Hola,
Veras el sistema ACD lo empece a utilizar de forma exacta a como Fisher lo describia en el libro.....................
Habia dos problemas insalvables pero el sistema era muy bueno..........
1-El opening range de 5 minutos o el de 15 minutos te daban un backtest distinto y eso me sonaba a chamusquina ya que las diferncias podian ser de ganancia en uno y perdida en otro en un periodo de 6 meses................
Para mi era importante que hubiese un beneficio similar entre los distintos opening range o que como con las medias moviles no hubiese mucha diferencia en utilizar la media de 45 peridos y la de 39.........es un ejemplo para explicarme....
2- las A up/down o failed A te daban una subjetividad total..............porque te tenias que decantar por una de las dos entradas...........y la cuestion del tiempo no estaba clara y tampoco se podia automatizar para testearlo....................
Las salidas eran otro problema............si utilizabas el horario de futuros normal te encontrabas con sesiones en las que el opening range era una barbaridad de amplio para operar en una A up..............el stop era demasiado amplio..........y nada se explica de esto en el libro.....................
Lo que hice fue aprender las fortalezas del sistema y despreciar las debilidades para adaptarlo a mi...................
Creo que utilizarlo exactamente como lo explica Fisher es un error porque no sabes.................y esto es lo mas importante!!!!!!!!!!....en que sesiones habra una A up o down limpia que te permita coger el largo recorrido de la sesion...........
Según mis testeos....................
Hay en 20 sesiones tan solo una media de 7 sesiones con una A limpia que te de un largo recorrido.....................
Las otras 13 sesiones tienes faileds y C points que son imposibles de automatizar y requieren de tu experiencia para verlos y subirte a la operación.........eso si habiendo hecho ya mal la primera operación A negativa.............
Esto me daba que si obtenia una media de +100 puntos en las 7 op positivas de las A y obtenia una media de –50 en las otras 13 sesiones me quedaban +50 puntos para jugármela en las segundas operaciones con las failed A y las C.....................................................
Ya no dependia de lo bueno que fuera el sistema sino de mi habilidad para operar en las otras posibilidades del sistema...............
Es decir el corazon del sistema..............o sea las A up down no me daban el beneficio total....................
Yo varie el sistema a este nivel mas profesional:
Utilizo las A up y Down mas las failed A up y Down..............pero solo en la dirección de la tendencia principal.......................
La tendencia principal me la da unas medias moviles en graficos de 60 , 15 y 5 minutos..............
Cuando todas las medias coinciden y la tendencia principal es alcista opero las A up y las failed a down...........................
El resto de las sesiones me mantengo al margen sin operar....................
Las Failed A down las opero esperando a que se produzca una A down en una tendencia alcista.....................
Cuando el precio falla y vuelve a estar dentro del opening range y se confirma la failed entro comprando...............
El stop en el minimo de esa failed...........
En las A up tal y como lo dice el libro..............con el stop en B..................
Operando asi con una tendencia como base para elegir la dirección previamente las cosas cambian y el edge que consigues es mucho mayor.............
De 7 pasas a coger una media de 10 a 11 largos recorridos o sesiones de una dirección......................
Sigues teniendo una media de 9 a 10 negativas de las 20 sesiones pero mantienes un ratio estable de 2.5 a 1 al o largo de todos los meses...............
La base del éxito aquí es la tendencia principal..............operar el ACD en la dirección de una tendencia principal...................................
Lo mas importante es que tanto los stops como los puntos de profit al final de cada sesion se mantienen estables en base a la volatilidad...............
El sistema ACD se mantiene estable y juega con la volatilidad de cada momento.....................se basa en rangos y por eso el ratio beneficio perdida se mantiene exacto en distintos test a lo largo de los años..................
Es solo cuestion de cambiar el Position sizing si baja la volatilidad mucho................
El cerrar la posición al final de la sesion o hacer como hacia el con el rolling pívot range que no es mas que un trailing...............a mi no me funciono...................
Los numero cambian.......................ya no hay estabilidad en los tests si mantienes la posición abierta para la siguiente sesion y yo no consegui buenos resultados utilizando esa técnica....................
Lo mismo con el pívot range..............tener ese indicador a parte del Acd era todo un lio y a veces te perjudicaba porque los stops eran entonces mas amplios y el ratio final se resentia......................
Y sobre los opening range:
Los mejores opening range para operativa intradia eran los de 5 minutos y 15 minutos...................
Mis resultados en un periodo de 7 años en el futuro del Ibex y en el Dow fueron desde el 1997 al 2003 que en ningun año perdia dinero...................
