelante.
Gracias por tu atención y si quieres charlar cualquier cosa, yo encantao. Si me dices ese para de foros en castellano, para echarles un ojo, agradecido.
Échale un ojo a Adidas, del Dax, viene con una tendencia de largo plazo hiperalcista. Pronto deberá ir fuertemente para arriba o para abajo. Igual compro un spread alcista y otro bajista, a la vez, OTM, claro. NO me gusta comprar opciones, prefiero venderlas pero es que este caso lo veo clarito.
Re: SOFTWARE PARA ESTRATEGIAS CON OPCIONES
Hola,gordito escribió:Yo pensaba que sabía algo de opciones porque había leído una docena de libros sobre el tema, pero veo que sé muy poco. Flys?, Brokenwings? earnings? gamma scalping?.
Bueno, es un placer charlar con gente que sabe mucho más que yo.
Yo no hago cunas ni conos, eso lo comentamos porque es la operativa de jda. Me gusta más vender spreads alcistas o bajistas, según veo el mercado en base a mi análisis subjetivo. O vender ambos a la vez si veo lateralidad. Lo ideal sería dejar la subjetividad y operar con opciones un sistema automático, pero no consigo, demasiado impersonal. Quizá más adelante.
Gracias por tu atención y si quieres charlar cualquier cosa, yo encantao. Si me dices ese para de foros en castellano, para echarles un ojo, agradecido.
Échale un ojo a Adidas, del Dax, viene con una tendencia de largo plazo hiperalcista. Pronto deberá ir fuertemente para arriba o para abajo. Igual compro un spread alcista y otro bajista, a la vez, OTM, claro. NO me gusta comprar opciones, prefiero venderlas pero es que este caso lo veo clarito.
Desde mi punto de vista eh? Por lo que he leído jda es un profesional. Lleva un montón de años haciendo lo mismo y viviendo de ello. Repite su estrategia vencimiento a vencimiento. Y tiene muy claro lo que va a hacer cuando el precio le ataque y cual es su objetivo de beneficio y supongo que su stop.
La gran ventaja para el vendedor de opciones como sabes es aprovechar el time decay y dónde éste es mayor, por lo que es más eficiente vender a 1mes que a 6 y jugar 12 vencimientos que 2.
Si eres vendedor de opciones deberías estar vendiendo cada vencimiento, por muy direccional, discrecional que sea tu análisis. Si no lo haces, es que la estrategia que utilizas no se adecua a tu análisis. Quiero decir que si por ejemplo eres alcista en un gráfico semanal deberías vender bull puts mensuales hasta que cambie tu análisis. Por supuesto deberías tener claro, cual es el % de la prima que vas a capturar, así como cuales van a ser tus ajustes en caso de que tú análisis no sea correcto y donde cerrar cuando vengan mal dadas.
Es que lo de análisis subjetivo me suena mucho (y no digo que sea el caso) a corazonadas pálpitos revanchas. Sin diario de trading, ni números, sin % de aciertos sin ratios Win/loss. Y sin repetir una y otra vez lo mismo.
Lo digo porque a la vez que hablas de vender spreads, comentas que estás pensando comprarlos porque lo ves claro. Y eso, perdóname, pero no es consistente. Parece que tratas de pegar el pelotazo cogiendo el próximo movimiento fuerte (si se da). Pero mientras tanto estas dejando pasar vencimientos con una lateralidad que si los hubieras vendido, ganabas fácil.
Si me pasas un privado te digo las páginas (no son foros) porque aunque tienen info gratis, al final venden cursos y no voy a hacer publicidad a nadie. Aunque si buscas en google vas a dar con ellos fácil, no hay mucho en español de esto.
Re: SOFTWARE PARA ESTRATEGIAS CON OPCIONES
HOla Pavelkat¡¡¡¡
El tiempo de las corazonadas, pálpitos y revanchas ya se me pasó, a base de ostias, gggggg. Lo demás no te lo discuto, puede que tengas toda la razón.
Saludos
El tiempo de las corazonadas, pálpitos y revanchas ya se me pasó, a base de ostias, gggggg. Lo demás no te lo discuto, puede que tengas toda la razón.
