¿Alguien se ha leido este libro ??
¿Es de provecho?
http://www.hispafinanzas.com/tienda/pro ... cts_id=676
libro
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MUSCLETRADER
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YO lo tengo y me parece bueno, lo que pasa es que yo tampoco soy un entendd en la materia (se mas bien poco).
Desde que me ley el libro me gustan mas los sistemas y estoy intentando aprender sobre los programas para programarlos porque me parece una muy muy buena opcion.
Desde que me ley el libro me gustan mas los sistemas y estoy intentando aprender sobre los programas para programarlos porque me parece una muy muy buena opcion.
ES MEJOR ENCENDER UNA VELA QUE MALDECIR LA OSCURIDAD
En el prólogo ya se comenta que los que tienen buenos sistemas ya los están haciendo funcionar, y que los sistemas del libro son los clásicos que andan por ahí o sacados de Internet, el sistema para el Ibex tiene unos resultados pobres, no sé como serán los otros sistemas porque no he leído el libro.
El beneficio neto de éste sistema es muy parecido al beneficio del FIbex desde que se inicia el sistema hasta ahora, además me parece que lo aplican sobre el índice y no sobre el Futuro del Ibex, como ya comenté en otro mensaje esto no funciona bien así porque los resultados se alejan de la realidad al aplicarlo sobre el FIbex, faltan datos como cuanto dura el Máximo Drawdown y otros datos importantes, un sistema que tiene un 81.48 % de aciertos y un Máximo Drawdown de un 40%, es a mi parecer peligroso de empezar a usar, acierta muchas veces ganando poco dinero y perdiendo las tendencias importantes, pero cuando falla pierde grandes cantidades, dos fallos seguidos en los que salte el stop se pierden 8000 euros, otro dato importante es cuantas veces se produce el Máximo Drawdown, porque si lo tiene unas cuantas veces el sistema puede ser nefasto para quién lo utilice.
Por lo demás me parece bien que haya personas que hagan sus intentos de hacer libros en español sobre sistemas.
Saludos
El beneficio neto de éste sistema es muy parecido al beneficio del FIbex desde que se inicia el sistema hasta ahora, además me parece que lo aplican sobre el índice y no sobre el Futuro del Ibex, como ya comenté en otro mensaje esto no funciona bien así porque los resultados se alejan de la realidad al aplicarlo sobre el FIbex, faltan datos como cuanto dura el Máximo Drawdown y otros datos importantes, un sistema que tiene un 81.48 % de aciertos y un Máximo Drawdown de un 40%, es a mi parecer peligroso de empezar a usar, acierta muchas veces ganando poco dinero y perdiendo las tendencias importantes, pero cuando falla pierde grandes cantidades, dos fallos seguidos en los que salte el stop se pierden 8000 euros, otro dato importante es cuantas veces se produce el Máximo Drawdown, porque si lo tiene unas cuantas veces el sistema puede ser nefasto para quién lo utilice.
Por lo demás me parece bien que haya personas que hagan sus intentos de hacer libros en español sobre sistemas.
Saludos
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MUSCLETRADER
- Mensajes: 13
- Registrado: 09 Ago 2007 12:51
VES?
ya dije yo que no sabia mucho, pero...
yo creo que para los principiantes el libro no esta mal del todo, explica bastantes cosas que yo no sabia (cosa que es relativamente facil) y te da ideas.
Alguien sabe algun libro en español que trate de sistemas o temas parecidos?
ya dije yo que no sabia mucho, pero...
yo creo que para los principiantes el libro no esta mal del todo, explica bastantes cosas que yo no sabia (cosa que es relativamente facil) y te da ideas.
Alguien sabe algun libro en español que trate de sistemas o temas parecidos?
ES MEJOR ENCENDER UNA VELA QUE MALDECIR LA OSCURIDAD
La fiabilidad no es un concepto adecuado para valorar un sistema, puedes tener un 90% de fiabilidad y que el sistema pierda bastante dinero. La Ganancia tiene que ser superior a la ganancia del FIbex desde que empieza el sistema hasta ahora, por ejemplo si el sistema gana 110.000 euros y el FIbex gana 110.000 euros, tenemos un sistema que gana lo mismo que posicionarse al alza y estarse quieto sin aplicar el sistema.
