Hola, apenas participo en este foro, algunos ya saben el porqué.
Bien, simplemente decir que soy estadístico(me queda poco por acabar
la carrera de ciencias estadísticas y que me gano bastante bien la vida como trader sin arriesgar grandes cantidades de capital.
Ahora bien, para que os envie esta hoja de excel donde se puede simular y percibir de forma global como las expectativas de ganancias, % de aciertos,
incremento de capital y posibles drawdowns afectan a la evolucion de cualquier inversor, os la enviaré a cambio de responder seriamente un par de preguntas(me la podeis enviar a mi "correo" de esta misma web si así lo preferíis):
Vuestra edad.
Ganancias porcentuales netas sobre el capital disponible a partir del dia 01-MARZO-2006.Es decir, se contabiliza a partir de la primera operacion que hayas abierto posterior al dia 01-Marzo-de este año 2006.Cuando cierres tu última operacion a dia de hoy o en las proximas semanas, o si estas en liquidez, calcula entonces el % de beneficio una vez descontadas las comisiones.Obviamente, si has realizado algun reintegro, eso cuenta a favor como capital liquido disponible resultante de tu operativa o cartera.
El % es para no molestar a nadie, ni es lo que me interesa, saber el capital cierto con que se opera.Solo el % de beneficio o pérdida.Mas adelante, daré algunas conclusiones del estudio.Gracias!
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Publicado: Lun Jul 31, 2006 1:07 pm Asunto:
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Por si no ha quedado claro, quiero vuestra edad y %de beneficio o pérdida desde 01-marzo-2006(no vale papertrading, ni simuladores de sistemas ni monos tirando dardos, ok!?).
Si alguno quiere dejar alguna aclaración, o lo que le preocupa de su operativa, o lo que quiera conveniente, pues bien.GRACIAS A TODOS POR PARTICIPAR.
A cambio les enviaré una hoja de Excel con experiemtos aleatorios para que se den cuenta de como trabajan las matemáticas y los procesos aleatorios binomiales(acierto, fracaso).
.Experimentos aleatorios en hojas de Excel.
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THINK TWICE
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THINK TWICE
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Gracias a los que han empezado a participar en la encuesta.Tampoco pido mucho, solo edad y % del resultado desde 1 marzo.
Recuerdo que quiero %, no me interesa vuestro resultado absoluto en euros ni pretendo conocer el monto con que operais.De esta manera prevalece la intimidad y los datos % resultan ser realmente valiosos si partimos que se puede hacer igual de bien o mal con 3000 euros como con 40.000 (hasta cierto punto, claro).
No es quiera hacerme el misterioso, lo que no quiero es regalar estas hojas de Excel a cambio de nada.Ademas de esta manera filtro a los potenciales interesados, permitiendo a la gente seria y "estudiosa" hacer uso de estas hojas.Estas hojas no revelan nada pero sí mucho de una forma facil y rápida como los sucesos aleatorios interfieren en los resultados.Se puede jugar con diferentes criterios, de manera que uno acaba percibiendo los riesgos y dificultades de la evolucion del trading a medida que se van añadiendo más y mas operaciones/sucesos.
Gracias y sean pacientes, estoy acabando de pulir algunos detalles y la hoja explicativa de "manual de empleo".Todo ello, sin restricciones de ningun tipo, ni limitaciones de contrseña ni nada de nada.
Quienes no les interese seriamente el estudio probabilistico no hace falta que participe.Incluso se lo estaré agradecido.
Con "vuestros " datos solo pretendo llegar a unas coclusiones basandome en una sencilla hipótesis que ya luego expondré, y X-trader creo que le resultará interesante.No más!
GRACIAS!
Recuerdo que quiero %, no me interesa vuestro resultado absoluto en euros ni pretendo conocer el monto con que operais.De esta manera prevalece la intimidad y los datos % resultan ser realmente valiosos si partimos que se puede hacer igual de bien o mal con 3000 euros como con 40.000 (hasta cierto punto, claro).
No es quiera hacerme el misterioso, lo que no quiero es regalar estas hojas de Excel a cambio de nada.Ademas de esta manera filtro a los potenciales interesados, permitiendo a la gente seria y "estudiosa" hacer uso de estas hojas.Estas hojas no revelan nada pero sí mucho de una forma facil y rápida como los sucesos aleatorios interfieren en los resultados.Se puede jugar con diferentes criterios, de manera que uno acaba percibiendo los riesgos y dificultades de la evolucion del trading a medida que se van añadiendo más y mas operaciones/sucesos.
