Slippage Medio en Futuro 6J

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kuhaires
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Slippage Medio en Futuro 6J

Mensaje por kuhaires »

Hola a todos,

Estoy trabajando en una estrategia intradiaria para el Futuro 6J y como no tengo experiencia tradeando con dinero real, me gustaría saber si estoy estableciendo un slippage adecuado para realizar el backtest de la estrategia.

Estoy estableciendo 1 Tick de slippage por trade. Por tanto, 2 Ticks Round turn. ¿Es suficiente para este futuro o me estoy quedando corto?

Muchas gracias,
Saludos!

P.D: Esto es solo para un contrato, nada de escalar posición por el momento.
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X-Trader
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Re: Slippage Medio en Futuro 6J

Mensaje por X-Trader »

Hola Kuhaires, bienvenido al Foro. Sobre lo que preguntas, hasta donde yo sé no hay estadísticas sobre slippage, lo habitual es construírselas uno mismo tras ejecutar un buen número de trades. No obstante, te puede resultar de utilidad esta herramienta de FXCM que almacena históricos de spreads en diferentes pares de divisas, incluyendo el USDJPY:

https://www.fxcm.com/markets/about-fxcm ... nsparency/

Podrías extrapolar esos valores al futuro del JPY (recuerda que cotiza invertido) y usarlo como una aproximación al slippage de mercado.

Saludos,
X-Trader
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."
kuhaires
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Re: Slippage Medio en Futuro 6J

Mensaje por kuhaires »

Hola!

Gracias, por la respuesta.

En base a ese histórico de spreads he calculado este supuesto, por si le es útil a algún otro usuario:

1$ = 108,600 YEN = 1/108,600 = 0,0092081 6J Value

Si el spread es de 1,25 Pips entonces 1$ = 108,6125 = 1/108,6125 = 0,0092070 6J Value

El movimiento mínimo en el 6J es de 0,0000005 que es 1 tick por tanto el slippage en este caso para el 6J sería de 2 ticks aproximadamente, por dar un valor entero.

También si algún otro usuario más experimentado puede confirmar que los cálculos son correctos, pues estupendo.

Muchas gracias,
Saludos.
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