Cuanto considero que debe ganar más para considerarlo bueno en ganancias, pues desde el 1994 hasta hoy en el FIbex un sistema bueno debería ganar más del 100% de lo que gana el FIbex, hablando en dinero más de 220.000 euros si es un sistema que se posiciona en las dos direcciones y funciona en diario, en intradía se puede conseguir mayor beneficio.
El peor Drawdown no debería superar los 15.000 Euros y que solo se produzca una vez en éste periodo de tiempo, porque puede suceder que tenga el sistema un drawdown de 5.000 Euros y se produzca dicha pérdida muchas veces.
Espero haberte solucionado tus dudas.
Un saludo
Cuanto considero que debe ganar más para considerarlo bueno en ganancias, pues desde el 1994 hasta hoy en el FIbex un sistema bueno debería ganar más del 100% de lo que gana el FIbex, hablando en dinero más de 220.000 euros si es un sistema que se posiciona en las dos direcciones y funciona en diario, en intradía se puede conseguir mayor beneficio.
El peor Drawdown no debería superar los 15.000 Euros y que solo se produzca una vez en éste periodo de tiempo, porque puede suceder que tenga el sistema un drawdown de 5.000 Euros y se produzca dicha pérdida muchas veces.
Espero haberte solucionado tus dudas.
Un saludo
Perdona sergio, no soy amdow pero así cd él te responda tienes dos opiniones sobre el tema, y ya sabes que dos mejor que una!
El tema de la ganancia y el draw down, suelen ir cogidos de la mano como la fiabilidad y el ratio positivos/negativos.
Normalmente para que un sistema se considere aceptable tiene que tener una ganancia anual de al menos 2 veces el dd. Es decir si un año el sistema gana 1000 puntos, dd superiores a 500 hacen que el sistema no sea muy recomendable.
Todo por supuesto viene en función del riesgo-recompensa, lo que hay que tratar como es lógico es de disminuir el riesgo y aumentar la recompensa, cosa harto difícil!
Por tanto desde mi modesto punto de vista, para que un sistema sea considerado digno debe tener:
-Una esperanza matemática superior a 0.3(incluidas comisiones). Por ejemplo Fiabilidad 40% R+/- 2.5 EM=0.4
-Un ratio ganancia anual/dd>=2.5
-Un dd< 1/2 capital
A todo esto le sumas que cuanto menos tiempo esté en el mercado menos riesgo como es lógico, sin que por ello quiera decir que sea partidaria de los sistema intradiarios, de hecho no tengo ninguna estrategia intradiaria, el cierre de posiciones no tiene porque depender de que se acabe el día!
Bueno, esto serían de manera resumida, lo que yo espero de una estrategia.
Un saludo
El tema de la ganancia y el draw down, suelen ir cogidos de la mano como la fiabilidad y el ratio positivos/negativos.
Normalmente para que un sistema se considere aceptable tiene que tener una ganancia anual de al menos 2 veces el dd. Es decir si un año el sistema gana 1000 puntos, dd superiores a 500 hacen que el sistema no sea muy recomendable.
Todo por supuesto viene en función del riesgo-recompensa, lo que hay que tratar como es lógico es de disminuir el riesgo y aumentar la recompensa, cosa harto difícil!
Por tanto desde mi modesto punto de vista, para que un sistema sea considerado digno debe tener:
-Una esperanza matemática superior a 0.3(incluidas comisiones). Por ejemplo Fiabilidad 40% R+/- 2.5 EM=0.4
-Un ratio ganancia anual/dd>=2.5
-Un dd< 1/2 capital
A todo esto le sumas que cuanto menos tiempo esté en el mercado menos riesgo como es lógico, sin que por ello quiera decir que sea partidaria de los sistema intradiarios, de hecho no tengo ninguna estrategia intradiaria, el cierre de posiciones no tiene porque depender de que se acabe el día!
Bueno, esto serían de manera resumida, lo que yo espero de una estrategia.
Un saludo
Quien intenta predecir el futuro es porque no sabe disfrutar del presente
Vaya amdow ha sido más rápido!
Bien ya tienes dos opiniones diferentes!
Si bien comentar que aunque un sistema consiga los mismo puntos que si hubieras comprado en el 94 y mantenido (cosa bastante complicada) no quiere decir por ello que el sistema sea malo.
