Wikmar escribió: ↑11 Oct 2019 16:10
sk, permíteme unas preguntas:
1) ¿Por qué esa migración de Darwins?, ¿o qué es esa secuencia de Darwins?. Aparentemente los tres siguen funcionando, ¿no?. ¿O es que son simplemente diferentes?, es que como pones las flechas... ¿?.
2) ¿Qué es la "Fecha de migración" que aparece en el gráfico de algunos, en los tuyos solo en el primero?.
3) Esta ya no es específicamente para ti, es en general y como comentario a algo que hemos hablado en los últimos días en otros hilos, sobre el D-Score.
Gracias, un saludo.
Buenas Wikmar, a ver si he entendido bien y explico un poco lo que sé/pienso.
1)No es ninguna secuencia de darwins, los he ido agregando conforme se han ido creando por orden cronológico, los tres son diferentes y parecidos al mismo tiempo pues parten de mí que soy el factor común de ellos jeje, solo eso. Los tres siguen funcionando, entendiendo que funcionar es que opero actualmente todos ellos.
2) La fecha de migración es el día desde el cual Darwinex ha migrado la cuenta metatrader al broker desde otro externo. En el darwin UYZ aparece el día que lo traje a Darwinex desde mi otro broker que es la fecha de migración. En mi caso concreto conocía darwinex desde antes pero, tenía que esperar a cumplir los objetivos de volumen que me obligaba a completar mi otro broker para desbloquear el premio que gané en un concurso si no probablemente ni tendría fecha de migración.
3)El D-score viene explicado con detalle en la página darwinex. Como aclaración decir que la mayoría de las métricas mide el pasado reciente de la estrategia de manera que una estrategia muy buena aparentemente por su histórico puede tener un peor D-score si en el corto plazo lo ha estado pasando mal.
El D-score es un intento de estandarización para poder medir miles de estrategias diferentes bajo un mismo patrón, obviamente es un trabajo muy difícil pues en el mero hecho de la toma de decisiones para ponderar los parámetros y elegir qué parámetros son útiles para medir la estrategia añades una componente subjetiva, pues se podrían haber elegido otros parámetros y con diferente ponderación ¿cual es la elección de parámetros idónea y cómo se reparten? pues a saber, quizás no se pueda medir de forma objetiva conceptos que influyen directamente en la calidad de la estrategia que hay de fondo.
El hecho de que tenga en cuenta el corto plazo hace que los darwins con buenas o malas rachas de corto plazo sean las que decidan el D-score actual. Algunos de mis darwins favoritos se han movido entre los 55 y 70 puntos y he visto a darwins con +80 puntos desaparecer de la noche a la mañana.
Desde mi punto de vista el D-score no mide bien la "calidad" de la estrategia, sino la facilidad con la que puede ser medida dentro de esos parámetros, es decir, cuanto más cuadrado/predecible sea un darwin más probable es que tenga un D-score alto, hay darwins que apenas ganan o incluso pierden con D-scores altísimos mientras otros que tienen un fondo histórico de ganancias consistentes tienen score más bajos. Hay darwins que mezclan muchas estrategias en un mismo darwin lo cual da mucha dispersión en los parametros y eso le penalizan. A mi por ejemplo, me pasa parecido porque opero tan discrecionalmente que la semana que viene puedo cambiar completamente de visión sobre algo que veía hoy. Tengo muchas formas de gestionar una misma operación.
Esto ya lo hablé en su día con Darwinex para que hubiera un parámetro que mida el histórico del darwin a lo largo de toda su creación. De lo contrario podrás ver un darwin de reciente creación con unas ligeras ganancias que tenga mejor puntuación que una estrategia que lleve 10 años ganando de forma consistente por el hecho de que en su pasado reciente ha tenido un desarrollo negativo. Eso en sí parece contradictorio, pero sí que sirve para hacer trading de corto plazo con el darwin o ir actualizando la rotación de tu cartera, ya que según estudios internos aquellos darwins con D-score superiores a 60 desarrollan buenos beneficios de media mientras conserven altos D-score.
Por ejemplo mi primer darwin ha tenido los mejores rendimientos mientras tenía puntuación por encima de 70, aunque es cierto que cuando alcanzaba esa puntuación ya había tenido la buena racha que permitía dar esa buena puntuación debido a que el parámetro más importante es el performance que mide el retorno reciente. Por eso se suele usar de indicativo en estrategias consistentes con largo histórico para entrar en el darwin cuando el D-score baja y está recuperándose, pero claro no es infalible porque nunca sabes si será una ondulación más o la muerte de la estrategia y eso también es arriesgado. Sin riesgo no hay beneficio al parecer.
Es un tema complicado porque no sabes qué puede ser lo mejor a priori: si un D-score cambiante y volátil que te sirve para predecir en el corto plazo si entrar o salir de un darwin en base a una puntuación concreta o desarrollar un D-score de largo plazo que te mida la calidad del darwin en base a la supervivencia y los resultados arrojados a lo largo de su supervivencia. Yo soy más partidario de esto segundo, pero es una opinión más, pues valoro más el tiempo invertido y la supervivencia que el resultado a corto plazo, ya que el tiempo es algo que no se recuperará nunca.
Un dato curioso con esto último, he visto a traders que tenían aparentes brillantes estrategias que morían en cuestión de semanas después de sacar sus beneficios, dejar el darwin de lado y venir al tiempo con otros darwins con buenas curvas donde entraba de nuevo dinero. Al final si sumaras todos los darwins de esa personas verías una curva errática no tan bonita, pero el trader sabe aprovechar el corto plazo de las métricas para ir desechando las que ya no le valen resetear y sacar otra con mejor pinta. Por eso una que lleve años y años en el mercado operando con regularidad me parecerá mucho más determinante que otras tantas divididas en pequeñas etapas. Para controlar esto darwinex puso que aunque se cerraran darwins siguieran siendo visibles, pero aun con esas la gente sigue picando por la bonita apariencia del corto plazo quizás.