Saludos
-
kotelnikovo
- Mensajes: 138
- Registrado: 03 Feb 2006 10:37
Re: SOFTWARE PARA ESTRATEGIAS CON OPCIONES
pavelkat escribió:Hola,
muy buenas a todos, soy nuevo por aquí pero al ver el hilo no me podido resistir a contestar.
en cuanto a software, échale un ojo a ONE (option net explorer) es de pago pero por 50$ tienes un mes para hacer backtesting hasta aburrir. Y probar todas estrategias que quieras antes de hacer nada en real (por muchos años que le hayas echado) hasta que encuentres algo con EV+ que puedas repetir vencimiento a vencimiento.
Estrategias con opciones hay demasiadas y muy diferentes. Puedes operar earnings, intentar gamma scalping, coberturas (en general caras), volatilidades (muy difíciles, tal vez lo más rentable aunque no lo parezca, sea vender vola -calendar vix- intentando aprovechar el contango de sus futuros) y delta neutral que es lo que parece que buscas por lo que leo de cunas y conos vendidos.
Yo opero delta neutral, pero personalmente huyo de vender nakeds y no lo recomendaría a nadie. Nunca me jugaré cunas/conos, no así Condors y sobre todo butterflies. Cuestión de riesgos.
Mercados SPX y RUT, incluso se puede empezar en el ES en lugar del SPX. Para el mercado americano puedes abrir una cuenta demo en thinkorswim pero si quieres hacer backtesting o mirar Europa necesitas ONE.
El dinero en las opciones está en los ajustes no en la estrategia ni en la configuración. Tener claro y testeado lo que se está haciendo y lo que se va a hacer antes de abrir la posición es básico.
Info en inglés tienes para aburrir. El libro de Mark Sebastian probablemente sea el mejor, (The Option Trader's Hedge Fund), habla de los ajustes aunque debería profundizar más. En cuanto a butterflies me gustan mucho las road trip de Dan Harvey (capital discussions). John Locke tb tiene cosas.
En castellano hay un par de webs (no las pongo por no hacer publicidad). Sinceramente si te gusta el tema, te animaría a hacer alguno de los cursos (no son baratos) pero te van a explicar cómo funcionan las opciones, cómo interpretar las griegas, y te van a dar setups de entradas fiables y enseñar a ajustar.
Yo he operado IC, sobre todo high probability pero me siento más cómodo con las flys. Brokenwings a 45-50 DTE en SPX es lo que estoy metiendo últimamente. Suelo abrir en dos tramos y voy ajustando intentando reducir riesgo hasta llegar al objetivo de beneficio donde cierro del todo.
Muy buenas Pavelkat, muy interesante todo lo que comentas. Hay gente en Capital haciendo cosas interesantes, y no sólo el tándem Harvey-Nunamaker (ese Reverse Harley forma parte ya del patrimonio cultural de los opcionistas
. Jim Riggio y su Kevlar me parecen también instructivos, aunque creo recordar que Jim tiene un pasado y algún pecadillo de juventud con la SEC.Planteas las BWB con algo de delta inicial en función de expectativas? Y qué objetivos estamos hablando de beneficios y "pérdidas" (dentro de lo difícil que es tener u Stop Loss con opciones)?
Un saludo!
Re: SOFTWARE PARA ESTRATEGIAS CON OPCIONES
kotelnikovo escribió:
Muy buenas Pavelkat, muy interesante todo lo que comentas. Hay gente en Capital haciendo cosas interesantes, y no sólo el tándem Harvey-Nunamaker (ese Reverse Harley forma parte ya del patrimonio cultural de los opcionistas
Planteas las BWB con algo de delta inicial en función de expectativas? Y qué objetivos estamos hablando de beneficios y "pérdidas" (dentro de lo difícil que es tener u Stop Loss con opciones)?
Un saludo!
Buenas,
jejejeje creo que eso me lo tendrías que contar tú a mí.
Los Yankis y su afán de poner hombrecitos a todo para pasar a la historia. Al final es un poco todo lo mismo, M3, road trip, kevlar... al menos similar filosofía.
Aunque está claro que si esa gente no hubiera trasmitido sus conocimientos sería difícil tener esta charla.
