Mi Lista de Blogs sobre Quant Trading

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Rango Starr
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Re: Mi Lista de Blogs sobre Quant Trading

Mensaje por Rango Starr » 22 Jun 2018 15:04

Estos son muy activos con sus white papers......

Alpha Architect.


https://alphaarchitect.com/blog/
Si os fijais,son enfoques y aproximaciones distintas al quant trading, que no nos tenemos que olvidar que al fin y al cabo, solo es hacer sistemas o crear un conjunto de reglas y contarlos, cuantificandolos; pero ahora se ha dado en hacer el finolis y llamarle "quant trading".....xd.... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

Pd.- cuantificar tambien se hace con los dedos y con papel y boligrafo..... nada que ver con aprender R, Python y demas.....que parece que al personal se le olvida... claro, a mi no, y pasa lo que pasa...




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Feroz
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Re: Mi Lista de Blogs sobre Quant Trading

Mensaje por Feroz » 22 Jun 2018 16:07

Rango Starr escribió:
22 Jun 2018 15:04
Si os fijais,son enfoques y aproximaciones distintas al quant trading, que no nos tenemos que olvidar que al fin y al cabo, solo es hacer sistemas o crear un conjunto de reglas y contarlos, cuantificandolos; pero ahora se ha dado en hacer el finolis y llamarle "quant trading"...

Jajajaja....

Son modas ... eso que llamo cuantivativenchorren.. y lo peor es que lo hacen con las mismas herramientas obsoletas de siempre, Rsi , medias y demás indis jilichorradas....

Pero bueno ... Suena bien y si dices que eres un Quant , les pelas la pasta a todos, pero a lo moderno.

Vaya nivel....



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sk_c7
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Re: Mi Lista de Blogs sobre Quant Trading

Mensaje por sk_c7 » 22 Jun 2018 16:22

con esto del marketing me viene a la cabeza las nuevas migraciones que traen día tras día a darwinex desde otros brókers. Gráficas cuasi perfectamente exponenciales o ascendentes sin apenas DD, de esas que te hacen sentir que eres más mediocre de lo que pensabas. Luego resulta que pasan los meses y las curvas maravillosas entran en fase lateral perenne o bajista, en el mejor de los casos siguen subiendo, pero ojo, no son escalables por cada 1% que sube el equity tu ganas 0 o 0,5%, es decir, con una divergencia enorme. Vaya que al final santo grial solo hay unos pocos, pero probar decenas de estrategias para coger la que estadisticamente sea más bonita y migrarla para captar un buen capital en el corto plazo si cae la breva es el pan de cada día. Viva el marketing!


" Millonario es aquel cuyo capital y renta depende únicamente de uno mismo, tiene todas sus necesidades cubiertas y, además, aprovecha de forma eficiente las circunstancias que le rodean."
Darwin UYZ--->Darwin SKV

Rango Starr
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Re: Mi Lista de Blogs sobre Quant Trading

Mensaje por Rango Starr » 22 Jun 2018 17:45

Feroz escribió:
22 Jun 2018 16:07
Rango Starr escribió:
22 Jun 2018 15:04
Si os fijais,son enfoques y aproximaciones distintas al quant trading, que no nos tenemos que olvidar que al fin y al cabo, solo es hacer sistemas o crear un conjunto de reglas y contarlos, cuantificandolos; pero ahora se ha dado en hacer el finolis y llamarle "quant trading"...

Jajajaja....

Son modas ... eso que llamo cuantivativenchorren.. y lo peor es que lo hacen con las mismas herramientas obsoletas de siempre, Rsi , medias y demás indis jilichorradas....

Pero bueno ... Suena bien y si dices que eres un Quant , les pelas la pasta a todos, pero a lo moderno.

Vaya nivel....