De los 12 meses solo perdia de forma limitada y sin exceder el 14% del Drawdown de la cuenta en 3 meses al año..................nunca consecutivos!!!!....importante esto....
Los % de acierto se mantuvieron estables durante los 7 años en torno al 42% / 67% de acierto..............esa orquilla no bajo mas que en algun mes puntual de baja volarilidad....................
Los ratios.............y aquí lo mas importante............se mantuvieron estables tanto para el Ibex como para el Dow en el 2.2 al 2.8 sin diferencias entre ambos futuros.................................
Para mi es una técnica muy buena pero..............modificada a las exigencia de una operativa determinada.................................
El ACD sistem aplicado de forma exacta a como lo describe Fisher en el libro es un suicidio o mas bien una perdida de tiempo......................
Esa era mi opinión y por eso hubo criticas a mi ambigüedad............
Lo que si tengo que agradecer a este libro fue que desde entonces empeze a salir del tunel de los perdedores y empenze a entender el funcionamiento de los sistemas y como aplicarlos con éxito.......
Y una cosa mas.......................son 20 operaciones por mes y 240 al año....................................mantener la disciplina en todas ellas es lo mas difícil del sistema y no ganar dinero con el...................
El sistema ACD Y mis ambiguedades
Gracias Geko,
Muy interesante tu evolución con las medias móviles de 60, 15 y 5 , me lo podrías explicar un poco mejor ¿las aplicas de pivot?, , ¿ todas aplicadas en el mismo gráfico, diferentes tiempos? ¿Cuando dices que coinciden aplicas el concepto de divergencia o plano?, ¿las aplicas desde el pricipio o despues de la primera hora?.
No entiendo muy bien cuando comentas el A failed, yo por mi parte para confirmar un A, debe permanecer al menos la mitad del tiempo Open range por debajo/encima del valor o no me muevo, he visto muchos rebotes en estos valores, de hecho es algo que a veces intento aprovechar, pue poniento un stop con 1 o 1, 5 puntos por encima/debajo ( dependiendo logicamente si es una posible A up o A down) del valor de A si ya ves que ha perdido momento y cambia de tendencia en barras de 1 minuto, puedes coger un buen rebote , que compensa el riesgo, ya te digo a veces lo hice porque me parece que el riesgo compensa aunque es muy discrecional. Sobre todo lo aplico si veo que la tendencia de fondo contradice el movimiento.
Los pivot range, solo los utilizo para disminuir el riesgo, de hecho así me puedo permitir poner stops ,en ciertas operaciones con el pivot, mas ajustados o para reafirmarme en la operativa, raramente mantengo un contrato , pero si sale un C up con pivot....., lo he hecho . Entiendo que todos estos condicionantes imposibilitan/complican los backtest, y veo que lo has simplificado.
Por cierto, ¿como tomas las salidas? , que creo que es de lo más importante, ¿creo entender que las tomas en funcion del open range?, yo por ahora pongo límites en puntos obvios de resistencia, procurando ser al menos tan amplio como el stop (para tener una expectancia positiva y para no jugármela), pero creo que podría aplicar una mejor manera, es algo que queda poco claro en el libro y que considero fundamental en cualquier operativa , expecialmente cuando a veces colocas stops tan amplios en el punto B, D, como para exigir un buen movimiento o una alta probabilidad de éxito, ya te comento que es lo que más me incomoda para una operativa intradía con este sistema.
Según leo el libro parece que todo es más claro con una operativa tipo swing, en funcion de ACD macro , momentun, Moving average de Pivot,.....
Muy interesante tu evolución con las medias móviles de 60, 15 y 5 , me lo podrías explicar un poco mejor ¿las aplicas de pivot?, , ¿ todas aplicadas en el mismo gráfico, diferentes tiempos? ¿Cuando dices que coinciden aplicas el concepto de divergencia o plano?, ¿las aplicas desde el pricipio o despues de la primera hora?.
No entiendo muy bien cuando comentas el A failed, yo por mi parte para confirmar un A, debe permanecer al menos la mitad del tiempo Open range por debajo/encima del valor o no me muevo, he visto muchos rebotes en estos valores, de hecho es algo que a veces intento aprovechar, pue poniento un stop con 1 o 1, 5 puntos por encima/debajo ( dependiendo logicamente si es una posible A up o A down) del valor de A si ya ves que ha perdido momento y cambia de tendencia en barras de 1 minuto, puedes coger un buen rebote , que compensa el riesgo, ya te digo a veces lo hice porque me parece que el riesgo compensa aunque es muy discrecional. Sobre todo lo aplico si veo que la tendencia de fondo contradice el movimiento.