Gracias y sean pacientes, estoy acabando de pulir algunos detalles y la hoja explicativa de "manual de empleo".Todo ello, sin restricciones de ningun tipo, ni limitaciones de contrseña ni nada de nada.
Quienes no les interese seriamente el estudio probabilistico no hace falta que participe.Incluso se lo estaré agradecido.
Con "vuestros " datos solo pretendo llegar a unas coclusiones basandome en una sencilla hipótesis que ya luego expondré, y X-trader creo que le resultará interesante.No más!
GRACIAS!
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THINK TWICE
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THINK TWICE
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Si alguien se siente más comodo ennviandome ddichos datos por email, puede hacerlo a
[email protected]
Ningun dato será informado a terceras personas, ni se enviara publicidad ni nada de nada.Yo no soy más que un forero como el resto.
Gracias.
[email protected]
Ningun dato será informado a terceras personas, ni se enviara publicidad ni nada de nada.Yo no soy más que un forero como el resto.
Gracias.
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THINK TWICE
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Hola por fin ya casi tengo terminado el trabajito este de los experimentos aleatorios en hojas de Excel.Solo me faltaban algunos detalles para dejarlo más pulido.
En cuanto al estudio de quienes amablemente participaron tengo no muchas muestras con las que poder evaluar pero sí se pueden tomar algunas señales.Veamos, puesto que lo que pedía era la rentabilidad % de los ultimos 5 meses desde marzo hasta julio inclusives, quería ver si eligiendo un período cualquiera como estos últimos meses podía ser ejemplo de la continuidad de una operativa ganadora cualquiera para un periodo mas que suficente para cualquiera que diga que hace trading u opera frecuentemente.
Dado que 5 meses es menos que la mitad de un año creía que cualquier cuenta consistentemente ganadora debería como minimo haber ganado un 6-8% de beneficio en el peor de los casos, de manera que un trader en buenas rachas de uno o dos meses compensara el resto de meses malos.Digo un 6-8% en el peor escenario porque si pesan tanto las buenas rachas como las malas, debería poderse ganar pongamos un 15% semestral de media de manera que un trader ganador generara unos ingresos del 30% anuales tratandose de futuros o una cartera combinada de acciones y derivados.Como mencioné alguna vez, no debería uno someterse a tanto extres ni tanto riesgo operando en futuros si luego no se es capaz de ganar un 50% de rentabilidad anual.Si tomas el beneficio de fondos de inversion de paises emergentes que ni siquiera te va a hacer "trabajar" y superan algunos años el 65% , ¿¿ entonces para que "matarse" a hacer trading en futuros???Incluso comprando alguna accion chicharro en una buena época puedes doblar en 12 meses ( no es facil pero sucede! ), entonces ¿para qué ir contrareloj con derivados financieros a vencimiento?
Pues bien, individuos de más de 36 años (el caso del individuo más longevo no superaba los 45 años) mostraban por lo general unos resultados que oscilaban ligeramente entre pequeños beneficios y pequeñas pérdidas, simpre por debajo de una rentabilidad positiva del 4%.Podría pensarse que son mas conservadores, arriesgan menos o al menos se apalancan poco de manera que su cartera tiene una desviación estandar baja.En la franja de individuos de 32 a 36 años no existian casos de estudio, así como tampoco menores de 24 ni mayores de 45.En cuanto a los de franja 24-32 años resultaba que eran los más disparados y oscilaban mucho, la gran mayoria en números rojos, aunque era de esperar que no quisieran participar quienes más pierden por verguenza..., muchos perdian entre 3% y 16% y solo unos poquitos conseguían algo más del 5% de rentabilidad.Sin embargo encontrabas autenticos ganadores, de ganar un 40% y otro de ganar casi un 300% (pero este último confesaba que su cuenta era volatil, que tuvo algun mes por el medio que entraba en un fuerte drawdown y perdia todo lo ganado y más por lo que tenia que volver a comenzar de nuevo; seguramente por el fuerte apalancamiento) casi todos apuntaban como era de esperar a que esperaban mejorar, que sus resultados no eran como esperaban y estan para aprender en este foro.Dado que como apenas 2 individuos mostraban rentabilidades mayores al 8% y aun algunos sufrían grandes oscilaciones, puedo decir y repetir nuevamente aquello que dije en este foro "AQUÍ TODOS SON PERDEDORES".Habrá quienes digan que el plazo puede ser algo breve, solo 5 meses ,pero olvidan que mucha gente gana más en el primer semestre que en el segundo del año, así que con esa tendencia estacional no sé como lo harían en el segundo semestre y dado que se suponen que son individuos que operan regularmente creí que 5 meses eran bastante significativos y suficientes.Curiosamente ninguno de los más veteranos participantes de este foro o que más fama tienen por su gran numero de intervenciones participó ( !?? ).Ahí queda todo esto, tema para pensar.