Hay que valorar el tiempo que ha estado en el mercado para conseguir ese beneficio, el dinero que ha arriesgado en el camino (dd), y su regularidad que tb es muy importante a la hora de ser disciplinado. Poca gente aguanta un sistema si tiene un año negativo!
La ecuación rentabilidad-riesgo-tiempo en su máxima expresión!
En fin para gustos los colores.....
Bien ya tienes dos opiniones diferentes!
Si bien comentar que aunque un sistema consiga los mismo puntos que si hubieras comprado en el 94 y mantenido (cosa bastante complicada) no quiere decir por ello que el sistema sea malo.
Hay que valorar el tiempo que ha estado en el mercado para conseguir ese beneficio, el dinero que ha arriesgado en el camino (dd), y su regularidad que tb es muy importante a la hora de ser disciplinado. Poca gente aguanta un sistema si tiene un año negativo!
La ecuación rentabilidad-riesgo-tiempo en su máxima expresión!
En fin para gustos los colores.....
Quien intenta predecir el futuro es porque no sabe disfrutar del presente
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MUSCLETRADER
- Mensajes: 13
- Registrado: 09 Ago 2007 12:51
Y DICHO TODO ESTO DE PASO, alguien sabe algun programa para probar estrategias en modo fin de dia, es que no tengo muy claro si se puede gratis con visual chart. aunque me han dicho que hay programas mejores pero tampoco se si son gratis en modo fin de dia y si se podran hacer sistemas con ellos.
Para mi seria un sistema perfecto el que no te da sustos, ya sabeis algo asi como que pase lo que pase a final de año un 25% de rentabilidad y un draw de un 10% max, tal vez no te harias rico en poco tiempo pero a largo plazo me da escalofrios.
Para mi seria un sistema perfecto el que no te da sustos, ya sabeis algo asi como que pase lo que pase a final de año un 25% de rentabilidad y un draw de un 10% max, tal vez no te harias rico en poco tiempo pero a largo plazo me da escalofrios.
ES MEJOR ENCENDER UNA VELA QUE MALDECIR LA OSCURIDAD
Muchas gracias Amdow, strad.
solo faltaba strad, todas las opiniones son bienvenidas. He comparado los datos que me indicais con el sistema que utilizo y desde luego que no llega ni de lejos a lo que indica Amdow sobre ganar el 100% del fibex. Me resulta dificil encontrar un sistema que gane más sin estar optimizado, seguiré investigando. De todas maneras creo que este no es un mal sistema, para el fibex desde el 97 en diario, estas son la estadisticas.
Ganancia total 12.577,00
Ganancia en posiciones abiertas 0,00
Ganancia por día 3,35
Ganancia por mes 100,46
Ganancia por año 1.222,21
Ganancia a corto 5.699,00
Ganancia a largo 6.878,00
Acumulado negocios positivos 17.280,00
Acumulado negocios negativos -4.703,00
Nº de barras analizadas 2.580
Nº Negocios 43
Nº de negocios positivos 30
Nº de negocios negativos 13
Nº de negocios de la mejor serie 6
Nº de negocios de la peor serie 2
Ganancia media por negocio 292,49
Ganancia media positivos 576,00
Ganancia media negativos -361,77
Mejor serie de ganancia 12.676,00
Peor serie de pérdidas -743,00
Fecha final peor serie de pérdidas 07/06/07
Serie pérdidas actual -99,00
Mejor Negocio 1.167,00
Peor Negocio -631,00
Ratio 1,64
Fiabilidad 69,77 %
Profit Factor 3,67
PRR 4,16
Índice Largo/Corto 1,21
Índice Positivos/Negativos 1,59
Índice comisiones / ganancia 129
Gasto en comisiones 258,00
Máximo nº de contratos 1
Desviación típica de resultados 482,74
Coeficiente de regresión -6,28
Cualquier opinión al respecto será bien recibida.
Cuando estoy diseñando un sistema me encuentro con el problema de que quizás sea aceptable para un determinado mercado y minutaje, pero en cambio es pésimo para otro mercado y minutaje distinto. Que os parece la idea de operar sistemas diferentes al mismo tiempo que se adampten bien a unas determinadas condiciones para diversificar de alguna manera. O es mejor si un sistema por ejemplo es bueno para el ibex en diario pero no vale para graficos de 30 minutos descartarlo por completo. Alguién puede indicar la forma de trabajar que tiene, a groso modo.
