El hilo del E-mini S&P 500 Futures (ES)

[X-Trader]

Gracias por el apunte Feroz, allá por 2005 hice algunos experimentos guardando datos en Excel desde IB y llegué a una conclusión similar, es más, incluso en ocasiones parecía que era al revés (mucho volumen en un sentido inclinaba la balanza en el sentido contrario) pero preguntaba por si había alguna novedad que se me escapara.

De todos modos, a ver qué nos dice h4x0r.

Saludos,
X-Trader

[Feroz]

Estamos de acuerdo...

Sólo que IB , su datafeed te lo manda a base de snapshots, no como otros que sí te dan el volumen bid/ask bien fragmentado y no por bloques, lo que hace que su estudio sea más veráz.


Generalmente cuando el precio se desplaza en una dirección y la delta por otro es un arbitraje, o sobre todo un cuidadoso cambio de zona con gasto 0 del cuidador del activo.

Si te fijas en lo que hizo ayer el 6E y hoy, se verá muy claro como han desplazado el precio a coste 0.

[h4x0r]

Sigo con una explicación rápida sobre el fenómeno de las absorciones.

En el gráfico vemos una linea horizontal sobre una vela roja del precio. La vela de volumen delta acumulado que corresponde a esa (también con línea horizontal) es una vela de color verde. ¿Qué significa esto? Muy sencillo:
Hubo más compras a mercado (compradores más agresivos que los vendedores) pero hubo suficientes órdenes límite de venta que absorbieron todas esas compras a mercado, impidiendo que el precio subiera más arriba. En otras palabras, para todo comprador que aparecía había alguien que le vendía ¿Interesante no? Alguien suficiente poderoso para absorber a cualquier compra a mercado que se produjese. Después de esto el mercado cayó.

Esto es, órdenes límite de venta (vendedores pasivos) absorbieron a los compradores agresivos (órdenes a mercado de compra).

emini.jpg

Muy interesante lo que comentas. A bote pronto se me ocurre un sistema básico que luego podría mejorarse: entrar en la dirección de la vela de volumen delta si se contradice con el signo de la vela de precios. Por ejemplo: si tenemos una vela alcista en precio y una bajista en volumen delta, vender en la apertura de la siguiente vela. ¿Has mirado esta posibilidad?

Saludos,
X-Trader

Yo por experiencia personal puedo decir que no basaría mi sistema exclusivamente en este fenómeno. Pero sin embargo si lo uso para confirmar zonas de R/S o escenarios previamente planteados. Su eficacia también depende del instrumento y la hora a la que se emplea. Por ejemplo, en el ES cuando mejores entradas se dan es en las horas de mayor volumen, es decir, en la apertura americana. He estado poniendo algunos gráficos de footprint estos días atrás, donde se ha cumplido el fenómeno durante la apertura.

Pero en mi opinión hay instrumentos que funcionan francamente bien a este fenómeno. Por ejemplo futuros sobre divisas. O incluso el petroleo.

si tenemos una vela alcista en precio y una bajista en volumen delta, vender en la apertura de la siguiente vela. ¿Has mirado esta posibilidad?

No me parece la mejor forma de usarlo si contemplamos una sola vela. En tu ejemplo, me gustaría ponerme largo. Porque a pesar de que ha habido más vendedores, el precio no ha bajado. Alguien ha absorbido a todos los vendedores con órdenes límite de compra. ¿Qué intenciones tiene este comprador?

Conclusión: Como todo en el trading, no existen fórmulas mágicas. Volumen delta es simplemente una herramienta muy potente (usada bien) a tener MUY en cuenta.

Saludos.

[h4x0r]

14:30 CANADÁ PIB (Mensual) (Jul) Previsión 0,3% Anterior 0,6%

[h4x0r]

Asía bajista, Europa alcista. ¿Americana?

[h4x0r]

Bonito corto me he agarrado en 2158

[h4x0r]

Al final he cerrado en 4 puntos de beneficio (lo que busco cada día). Con esto concluyo el día. Quería ser un poco más codicioso, por eso en la imagen se ve mi salida en los 2146. No obstante si volvemos a 2144 me plantearé meter largos.

[h4x0r]

Análisis bid/ask (volumen delta) nos anticipa caídas. Este escenario nos permite plantearnos posibilidad de cortos nuevamente en 2156-2158

Escenarios que valoro:

Corto: 2156-2158
Largo: 2146-2144

[h4x0r]

Así ha quedado el día de hoy. Hemos continuado durante USA la subida que iniciamos en Europa.

Para mi ha sido un día difícil. Solo he atinado la idea de la operación, y me he salido con mi objetivo diario. Pero el resto de ideas que tenía no se han cumplido.

[h4x0r]

Vamos a por esos 4 puntitos

[h4x0r]

Espero que el nivel 2156 no me joda la operativa. Ahí pueden encontrar compradores.

[h4x0r]

Mareando un poquito la perdiz como de costumbre. Aciertes o falles la operación, ten por seguro que te harán sufrir por el camino. Somos humanos, es inevitable.

Mientras tanto sigo esperando un ABC en el delta que confirme el sesgo de mi operación.

[h4x0r]

rompiendo 2156 y no veo compradores. Queda poco para los 4 puntos.

[h4x0r]

Me he quedado a dos ticks del target. y recién empiezan a entrar compradores. Pero de momento los vendedores mantenemos el control. Espero no me obliguen a cerrar mi operación antes de llegar al target, para mi esta es la decisión más dura de tomar. Cuando veo una señal en contra de mi operativa y tengo que decidir que hacer con el trade.

[h4x0r]

LA DISCIPLINA Y LA PACIENCIA SE PAGA.

4 puntazos bien luchamos, 200$ sumados y hasta mañana