-Ahora, las hojas de Excel.Como el fin de este foro es compartir y pocos participaron y además algunos por desconfianza (lo comprendo) creyeron que estas hojas era para "calibrar" a los foreros con tal de venderles un "aparatito crecepelos llamado Twice PPV " mañana en cuanto lo tenga listo agregaré GRATIS PARA TODOS en estas líneas las citadas hojas que espero que sean de su agrado y para que vea todo el mundo que lo que prometo lo cumplo y no había ninguna artimaña rara contra ellos.Las hojas estan creadas y diseñadas por mí, de principio a fin.Espero que no resulten complicadas pues utiliza estadística básica y formulas sencillas de matemáticas.
Bienvenido al mundo de los números aleatorios.
Mañana la cuelgo aquí sin falta.
En cuanto al estudio de quienes amablemente participaron tengo no muchas muestras con las que poder evaluar pero sí se pueden tomar algunas señales.Veamos, puesto que lo que pedía era la rentabilidad % de los ultimos 5 meses desde marzo hasta julio inclusives, quería ver si eligiendo un período cualquiera como estos últimos meses podía ser ejemplo de la continuidad de una operativa ganadora cualquiera para un periodo mas que suficente para cualquiera que diga que hace trading u opera frecuentemente.
Dado que 5 meses es menos que la mitad de un año creía que cualquier cuenta consistentemente ganadora debería como minimo haber ganado un 6-8% de beneficio en el peor de los casos, de manera que un trader en buenas rachas de uno o dos meses compensara el resto de meses malos.Digo un 6-8% en el peor escenario porque si pesan tanto las buenas rachas como las malas, debería poderse ganar pongamos un 15% semestral de media de manera que un trader ganador generara unos ingresos del 30% anuales tratandose de futuros o una cartera combinada de acciones y derivados.Como mencioné alguna vez, no debería uno someterse a tanto extres ni tanto riesgo operando en futuros si luego no se es capaz de ganar un 50% de rentabilidad anual.Si tomas el beneficio de fondos de inversion de paises emergentes que ni siquiera te va a hacer "trabajar" y superan algunos años el 65% , ¿¿ entonces para que "matarse" a hacer trading en futuros???Incluso comprando alguna accion chicharro en una buena época puedes doblar en 12 meses ( no es facil pero sucede! ), entonces ¿para qué ir contrareloj con derivados financieros a vencimiento?
Pues bien, individuos de más de 36 años (el caso del individuo más longevo no superaba los 45 años) mostraban por lo general unos resultados que oscilaban ligeramente entre pequeños beneficios y pequeñas pérdidas, simpre por debajo de una rentabilidad positiva del 4%.Podría pensarse que son mas conservadores, arriesgan menos o al menos se apalancan poco de manera que su cartera tiene una desviación estandar baja.En la franja de individuos de 32 a 36 años no existian casos de estudio, así como tampoco menores de 24 ni mayores de 45.En cuanto a los de franja 24-32 años resultaba que eran los más disparados y oscilaban mucho, la gran mayoria en números rojos, aunque era de esperar que no quisieran participar quienes más pierden por verguenza..., muchos perdian entre 3% y 16% y solo unos poquitos conseguían algo más del 5% de rentabilidad.Sin embargo encontrabas autenticos ganadores, de ganar un 40% y otro de ganar casi un 300% (pero este último confesaba que su cuenta era volatil, que tuvo algun mes por el medio que entraba en un fuerte drawdown y perdia todo lo ganado y más por lo que tenia que volver a comenzar de nuevo; seguramente por el fuerte apalancamiento) casi todos apuntaban como era de esperar a que esperaban mejorar, que sus resultados no eran como esperaban y estan para aprender en este foro.Dado que como apenas 2 individuos mostraban rentabilidades mayores al 8% y aun algunos sufrían grandes oscilaciones, puedo decir y repetir nuevamente aquello que dije en este foro "AQUÍ TODOS SON PERDEDORES".Habrá quienes digan que el plazo puede ser algo breve, solo 5 meses ,pero olvidan que mucha gente gana más en el primer semestre que en el segundo del año, así que con esa tendencia estacional no sé como lo harían en el segundo semestre y dado que se suponen que son individuos que operan regularmente creí que 5 meses eran bastante significativos y suficientes.Curiosamente ninguno de los más veteranos participantes de este foro o que más fama tienen por su gran numero de intervenciones participó ( !?? ).Ahí queda todo esto, tema para pensar.