Gracias y saludos...
solo faltaba strad, todas las opiniones son bienvenidas. He comparado los datos que me indicais con el sistema que utilizo y desde luego que no llega ni de lejos a lo que indica Amdow sobre ganar el 100% del fibex. Me resulta dificil encontrar un sistema que gane más sin estar optimizado, seguiré investigando. De todas maneras creo que este no es un mal sistema, para el fibex desde el 97 en diario, estas son la estadisticas.
Ganancia total 12.577,00
Ganancia en posiciones abiertas 0,00
Ganancia por día 3,35
Ganancia por mes 100,46
Ganancia por año 1.222,21
Ganancia a corto 5.699,00
Ganancia a largo 6.878,00
Acumulado negocios positivos 17.280,00
Acumulado negocios negativos -4.703,00
Nº de barras analizadas 2.580
Nº Negocios 43
Nº de negocios positivos 30
Nº de negocios negativos 13
Nº de negocios de la mejor serie 6
Nº de negocios de la peor serie 2
Ganancia media por negocio 292,49
Ganancia media positivos 576,00
Ganancia media negativos -361,77
Mejor serie de ganancia 12.676,00
Peor serie de pérdidas -743,00
Fecha final peor serie de pérdidas 07/06/07
Serie pérdidas actual -99,00
Mejor Negocio 1.167,00
Peor Negocio -631,00
Ratio 1,64
Fiabilidad 69,77 %
Profit Factor 3,67
PRR 4,16
Índice Largo/Corto 1,21
Índice Positivos/Negativos 1,59
Índice comisiones / ganancia 129
Gasto en comisiones 258,00
Máximo nº de contratos 1
Desviación típica de resultados 482,74
Coeficiente de regresión -6,28
Cualquier opinión al respecto será bien recibida.
Cuando estoy diseñando un sistema me encuentro con el problema de que quizás sea aceptable para un determinado mercado y minutaje, pero en cambio es pésimo para otro mercado y minutaje distinto. Que os parece la idea de operar sistemas diferentes al mismo tiempo que se adampten bien a unas determinadas condiciones para diversificar de alguna manera. O es mejor si un sistema por ejemplo es bueno para el ibex en diario pero no vale para graficos de 30 minutos descartarlo por completo. Alguién puede indicar la forma de trabajar que tiene, a groso modo.
Gracias y saludos...
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erredosdedos
- Mensajes: 3513
- Registrado: 07 Jul 2007 19:19
- Ubicación: Valencia
No creo que sea necesario que gane lo mismo que el índice para que sea bueno. Parece chupao comprar el índice en 2002 y echarse la siesta pero no lo es tanto. Está claro que si alguien tiene un sistema que le permite detectar perfectamente el comienzo de los mercados alcistas podría utilizar solo el comprar y mantener, pero... Hay que tener en cuenta que podemos tener una batería de sistemas, no uno solo. Cualquier sistema que gane, es bueno, la gestión del riesgo es otro apartado que, evidentemente puede hacer fracasar o triunfar la operativa. Si uno de los sistemas que tenemos genera operaciones de pérdidas gordas, pero pocas, el utilizar poco apalancamiento en ese sistema en concreto lo hará menos arriesgado. Si otro de los sistemas que tenemos genera pequeñas ganancias y pequeñas pérdidas, pues nos apalancamos más...y así. No he leído el libro porque no me interesan los automatismos, pero lo demás que he leído de Cagigas me parece de lo mejor en spanix, con lo que creo que es recomendable. Al fin y al cabo, se trata simplemente de abrir un poco la mente y dar ideas. Los sistemas se los debería crear cada uno para modificarlos con cierta asiduidad, que el mercado tiene la absurda manía de cambiar de hábitos frecuentemente. 
Viva el interés compuesto!
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MUSCLETRADER
- Mensajes: 13
- Registrado: 09 Ago 2007 12:51
LO MISMO SOY UN POCO PESADO,
"Y DICHO TODO ESTO DE PASO, alguien sabe algun programa para probar estrategias en modo fin de dia, es que no tengo muy claro si se puede gratis con visual chart. aunque me han dicho que hay programas mejores pero tampoco se si son gratis en modo fin de dia y si se podran hacer sistemas con ellos.
