slippages
Publicado: 11 Ene 2005 09:01
bueno, no he leido nada sobre este tema.¿Algun experimentado se atreve?
Yo he operado con visualchart, pero veo que dependen mucho del mercado, del tipo de orden, y de la operativa de ese sistema.
Si optimizamos nuestro sistema con un slippage equivocado, !!!un mojon pa ti.
A ver si estoy en lo cierto.
Por ejemplo en eurostox, bund y bobl, las ordenes por stop, se suelen ejecutar con slippage cercano a 0, al tener tanta liquidez el mercado.
Y en dax, ibex, minidow, etc, tambien los slippages son menores que si usamos otro tipo de ordenes, por ejemplo, limitadas.
Con las ordenes limitadas en visualchart tenemos el problema del tiempo de correccion de la posicion.etc.etc.etc¿¿¿Alguien se atreve con un articulo???
Yo he operado con visualchart, pero veo que dependen mucho del mercado, del tipo de orden, y de la operativa de ese sistema.
Si optimizamos nuestro sistema con un slippage equivocado, !!!un mojon pa ti.
A ver si estoy en lo cierto.
Por ejemplo en eurostox, bund y bobl, las ordenes por stop, se suelen ejecutar con slippage cercano a 0, al tener tanta liquidez el mercado.
Y en dax, ibex, minidow, etc, tambien los slippages son menores que si usamos otro tipo de ordenes, por ejemplo, limitadas.
Con las ordenes limitadas en visualchart tenemos el problema del tiempo de correccion de la posicion.etc.etc.etc¿¿¿Alguien se atreve con un articulo???