Stop Loss basado en volatilidad ATR

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tartarugap
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Re: Stop Loss basado en volatilidad ATR

Mensaje por tartarugap » 09 Nov 2018 12:47

Rafa voy dar un exemplo pratico:

Voy a pegar en la parte del codigo exha por my conterraneo (ciem) (retire la otra parte del codigo que es mia):

REM CODIGO PARA PRT so vasta copiar e colar

------------------------------------------------------------

If( Open > Close[1] ) then
necovrnmhplusip = 10000 / 3 * ( Open - Close[1]) / (Open * 16 )
else
necovrnmhplusip = 0
endif


If( - Open /2 + High + Low - Close /2 > Open ) then
necovrmmhplusip = 3 / 4 * 10000 * ( - 3 / 2 * Open + High + Low - Close /2 ) / ( ( -Open /2 + High + Low - Close /2 )*4 )
else
necovrmmhplusip = 0
endif


If(Close > - Open / 2 + High + Low - Close / 2 ) then
necovrtmhplusip = 11 / 12 * 10000 * ( 3 / 2 * Close + Open / 2 - High - Low ) / ( Close * 4 )
else
necovrtmhplusip = 0
endif


necovrfpmhplusip = necovrnmhplusip + necovrmmhplusip + necovrtmhplusip


If( Open > Close[1]) then
necovrnmhminusip = 0
else
necovrnmhminusip = 10000 / 3 * (Close[1] - Open)/(Open*16)
endif


If(- Open / 2 + High + Low - Close / 2 > Open) then
necovrmmhminusip = 0
else
necovrmmhminusip = 3 / 4 * 10000 * ( 3 / 2 * Open - High - Low + Close / 2 ) / ( ( -Open / 2 + High + Low - Close / 2 ) * 4 )
endif

If(Close > - Open / 2 + High + Low - Close / 2 ) then
necovrtmhminusip = 0
else
necovrtmhminusip = 11 / 12 * 10000 * ( - 3 / 2 * Close - Open / 2 + High + Low ) / ( Close * 4 )
endif


necovrfpmhminusip = necovrnmhminusip + necovrmmhminusip + necovrtmhminusip

If( Close > High[1]) then
complvrextremeiplus = 10000 / 2 * ( High + Close - 2 * High[1] ) / ( Close * 24 )
else
If(High > High[1]) then
complvrextremeiplus = 10000 / 2 * ( High - High[1] ) / ( Close * 24 )
else
complvrextremeiplus = 0
endif
endif

If( Close < Low[1]) then
complvrextremeiminus = 10000 / 2 * ( 2*Low[1] - Low - Close ) / ( Close * 24 )
else
If(Low < Low[1]) then
complvrextremeiminus = 10000 / 2 * ( Low[1] - Low ) / ( Close * 24 )
else
complvrextremeiminus = 0
endif
endif

necovrfdmhplusip = necovrfpmhplusip + complvrextremeiplus

necovrfdmhminusip = necovrfpmhminusip + complvrextremeiminus

SINAL = necovrfdmhplusip - necovrfdmhminusip

sinalmedio=ExponentialAverage[21](sinal)

return sinalmedio as "sinal" , sinal as "inha"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
exemplo de volatilidade.jpg
La volatilidad tiene ponderacion diferente de la altura del dia

En las aberturas el gap de abertura tiene una ponderacion de la volatilidad del resto del dia por esso CEM (sin stops) decidio dividir la volatilidad en 2 partes : abertura y resto del dia dando ponderacion diferente

--------------------------------------------------------------------------------------------
Nota:

para optimizar este indicador tienes que dar ponderacion separada (si estamos a hablar de aciones europeas)
8h0Gap apertura
8h london asta las 14h london
14-14h35 (apertura usa)
14.35-16.30 - cierre
---------------------------------------------------------------------------------------------

En la imagem de arriva ves dos indicadores

el primero es el codigo de CEM que trata la volatilidad diaria "retallada" con una ponderacion exponencial del ultimo mes para alisar la volatilidad

