Os subo aquí el código para Metatrader del oscilador Smoothed Rsi Inverse Fisher Transform que se analiza en este artículo:
http://www.x-trader.net/articulos/tecni ... isher.html
Saludos,
X-Trader
Smoothed RSI Inverse Fisher Transform
Smoothed RSI Inverse Fisher Transform
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"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."
Re: Smoothed RSI Inverse Fisher Transform
X-Trader,
si no he entendido mal hay un poco de lío en la fórmula (o el lío lo tengo yo).
Yo la entiendo así:
y = (e^(2 * x) - 1) / (e^(2 * x) + 1)
x = 0,1 * (RSI - 50)
Así si que me cierra.
Lo que no me cierra es que x = (e^(2 * y) - 1) / (e^(2 * y) + 1), creo que se han traspuestos las x's e y's.
Hasta aquí el comentario técnico.
Otro comentario, este indicador no aporta nada desde el punto de vista de sistema de trading. Eso si, a nivel visual puede ser útil para ver mas fácilmente las zonas de sobre compra y sobreventa.
Si RSI = 70, entonces x = 0,1 * (70 - 50) = 2, y = (e^4 - 1) / (e^4 + 1) = 0,964027580075817
Si RSI = 30, entonces x = 0,1 * (30 - 50) = -2, y = (e^(-4) - 1) / (e^(-4) + 1) = -0,964027580075817
Así que el nivel sel RSI sea 70 o 30, es lo mismo que este indicador sea 0,96 o -0,96. Un simple juego de números (cambio de variable). Por eso digo que desde el punto de vista de sistema de trading no aporta nada. Su utilidad es hacer la sobrecompra y sobreventa mas visibles al ojo humano pero no al ojo cibernético.
Saludos.
si no he entendido mal hay un poco de lío en la fórmula (o el lío lo tengo yo).
Yo la entiendo así:
y = (e^(2 * x) - 1) / (e^(2 * x) + 1)
x = 0,1 * (RSI - 50)
Así si que me cierra.
Lo que no me cierra es que x = (e^(2 * y) - 1) / (e^(2 * y) + 1), creo que se han traspuestos las x's e y's.
Hasta aquí el comentario técnico.
Otro comentario, este indicador no aporta nada desde el punto de vista de sistema de trading. Eso si, a nivel visual puede ser útil para ver mas fácilmente las zonas de sobre compra y sobreventa.
Si RSI = 70, entonces x = 0,1 * (70 - 50) = 2, y = (e^4 - 1) / (e^4 + 1) = 0,964027580075817
Si RSI = 30, entonces x = 0,1 * (30 - 50) = -2, y = (e^(-4) - 1) / (e^(-4) + 1) = -0,964027580075817
Así que el nivel sel RSI sea 70 o 30, es lo mismo que este indicador sea 0,96 o -0,96. Un simple juego de números (cambio de variable). Por eso digo que desde el punto de vista de sistema de trading no aporta nada. Su utilidad es hacer la sobrecompra y sobreventa mas visibles al ojo humano pero no al ojo cibernético.
Saludos.
Re: Smoothed RSI Inverse Fisher Transform
Sí, efectivamente estaban invertidas las x y las y, ya lo he corregido.
Sobre lo que comentas, realmente sobre lo que mejora es sobre la transformación inversa original, pero realmente nadie dice que vayamos a forrarnos con esto (de momento
)
Saludos,
X-Trader
Sobre lo que comentas, realmente sobre lo que mejora es sobre la transformación inversa original, pero realmente nadie dice que vayamos a forrarnos con esto (de momento
)Saludos,
X-Trader
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."
Re: Smoothed RSI Inverse Fisher Transform
Por cierto, por si os interesa tengo por aquí el artículo original de Vervoort... 
Saludos,
X-Trader
Saludos,
X-Trader
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"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."
Re: Smoothed RSI Inverse Fisher Transform
Hola X-trader,X-Trader escribió: Sobre lo que comentas, realmente sobre lo que mejora es sobre la transformación inversa original, pero realmente nadie dice que vayamos a forrarnos con esto (de momento
me parece que no me has entendido. Seguramente me he explicado mal.
A ver si logro explicarme. Si existiera alguna forma de forrarnos (hablo de trading sistemático) con el Smoothed RSI Inverse Fisher Transform, entonces existiría la manera de forrarnos con el RSI a secas. Y viceversa. Ya que el Smoothed ... es simplemente un cambio de variable.
La única utilidad del Smoothed ... es hacer mas visible, al ojo humano, las sobrecompras y sobreventas. Pero a un programa informático de trading le daría igual usar el RSI que el Smoothed RSI Inverse Fisher Transform, ya que por medio solo hay un cambio de variable. Y como el RSI es mas simple de calcular, un programador preferiría el RSI de toda la vida para programar estrategias.
¿Logro hacerme entender?
Saludos.
Re: Smoothed RSI Inverse Fisher Transform
X-trader,
He estado pesando sobre la crítica que he hecho del Smoothed ... en el trading sistemático. Y veo una ventana donde sí el Smoothed ... sea realmente útil: el análisis chartista.
Tal vez en el Smoothed ... algunos patrones chartistas sean mas evidentes que en el RSI. Tal vez las divergencias en el Smoothed sean mas claras que en el RSI .
¿Algunos patrones chartistas son mas evidentes en el Smoothed... que en el RSI? No lo sé. ¿Las divergencias en el Smoothed son mas claras que en el RSI? No lo sé. Aquí hay un caminos que podemos sondear.
En conclusión, no veo útil el Smoothed en el trading sistemático, pero sí en el discreccional (sobre todo en el chartista).
Saludos.
He estado pesando sobre la crítica que he hecho del Smoothed ... en el trading sistemático. Y veo una ventana donde sí el Smoothed ... sea realmente útil: el análisis chartista.
Tal vez en el Smoothed ... algunos patrones chartistas sean mas evidentes que en el RSI. Tal vez las divergencias en el Smoothed sean mas claras que en el RSI .
¿Algunos patrones chartistas son mas evidentes en el Smoothed... que en el RSI? No lo sé. ¿Las divergencias en el Smoothed son mas claras que en el RSI? No lo sé. Aquí hay un caminos que podemos sondear.
En conclusión, no veo útil el Smoothed en el trading sistemático, pero sí en el discreccional (sobre todo en el chartista).
Saludos.
Re: Smoothed RSI Inverse Fisher Transform
A mí lo que me gusta de este tipo de indicadores "transformados" es que, como bien señalas, visualmente son muy agradables ya que las señales son muy claras para el ojo humano; incluso podría decirse que la transformación casi convierte al oscilador en una especie de onda binaria, que permite saber cuándo se sale de un periodo de sobrecompra/sobreventa con bastante claridad.
Saludos,
X-Trader
Saludos,
X-Trader
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Re: Smoothed RSI Inverse Fisher Transform
Hola X-trader:
Muy interesante los artículos que postean.
Hago una pregunta: Veo que siempre suben los osciladores para meta-trader. No existen los mismos para Ninja Trader ??
Muchas gracias !
Muy interesante los artículos que postean.
Hago una pregunta: Veo que siempre suben los osciladores para meta-trader. No existen los mismos para Ninja Trader ??
Muchas gracias !
Re: Smoothed RSI Inverse Fisher Transform
Hola Eabtrader, me temo que la versión para Ninja Trader no está disponible, no obstante siempre trato de subir todos los formatos para los que esté disponible el indicador.
Saludos,
X-Trader
Saludos,
X-Trader
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Re: Smoothed RSI Inverse Fisher Transform
Para marketscope2.0 si que esta creo.
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