Respecto al delta inicial, para mí está claro, el abanico entre una bearish y la de tu foto es amplio, a gusto del consumidor.
En cuanto al objetivo de beneficios pues también va a depender del tipo de fly, ancho de las alas, ajustes realizados... Pero como regla general, en mi caso, alcanzando el 10% sobre riesgo, ya estoy pensando en salir. Luego, en función de cómo está colocada, DTE, precio alcanzado por la prima (todo el mundo tiene sus referencias creo),... llegar al 15% o incluso más....
Por abajo menos cancha, % fijo de pérdidas que si se alcanza se asume y a la siguiente. Meterte en el berenjenal de ajustar un flash crash, día sí, día también y que en cuanto se gire, has ajustado tanto que no aprovechas el rebote y tienes que volver a ajustar aunque ahora hacia arriba y todo para acabar palmando un 25% en el mejor de los casos, no mola nada. ¿Cuantos vencimientos al año va a haber así? no lo sabemos pero hasta ahora... pues eso.
Y te puedo contar que el reverse harvey no es mi ajuste preferido, en vez de comprar verticales prefiero quitar contratos o parte de ellos para ajustar delta, reducir riesgo y mantener el rango de beneficio.
Y ahora te toca a tí, como te va con el Rut (personalmente no le tengo demasiado feeling, creo que es porque cuando coge tendencia no hay quien lo pare, al spx le gusta más marear la perdiz). Pero he visto gente trabajar anchos de 35-50 con muy buenos resultados, tb. 40/60 y de todo la verdad que lo mismo que en spx, pero yo no le acabo de coger el punto.
Y un consejo que te pido, ¿cómo ves el vencimiento de noviembre? que no sé que hacer jejejeje. Tengo posición en el ES, que llegó a marcar 11% de beneficio, con apenas -2 deltas, metido en el cuerpo de la fly, la put comprada de arriba en 2135 y las short en 2095, ajustada, con el riesgo limitado a 1/5 del inicial y por arriba asegurado un 5% sobre máx riesgo. Pero el subidón de volatilidad me está matando, y sq el ES tampoco cae así que no veo claro ni ajustar ni cerrar. Esta semana no ha hecho un dolar. Pero es que cerrar así..., a poco que se relajara la vola llegaba al 15-20% fácil. Lamentablemente para mí, tiene pinta que hasta las elecciones va a seguir igual y ese es un evento que no quiero jugar.
Bueno, disculpa el tochaco, es que a mi mujer no se lo puedo contar
Re: SOFTWARE PARA ESTRATEGIAS CON OPCIONES
Kotelnikovo y pavelkat:
Un lujo leeros.Voy a tener que profundizar en el estudio de otras estrategias porque parecen interesantes para el futuro y otro modo de ver la bolsa en general.Me llama la atencion los ajustes y sus diferentes nombres y usos.Hay que estudiar cuando pueda.
Pavelkat,desgraciadamente lo logico es que la volatilidad creazca hasta las elecciones aunque el mercado no baje.Sobretodo si no esta claro el resultado o trump se acerca a clinton en las encuestas.
Me podeis aconsejar un libro para leer que os mole?...esta claro que dudo este en español
Saludos
Un lujo leeros.Voy a tener que profundizar en el estudio de otras estrategias porque parecen interesantes para el futuro y otro modo de ver la bolsa en general.Me llama la atencion los ajustes y sus diferentes nombres y usos.Hay que estudiar cuando pueda.
Pavelkat,desgraciadamente lo logico es que la volatilidad creazca hasta las elecciones aunque el mercado no baje.Sobretodo si no esta claro el resultado o trump se acerca a clinton en las encuestas.
Me podeis aconsejar un libro para leer que os mole?...esta claro que dudo este en español
Saludos
Re: SOFTWARE PARA ESTRATEGIAS CON OPCIONES
´
Última edición por Josephine el 08 Oct 2017 20:47, editado 7 veces en total.
Re: SOFTWARE PARA ESTRATEGIAS CON OPCIONES
Buenas a todos. ¿alguien me puede traducir a pavelkat y kotelnikovo? ggggg Un gustazo leerlos.
Si te ha gustado este hilo del Foro, ¡compártelo en redes!