Los pivot range, solo los utilizo para disminuir el riesgo, de hecho así me puedo permitir poner stops ,en ciertas operaciones con el pivot, mas ajustados o para reafirmarme en la operativa, raramente mantengo un contrato , pero si sale un C up con pivot....., lo he hecho . Entiendo que todos estos condicionantes imposibilitan/complican los backtest, y veo que lo has simplificado.
Por cierto, ¿como tomas las salidas? , que creo que es de lo más importante, ¿creo entender que las tomas en funcion del open range?, yo por ahora pongo límites en puntos obvios de resistencia, procurando ser al menos tan amplio como el stop (para tener una expectancia positiva y para no jugármela), pero creo que podría aplicar una mejor manera, es algo que queda poco claro en el libro y que considero fundamental en cualquier operativa , expecialmente cuando a veces colocas stops tan amplios en el punto B, D, como para exigir un buen movimiento o una alta probabilidad de éxito, ya te comento que es lo que más me incomoda para una operativa intradía con este sistema.
Según leo el libro parece que todo es más claro con una operativa tipo swing, en funcion de ACD macro , momentun, Moving average de Pivot,.....
al releerlo me parece entender que consideras una A failed cuando llega al stop B, despues de por ejemplo una A Down y te pones en largo si atraviesa el Open range , osea compras en B , si la tendencia que te dan las medias es alcista , ¿verdad?.
¿Has considerado no trabajar la A failed y solo las A que vayan en la direcion de la tendencia que te dan las medias, sería todavía mas simple, y creo que aumentaría la seguridad?, aunque no se si la rentabilidad por tener un númeo menor de operaciones ( subsanable con un Position sizing adecuado a la nueva seguridad).
Como calculas A ,¿ en funcion de 20/25 % del ATR 30? y ¿C?
¿Has considerado no trabajar la A failed y solo las A que vayan en la direcion de la tendencia que te dan las medias, sería todavía mas simple, y creo que aumentaría la seguridad?, aunque no se si la rentabilidad por tener un númeo menor de operaciones ( subsanable con un Position sizing adecuado a la nueva seguridad).
Como calculas A ,¿ en funcion de 20/25 % del ATR 30? y ¿C?
-
Gordon Geko
- Mensajes: 1141
- Registrado: 08 Sep 2006 13:37
failed A
Las failed A en mi sistema son aquellas en las que entras cuando se produce una A up en una tendencia bajista……………
Esta A up falla porque vuelve a entrar dentro del opening range…………y es entonces en ese punto en donde entro poniendo el stop loss en le maximo de la A up…………
Lo mas importante es que en cada sesion antes de comenzar tengas un bias………una tendencia y sepas si vas a comprar o vender…………si es solo vender entonces operaras en las failed Aup o en la A down si se produce…………..
Y si se produce una A up y el precio no vuelve a entrar en el opening range entonces no operas y te quedas sin hacer nada en toda la sesion…………
Lo que yo voy buscando es un largo recorrido en el cual estas entrando en los minimos de la sesion y saliendote al final de la sesion al cierre……….cogiendo todo el tramo de la sesion…………………
Lo haces con la A o con la failed…..pero el proposito es ese…………….
Pero ese tipo de sesiones asi son solo de 7 a 11 de las 20 que tiene el mes…….y con la tecnia del ACD se les puede coger sin problemas…………
Mantener la posición hasta el cierre te dara los largos recorridos aunque tambien veras operaciones positivas volver al opening range y acavar en breakeven……….es el precio a pagar por coger los largos recorridos de +200 puntos en una sesion en el Dow por ejemplo………………………
Piensa que si le coges 3 de esos largos es casi imposible terminar en negativo………….
Pero eso si siempre con la tendencia principal en compañía con las A y las faileds
Esta A up falla porque vuelve a entrar dentro del opening range…………y es entonces en ese punto en donde entro poniendo el stop loss en le maximo de la A up…………
Lo mas importante es que en cada sesion antes de comenzar tengas un bias………una tendencia y sepas si vas a comprar o vender…………si es solo vender entonces operaras en las failed Aup o en la A down si se produce…………..
Y si se produce una A up y el precio no vuelve a entrar en el opening range entonces no operas y te quedas sin hacer nada en toda la sesion…………
Lo que yo voy buscando es un largo recorrido en el cual estas entrando en los minimos de la sesion y saliendote al final de la sesion al cierre……….cogiendo todo el tramo de la sesion…………………
Lo haces con la A o con la failed…..pero el proposito es ese…………….
