Tabla de los Futuros de Índices más importantes con el coste que tendremos que asumir por cada punto porcentual de variación, en dólares los americanos y en euros para todos, actualizada a 13-01-2017.
En la operativa con futuros es muy importante saber cuanto cuesta cada punto o tick mínimo del producto en el que operamos, además de eso para mí es más importante saber cuanto cuesta cada punto porcentual de movimiento del producto a operar. La mayoría de futuros de índices (europeos y yankis) se mueven prácticamente el mismo o parecido porcentaje todos los días, más o menos entre el 0,5 % y el 1,5 % de rango entre el máximo y el mínimo de cada día.
¿Para qué sirve saber eso? sirve para gestionar el riesgo y apalancamiento que asumimos en cada entrada, que sin duda es lo más importante que debemos controlar a la hora de operar. Sabiendo que todos los indices se mueven prácticamente igual y el coste en dinero de cada punto porcentual sólo nos faltaría aplicar a rajatabla "Las 3 emes".
Eurex lanzó en octubre de 2015 los futuros mini-DAX que he incluido en la tabla. Es un producto muy interesante ya que el coste por punto es de 5 euros (el Dax grande cuesta 25 €) y con la cuarta parte de garantías, con lo cual podemos operar con menos dinero y gestionar mejor el riesgo.
Hay otro cambio importante en la tabla, el futuro Mini Russell 2000, uno de los futuros más volátiles, por no decir el que más, ha reducido el multiplicador a la mitad, es decir que desde el 5 de diciembre de 2016 cada punto entero de ese producto vale 50 usd en lugar de 100 usd.
Podemos observar el alto grado de apalancamiento del Bono Bund y del Futuro del Dax. A cualquiera que esté interesado en empezar a operar con futuros yo no le aconsejaría operar en ningún producto que tenga un apalancamiento superior a 300 euros por cada punto porcentual de movimiento.
DEFINICIÓN DE CADA COLUMNA.
COLUMNA A: Lista de Futuros de Indices más importantes.
COLUMNA B: Cotización de los Futuros a fecha de cierre del 13-01-2017.
COLUMNA C: El número de puntos que supone un movimiento del 1 %.
COLUMNA D: El Coste en euros y dólares de cada punto entero (sin decimales).
COLUMNA E: El Coste en euros y dólares que supone un movimiento del 1 %.
COLUMNA F: Moneda en que se opera cada futuro de la lista.
COLUMNA G: COSTE TOTAL EN EUROS QUE SUPONE UN MOVIMENTO DEL 1 % PARA CADA FUTURO, ORDENADA DE MENOR A MAYOR.
Pd: Naturalmente el coste de cada punto porcentual (columna G) variará a medida que la cotización de los futuros aumente o disminuya, pero lo que no cambiará nunca, o como mucho lo hará de forma poco significativa, será el grado de apalancamiento y riesgo de cada producto, es decir, la columna G siempre o casi siempre mantendrá el mismo orden por mucho que se mueva la cotización de esos futuros. El cambio aplicado al dolar ha sido: 1 euro = 0,94 dolares a 13-01-17.
Saludos...
Tabla con Coste de cada punto porcentual de los Futuros más Importantes.
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Re: Tabla con Coste de cada punto porcentual de los Futuros más Importantes.
Gracias wallstreet
Re: Tabla con Coste de cada punto porcentual de los Futuros más Importantes.
Muchas Gracias. Útil, como siempre.
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Re: Tabla con Coste de cada punto porcentual de los Futuros más Importantes.
Wall . . . no comparto los valores de la columna D (Futuro del EuroFX el Grande y el mini)
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Re: Tabla con Coste de cada punto porcentual de los Futuros más Importantes.
Hola AL-G, ¿puedes decir cual es el problema en esa columna con esos productos?AL-G escribió:Wall . . . no comparto los valores de la columna D (Futuro del EuroFX el Grande y el mini)
La columna D define el coste en euros y dólares de cada punto entero (sin decimales), el detalle de "sin decimales" es muy importante para que los datos de la tabla sean coherentes entre todos.
