Bueno, un punto de vista lógico el tuyo, pero ahora te voy yo a dar algo en lo que pensar (si es que yo puedo enseñarte algo a ti, que creo que no): En esos razonamientos que usais de ratios 1: X, etc,etc,... hay algo que se olvida siempre y es que todo eso está muy bien para "juegos" con probabilidades definidas a priori, pero me parece que en bolsa esto no es así y las probabilidades de aciertos/fallos puede que dependan algo de donde ponemos los stops y los objetivos...................
Muy de acuerdo en esto ULtimo. El donde colocar los stops va a ser una variable a tener en cuenta q modificarA los resultados del nUmero de aciertos q tengamos en las entradas. No tAn de acuerdo en lo q de no puedas enseñarme algo, sin0 todo lo contrario.
En cuanto al d0nde poner esos stops para q no afecten negativamente en las probabilidades de acierto/fallo creo q la cosa se facilita cuando aplicamos
la combinaci0n del acierto/error con el riesgo/beneficio. Te cuento.
Mucha gente, por no decir la maioria, le dA una importancia prioritaria al acierto en la entrada (lo q podríamos catalogar como "timing"-pues el timing n0 es otra cosa q entrar en la direcci0n adecuada en el momento adecuado, y así si tenemos un timing excelente es por q nuestras entradas son mayoritariamente (80%?) acertadas) Pero cuando priorizamos en este punto nos olvidamos del conjunto en el q nos movemos, q, al menos para mí, es un conjunto de
pasta, de nUmeros, en la moneda o monedas q keramos, pero pasta al fin y al cabo, y sabemos q la pasta viene en los movimientos grandes, y sabemos q podemos acertar 8 entradas de poco
movimiento y fallar las 2 siguientes q coinciden con ese gran movimiento...
A lo q voi. El stop vA a influir en el resultado de la salida, pero algUn sistema de salida tenemos q tener, y si de loq
el conjunto trata es
de pasta, al menos el sistema de salida tiene q contar con un parAmetro q le marke la salida ante cierto nivel de pErdida, pues es la pErdida, de la pasta, la q condiciona nuestra permanencia o retiro obligado( y no entrarE en sistemas de re-entrada), y akí es donde entra la combinaci0n con la proporci0n riesgo/beneficio, pues
se complementan.
Supongamos q por reducir mi riesgo (en este caso hipotEtico y con el ejemplo del IBEX) en un 50% sobre hist0rico, es decir pasar de 60 a 30 puntos, pues + de 60 puntos se ha demostrado q el sistema n0 se ha dejado
kitar ( o no hubo ocasi0n). No sE cuantos puntos ha demostrado sacarse el día q mAs pero voi a suponer generosamente q hayan sido 90 puntos, para obtener un ratio de 2:3, esto es, arriesgo 2 para obtener 3, o arriesgo 1 para obtener 1,5, en decimales. En este caso suponemos q se han dejado correr 60 puntos en pErdidas (esta se entiende es la ventaja de no contar con el stop en 30 puntos) para finalmente obtener 90 a favor, y dar la operaci0n como buena. En este supuesto caso la operaci0n (con el stop) habría sido mala dejAndonos con 30 puntos en pErdidas.
ok
Supongamos otro caso en el q despuEs de aguantar esos 60 puntos en contra se recupera y obtenemos 60 a favor. Hasta akí la relaci0n es positiva.
El problema empieza cuando despuEs de ir perdiendo(arriesgando) 60 puntos, conseguimos obtener 30 en positivo. Akí la estadística nos dice q
a cada error q tengamos tendremos q tener
2 aciertos para kedar =s, y ya sabemos q en este caso la agencia siempre gana, así q para compensar esto necesitaremos una entrada positiva extra por cada mala q el sistema realice en el mercado. Tenemos entonces q necesitamos
3 entradas buenas por cada 1 mala q hagamos, y akí el dinero es real y es nuestro, hasta q deja de serlo. Y deja de serlo cuando hacemos entradas malas y salidas peores. En el primer caso necesitamos tan solo 2
entradas buenas para compensar 3 malas!, es decir, podemos fallar + q acertar, y aUn así mantener a la agencia nA + pero sin maior coste.
Y en esa proporci0n. Si fallo en 3 ocasiones, es decir he perdido 60 puntos en 3 ocasiones (180) con 2 buenas los recuperarE y estarE manteniendo a la agencia. Como mantener a la agencia no es el objetivo necesitaremos obtener la entrada buena extra, con lo q si tenemos
3 fallos mejor obtener
3 aciertos, con lo q en este caso tenemos q
acertar al menos tanto como fallamos. Por q de fallar no nos salva ni el angel de la guarda, y esto lo descubrimos rapidito.
