Libros sobre sistemas automáticos.

[hipotrader]

Hola,

comparto con el foro dos recomenaciones de libros sobre sistemas automáticos:

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X-TRADER:
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"Aquí tienes una buena selección para empezar:

• Trading Systems That Work: Building and Evaluating Effective Trading Systems by Thomas Stridsman
  
  New Trading Systems and Methods (Wiley Trading) by Perry J. Kaufman
  
  Design, Testing, and Optimization of Trading Systems by Robert Pardo
  
  Trading in the Zone: Master the Market with Confidence, Discipline and a Winning Attitude by Mark Douglas
  
  Street Smarts: High Probability Short-Term Trading Strategies by Laurence A. Connors
  
  Long-Term Secrets to Short-Term Trading by Larry Williams
  
  Si quieres también mirate la bibliografía que cita al final de sus artículos Alexey de la Loma."

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Andrés A. García. de http://www.tradingsys.org/:
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"Sobre libros en español: La verdad, muy poca cosa.

• - Trading con gestión de Capital, de Oscar Cagigas, es el que más me gusta por ahora.

En inglés, hay otros muchos muy interesantes:

• - “New trading systems and methods” de Perry Kaufman, es un libro excelente; está considerado como la “Biblia” del trader sistemático. Se lo recomiendo a todo el que quiera trabajar en serio con sistemas.
  - “Beyond Technical Analysis” de Tushard Chande, es otra buena alternativa, resulta de más fácil lectura, pero no tiene el aparato matemático y rigor de la primera.
  - Para técnicas de day trading, también está el libro de John Carter, “Mastering the Trade”, de fácil lectura y bastante comprensible."

Un saludo,
Hipotrader

[hipotrader]

Hola,

que os parece el libro "Trading con Sistemas Automáticos" de Cagigas.

¿Alguna otra sugerencia como libro introductorio al tema de los sistemas automáticos?

Un saludo,
Hipotrader

[cls]

Sobre el libro Trading con sistemas automáticos de Cagigas:
usa el amibroker, aunque no hay código para ningún sistema salvo para uno (del que dice que sólo eso vale por todo el libro. Es un sistema para el ibex basado en media, rsi y estocástico con un planteamiento idéntico al que puse hace unos días para el ninja en el post de sistemas revelados, aunque con otros parámetros). Casi todos los sistemas son para el nasdaq y algunos para el sp.
Las estadísticas de todos los sistemas son sorprendentes con profit factor >1,5-2, fiabilidades >70-80%, ... Todos los sistemas ganadores. Pero con un drawdown respetable.

Habría que tener en cuenta que al aplicarlos al nasdaq usa una cartera de 100 valores durante un período de 20 años y que no suele llegar ni a media operación al año por valor.
Sobre índices pues me dirás si con 30 opes en 20 años se puede uno fiar de las estadísticas.

El libro te explica sistemas (las mismas explicaciones puedes encontrarlas en la web) pero tú tienes que programarlos. El único código es el que comenté para el ibex.
Tiene una parte de gestión de capital (sacada de su otro libro) y comentarios generales de sistemas.
Teniendo en cuenta que es lo único en español y que no hay más dónde elegir ... creo que merece la pena. No porque vayas a encontrar un sistema ganador, sino por conocer otros puntos de vista en este mundo de un autor español.

Por curiosidad, programé algunos de los sistemas del libro en el ninja y no salían ganadores (sólo los probé en el eurostoxx).

Saludos

[cls]

Otra fuente sobre sistemas automáticos en español: el boletín RSIDAT. http://www.boletinbursatilrsidat.com/
(la web creo que ya no está activa y el último boletín que editaron es de mayo del 2005. Hace un par de años me puse en contacto el autor y pude comprar todos los números editados. No sé si por 50€ o algo así).
En total son 28 boletines de edición normal y 17 de edición premium. Cada uno tiene entre 30-40 páginas y se tratan todo tipo de temas relacionados con la bolsa. En todos los números hay varios artículos sobre programación en metastock. Todos los indicadores y sistemas que se programan están analizados y desmenuzados a conciencia y no cuesta migrarlos a otro lenguaje.

A mi juicio, muchísimo mejor que el libro de Cagigas. Vamos, sin comparación. Lo que me extraña es con la cantidad de morralla que hay por ahí en librerías este hombre no haya publicado estos boletines como Dios manda.

S2