El indicador de abajo es una banda de bollinger aplicada al indicador de CEM

Quando la volatilidad se salta de los parametros normales significa que huvo panico (puede ser con fundamento o no) pero analisando la mejor las estatisticas (si mirares a los circulos) altura para comprar es quando la volatilidad cae abajo de la frontera del bollinger (la volatilidad negativa sube mujo)

----------------------------------------------------

Quizas tiotino tienga un indicador semejante

--------------------------------------------

El codigo que pusse ace unos dias atraz es el mysmo codigo pero le junte la pasta transacionada, porque la pasta es muy importante

-----------------------------------------

Pero este sistema de indicador serve para todo? NO

Por exemplo hoy me lleve una castanada en una acion que tenia en cartera que cayo 16% por profit eranings...se salto la volatilidad? SI...pero en estes casos el precio no dice todo ni el volumem...tenemos que mirar el conteudo (los fundamentos de la cayda)


16.30 - cierre london




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Rafa7
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Re: Stop Loss basado en volatilidad ATR

Mensaje por Rafa7 » 10 Nov 2018 11:07

Gracias, tartarugap.



En definitiva, para poner un filtro que consiste en no abrir una operación (o incluso cerrar una operación), cuando la volatilidad sea muy alta, conviene que vigilemos la volatilidad relativa de cualquiera de estas dos maneras:
1.- O en comparación a la volatilidad histórica.
2.- O en comparación con la volatilidad de las últimas velas.



Saludos.


¡Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores!

Hermess
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Re: Stop Loss basado en volatilidad ATR

Mensaje por Hermess » 10 Nov 2018 18:56

Holas

tartarugap



Ahí hay una tendencia bajista y tu sesgo en ese ejemplo es de reversión a la media

Ese indicador en este caso lo utilizas con sesgo siempre alcista, el timeframe puede ser diario- semanal o incluso mensual y señalas las potenciales señales a largos en una tendencia a cortos, no es un sistema tendencial, conceptualmente es un sistema de reversión a la media

En ese ejemplo marcas con los círculos las potenciales señales a largos en una tendencia bajista. Como estrategia para cazar relativas pequeñas oscilaciones en reversión a la media puede funcionar pero sin stop el riesgo es muy alto porque buscas señales siempre largos independientemente de cual sea la tendencia dominante en este caso

Una rotura de volatilidad a cortos puede hacer mucho daño sin stop yendo contra la tendencia predominante

En mi opinión falta el componente momentum-tendencia

Utilizando esa estrategia en tendencia alcista, el riesgo cambia incluso promediando las entradas, en tendencia corta el riesgo es muy alto sin stop

Si metemos una media corta de 20 días en bollinger nos marcara las pequeñas oscilaciones de ese nº de velas, para acciones ese indicador que muestras llega muy rápido a sobrecompra o sobreventa porque la media que usas es muy corta, no es una estrategia tendencial, es de oscilación con reversión a la media contratendencia en este caso.

Una media corta de 20 periodos marca las oscilaciones de grupos apx de 20 velas, es muy sensible a perturbaciones y pequeñas oscilaciones, no filtra el ruido de la tendencia, trabaja el ruido de esa tendencia en este caso contratendencia porque marca las pequeños oscilaciones de esa tendencia

Si metemos una media mas larga de 50-80 o 100 periodos
esas medias no se perturban por pequeñas oscilaciones, filtran mas el ruido y marcan tendencia a nivel o grado de esa oscilación, los datos se presentan mas alisados y los movimientos son mas largos en persistencia direccional

Bollinger utilizando medias largas con 2desviaciones anticipa los cambios de volatilidad baja-alta-baja-alta por las pautas que marca pero no anticipa la dirección de la ruptura

Un pequeño valor predictivo lo aporta el momentun y el volumen, en algunos casos el momentum anticipa la dirección de la rotura y el volumen lo confirma. No es ciencia espacial pero estas herramientas utilizándolas en conjunto aportan valor predictivo mayor a 0