Como el euro/usd cotiza a 1 y pico entonces 1 punto entero sin decimales es cuando cotice a 2 euros y pico. Si tu consigues 1 punto completo sin decimales en el euro/usd ganarás lo que dice la columna D, 125.000 en el grande y 62.500 en el pequeño.
Si quieres saber lo que cuesta un movimiento del 1 % tienes que mirar la columna G.
Cualquier duda que tengas seguimos comentándolo por aquí. Gracias.
Saludos...
Re: Tabla con Coste de cada punto porcentual de los Futuros más Importantes.
Tienes, razón Wall, excusas
Lo que me ha despistado es que es un dato que no vale de nada, en ninguno de los dos casos, porque se trata de activos que cotizan siempre en esa cantidad dividida por 10.000 ( es decir en el cuarto céntimo) .
De hecho se trata de un supuesto que no ha ocurrido nunca en la vida de ninguno de esos contratos.
Por eso no lo he interpretado bien.
De todas formas . . . de nuevo . . . mil perdones . . . .
Lo que me ha despistado es que es un dato que no vale de nada, en ninguno de los dos casos, porque se trata de activos que cotizan siempre en esa cantidad dividida por 10.000 ( es decir en el cuarto céntimo) .
De hecho se trata de un supuesto que no ha ocurrido nunca en la vida de ninguno de esos contratos.
Por eso no lo he interpretado bien.
De todas formas . . . de nuevo . . . mil perdones . . . .
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Re: Tabla con Coste de cada punto porcentual de los Futuros más Importantes.
No te preocupes, podía estar mal y entonces tendrías tu razón. Quien tenga razón es lo de menos, lo importante es encontrar los errores y solucionarlos. GraciasAL-G escribió:Tienes, razón Wall, excusas
Lo que me ha despistado es que es un dato que no vale de nada, en ninguno de los dos casos, porque se trata de activos que cotizan siempre en esa cantidad dividida por 10.000 ( es decir en el cuarto céntimo) .
De hecho se trata de un supuesto que no ha ocurrido nunca en la vida de ninguno de esos contratos.
Por eso no lo he interpretado bien.
De todas formas . . . de nuevo . . . mil perdones . . . .
Es cierto que esa columna en el eur/usd no tiene mucho sentido, pero como casi todos los productos tienen cotizaciones diferentes, unos cotizan con cuartos de punto, otros con medios puntos, otros con decimales, otros con puntos enteros, entonces decidí poner todos con un punto entero.
Saludos...
Re: Tabla con Coste de cada punto porcentual de los Futuros más Importantes.
A ver si alguien me puede decir que habria pasado invirtiendo en futuros u opciones cuando el golpe de estado en Turquia.
Recuerdo llegar al curro y alguien tenia puesto el telediario (yo jamas lo veo en casa) y estaban hablando sobre un intento frustrado de golpe de estado en Turquia y como la lira habia caido en picado.
En ese momento pensé que si tuviera cuenta en un broker compraria calls a saco porque al haberse frustrado el golpe de estado la lira se recuperaría.
¿Alguien que sepa de esto me puede decir cual habría sido el porcentaje de beneficio sobre calls y futuros si se hubiera operado y cerrado la operacion al haberse recuperado el 50% de lo perdido por la lira el dia del golpe de estado? Gracias.
Recuerdo llegar al curro y alguien tenia puesto el telediario (yo jamas lo veo en casa) y estaban hablando sobre un intento frustrado de golpe de estado en Turquia y como la lira habia caido en picado.
En ese momento pensé que si tuviera cuenta en un broker compraria calls a saco porque al haberse frustrado el golpe de estado la lira se recuperaría.
¿Alguien que sepa de esto me puede decir cual habría sido el porcentaje de beneficio sobre calls y futuros si se hubiera operado y cerrado la operacion al haberse recuperado el 50% de lo perdido por la lira el dia del golpe de estado? Gracias.
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