Pero ese tipo de sesiones asi son solo de 7 a 11 de las 20 que tiene el mes…….y con la tecnia del ACD se les puede coger sin problemas…………
Mantener la posición hasta el cierre te dara los largos recorridos aunque tambien veras operaciones positivas volver al opening range y acavar en breakeven……….es el precio a pagar por coger los largos recorridos de +200 puntos en una sesion en el Dow por ejemplo………………………
Piensa que si le coges 3 de esos largos es casi imposible terminar en negativo………….
Pero eso si siempre con la tendencia principal en compañía con las A y las faileds
Gracias, osea tu compras , si la tendencia de fondo era alcista, cuando despues de un A down, vuelve a entrar en el Open range, no esperas a B, ¿verdad?,
Me podrías aclarar un poco mas el tipo de medias que aplicas ,¿las aplicas de pivot?, , ¿ todas aplicadas en el mismo gráfico, diferentes tiempos? .Cuando dices que coinciden, ¿aplicas el concepto de divergencia o plano del libro?, ¿las aplicas desde el pricipio o despues de la primera hora?.
¿Como ves aplicar los Moving de Pivot del libro, para señalar esa tendencia? ( aunque en el libro son de más largo plazo, si no me equivoco de 14, a 30 días)
Gracias
Me podrías aclarar un poco mas el tipo de medias que aplicas ,¿las aplicas de pivot?, , ¿ todas aplicadas en el mismo gráfico, diferentes tiempos? .Cuando dices que coinciden, ¿aplicas el concepto de divergencia o plano del libro?, ¿las aplicas desde el pricipio o despues de la primera hora?.
¿Como ves aplicar los Moving de Pivot del libro, para señalar esa tendencia? ( aunque en el libro son de más largo plazo, si no me equivoco de 14, a 30 días)
Gracias
-
Gordon Geko
- Mensajes: 1141
- Registrado: 08 Sep 2006 13:37
ACD
Si..........yo creo que el capitulo de las medias moviles del libro te viene a decir lo que yo pienso y es que sin la confirmacion de las medias moviles como indicador de tendencia no hay validez en la A up por ejemplo.............
Yo creo que el utiliza la combinacion de esas 3 medias como indicador de mercado para decidir de antemano si tomar una o otra direccion y actuar en consecuencia despues en base a las A y las faileds...o lps C points....
Pero creo que es demasiado enrevesado el querer utilizar las medias de forma tan compleja ya que pierdes muy buenas entradasa con tanta confirmacion.....
Yo utilizo las medias exponenciales de
205 y 65 en graficos de 5 minutos
100 y 21 en graficos de 15 minutos
65 y 18 en graficos de 60 minutos
Cuando hay una coincidencia en la tendencia busco puntos del ACD para posicionarme en la apertura con un opening range de 15 minutos y con cierre de la posicion al cierre de la sesion....
Puedes testearlo asi o incluirle un breakeven stop a ciero nivel de profit y comparar el backtest para decidirte por utilizar un breakeven stop o no......................
Los perodos o el utilizar el macd u otro indicador de tendencia no creo que difiera mucho de los resultados ya que la mayoria de indicadores de tendencia se solapan en un 85% del tiempo por lo que utilizar uno u otro no cambia las cosas..............el buscar periodos en los que cojas la mayoria de sesiones en tendencia clara y limpia con operaciones de ACD limpias es lo importante......................
Esos periodos de media son los que son porque me han dado que de 20 sesiones que tiene el mes yo cogia la direccion correcta del mercado y tenia una entrada limpia con una señal del ACD sistem en una media de 8 a 12 sesiones por mes.............
Con esos resultados ya solo me quedaba tener una consistencia en el ratio beneficio perdida de 2 a 1 como minimo y ya estaba...............
O sea que lo mas importante no era la entrada que me daba el ACD sino mas bien el coger la direccion correcta en la que iba a ir la sesion por lo que los periodos de esas medias moviles tenian que ser testeadas para conseguir meter el maximo numero de sesiones positivas en el saco.........................
Yo no digo que el indicador de tendencia de Fisher con sus medias moviles sea peor que el mio solo que yo lo he simplificado mas para de forma rapida a las 9 de la mañana saber si hay que comprar o vender y nada mas..........................
Es mas si testearamos el suyo con le mio los resultados no diferirian mucho estoy comvencido..............