Si metes estas herramientas en esa acción con perdida del 16% seria muy extraño que el momentun no tenga una caida brusca rompiendo las bandas de volatilidad en los inicios de la caída ( si no es una vela larga de datos) y el volumen en acciones en zonas de acumulacion-distribucion suele dar alguna pista, en cualquier caso en reversión a la media contratendencia con volatilidad alta, sin stop cuanto te pillan flipas, otro tema es entrar largo en suelos de mínimos bien marcados, ahí el riesgo es asumible incluso promediado si hay buenos fundamentales

En este ejemplo del nadaq, el momentum se anticipa al precio, rompe las bandas de volatilidad mucho antes que el precio, el potencial soporte en 7390 en el 1º grafico, el momentum anticipa la rotura, tiene una degradación brusca y sostenida siempre que no marquen una vela que se coma todo el recorrido

saludos
Adjuntos
NASDAQ-4-horas.png momentun+ bollinger.png
NASDAQ-4-horas.png momentom + bollinger 2.png



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tartarugap
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Re: Stop Loss basado en volatilidad ATR

Mensaje por tartarugap » 10 Nov 2018 19:38

Hola Hermes
Hermess escribió:
10 Nov 2018 18:56
Ese indicador en este caso lo utilizas con sesgo siempre alcista, el timeframe puede ser diario- semanal o incluso mensual y señalas las potenciales señales a largos en una tendencia a cortos, no es un sistema tendencial, conceptualmente es un sistema de reversión a la media


Esta parte del codigo puedes usar-la solamente para sesgos alcistas (para compra de caidas) porque los mercados son "estructuralmente" y "secularmente" alcistas y este codigo es para "diario"
Hermess escribió:
10 Nov 2018 18:56
En ese ejemplo marcas con los círculos las potenciales señales a largos en una tendencia bajista. Como estrategia para cazar relativas pequeñas oscilaciones en reversión a la media puede funcionar pero sin stop el riesgo es muy alto porque buscas señales siempre largos independientemente de cual sea la tendencia dominante en este caso


My consejo es que no uses este indicador "de forma automatica" o robotizada, pero como um scanner de oportunidades que deves contrastar con los fundamentos de las caidas...o sea usa-lo como um scanner de oportunidades y no como parte de um codigo automatico de compra y venta
Hermess escribió:
10 Nov 2018 18:56
Una rotura de volatilidad a cortos puede hacer mucho daño sin stop yendo contra la tendencia predominante
Si,por esso aconsejo que uses como um scanner y contrastes siempre com los fundamentos

PS:una de mys tecnicas favoritas es comprar caydas que los fundamentos no se adequen a la cayda...algunas vezes me curre mal la jugada..por esso el calculo del riesgo es la parte mas importante de todas
Hermess escribió:
10 Nov 2018 18:56
Si metemos una media corta de 20 días en bollinger nos marcara las pequeñas oscilaciones de ese nº de velas, para acciones ese indicador que muestras llega muy rápido a sobrecompra o sobreventa porque la media que usas es muy corta, no es una estrategia tendencial, es de oscilación con reversión a la media contratendencia en este caso.

Una media corta de 20 periodos marca las oscilaciones de grupos apx de 20 velas, es muy sensible a perturbaciones y pequeñas oscilaciones, no filtra el ruido de la tendencia, trabaja el ruido de esa tendencia en este caso contratendencia porque marca las pequeños oscilaciones de esa tendencia

Si metemos una media mas larga de 50-80 o 100 periodos
esas medias no se perturban por pequeñas oscilaciones, filtran mas el ruido y marcan tendencia a nivel o grado de esa oscilación, los datos se presentan mas alisados y los movimientos son mas largos en persistencia direccional

Bollinger utilizando medias largas con 2desviaciones anticipa los cambios de volatilidad baja-alta-baja-alta por las pautas que marca pero no anticipa la dirección de la ruptura

Un pequeño valor predictivo lo aporta el momentun y el volumen, en algunos casos el momentum anticipa la dirección de la rotura y el volumen lo confirma. No es ciencia espacial pero estas herramientas utilizándolas en conjunto aportan valor predictivo mayor a 0
Las bandas de bollinger solamente sirven para saber si la volatilidad se salto de su historico passado