-Ahora, las hojas de Excel.Como el fin de este foro es compartir y pocos participaron y además algunos por desconfianza (lo comprendo) creyeron que estas hojas era para "calibrar" a los foreros con tal de venderles un "aparatito crecepelos llamado Twice PPV " mañana en cuanto lo tenga listo agregaré GRATIS PARA TODOS en estas líneas las citadas hojas que espero que sean de su agrado y para que vea todo el mundo que lo que prometo lo cumplo y no había ninguna artimaña rara contra ellos.Las hojas estan creadas y diseñadas por mí, de principio a fin.Espero que no resulten complicadas pues utiliza estadística básica y formulas sencillas de matemáticas.
Bienvenido al mundo de los números aleatorios.
Mañana la cuelgo aquí sin falta.
Alexander Elder dice en su libro que la gente en los USA se mete en los derivados
por la atracción del riesgo,
y que la mayoria son profesionales que tienen un buen trabajo
y que no tienen necesidad de ganar mas dinero.
Curiosamente estos tambien pierden.
Ganar en bolsa te sube la autoestima y perder te la rebaja,
es algo psicologico.
por la atracción del riesgo,
y que la mayoria son profesionales que tienen un buen trabajo
y que no tienen necesidad de ganar mas dinero.
Curiosamente estos tambien pierden.
Ganar en bolsa te sube la autoestima y perder te la rebaja,
es algo psicologico.
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THINK TWICE
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bueno, aqui teneis la hoja de Excel sobre numeros aleatorios y matemáticas financieras.
A partir de ahora apenas voy a postear en el foro porque ya tengo bastante trabajo con responder a las preguntas que me formulan quienes decidierony han decidido participar con donativos en el "juego ético".
Espero que les sirva de ayuda estas hojas para comprender como se alteran y desencadenan los aciertos y fracasos y aun si teniendo un ratio bajo de acierto (pongamos un 40%) un buen trader sabe dejar correr las ganancias y cortar pérdidas hará dinero.Se trata de ir probando diferentes ratios, diferentes medias de ganancias y pérdidas, y jugar con alterando en la primera columna algunos ceros por unos y viceversa, de manera que si no fueramos capaces de que no se sucedan más de tantos fracasos (ceros) seguidos los resultados cambian, o que pasaría si añadieramos si cada 10 operaciones hacemos un reintegro, etc etc... o como provocariamos poco a poco que el ratio pudiera subir.Todo ello a partir de unos 32.000 eperimentos diferentes segun la "semilla aleatorio" que apliquemos.
Espero haber contruido bastante con las ciencias estadísticas a vuestro trading.
SUERTE!!!
A partir de ahora apenas voy a postear en el foro porque ya tengo bastante trabajo con responder a las preguntas que me formulan quienes decidierony han decidido participar con donativos en el "juego ético".
Espero que les sirva de ayuda estas hojas para comprender como se alteran y desencadenan los aciertos y fracasos y aun si teniendo un ratio bajo de acierto (pongamos un 40%) un buen trader sabe dejar correr las ganancias y cortar pérdidas hará dinero.Se trata de ir probando diferentes ratios, diferentes medias de ganancias y pérdidas, y jugar con alterando en la primera columna algunos ceros por unos y viceversa, de manera que si no fueramos capaces de que no se sucedan más de tantos fracasos (ceros) seguidos los resultados cambian, o que pasaría si añadieramos si cada 10 operaciones hacemos un reintegro, etc etc... o como provocariamos poco a poco que el ratio pudiera subir.Todo ello a partir de unos 32.000 eperimentos diferentes segun la "semilla aleatorio" que apliquemos.
Espero haber contruido bastante con las ciencias estadísticas a vuestro trading.
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THINK TWICE
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Yo sí he podido bajarlo y abrirlo bien.
Curiosamente yo hice un estudio similar hecho en plan aficionado (es decir chapucero) hace años sobre el DAX y la proporción de beneficio/pérdidas que estaba obteniendo al hacer scalping.
Incluso comparé la influencia entre los distintos brokers y de uno a otro era espectacular por que las comisiones tienen su peso. Si operas con ebankinter o Renta4 (14 € por contrato) pierdes con seguridad del 100 % por muy buenos ratios que obtengas y si es con Interdín pierdes también (10 € por contrato) a no ser que sigas sistemas tendenciales de medio o largo plazo, pero desde luego no con scalping.