Tampoco es eso... yo tengo sistemas de esos con Rsi medias y paridas de esas, y si bien no son lo mejor de lo mejor, funcionan... y no tienen desviacion significativa respecto a cuando se crearon.(Y tienen algun año). Claro que hay cosas mejores. Por supuesto que las hay... y peores tambien. El trading no es privativo de una tipologia, ni exclusiv. Respecto al "quant", .... si que observo por ahi cierto "frikismo", y soplapollez..... sobre todo, por lo que digo. Quant viene de cuantificar.... y nada mas. Se puede utilizar R, Python, math, C, etc,etc..... pero tambien papel y lapiz, o incluso los dedos y un abaco. Eso, tambien cuantifica....... a mi es que cuando comienzan con temas como el Arima, el Arch, las convexiones difusas del raticulin izquierdo, y pollas de esas, y ves que a los 4 trades la curva se hunde, te preguntas, si no seria mejor que se dedicaran a pintar al gotele, porque al trading esta claro que no.... . Eso si. Queda muy "tuneado".

sdos.



Rango Starr
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Re: Mi Lista de Blogs sobre Quant Trading

Mensaje por Rango Starr » 22 Jun 2018 17:54

sk_c7 escribió:
22 Jun 2018 16:22
con esto del marketing me viene a la cabeza las nuevas migraciones que traen día tras día a darwinex desde otros brókers. Gráficas cuasi perfectamente exponenciales o ascendentes sin apenas DD, de esas que te hacen sentir que eres más mediocre de lo que pensabas. Luego resulta que pasan los meses y las curvas maravillosas entran en fase lateral perenne o bajista, en el mejor de los casos siguen subiendo, pero ojo, no son escalables por cada 1% que sube el equity tu ganas 0 o 0,5%, es decir, con una divergencia enorme. Vaya que al final santo grial solo hay unos pocos, pero probar decenas de estrategias para coger la que estadisticamente sea más bonita y migrarla para captar un buen capital en el corto plazo si cae la breva es el pan de cada día. Viva el marketing!
Pues ya somos dos que lo hemos observado......... tanto, que estoy pensando seriamente coger cuatro sistemas de esos que tengo por ahi perdidos, hacer un portfolio darwiniano, ponerlos en marcha, y si alguien quiere invertir en el, bien, que no, tambien..... pero no sera peor que lo que hay... que constantes y solventes, solo os veo a unos cuantos.

Sdos.



Nightmare
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Re: Mi Lista de Blogs sobre Quant Trading

Mensaje por Nightmare » 23 Jun 2018 10:02

Entiendo que Darwinex paga el 20% sobre el rendimiento, entonces si vamos a los que mas han cobrado podemos tener una idea de cuanto generaron. De ahi se debe filtrar aquellos que ya pasaron o estan cerca a su maximo capital invertible y observar la divergencia, hay varios darwin que lo hacen bien.



Rango Starr
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Re: Mi Lista de Blogs sobre Quant Trading

Mensaje por Rango Starr » 23 Jun 2018 11:07

Nightmare escribió:
23 Jun 2018 10:02
Entiendo que Darwinex paga el 20% sobre el rendimiento, entonces si vamos a los que mas han cobrado podemos tener una idea de cuanto generaron. De ahi se debe filtrar aquellos que ya pasaron o estan cerca a su maximo capital invertible y observar la divergencia, hay varios darwin que lo hacen bien.

...al margen de que nos estamos separando del tema del hilo, que era - es hacer una relacion de blogs interesantes, (cosa que animo al personal a contribuir, que ya es el colmo de piperismo!!!!!! :lol: :lol: ),

me creo que eso de ver la relacion del 20% de cobros no es muy legal.... lo que gano o dejo de ganar solo me incumbe a mi, y por desgracia a la AEAT, que esa siempre gana....

sdos.



Nightmare
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Re: Mi Lista de Blogs sobre Quant Trading

Mensaje por Nightmare » 24 Jun 2018 12:54

la idea es que si cobran comision entonces los inversionistas tuvieron ganancias.