Quanto a la optimizacion de las bandas:

En un post anterior indique como se optimiza el calculo de la volatilidad (en vez de calcular en dos tramos como izo "CEM": gap de apertura y resto del dia,
Deveriamos acer el retalho de la volatilidad de la seguinte forma:

1-gap abertura,
2 - abertura - media hora despues de la apertura
3-media hora despues de la Abertura - asta inicios abertura americana
4 - Abertura americana (primera media hora)
5-media hora passada de la apertura americanaasta media hora antes del cierre
6-media hora antes del cierre asta cierre

Estes intervalos tienen volumes diferentes muy pronunciados por esso dariamos a la volatilidad la ponderacion mas alta en los momentos en que ay mas volumen (mas pasta transacionada)

dar mas ponderacion a 2, 4 e 6 y menos a 1, 3 e 5 y assi calculavamos la volatilidad relativa

--------------------------------

Como optimizar las bandas de bollinger:

los dias no tienem la mysma ponderacion; ay zonas temporales en que la volatlidad es mas alta por esso en vez de se calcular las bandas de los ultimos 20 dias o 100 dias, se deveria analisar todo el ano y saber qual es la volatilidad media especifica para los seguintes eventos:

1-durante los 15 dias antes de resultados earnings
2-dia antes del resultados earnings
3-dia despues del resultado earnings
4-durante 15 despues de los resultados earnings
5-resto del tiempo

(pienso que ya escrivi en un hilo aqui en X-trader como determinar um stop loss (minimo possible) en las zonas de earnings y dias posteriores)

O sea 1/3 del tiempo veriamos que la volatilidad es diferente de los restantes 2/3 por esso las bandas en esse 1/3 (zona temporal de los resultados) la banda se tiene que alargar comparativamente a los 2/3 restantes (o sea tendriamos que dar una ponderacion de relevancia diferente)
---------------------------------------------------------------

Bien pienso que ya estoy a liar mujo este tema hahhaha
Hermess escribió:
10 Nov 2018 18:56
Si metes estas herramientas en esa acción con perdida del 16% seria muy extraño que el momentun no tenga una caida brusca rompiendo las bandas de volatilidad en los inicios de la caída
Lo que queria decir es que no se deve confiar en indicadores porque los mysmos carecen de confirmacion de fundamentos

Esta acion se llevo un castanaco de 16% (devido a un profit ´warning) y era impossible de prever la cayda (a no ser que huviesse inside information) y si alguien comprasse la acion solo porque el precio se salio de las bandas seria muy perigoso

(estuve a ler los profit warning, que hace dice que el ebitda cayo 10% o sea la caida tuvo fundamento, pero el driver de valorizacion macro continua "ativo" o sea poderia acer 4 cosas

1-Salir de la acion totalmente
2-Salir parcialmente
3-Aumentar parcialmente la pocicion
4-no acer nada

Decidi no acer nada :)
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hermes quando dice que era un indicador tendencial me estava a referir el codigo completo (que puce a unos dias antes de la parte del codigo que contenia unicamente la volatilidad)
Este codigo especifico no es un indicador tendencial pero un indicador de "alarma de volatilidad" y poderia ser usado como forma de apagar o ligar sistemas
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Bien..estes codigos sirven para jugar un poco...porque en la realidad lo que te da pasta no es mirar al precio, pero al fundamento que esta por de traz o sea la parte griz no que esta "comprada o vendida en el mercado"



Hermess
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Re: Stop Loss basado en volatilidad ATR

Mensaje por Hermess » 11 Nov 2018 00:16

Holas tartarugap
My consejo es que no uses este indicador "de forma automatica" o robotizada, pero como um scanner de oportunidades que deves contrastar con los fundamentos de las caidas...o sea usa-lo como um scanner de oportunidades y no como parte de um codigo automatico de compra y venta
Hermess escribió: ↑
10 Nov 2018 18:56Una rotura de volatilidad a cortos puede hacer mucho daño sin stop yendo contra la tendencia predominante
Si,por esso aconsejo que uses como um scanner y contrastes siempre com los fundamentos
Gracias, no había entendido lo de usarlo como scaner, no utilizo sistemas automáticos, como scaner para identificar oportunidades puede ser útil