Para mi seria un sistema perfecto el que no te da sustos, ya sabeis algo asi como que pase lo que pase a final de año un 25% de rentabilidad y un draw de un 10% max, tal vez no te harias rico en poco tiempo pero a largo plazo me da escalofrios"
"Y DICHO TODO ESTO DE PASO, alguien sabe algun programa para probar estrategias en modo fin de dia, es que no tengo muy claro si se puede gratis con visual chart. aunque me han dicho que hay programas mejores pero tampoco se si son gratis en modo fin de dia y si se podran hacer sistemas con ellos.
Para mi seria un sistema perfecto el que no te da sustos, ya sabeis algo asi como que pase lo que pase a final de año un 25% de rentabilidad y un draw de un 10% max, tal vez no te harias rico en poco tiempo pero a largo plazo me da escalofrios"
ES MEJOR ENCENDER UNA VELA QUE MALDECIR LA OSCURIDAD
Hola Muscletrader,
yo utilizo el visualchart a fin de dia para probar mis sistemas, es gratuito, hay otros programas como amibroker o tradestation pero son de pago. Creo que para empezar a probar sistemas es muy válido el visualchart, otra cosa es utilizar el sistema en tiempo real lo cual no me convence demasiado. Para eso creo que es mejor utilizar la plataforma de IB.
Saludos,.
yo utilizo el visualchart a fin de dia para probar mis sistemas, es gratuito, hay otros programas como amibroker o tradestation pero son de pago. Creo que para empezar a probar sistemas es muy válido el visualchart, otra cosa es utilizar el sistema en tiempo real lo cual no me convence demasiado. Para eso creo que es mejor utilizar la plataforma de IB.
Saludos,.
Sergio,
No se si las estadísticas están en euros o en puntos. Supongo que estarán en puntos.
Es un sistema difícil de llevar a cabo. Lo primero por el nº de negocios, son muy pocos para que sean significativos estadísticamente, por lo que si lo pusieras a funcionar probablemente no mantendría esas estadísticas durante mucho tiempo.
Tampoco cumple la regla de beneficio anual>2.5 drawdown, y eso que el dd k refleja el VC es el de posiciones cerradas porque el de pico a valle para un sistema diario puede ser enorme.
La esperanza matemática si que es buena, aunque la perdida media de negocios negativos, si es en puntos, me parece excesiva (362 puntos).
Ten en cuenta que lo más importante de una estrategia a parte de que tenga unas estadísticas robusatas, es que se pueda seguir con DISCIPLINA ferrea, y cuando tu sistema está corto en un día como el pasado viernes 17 de agosto y de repente bajan los tipos, si lo aplicas en barras de 30min puedes esperar pero si lo aplicas en barras diarias y te tienes que esperar al lunes a ver que pasa, pues imaginate la DISCIPLINA que hay que tener!!
En fin, esa es mi opinión
Un saludo
No se si las estadísticas están en euros o en puntos. Supongo que estarán en puntos.
Es un sistema difícil de llevar a cabo. Lo primero por el nº de negocios, son muy pocos para que sean significativos estadísticamente, por lo que si lo pusieras a funcionar probablemente no mantendría esas estadísticas durante mucho tiempo.
Tampoco cumple la regla de beneficio anual>2.5 drawdown, y eso que el dd k refleja el VC es el de posiciones cerradas porque el de pico a valle para un sistema diario puede ser enorme.
La esperanza matemática si que es buena, aunque la perdida media de negocios negativos, si es en puntos, me parece excesiva (362 puntos).
Ten en cuenta que lo más importante de una estrategia a parte de que tenga unas estadísticas robusatas, es que se pueda seguir con DISCIPLINA ferrea, y cuando tu sistema está corto en un día como el pasado viernes 17 de agosto y de repente bajan los tipos, si lo aplicas en barras de 30min puedes esperar pero si lo aplicas en barras diarias y te tienes que esperar al lunes a ver que pasa, pues imaginate la DISCIPLINA que hay que tener!!
En fin, esa es mi opinión
Un saludo
Quien intenta predecir el futuro es porque no sabe disfrutar del presente
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MUSCLETRADER
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- Registrado: 09 Ago 2007 12:51
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