C0mo entonces podríamos saber si nos interesa modificar en algo nuestro nivel de riesgo, temiendo q nuestra relaci0n acierto error se deteriore : ?
weno, aki mi respuesta kizA sea la mAs simple, pero es la q me doy, y es q
dA =. Vale, sí, mi relaci0n de acierto y error se deteriorarA, pero es q como pierdo menos necesito acertar menos tb. Y esto sin incluir break even stop, donde trato de reducir el riesgo a cero, y si arriesgo cero...pos tendrE cero tb de beneficio. Pero es q cero es precisamente la frontera q se pretende defender(o alcanzar: ).
De cero en adelante todo es cuesti0n geomEtrica. Esto es, el nUmero de contratos. JamAs sería capaz de sobrevivir en un entorno q castiga el error del modo en q lo hace el mercado, si n0 reduzco o controlo ese riesgo de alguna manera cuando este lo puedo modificar de manera geomEtrica (por 1, por 2, por 3, etc) pues de un solo error, dA = en q dia de ke año, ese error nos hace sufrir la consecuencia de ese riesgo. Por eso digo, sí, estoy de acuerdo en q la colocaci0n de los stops modificarAn la proporci0n de acierto error q tengamos, pero tambiEn modificarAn el acierto error q necesitaremos, por lo q el resultado final, q sea superior a cero, queda compensado, y al mismo tiempo listo para aumentar las posiciones,q son la Unica manera de obtener algo de beneficio, aparte de la pErdida de tiempo y esfuerzo. Así q podemos pasarnos la vida detrAS de la zanahoria q supone el "fallo cero" dejando pasar otras "cuestiones" : )
Como podrAs ver la relaci0n q existe entre lo q arriesgamos y lo q finalmente obtenemos conduce sí o sí a la proporci0n q tengamos de fallos y aciertos en el mercado. Si arriesgamos (perdemos) mucho (para mí 60 puntos de IBEX son mucho) necesitamos acertar mucho. Si arriesgamos poco,
necesitamos acertar poco.
Por otro lado, otra nota que creo que hay que considerar: la relación ganancia/pérdida (como tú bien dices, lo que los angloparlantes llaman ratios) por sí sóla no es importante, lo importante es la relación ratio-probabilidad.
No sE si he entendido bien, pero me parece q hay confusi0n con ratio. Yo en su dia la tuve tb y gorda. Ratio sería la palabra q los anglosajones usan para referirse a "proporci0n", por buscarle una "traducci0n", es decir, tenemos un ratio acierto/error, un ratio riesgo/beneficio, un ratio horas de sol/horas de luna, un ratio de cualkier cosa q se dE en cierto nUmero q keramos "comparar" con otra y q sea variable, como "divisi0n" de la unidad, formada por ambos parAmetros ( en un caso las entradas, en otro la pasta, en otro el día, etc)...ratio dias del año/cigarros fumaos...etc
Como ya intentE explicarme antes, entiendo q los dos ratios a los q hacemos referencia, de acierto/error y riesgo/beneficio son igualmente importantes y directamente relacionados el uno con el otro. Bien es cierto q como tU mismo reconoces, la maioria de la gente coincide en ese punto y es en lo q enfoca su concentraci0n. A mí me parece bien q lo hagan : ) Cada un@ se concentra en lo q quiere. Pero creo q n0 es la cuesti0n en este entorno el acertar mucho o poco si n0 sacar pasta del mercado y en mayor proporci0n de la q nos saca EL a nosotr@, y io me concentro en eso. Y como dice uno de esos q sus balances hablan por EL, si nos concentramos en n0 perder, se acaba ganando, y, quien soy yo pa contradecirle...
Bueno no quiero ser pesado y además las palabras de alguien que pierde tienen que ser tomadas entre "" , así que espero tus comentarios gofiodetrigo. (Los demás también podéis animaros)
Ahora tenemos un ratio tiempo esperado/palabras escritas, jejeje. : )
Concluyendo amigo cttsc, te dije q no pretendo meterme en donde n0 me llaman, pero si esperas un comentario me gustaría q fuera q en mi opini0n, y diciéndotelo para bien, creo q subestimas la proporci0n(ratio) riesgo/beneficio. Pero lo dicho, es solo una opini0n. Aparte q una vez entrando en posiciones de varios contratos entiendo q se hace imprescindible.
Un placer.
s2
P.D: kizA algUn día y por curiosidad y ya q anotas la hora de la entrada, voy a ver en q porcentaje podría afectar al nUmero de entradas buenas q hace tu sistema en IBEX imponiEndole un stop de pErdidas de 30 puntos, q en mini-ibex todavía para un contrato "no es dinero" (10 mini-ibex = 1 ibex plus) , pero 30 puntos de Plus...por contrato...ia es un dinerito e... : )