A consecuencia de ese estudio llamé a Interdín pidiéndoles rebajas en los futuros del DAX (yo metía de 5 a 10 contratos varias veces al día, especialmente por las tardes a partir de las 14:00) y los de Interdin me dieron una respuesta peculiar que no voy a reproducir aquí pero que me fue muy aleccionadora de la poca profesionalidad que hay en la inmensa mayoría de los particulares que dicen ser profesionales del trading .
Por lo que entiendo de tu estudio con 500 operaciones con la media de rentabilidad que tú calculas debieran de dar unos 4.500.000 € en 12 meses en el caso de que sean piramidados los beneficios. ¿Es esto así?
Mis resultados eran algo similares, pero al final está el aspecto psicológico. La racionalidad puede aceptar las matemáticas, pero no el corazón.
¿Por que quién tiene c***** suficientes para meter 100 contratos del DAX 4 veces al día? Con 10 ya se pasa bastante miedo y se ve al mercado de forma completamente distinta.
Tampoco creo que entre los defensores de los sistemas informatizados haya quien tenga huevos para arrastrar un D.D. con 100 ni con 10 contratos. Al menos entre los particulares.
Me temo que hemos vuelto a la psicología.
Un cordial saludo.
Curiosamente yo hice un estudio similar hecho en plan aficionado (es decir chapucero) hace años sobre el DAX y la proporción de beneficio/pérdidas que estaba obteniendo al hacer scalping.
Incluso comparé la influencia entre los distintos brokers y de uno a otro era espectacular por que las comisiones tienen su peso. Si operas con ebankinter o Renta4 (14 € por contrato) pierdes con seguridad del 100 % por muy buenos ratios que obtengas y si es con Interdín pierdes también (10 € por contrato) a no ser que sigas sistemas tendenciales de medio o largo plazo, pero desde luego no con scalping.
A consecuencia de ese estudio llamé a Interdín pidiéndoles rebajas en los futuros del DAX (yo metía de 5 a 10 contratos varias veces al día, especialmente por las tardes a partir de las 14:00) y los de Interdin me dieron una respuesta peculiar que no voy a reproducir aquí pero que me fue muy aleccionadora de la poca profesionalidad que hay en la inmensa mayoría de los particulares que dicen ser profesionales del trading .
Por lo que entiendo de tu estudio con 500 operaciones con la media de rentabilidad que tú calculas debieran de dar unos 4.500.000 € en 12 meses en el caso de que sean piramidados los beneficios. ¿Es esto así?
Mis resultados eran algo similares, pero al final está el aspecto psicológico. La racionalidad puede aceptar las matemáticas, pero no el corazón.
¿Por que quién tiene c***** suficientes para meter 100 contratos del DAX 4 veces al día? Con 10 ya se pasa bastante miedo y se ve al mercado de forma completamente distinta.
Tampoco creo que entre los defensores de los sistemas informatizados haya quien tenga huevos para arrastrar un D.D. con 100 ni con 10 contratos. Al menos entre los particulares.
Me temo que hemos vuelto a la psicología.
Un cordial saludo.
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yo ya dije en el manual de uso que lo mas realista es utilizar la hoja sin capitalizar.Para empezar quien tiene tanto dinero se apalanca menos, y por el camino han pasado algunos añitos donde hay que pagar al fisco, etc etc....
Mejor utilizar la hoja sin capitalizar y cada cierto tiempo incrementar un 50% el número de contratos por ejemplo.
Se trata de operar mirando los precios, no lo que ganamos o dejamos de ganar o cuanto perdemos.Si controlas esos vicios psicológicos, serás capaz de aumentar numero de contratos.
Mejor utilizar la hoja sin capitalizar y cada cierto tiempo incrementar un 50% el número de contratos por ejemplo.
Se trata de operar mirando los precios, no lo que ganamos o dejamos de ganar o cuanto perdemos.Si controlas esos vicios psicológicos, serás capaz de aumentar numero de contratos.
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THINK TWICE
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Lo importante del estudio es comprender como para un grado de acierto, segun la semilla que cojamos nos va a dar diferentes alteraciones de éxitos y fracasos pero a la suma será el grado de acierto que aplicamos.Probando diferentes semillas puedes ver como aun teniendo el mismo grado de acierto da resultados diferentes.Basta con mirar los 30 o 60 primeras sucesiones.Quienes quieran vacilar con astrofísica magica de lo rico que se haria con 500 operaciones va dao!! Hay que empezar por saber trabajar con las primeras 30 sucesiones vigilando nuestro ratio de acierto y como ganamos cuando ganamos y como perdemos cuando perdemos.Lo demás, es utopía si piensa que va a piramidar todo lo que gane sin darse un capricho y sin pagar al fisco.....
adios.
adios.
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