Indicador Signal to Noise Ratio

Rango Starr
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Re: Indicador Signal to Noise Ratio

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un ciclo y otro ciclo, son un biciclo...
si añadimos otro ciclo, entonces tendremos "un triciclo"... famoso trio catalan de humor de los 90....

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Feroz
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Re: Indicador Signal to Noise Ratio

Mensaje por Feroz »

Gann se diferencia con Fibonacci, en que aparte de los números está su geometría, esto lo hace más potente, pero hay que leerselo bien.


Pi usarlo en unidades de tiempo en la grafica , :), si se conoce bien la estructura de precio a nivel de Neely, vereis que cosas más curiosas salen.
Rango Starr
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Re: Indicador Signal to Noise Ratio

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Rafa7
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Re: Indicador Signal to Noise Ratio

Mensaje por Rafa7 »

Sres. foristas,



Creo que la referencia 1 / (2 * Pi), viene de la fórmula de la longitud de una circunferencia:
Longitud = 2 * Pi * Radio.
Despejando Radio, tenemos:
Radio = Longitud / (2 * Pi).
Entonces, del artículo "El poder del PI", se deduce como límite entre 0 y 1 del ER (Effective Ratio de Kauffman), el nivel 1 / (2 * Pi), o sea 0,16.
Cuando la trayectoria del precio sobrepasa el nivel 0,16 significa que el recorrido del precio está por debajo de la longitud de una circunferencia cuyo radio es el avance efectivo del precio.
El problema está en que si el período es muy amplio, será muy improvable que el ER alcance el nivel 0,16, y si el periodo es muy reducido, será demasiado probable que el ER alcance el nivel 0,16. Así que para el Effectve Ratio (y para el Menader), elegir el período por defecto es vital. Consciente de esta dificultad y teniendo como "realidad empírica" que en el 60% del tiempo el precio se mueve lateral, decidí diseñar el StochMeander con niveles por defecto 0,8 y 0,2, que encajan con esta "realidad empírica".
He señalado como período por defecto del Meander (y del Effective Ratio), 22. Pero eso hay que estudiarlo.

El Meander me gusta mucho porque es un ROC (o Momentum) cerrado (entre 0 y 100), y nos proporciona más información que el ROC y que e l Effective Range: Dirección de la tendencia (lo que le falta al Effective Range) y nivels de sobreventa y sobrecompra (lo que le falta al ROC).
La dificultad del ROC para establecer nivels de sobreventa y sobrecompra, debido a que es un oscilador abierto, se supera con el Meander.

No hay color, entre ROC y Meander, me quedo con el Meander.

En lo único en que pudiera ser el ROC mejor que el Meander es en esto:
1.- El ROC nos proporciona una previsión de ganancia porcentual (coincide aproximadamente con la pendiente de la media móvil simple de mismo período).
2.- Tal vez sea más útil para detectar divergencias al ser oscilador abierto. (Sospecho que los osciladores abiertos, como MACD y ROC, son más apropiados para detectar divergencias que los osciladores cerrados, como Estocástico y RSI). Pero este es un punto que tengo en duda, ya que el tema de divergencias no es mi fuerte.



Saludos.
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Re: Indicador Signal to Noise Ratio

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Rafa7
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Re: Indicador Signal to Noise Ratio

Mensaje por Rafa7 »

Rango Starr escribió:
Rafa7 escribió:Creo que la referencia 2 * Pi, viene de la fórmula de la longitud de una circunferencia:
Longitud = 2 * Pi * Radio.
Despejando Radio, tenemos:
Radio = Longitud / (2 * Pi).
Entonces, del artículo "El poder del PI", se deduce como límite entre 0 y 1 del ER (Effective Ratio de Kauffman), el nivel 1 / (2 * Pi), o sea 0,16.
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Rafa,

un inciso antes de continuar con este debate....

partes de una creencia que desconoces, por lo que lo que dices será cierto solo, y solo si, el autor original presuponía que partíamos de la formula de la longitud de la circunferencia. Si eso no fuera cierto, entonces lo posterior tampoco lo seria, o al menos no podría ser validado.

De una premisa falsa, nunca podremos validar el consecuente como implicación.

Saludos.
Rango,



Hubiera siodo mejor que lo expresase de otra forma: El nivel 1 / (2 * Pi) se puede deducir de la longitud de la circunferencia.
Más que ponerme en la cabeza del autor del artículo, busco una explicación racional. Me he expresado mal.
El autor se ha basado en una relación empírica (en los ríos se "cumple" el nivel 1 / Pi, pero el ve que en el trading se "cumple" el nivel 1 / (2 * Pi)). Yo quiero ir más allá y ver alguna explicación racional (de algo que ni siquiera tenemos certeza).

Intento explicar algo, que no sabemos que si es cierto.
No pretendo demostrar nada, solo comparto mis intuiciones.