Los fundametanles a corto plazo ponderan poco, entiendo que en tu caso lo que compras a medio-largo plazo es valor y ahí son imprescindibles

A corto plazo pienso que tiene mas ponderación el Analisis Tecnico que el fundamental para entrar-salir del mercado

La acción del precio, volumen, momentun-tendencia, volatilidad, todo mide algo útil

Cuando se tratra de trabajar oscilaciones en swing tendenciales en timeframes de 4horas -1 hora en forex o indices veo necesario utilizar el analisis tecnico, los fundamentales tienen su peso pero el precio puede ir mucho recorrido en contra de los fundamentales, se hace necesario ajustar las entradas por AT y gestionar bien el riesgo con stop ajustados a la rotura del analisis


En esos escenarios tener en cuenta la tendencia,, la fuerza que lleva por momentun, y la volatilidad los veo como variables imprescindibles para planificar un escenario que para mi presente una oportunidad con un buen ratio R/R
En mi caso utilizo un método muy simple de scaner, los S/R en timeframes altos semanal-diario.4 horas, esas zonas son zonas calientes donde saltan las oportunidades con swing tendenciales acorde a las oscilaciones del timeframe operativo, la acción del precio es la variable que mas pondera pero el momentun y la volatilidad son buenas aliadas

Sobre lo que dices de las bollinger:

"Las bandas de bollinger solamente sirven para saber si la volatilidad se salto de su historico passado"


Bueno jejeje :D ,............ no solo sirven para eso, querrás decir que tu las utilizas para ver esa información

Que la volatilidad es cíclica es un hecho y las bollinger con sus pautas, como indicador de volatilidad es util por su ancho de banda, ese ancho de banda respecto a sus valores históricos es el que marca próximos cambios en la volatilidad, hay excepciones como en todo sobre todo con datos macro, pero en ausencia de ellos las bollinger marcan relativamente bien los próximos cambios de volatilidad, las bollinger se van ajustando a la volatilidad que marca el precio

Un ejemplo simple para comprenderlo es mirar un indice americano como el nadaq que corra las 24 horas
La sesión americana ya en preapertura marca un aumento de volatilidad fuerte, cuando cierra esa sesión la volatilidad vuelve a caer

Aquí hay un sesgo horario que marca los ciclos de volatilidad a muy corto plazo
Sin tener en cuenta el sesgo horario, las bollinger anticipan los cambios de volatilidad en cualquier activo , no siempre por supuesto

Tomando el mercado como un sistema complejo, la dinámica del precio tiene bucles de realimentación

El precio alterna pautas de congestion-expansion, similar a comprimir expandir un muelle. en el caso del mercado el bucle de realimentación es de Congestion/impulso

En una pauta de congestion, el precio esta acotado en un rango de volatilidad, cuanto mas se estreche ese rango mayor es la explosion de volatilidad que le precede en el impulso

En un canal o en un rango en diagonal muy pronunciado,( las típicas cuñas), el precio va reduciendo prograsivamente la volatilidad hasta el punto de climax llegando la rotura con el impulso en volatilidad extrema

En mi opinión la logica que subyace para que ocurra ese impulso con explosión de volatilidad, es precisamente la congestión extrema a la que llega el precio

Un triangulo contractivo es una congestión extrema del precio a cada segmento y le precede el impulso con aumento de volatilidad
Un triangulo expansivo es justo lo contrario, la volatilidad va en aumento en cada segmento

Al revés ocurre lo mismo, la expansion de volatilidad llega a un climax y comienza a reducirse si el precio descansa, en este caso no siempre anticipa un cambio de volatilidad de alta a baja, el precio puede cambiar de dirección con la misma volatilidad o incluso creciente, clásicas pautas de ida y vuelta sin paradas de congestión en la segmentación en los extremos.

saludos
Adjuntos
EURAUD-4-horas.png volatilidad.png
volatilidad.png




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