A proposito que les parece https://www.youtube.com/user/robotdeforex
personalmente le encuentro muy util y practica



Rango Starr
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Re: Mi Lista de Blogs sobre Quant Trading

Mensaje por Rango Starr » 11 Dic 2018 18:27

Aqui os dejo esta interesante pagina :

https://estadisticaorquestainstrumento.wordpress.com/



toc17
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Re: Mi Lista de Blogs sobre Quant Trading

Mensaje por toc17 » 12 Dic 2018 12:32

Este me gusta mucho:

Financial Hacker
https://www.financial-hacker.com/

Casi todos sus artículos incluyen código para "su" plataforma de trading, Zorro, pero son fáciles de portar a otras



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Re: Mi Lista de Blogs sobre Quant Trading

Mensaje por X-Trader » 12 Dic 2018 15:52

Rango Starr escribió:
11 Dic 2018 18:27
Aqui os dejo esta interesante pagina :

https://estadisticaorquestainstrumento.wordpress.com/
Gracias Rango, excelente blog, de obligatoria lectura para iniciarse en la Estadística.

Saludos,
X-Trader


"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."

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Re: Mi Lista de Blogs sobre Quant Trading

Mensaje por X-Trader » 12 Dic 2018 15:54

toc17 escribió:
12 Dic 2018 12:32
Este me gusta mucho:

Financial Hacker
https://www.financial-hacker.com/

Casi todos sus artículos incluyen código para "su" plataforma de trading, Zorro, pero son fáciles de portar a otras
Ese blog es fundamental y el Zorro es una herramienta que no está adecuadamente valorada. Hace dos años le dediqué un artículo a la plataforma:

https://www.x-trader.net/articulos/soft ... zorro.html

Pero me gustaría hacer un tutorial. Toc17, si trabajas con Zorro estaría bien que nos contaras tu experiencia.

Saludos,
X-Trader


"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."

Rango Starr
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Re: Mi Lista de Blogs sobre Quant Trading

Mensaje por Rango Starr » 12 Dic 2018 16:09

X-Trader escribió:
12 Dic 2018 15:52
Rango Starr escribió:
11 Dic 2018 18:27
Aqui os dejo esta interesante pagina :

https://estadisticaorquestainstrumento.wordpress.com/
Gracias Rango, excelente blog, de obligatoria lectura para iniciarse en la Estadística.

Saludos,
X-Trader
Supongo que lo conoceras... por las carreras , me impresiono el hombre... tiene mas carreras que años... y lo que he leido del blog, de escandalo... para dummies como yo



toc17
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Re: Mi Lista de Blogs sobre Quant Trading

Mensaje por toc17 » 12 Dic 2018 18:00

X-Trader escribió:
12 Dic 2018 15:54
Pero me gustaría hacer un tutorial. Toc17, si trabajas con Zorro estaría bien que nos contaras tu experiencia.
He leído tu artículo y está muy bien explicada la plataforma, poco más puedo aportar. Antes de usar Zorro, programaba en MQL4, y la diferencia a favor de Zorro fue brutal.

Sólo algunos matices:

Estrategias Multi TimeFrame: no funcionan realmente bien. Lo que se hace es fijar un Barperiod, que sería el timeframe mínimo, y luego otros Timeframes que usan multiplicadores sobre el Barperiod. Por ejemplo, barperiod=60 minutos y TimeFrame=1 para operar en 1 hora; y TimeFrame=24 para operar en 1 día. La teoría está bien, pero en la práctica las barras se descuadran, y el resultado de una estrategia diaria es diferente si operas con barperiod=60 minutos y TimeFrame=24, que si operas con barperiod=1440 minutos y TimeFrame=1 (recomendable)

Donación para operar en real: es un pago mensual de 30 €

Optimización: sí, es muy rápida, pero es secuencial. Es decir, si tienes 2 parámetros que optimizar, primero se optimiza el parámetro 1 usando el valor por defecto del parámetro 2, y después se optimiza el parámetro 2 usando el valor óptimo del parámetro 1. Hay que montarse a pelo matrices de valores y optimizar índices para comparar todas las combinaciones

Sistemas Z: los resultados de los backtest WFO son buenos, pero creo que la realidad es bastante diferente. Quizá sea por que el periodo de training que usan es pequeño, empieza en el 2010, y no se ajustan bien a la parte del ciclo económico actual

Ahora estoy aprendiendo Ninjatrader 8, y por ahora, la encuentro más fácil de programar




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