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Re: Indicador Signal to Noise Ratio

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Rafa7
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Re: Indicador Signal to Noise Ratio

Mensaje por Rafa7 »

Sres. foristas,



No creo que el nivel 1 / (2 * PI), del Effetive Ratio, sea acertado para cualquier período. Puede ser que sí sea acertado para un período determinado (y, además, tal vez en todos los timeframes). Habría que hallar el período. De momento la hipótesis de partida es 22.
Vamos, que creo que al Meander (basado en el Effective Ratio), le pasa lo mismo que al RSI, mucho periodo implica poca probabilidad de que se alcancen las zonas de extensión (sobrecomprado y sobrevendido), y poco período implica mucha probabilidad de que se alcancen las zonas de extensión.

Por este motivo, cuando queremos el RSI a más largo plazo, o a más corto plazo, cambiamos de marco temporal y no de período (normalmente 14). (Lo mismo pasa con las Bandas de Bollinger -si queremos mantener que la distribución sea lo más normal posible-). Diferente de la media móvil, que ahí si podemos fácilmente jugar con el período para representar la media móvil de un marco temporal superior. (Por ejemplo, la media móvil de 200 velas diarias es, aproximadamente, la media móvil de 40 velas semanales).

La ventaja del StochMeander, respecto al Meander, es que es muy fácil representar los niveles de sobrecomprado y sobrevendido de temporalidades superiores sin necesidad de cambiar de marco temporal (o recurrir a programación complicada, al menos en ProRealTime). Con esto no quiero decir que el StochMeander sea mejor. solo resalto una cualidad del StochMeander.



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Re: Indicador Signal to Noise Ratio

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Rafa7
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Re: Indicador Signal to Noise Ratio

Mensaje por Rafa7 »

Feroz escribió:Gann se diferencia con Fibonacci, en que aparte de los números está su geometría, esto lo hace más potente, pero hay que leerselo bien.
Rango Starr escribió: Es que a mi se me atragantan las figuritas y los recuentos. Son tremendamente complejos y generalmente dicen los entendidos, que a toro pasado se ven claras las figuras, pero mientras están en curso, el árbol de posibles soluciones y derivaciones es bastante amplio....
Según he leído de gente que se han acercado a las ondas de Elliot, que el problema es que los recuentos no son objetivos, por lo que cada analista hace un recuento diferente.

Van Tharp, conocedor de traders que usan el análisis de ondas de Elliot pero que no consigen ser ganadores consistentes en el mercado, sugiere usar las ondas de Elliot como análisis pero al entrar a operar esperar que el precio lo confirme (por ejemplo que el precio rompa un canal o banda, o que el precio rompa una resistencia o soporte, etc ...). Es decir, que usar el análisis por Elliot sea como setup.



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Feroz
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Re: Indicador Signal to Noise Ratio

Mensaje por Feroz »

Claro Rafa, al igual que Elliott o cualquier disciplina,, una cosa es acercarse, y otra muy diferente conocerlo profundamente.
Cada persona se mueve en un mundillo en el que se siente cómodo,y sino le va la complejidad, pues no le va.
Elliott es sobre todo dinámico.

Van Tharp, conocedor de traders que usan el análisis de ondas de Elliot pero que no consigen ser ganadores consistentes en el mercado, sugiere usar las ondas de Elliot como análisis pero al entrar a operar esperar que el precio lo confirme (por ejemplo que el precio rompa un canal o banda, o que el precio rompa una resistencia o soporte, etc ...). Es decir, que usar el análisis por Elliot sea como setup.

Esa frase es fatídica,y ahí reside la compejidad de elliott con la simpleza de romper un canal y una banda etc,
( análisis chartista ) cuando un trader de medio o escaso conocimiento sabe que la mitad de las roturas de canales , bandas. etc, son mas falsas que Judas.
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Rafa7
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Re: Indicador Signal to Noise Ratio

Mensaje por Rafa7 »

Rafa7 escribió: Van Tharp, conocedor de traders que usan el análisis de ondas de Elliot pero que no consigen ser ganadores consistentes en el mercado, sugiere usar las ondas de Elliot como análisis pero al entrar a operar esperar que el precio lo confirme (por ejemplo que el precio rompa un canal o banda, o que el precio rompa una resistencia o soporte, etc ...). Es decir, que usar el análisis por Elliot sea como setup.
Feroz escribió: Esa frase es fatídica,y ahí reside la compejidad de elliott con la simpleza de romper un canal y una banda etc,
( análisis chartista ) cuando un trader de medio o escaso conocimiento sabe que la mitad de las roturas de canales , bandas. etc, son mas falsas que Judas.
Gracias, Feroz,



No es mi intención apoyar el pensamiento de Van Tharp, ya que nunca me he planteado estudiar las ondas de Elliot (las veo tan complejas que me hechan para atrás), sino analizar lo que dice.

Si bien las roturas de canales y bandas, son mas falsas que Judas, si la teoría sobre las ondas de Elliot fuese cierta, unas roturas de canales y bandas, ¿no tendrán más probabilidad de éxito sí el análisis de ondas de Elliot apoya la la dirección de la tendencia que se pretende explotar? Qué la teoría de las ondas de Elliot sea acertada o no, no lo sé. Sólo hago la suposición de que dicha teoría fuese cierta.

No obstante ¿por qué la frase es fatídica? ¿No es mejor "rotura" + "ánalisis de Elliot a favor", que "rotura" + "análisis de Elliot en contra"?"



Saludos.
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