Y el cerrar las operaciones al final de la sesion me dio los mejores resultados en el backtest de todas las posibles salidas incluida la salida que el comenta en el libro................que es mas swing trading que daytrading....................
Cerrar la operacion en la sesion fue mas beneficioso en 5 de los 7 años que lo testee que dejarla con el rolling suyo...................
Yo creo que el utiliza la combinacion de esas 3 medias como indicador de mercado para decidir de antemano si tomar una o otra direccion y actuar en consecuencia despues en base a las A y las faileds...o lps C points....
Pero creo que es demasiado enrevesado el querer utilizar las medias de forma tan compleja ya que pierdes muy buenas entradasa con tanta confirmacion.....
Yo utilizo las medias exponenciales de
205 y 65 en graficos de 5 minutos
100 y 21 en graficos de 15 minutos
65 y 18 en graficos de 60 minutos
Cuando hay una coincidencia en la tendencia busco puntos del ACD para posicionarme en la apertura con un opening range de 15 minutos y con cierre de la posicion al cierre de la sesion....
Puedes testearlo asi o incluirle un breakeven stop a ciero nivel de profit y comparar el backtest para decidirte por utilizar un breakeven stop o no......................
Los perodos o el utilizar el macd u otro indicador de tendencia no creo que difiera mucho de los resultados ya que la mayoria de indicadores de tendencia se solapan en un 85% del tiempo por lo que utilizar uno u otro no cambia las cosas..............el buscar periodos en los que cojas la mayoria de sesiones en tendencia clara y limpia con operaciones de ACD limpias es lo importante......................
Esos periodos de media son los que son porque me han dado que de 20 sesiones que tiene el mes yo cogia la direccion correcta del mercado y tenia una entrada limpia con una señal del ACD sistem en una media de 8 a 12 sesiones por mes.............
Con esos resultados ya solo me quedaba tener una consistencia en el ratio beneficio perdida de 2 a 1 como minimo y ya estaba...............
O sea que lo mas importante no era la entrada que me daba el ACD sino mas bien el coger la direccion correcta en la que iba a ir la sesion por lo que los periodos de esas medias moviles tenian que ser testeadas para conseguir meter el maximo numero de sesiones positivas en el saco.........................
Yo no digo que el indicador de tendencia de Fisher con sus medias moviles sea peor que el mio solo que yo lo he simplificado mas para de forma rapida a las 9 de la mañana saber si hay que comprar o vender y nada mas..........................
Es mas si testearamos el suyo con le mio los resultados no diferirian mucho estoy comvencido..............
Y el cerrar las operaciones al final de la sesion me dio los mejores resultados en el backtest de todas las posibles salidas incluida la salida que el comenta en el libro................que es mas swing trading que daytrading....................
Cerrar la operacion en la sesion fue mas beneficioso en 5 de los 7 años que lo testee que dejarla con el rolling suyo...................
Gracias. ahora tengo claro tu evolución, lo bueno de este sistema es que se puede aplicar "puramente", o con muchos ajustes, depende de tu estilo y, forma de trabajo, riesgo y creencias, mi estilo por lo menos por ahora se ajusta mas al swing, pero más que nada por actual falta de tiempo, por tanto voy a analizar mas la parte macro de ACD, y si veo un posible punto de entrada , bien por la medias, bien por el macro ACD...., entonces ese día voy a buscar el posible A o C... vamos a ver si puedo testearlo....., y sino paper trading unos mesitos y a analizar los resultados , que eso si se me da muy bien.. 
Muchas veces no es el sistema el que falla, sino la persona que lo maneja, hay que encontrar un sistema que se ajuste a tus creencias del mercado , al riesgo y al estilo trading en el que te sientas cómodo. Yo creo que Fisher incluso anima a las modificaciones en el libro, y es algo muy inteligente por su parte, pues demuestra que tiene claro lo que acabo de escribir, eso si recalca con insistencia que se ha de ser consistente una vez escogido la variación. Voy a profundizar más en el tema de ACD y te cuento si llego a alguna conclusión.
Muchas veces no es el sistema el que falla, sino la persona que lo maneja, hay que encontrar un sistema que se ajuste a tus creencias del mercado , al riesgo y al estilo trading en el que te sientas cómodo. Yo creo que Fisher incluso anima a las modificaciones en el libro, y es algo muy inteligente por su parte, pues demuestra que tiene claro lo que acabo de escribir, eso si recalca con insistencia que se ha de ser consistente una vez escogido la variación. Voy a profundizar más en el tema de ACD y te cuento si llego a alguna conclusión.
Si te ha gustado este hilo del Foro, ¡compártelo en redes!
